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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码
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参考文献
Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...
2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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不是txt,是ipynb文件,
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验
代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的 ...
2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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ipynb文件,不是txt
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验
代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的是它用 ...
2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
Fama-MacBeth回归系数代码问题求助
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进行特质波动率与股票预期研究,想进行Han and Lou(2016)回归系数分解方法,主要是得到
Fama-Macbeth(1973)的回归系数结果。采用asreg与xtfmb都没有成功。而且采用asreg生成的数量与原数据数量并不一致(如原数据有 ...
2021-7-21 16:53 - 天璃雪 - Stata专版