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winrats做的DCC-GARCH结果分析
9 个回复 - 6289 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 6289 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
bekk-garch结果解读求助
0 个回复 - 2668 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2668 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
winRATS怎么分析DCC GARCH结果，以及绘制动态相关性图表
0 个回复 - 873 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区
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关于DCC-GARCH结果作图
3 个回复 - 3785 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
3 个回复 - 3785 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
大家有知道DCC-garch结果如何看吗？
0 个回复 - 2017 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2017 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2705 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2705 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3705 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3705 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2675 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2675 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
请教 R语言做的arima-garch结果的解读！
0 个回复 - 2323 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
0 个回复 - 2323 次查看 ARIMA-GARCH模型> arimagarch.fit=garchFit(~arma(1, 2)+garch(1,1), data=capm.model$residuals, algorithm="nlminb+nm", trace=F, include.mean=F) > summary(arimagarch.fit)Title: GARCH Modelling Call: garch ...2017-2-2 11:11 - zhangchunyue - R语言论坛
关于GARCH结果的解释
1 个回复 - 3999 次查看 请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？ 分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？ 我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不稳定。那么就算其他系数显 ...2015-5-18 07:53 - burnpark - EViews专版
1 个回复 - 3999 次查看 请问GARCH分析结果中ARCH项显著，GARCH项不显著要怎么解释？ 分析结果的a+b大于1的话这个模型的结果还有意义吗（结果的系数显著）？ 我看有的论文中EARCH项的C(5)系数大于1的话,说明模型不稳定。那么就算其他系数显 ...2015-5-18 07:53 - burnpark - EViews专版
R语言Garch结果出错
1 个回复 - 2412 次查看 急求大神： 问下做garch的时候出现 mm=garchFit(~garch(1,1),data=EE,trace=F,cond.dist="norm") 出现warning message： In sqrt(diag(fit$cvar)):NaNs produced 求解原因和解决方法2015-4-20 13:46 - coco-123 - R语言论坛
1 个回复 - 2412 次查看 急求大神： 问下做garch的时候出现 mm=garchFit(~garch(1,1),data=EE,trace=F,cond.dist="norm") 出现warning message： In sqrt(diag(fit$cvar)):NaNs produced 求解原因和解决方法2015-4-20 13:46 - coco-123 - R语言论坛
为什么用EVEIWS和MATLAB估计EGARCH结果不一样
7 个回复 - 5428 次查看 我使用MATLAB的工具包中的EGARCH函数估计和在EVEIWS中估计的参数结果差很多，EVEIWS的OMEGA才0.3左右，而MATLAB中却达到-6，怎么办啊，是不是我使用MATLAB的方法不对啊？请高手解答啊 MATLAB使用UCSD GARCH包中的EG ...2011-7-19 15:47 - dustsky - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 5428 次查看 我使用MATLAB的工具包中的EGARCH函数估计和在EVEIWS中估计的参数结果差很多，EVEIWS的OMEGA才0.3左右，而MATLAB中却达到-6，怎么办啊，是不是我使用MATLAB的方法不对啊？请高手解答啊 MATLAB使用UCSD GARCH包中的EG ...2011-7-19 15:47 - dustsky - MATLAB等数学软件专版
R语言拟合igarch结果怎样？
1 个回复 - 2916 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
1 个回复 - 2916 次查看 不会看igarch拟合后的结果，有没有人能帮我看下？ Conditional Variance Dynamics ----------------------------------- GARCH Model : iGARCH(1,1) Mean Model : ARFIMA(0,0,0) Distribution ...2014-5-22 14:38 - 雪寂北dаō - R语言论坛
计量高手，有关WinRATS做DCC-GARCH结果出不来？
1 个回复 - 2876 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ****************************************************************************** ...2013-9-29 19:19 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2876 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ****************************************************************************** ...2013-9-29 19:19 - 向日葵丸子 - 计量经济学与统计软件
garch模型下forecast，fit，和makegarch结果的区别
4 个回复 - 2846 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
4 个回复 - 2846 次查看 veiews软件中garch模型下用forecast，fit，和makegarch三个命令得出的条件方差有啥区别？2010-4-15 09:18 - llxxjun - EViews专版
GARCH结果无法通过正态性检验，怎办？
5 个回复 - 2896 次查看 GARCH模型拟合的结果无法通过正态性检验，怎办？ 还有一个问题： 如何使用R软件拟合，分别基于残差服从正态分布，t分布的GARCH模型，用的是fGarch包。 请各位给予指导！2011-7-21 23:30 - wjturnip - R语言论坛
5 个回复 - 2896 次查看 GARCH模型拟合的结果无法通过正态性检验，怎办？ 还有一个问题： 如何使用R软件拟合，分别基于残差服从正态分布，t分布的GARCH模型，用的是fGarch包。 请各位给予指导！2011-7-21 23:30 - wjturnip - R语言论坛
求教：GARCH结果问题
1 个回复 - 1602 次查看 请教各位高手：我在用GARCH模型计算人民币汇率的波动率的时候，ARCH效应都很显著，可是结果出来之后为什么GARCH(1)的显著性不强呢？而且GARCH前的系数为负，好像也是不行的对吗？结果如下：麻烦高手指点迷津： ...2009-8-21 17:08 - zh2007 - EViews专版
1 个回复 - 1602 次查看 请教各位高手：我在用GARCH模型计算人民币汇率的波动率的时候，ARCH效应都很显著，可是结果出来之后为什么GARCH(1)的显著性不强呢？而且GARCH前的系数为负，好像也是不行的对吗？结果如下：麻烦高手指点迷津： ...2009-8-21 17:08 - zh2007 - EViews专版
