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一劳永逸,一键输出美化版的描述性统计、相关系数、回归表格
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一键输出美化版的描述性统计表格、相关
系数、
回归表格有经验的同学都知道,stata中的reg2docx、sum2docx等命令输出的是最原始(不美观)的表格,
往往我们都需要拿到表格再根据窗口去调整大小,改名字,修改边框粗细 ...
2020-4-28 11:20 - 郑镇仕 - 现金交易版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
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参考White et al.(2015)提出的MVMQ-CAViaR模型(多元分位数向量自
回归模型,或VaR向量自
回归模型),直接从作者的主页下载了Matlab代码,和文献中的
回归例子是一致的。针对这个模型的
系数,即代码运行后的BETA,程 ...
2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
徘徊于正、负之间:简单相关系数与复回归系数之矛盾
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常常看到有人问道:两个变量(例:被解释与解释)的简单相关
系数是正的(or
负的),但在复
回归中(加入其他解释变量后),其结果(
系数符号)变成
负的(or 正的),想要知道到底为什么!
一个可能的解释为 suppres ...
2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
stata,命令,chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 10023 次查看
各位大神,
1.想要检验,同一
回归方程,不同样本,
回归结果中某个变量的
系数的差异性,stata里chow test的命令是什么,感激不尽
2. DID和PSM求解释,该怎么用,或推荐参考书目、文献
感激不尽
2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
空间自回归系数不显著
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如图,空间杜宾模型,rho不显著,但是Wxfre显著,直接效应间接效应总效应结果显著,这种情况可以忽略rho显著性吗?最开始做被解释变量y的莫兰指数,每一年份也都是显著的。
2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
30 个回复 - 29505 次查看
问题:在汇报结果1上以第一个变量(ttl_exp)为例 p-value=0.488,在汇报结果3处,却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢?或者是我对汇报结果1的p值解读有误?
请老师批评指正,谢谢!
2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
二阶段工具变量法与OLS回归系数相反
8 个回复 - 7458 次查看
利用二阶段工具变量法解决内生性问题。主
回归运用二阶段工具变量法,
系数符号不变,但异质性检验(调节效应检验)在二阶段工具变量
回归之后,其
系数与原来的OLS
回归系数相反,但在5%水平上显著。
求问大神,这是为何 ...
2020-2-17 20:44 - 山惟木子 - Stata专版
如何检验同一样本下两个回归方程中的变量系数差异?
14 个回复 - 12255 次查看
以下两个
回归是在同一样本下进行的:
xi:xtreg inv_1 Un_Con_1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 turnover_1 i.year i.industry, fe robust, if inv_1>0
xi:xtreg inv_1 con_con_ms1 fcf_1 pay_1 ladm_1 orecpa_1 tu ...
2015-12-11 09:39 - doublemoneywen - Stata专版
工具变量回归系数增大了几十倍
6 个回复 - 8505 次查看
使用工具变量后,两个F值都>10,通过弱工具变量检验。但是二阶段
回归中,内生变量的
系数比ols
回归系数大了20倍,请问这个是什么原因呢? 可以继续使用吗?
2021-4-16 12:22 - 谢林上栗 - 数据交流中心
DID模型回归系数问题
4 个回复 - 11803 次查看
老师您好:
我是计量研究的初学者,用DID模型作了一项政策的评估,预期是该政策不利于经济发展,但是如图所示,虽然DID项(即变量didmass)确实是为
负且显著的,但是mass(Treated项)是正的并且
系数更大,两两相抵 ...
2018-4-7 18:21 - wectuoq - Stata专版
回归系数的经济意义怎么解释?
15 个回复 - 49891 次查看
回归模型:lny=ax1+bx2+e解释x1对y影响的经济意义的时候,难道不是x1每增加1,y增加100a%吗?老师说要计算几个标准差什么的,才能得出真正的经济意义。有大神懂吗?求赐教!!谢谢!!感恩!!!
2017-6-19 03:02 - c_yy - Stata专版
利用三步法检验中介效应,中介变量回归系数相反?
13 个回复 - 18177 次查看
X与Y呈的
回归系数为正,X与M的
回归系数为正,但在最后进行X、M与Y的
回归时,M与Y的
回归系数确为
负,有没有大佬可以解释下这是啥原因呀,有什么可以解决的思路吗?其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量
2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
stata 检验一个回归中不同变量的系数大小
11 个回复 - 7893 次查看
如题,一个
回归方程 y=a1*x1+a2*x2+a3*x3,想要检验x1和x2谁的
系数更大一些,可以用如下命令吗?
test x1=x2
( 1) x1-x2 = 0
F( 1, 2036) = 6.08
Prob > F = 0.0138
或 ...
2018-5-21 19:19 - zd504 - 悬赏大厅
ln回归的系数解释
16 个回复 - 64225 次查看
最近做研究的时候使用了一个对数形式的模型,lny=bx1+……+c
回归出来的结果解释的时候看网上是这么说的:
https://wenku.baidu.com/view/d9c21e4eb4daa58da1114a47.html?from=search
取对数呈线性包括两种 ...
2017-8-10 16:59 - a089 - Stata专版
面板数据相关性系数与回归系数符号相反
34 个回复 - 29913 次查看
首先,我想问一下,面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗?
只有一个自变量的情况下,我用pwcorr y x得到的相关性
系数与xtreg y x,fe robust得到的
回归系数符号相反,是什么原因啊?一般来说,短面板不需要检验自相 ...
2016-8-1 22:23 - yhh19900821 - Stata专版
stata回归系数差异性检验,同一模型,不同样本数据
6 个回复 - 6375 次查看
做一个
回归,y=x1+x2用firm fixed effect模型,分别对国有企业和民营企业进行
回归,stata命令如下:xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster
est store soe
xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster
est stor ...
2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
回归系数的经济意义解释
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陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83.
作者在(二)主要实证结果 中解释
回归系数的经济意义时,写到分别提升了56.26%(对应的
回归系数为0.988)、21.44% ...
2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
如何得到每个个体的回归系数数列
4 个回复 - 1245 次查看
我的模型是:请见图
我参考的文献是利用双固定模型,但是我
回归只能得到一个
系数。。。
我尝试过xtrc命令,但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的
系数值,得不到每个个体在每年的
系数列。
之后尝试了连玉君 ...
2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
固定时间效应后,回归系数为负,这是什么意思?
12 个回复 - 12722 次查看
背景:分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系,常识两者之间
系数应该为正
原模型:xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程,两者均取对数,2004—2015年的面板数据,用上述模 ...
2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
面板分位数回归出现系数和t值全为0的情况
4 个回复 - 2762 次查看
求助,分位数
回归在9/10分位数上出现
系数 t值全为0的情况,这是怎么回事呀[苦涩]<br>
用的命令是陈强老师那本书里的sqreg y x,reps(400) q(.1 .3 .5 .7 .9) nodots
2021-6-14 19:56 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1429 次查看
面板数据分组
回归用bdiff进行组间
系数检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
面板负二项回归或泊松回归如何比较组间回归系数差异性
2 个回复 - 1858 次查看
请问大神们,有做过面板泊松
回归或者面板
负二项
回归的组间
系数差异检验的,用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的
回归?
用来suest后显示
unable to generate scores for model m1
suest requi ...
2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 2024 次查看
请教各位老师同学,有序logit(ologit)分组
回归后,采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
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2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
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想要检验一个
回归结果中,两个变量的
回归系数是否有明显差异,reg y x1 x2
用STATA的test命令结果如下:
test x1-x2=0
( 1) x1 - x2 = 0
F( 1, 1959) = 54.50
Prob > F = 0.000 ...
2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅