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主回归中解释变量滞后一期如何解释?
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相关文献中没有将解释
变量滞后一期用在主回归中的,但若不滞后添加完所有的控制变量后,显著性只达到5%,滞后一期后显著性均为1%?怎么选择呢?
另外就是将解释
变量滞后一期时,控制变量是否也需要都滞后一期?
谢 ...
2024-5-14 23:40 - 舟渡、 - Stata专版
关于因变量滞后一期和描述性统计的问题
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请教各位老师,我的因变量因为需要滞后一期,所以样本量和描述性统计相比减少了,但我看很多文献中因
变量滞后一期后的样本量还是和描述性统计一样,这个需要如何修改呢?是直接把因变量的样本量改为和描述性统计一致 ...
2022-7-1 10:09 - e3qqq - Stata专版
新手求助:被解释变量或控制变量滞后一期产生多重共线性
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size、grow、lev、roa、fcf是根据comp选出的控制变量,没有滞后之前comp与stick之间关系不显著,size、grow、lev、roa、fcf和comp只要有一个滞后一期后,虽然关系显著但是会产生很多多重共线,两千多的样本剩下一百多 ...
2023-2-19 11:43 - 196vgh - Stata专版
怎么做被解释变量滞后一期的中介效应
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我的被解释变量是 ln研发投入费用(lnrd)的滞后一期
解释变量是FTZ(虚拟变量)
中介变量是market
用reghdfe 对L.lnrd FTZ market 同时回归不显著
所以进行bootstrap检验
出现下图这种情况
这该怎么解决呢?
2022-4-15 10:24 - ZDL1 - 区域经济学
解释变量滞后一期
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请问各位友友,解释
变量滞后一期的操作,这两种做法都对吗?① reg y l.x
②将t期的x与t+1期的y(暂且取名为y2)匹配,再 reg y2 x
2022-4-24 10:05 - Liyuan_i - Stata专版
求问下固定效应面板可以将控制变量滞后一期吗
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在做XX对信用风险的影响时,使用的是固定效应面板模型,发现控制变量实际GDP增长率与信用风险不显著相关,而使用实际GDP增长率滞后一期时就显著了,可以直接将滞后的GDP增长率当做控制变量做固定效应模型吗,经济意义 ...
2018-1-6 21:47 - 明媚8 - EViews专版
stata因变量滞后一期回归操作
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想做当期自变量对下一期因变量的滞后一期回归,采用的是之前在帖子上看到的代码,在因变量前加F.进行回归,但是出现了结果missing,请问代码应该如何操作?目前自变量因变量控制变量收集的都是2014-2019年的数据,想 ...
2020-12-12 17:17 - 安小西000 - Stata专版
求教!固定效应模型自变量滞后一期,使用外生工具变量的做法?
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1.主回归固定效应模型自
变量滞后一期,使用外生工具z得到拟合值,如何将自变量拟合值也滞后一期回归?要分步做吗?求教具体命令代码!请教大神!!!毕业设计!!!<br>
主回归:xtreg y L.x1 x2 x3 i. year i ...
2020-2-9 14:09 - 严ok - 悬赏大厅
关于用解释变量滞后一期方法解决内生性问题
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我研究的是年报披露及时性和融资成本的关系,我想请问一下如果采用滞后一期的方法的话,融资成本如果是2015年的话,那么是不是应该采用2013年的年报,因为2013年年报是在2014年披露,这样才算滞后一期?
2019-11-15 10:35 - ssssuan - 爱问频道
被解释变量滞后一期的平方项如何处理
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欧拉方程中,有被解释
变量滞后一期和滞后一期的平方项作为解释变量。在stata命令中,用GMM估计,被解释变量的滞后一期可以用lags(1)表示。但,请问被解释变量 滞后一期的平方项如何处理
2013-3-22 15:37 - liuywustb - Stata专版
非平衡面板的自变量滞后一期的生成方法
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各位大侠,我是刚刚接触STATA的菜鸟。关于如何生成滞后一期,论坛基本上是平衡面板的讨论wxtset,但我的数据是2005-2010年的(公司金融方面的,如股权激励对滞后一期股权结构的回归),每年个体数据存在不同,如何 ...
2012-6-10 23:41 - xnczm - Stata专版