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行为金融学：投资者高频情绪对股票日内收益率的预测-经典案例数据+程序代码do文件1 个回复 - 1045 次查看 行为金融学：投资者高频情绪对股票日内收益率的预测-经典案例数据+程序代码do文件 更详细的内容，请参考下面的截图说明为准！ 行为金融学：投资者高频情绪对股票日内收益率的预测-经典案例数据+程序代码do文 ...2022-6-18 18:41 - Mama-2022 - 现金交易版
投资者高频情绪对股票日内收益率的预测：数据+do文件+分析,投资者情绪2 个回复 - 851 次查看 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测：数据+do文件+分析 数据来源:中国工业经济 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测：数据+do文件+分析 投资者高频情绪对股票日内收益率的预测：数据+do文件+分析 投资 ...2021-9-23 07:59 - Mujahida - 现金交易版
广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815
1 个回复 - 1397 次查看 广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 21:28 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 1397 次查看 广发证券高频数据因子研究系列二：基于日内高频数据的短周期选股因子研究20190815 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-9 21:28 - ottohans - 行业分析报告
深度学习高频股指期货日内交易策略!
7 个回复 - 8958 次查看 金融大数据下的机器学习 作为大数据时代机器学习的革命性成果,深度学习自提出以来迅速发展,在互联网领域掀起了一股方兴未艾的研究和应用热潮。谷歌、微软、IBM、百度等 IT 巨头们纷纷厉兵秣马,在深度学习领域 ...2015-11-14 22:36 - microblue - 量化投资
7 个回复 - 8958 次查看 金融大数据下的机器学习 作为大数据时代机器学习的革命性成果,深度学习自提出以来迅速发展,在互联网领域掀起了一股方兴未艾的研究和应用热潮。谷歌、微软、IBM、百度等 IT 巨头们纷纷厉兵秣马,在深度学习领域 ...2015-11-14 22:36 - microblue - 量化投资
基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析
4 个回复 - 2930 次查看 【作者(必填)】刘云啸 【文题(必填)】基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-8-15 14:15 - 老施 - 求助成功区
4 个回复 - 2930 次查看 【作者(必填)】刘云啸 【文题(必填)】基于高频交易的股指期货日内交易研究及实证分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】2013-8-15 14:15 - 老施 - 求助成功区
高频数据的集合性质与日内交易规则
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 将标普指数高频收益率的日内序列看作一个给定随机过程的每日实现，我们首先证明了集合收益率分布的标度性质可以用来定义一个鞅随机模型，该模型在每个交易日上午一致地复制标准普尔500高频数据的条件预期 ...2022-4-3 21:45 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 将标普指数高频收益率的日内序列看作一个给定随机过程的每日实现，我们首先证明了集合收益率分布的标度性质可以用来定义一个鞅随机模型，该模型在每个交易日上午一致地复制标准普尔500高频数据的条件预期 ...2022-4-3 21:45 - kedemingshi - Forum
怎么利用高频数据，预测日内某个时刻的波动率？
7 个回复 - 8539 次查看 ARCH，GARCH等一大类模型或者SV类模型只适用于低频数据（日度，周度，月度，季度，年度等）的波动率建模和预测。后来发展起来的基于高频数据的已实现波动率（realized volatility，RV）或者与它类似的波动率测度（像 ...2017-2-10 10:26 - kelffon - 量化投资
7 个回复 - 8539 次查看 ARCH，GARCH等一大类模型或者SV类模型只适用于低频数据（日度，周度，月度，季度，年度等）的波动率建模和预测。后来发展起来的基于高频数据的已实现波动率（realized volatility，RV）或者与它类似的波动率测度（像 ...2017-2-10 10:26 - kelffon - 量化投资
求购 在机构做 A 股日内高频的日子 电子书
0 个回复 - 653 次查看 求购知乎上的live https://www.zhihu.com/lives/8685326348783697922018-4-9 19:47 - wgxr - 文献求助专区
0 个回复 - 653 次查看 求购知乎上的live https://www.zhihu.com/lives/8685326348783697922018-4-9 19:47 - wgxr - 文献求助专区
如何对日内高频数据建立模型？（需要编程对每日的高频数据都建立一个vecm
0 个回复 - 840 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:06 - 暮色太温柔 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 840 次查看 我毕业论文正在做和股指期货价格发现功能有关的研究，需要利用高频数据计算每日的价格发现程度，要对每个交易日的日内高频收益率都跑一个vecm模型，总共有两年的数据，需要跑400多个VECM模型，还需要每个模型的协方差 ...2016-4-12 21:06 - 暮色太温柔 - MATLAB等数学软件专版
高频数据交易持续期的“日内效应”的调整
3 个回复 - 2465 次查看 关于高频数据日内效应的调整，有些文献是用线性样条插值来消除日内效应的。我的持续期序列有19055个数据，关于线性样条插值消除“日内效应”，具体做法是怎样的，有哪位大神是在研究高频数据的，求指导！ ...2014-6-13 20:59 - leaninga - 数据交流中心
3 个回复 - 2465 次查看 关于高频数据日内效应的调整，有些文献是用线性样条插值来消除日内效应的。我的持续期序列有19055个数据，关于线性样条插值消除“日内效应”，具体做法是怎样的，有哪位大神是在研究高频数据的，求指导！ ...2014-6-13 20:59 - leaninga - 数据交流中心
关于高频数据日内效应的调整
0 个回复 - 776 次查看 处理方法是: 通过采用一个分段线性样条设定, 用日内时间对 交易价格持续期进行回归, 然后取比率就可以得到经过日内调整的交易价格持续期, 该交易价格持续期 就表示为大于或小于平均值的分数. 样条函数的节点选取 ...2014-6-12 20:54 - leaninga - 爱问频道
0 个回复 - 776 次查看 处理方法是: 通过采用一个分段线性样条设定, 用日内时间对 交易价格持续期进行回归, 然后取比率就可以得到经过日内调整的交易价格持续期, 该交易价格持续期 就表示为大于或小于平均值的分数. 样条函数的节点选取 ...2014-6-12 20:54 - leaninga - 爱问频道
日内高频金融数据的日内效应如何去除？
1 个回复 - 2449 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
1 个回复 - 2449 次查看 看不懂Bollerslev 和Anderson(1997)年的方法。。求指导。。 及按照他们的方法如何处理收益率raw series？2013-4-20 16:18 - lively02 - EViews专版
