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弱工具变量稳健推断
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弱工具变量稳健性推断在保留伴随p值检验基础上,引入拒绝概率的置信区间估计。这些检验和置信区间对
弱工具变量是稳健的,因为系数识别不是假设的。支持画图对比检验AR, CLR, K, J, KJ, Wald等统计量的拒绝概率和置 ...
2020-4-24 22:26 - xuehe - 现金交易版
两步弱工具变量稳健推断
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弱工具变量稳健性推断在保留伴随p值检验基础上,引入拒绝概率的置信区间估计。这些检验和置信区间对
弱工具变量是稳健的,因为系数识别不是假设的。支持画图对比检验AR, CLR, K, J, KJ, Wald等统计量的拒绝概率和置信 ...
2020-4-23 21:25 - xuehe - 计量经济学与统计软件
弱工具变量零假设到底是啥?求教达人,不胜感激。
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求教达人,关于
弱工具变量的零假设到底是啥?之前论坛有讨论很好的帖子http://bbs.pinggu.org/thread-3679411-1-1.html,还有http://bbs.pinggu.org/thread-3679411-1-1.html。我看后收获很
大。但是,我看帖后的理解 ...
2015-8-4 00:31 - nc3722 - Stata专版
面板弱工具变量 LIML有限信息最大释然法具体命令
5 个回复 - 5113 次查看
你好,我遇到了面板数据 固定效应中
弱工具变量的问题,想求助LIML的具体命令如何。
数据100家企业11年的 数据
被解释变量 Y经营效率
核心解释变量 X1杠杆率
控制变量 X2 X3
现使用X1的滞后一期作为工具变量,2s ...
2020-4-16 22:03 - 雨杨君 - Stata专版
ivreg2进行弱工具变量检验后的结果怎么看?
24 个回复 - 87533 次查看
各位群友,我通过ivreg2进行了
弱工具变量的检验,得到如下结果:
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 12.981
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...
2015-4-23 20:42 - 李建桐 - Stata专版
xtivreg2的弱工具变量检验
11 个回复 - 15804 次查看
xtivreg2会汇报
弱工具变量的检验结果,譬如,在目前的练习中,结果显示
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 5
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal ...
2017-7-21 15:54 - peyzf - Stata专版
弱工具变量的检验
7 个回复 - 32781 次查看
看了很多资料,都提到
弱工具变量的检验问题,发现现在比较流行的似乎就是使用ivreg2,使用它报告的Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 1.470
Stock-Yogo weak ID test crit ...
2018-8-10 09:53 - abcsk - Stata专版
关于xtivreg弱工具变量检验
7 个回复 - 10537 次查看
想问一下,在用xtivreg做工具变量法时,是直接用第一阶段回归的这个F值判断是否为
弱工具变量吗,我用这个判断不通过检验,但是用xtivreg2却判断出不是
弱工具变量是为什么呢,另外在判断时是使用稳健标准误还是普通标 ...
2021-12-26 22:25 - 哈皮小佳 - Stata专版
ivprobit模型估计后的弱工具变量和过度识别检验
13 个回复 - 19419 次查看
请教
大家一个问题,在做完ivprobit估计后,有没有命令实现
弱工具变量检验和过度识别检验?如果没有,可否对原模型进行ivreg(忽视被解释变量为0-1变量的特性)估计,进行
弱工具变量检验和过度识别检验作为参考呢?
2015-10-22 23:12 - 段永飞 - Stata专版
ivreg2弱工具变量检验
16 个回复 - 26573 次查看
这是用ivregress做的之后的检验
. testparm faminc i(2/4).region
( 1) faminc = 0
( 2) 2.region = 0
( 3) 3.region = 0
( 4) 4.region = 0
F( 4, 44) = 13.30
Prob > F ...
2014-12-9 10:15 - LIXUANHANK - Stata专版
弱工具变量检验怎么做?
1 个回复 - 2068 次查看
做tobit模型和probit模型时,后面可以用ivreg替代tobit或probit做工具变量法吗?因为我看到有文章主回归用tobit模型,但是
弱工具变量检验出现Cragg-Donald Wald F Statistic这一指标,有
大佬知道怎么做吗?
2020-11-8 15:06 - 兰浩海 - Stata专版
向各位请教弱工具变量问题
7 个回复 - 12464 次查看
学习连老师的教程时,试着用IV方法做了一个计量。IV的回归结果很好,连老师的课程中说“(1)R2 越高表明内生变量与工具变量之间的相关性越高, 此时,IV 估计的偏误就越小;(2) 只看 R2 和 adj-R2 并不合理, 因为 ...
2010-10-4 08:52 - 改革同步 - Stata专版
弱工具变量检测结果过大
1 个回复 - 1031 次查看
Cragg-Donald Wald F 统计量和Kleibergen-Paap Wald rk F统计量均为700多正常吗
2022-2-23 15:28 - 木头啦 - Stata专版
怎么把豪斯曼检验、弱工具变量检验、识别不足检验的结果输出到表格
2 个回复 - 5814 次查看
请教一下,怎么把豪斯曼检验、
弱工具变量检验、识别不足检验的结果输出到表格?谢谢
大家,在线等。我用下面的程序弄不出结果:estadd scalar Hausman_Text=r(p),replace
esttab ols1 IV1 ols2 IV2,scalars (N Hausm ...
2019-12-10 12:28 - 墨雨微晴 - Stata专版
关于弱工具变量的检验问题
1 个回复 - 1611 次查看
使用的是系统GMM方法,工具变量是被解释变量的一阶滞后项,这要怎么检验呢<br>
搜索了很多关于xtivreg2和ivreg2的命令,但是都没有出来crag-Donald wald统计量结果
2020-12-9 14:41 - 不要做梦22 - Stata专版
动态面板差分GMM 弱工具变量问题的解释?
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差分GMM由于可能存在
弱工具变量问题,及不能估计不随时点变化的变量系数,从而考虑了系统GMM。请问系统GMM如何解决
弱工具变量问题?
我在网上看到说差分GMM估计时候如果被解释变量一阶滞后系数
大于0.9时,△Yi,t ...
2020-8-25 10:22 - 学羊者 - Stata专版
求 弱工具变量检验结果导出 stata命令
3 个回复 - 5888 次查看
请问有没有
大神知道怎样导出
弱工具变量检验结果 的导出命令!!!跪求!!
在论坛上找到了黄老师的一个代码,但是显示无效代码 invalid syntax,求
大神赐教!下面是黄老师的 代码,请问有没有什么方法解决~不知道我 ...
2020-8-3 23:01 - 面包味的锅包肉 - Stata专版
如何用STATA做弱工具变量的检测啊
15 个回复 - 31106 次查看
如何用STATA做面板数据
弱工具变量的检测啊?我用的xtivreg ......, fe first
estat first
但总提示invalid subcommand first。我应该从哪里看第一阶段的F检验值啊?另外,我的stata装不上xtivreg2,求高手帮帮忙。 ...
2012-8-19 14:21 - lmj86515 - Stata专版
IV-2SLS中弱工具变量检验的结果怎么看?
12 个回复 - 75980 次查看
做了一个IV-2SLS,我的疑问是:
1,过度识别这个应该是说明,至少有一个变量不是外生的。对吗?我如何知道还有哪一个变量不是外生的,用什么方法呢?
2,
弱工具变量检验,我只知道Minimum eigenvalue statistic(最 ...
2013-2-16 21:47 - okokok_cj - Stata专版
ivprobit及其弱工具变量检验问题
4 个回复 - 16842 次查看
请问使用ivprobit回归后如想进行
弱工具变量检验,是否必须使用weakiv?
我在ivprobit后安装了weakiv,请问它的检验结果如何解释呢?是否下面的wald统计量显著就表明不存在
弱工具变量问题?
(weakiv命令的原假设 ...
2016-1-17 20:14 - xxcyxxm - Stata专版
twostep GMM中如何解决弱工具变量问题
0 个回复 - 1259 次查看
如题,在Xtabond2 命令后无法使用estat firststage命令,但是改变gmm中的变量导致显著性差异很
大
具体说,我用了xtabond2 lfdi l.lfdi lgdp lctt,gmm(l.lfdi lgdp) iv(lctt) small r twostep
和xtabond2 lfdi l. ...
2018-12-7 12:40 - aaa3ym - Stata专版
弱工具变量原假设
7 个回复 - 14688 次查看
在使用工具变量法解决内生性之后,进行相关的一些检验,也就是采用xtivreg2命令,其中包括
弱工具变量检验,得出的是Cragg-Donald wald F检验,请问这个检验的原假设是什么,我得出的这个计量结果是否是通过检验?
2014-4-18 17:22 - 陈凯林 - Stata专版
弱工具变量F值
3 个回复 - 6246 次查看
采用2SLS法进行回归,核心解释变量与控制变量不变,变换被解释变量(市场化的各个方面),为什么
弱工具变量检验F值都是同一个数,求
大神指导
2017-6-28 11:44 - sad545 - Stata专版
弱工具变量检验
2 个回复 - 2363 次查看
本人初学者,在写论文时,动态面板命令如下:xtabond y x1 x2 x3 x4 x5 x6,lags(1) endog(x1,lag(1,3)) endog(x2,lag(1,3)) endog(1,3) twostep 请问,该如何进行
弱工具变量检验呢?用何命令?另外,一共15年的数据, ...
2014-3-30 14:20 - yarsuse - Stata专版
请问下关于弱工具变量的问题
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最近看了很多文献关于
弱工具变量 里面有一个测试是在 TSLS里面 第一阶段 F test,如果小于10就是
弱工具变量,我想请问下GMM的
弱工具变量的测试和TSLS
弱工具变量测试是一样的吗? 另外还有什么样的测试能够测出这个弱 ...
2013-2-21 19:33 - Les_mauvais - Stata专版
GMM情况下弱工具变量问题
7 个回复 - 4453 次查看
请问一下,在GMM情况下准备用Stata测试
弱工具变量啊? 还有怎么能最小化
弱工具变量带来的结果呢?
弱工具变量是不是意思是Z,X相关性很低。如果方便的话,请详细解释一下,谢谢
大家了。
2013-2-18 19:45 - Les_mauvais - Stata专版
受限变量的弱工具变量检验
0 个回复 - 1695 次查看
请问,在probit模型中,如
1) y1= ao + a1*y2 + a2*x1 (y1 -二元变量)
2) y2=b0+b1*x1+b2*z1 (z1 工具变量,也为二元变量)
在这样的一个模型如何进行
弱工具变量。
stock等提出的F统计量检验,好像只是针对连续 ...
2012-8-20 08:35 - 战战兢兢 - Stata专版
弱工具变量
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连老师:
您好!
弱工具变量的检验当中,maximal IV size和maximal IV relative bias分别代表什么?Cragg-Donald Wald F statistic如果分别小于这个值是什么意思?
2011-2-15 16:35 - ycxmu - 统计软件培训班VIP答疑区