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Bootstrap 模拟方法与gauss code 系列三：Weighted Bootstrap0 个回复 - 640 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 加权Bootstrap OLS 程序一：Weighted Bootstrap，重点是构造Weighted Bootstrap的权重 程序二：Weighted Bootstrap :GLS。利用Weighted Bootstrap进行GLS估计 ...2018-1-20 20:29 - xuelida - 现金交易版
固定效应的FGLS估计怎么做？
47 个回复 - 74488 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
47 个回复 - 74488 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
固定效应 面板数据可以利用 xtgls估计吗？
10 个回复 - 12794 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
10 个回复 - 12794 次查看 本人在自学stata, 经过检验面板数据存在组内自相关、截面相关以及截面异方差，看过几本书：理解的不透，其中xtpcse 可以同时控制异方差和一阶自相关；xtgls可以同时解决截面相关、异方差和一阶自相关；但是发现书中 ...2014-5-23 17:30 - zhutx - Stata专版
xtgls估计如何加入个体效应和时间效应？
4 个回复 - 2421 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
4 个回复 - 2421 次查看 使用的是固定效应模型，存在组间异方差、组内自相关、截面相关三种问题，如何在估计中加入个体效应和时间效应？stata命令是加虚拟变量吗？2018-6-11 20:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
如何用FGLS估计固定效应模型？
1 个回复 - 998 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
1 个回复 - 998 次查看 请问各位大佬，豪斯曼检验出来适用于固定效应模型，同时也存在异方差、自相关、截面相关的问题，看文献里面用的是FGLS估计固定效应，这种情况应该用什么命令呢？stata的书上有xtgls y x1 x2 i.year,panels(cor) corr ...2022-9-21 09:46 - 蜡笔小珠 - Stata专版
【紧急求助】全面FGLS估计法与随机效应、固定效应
0 个回复 - 1248 次查看 我的数据是长面板数据，n为6，T为12 进行完组间异方差、组间同期相关以及组内自相关检验后，打算采用全面 FGLS 估计法回归。 看到参考论文里在采用全面 FGLS 估计法回归展现四种回归结果的时候， 四种回归结果分 ...2022-3-30 19:55 - TheMoment2003 - Stata专版
0 个回复 - 1248 次查看 我的数据是长面板数据，n为6，T为12 进行完组间异方差、组间同期相关以及组内自相关检验后，打算采用全面 FGLS 估计法回归。 看到参考论文里在采用全面 FGLS 估计法回归展现四种回归结果的时候， 四种回归结果分 ...2022-3-30 19:55 - TheMoment2003 - Stata专版
为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？
8 个回复 - 9026 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
8 个回复 - 9026 次查看 论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？ 难道是因为我的样本容量太大了吗？？ 同时我的模型还存在序列自相关。 这样会有影响吗？？？应该 ...2015-2-4 18:01 - freesiacxiiris - EViews专版
FGLS估计存在异方差、序列相关、截面相关的个体和时间固定效应模型
3 个回复 - 6211 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
3 个回复 - 6211 次查看 面板数据固定效应比随机好，但存在异方差、序列相关和截面相关，直接用XTGLS命令不能体现固定效应，那么既想使用固定效应，又想消除异方差、序列相关及截面相关该用STATA怎么处理呢？2017-3-15 17:29 - 天雨流芳黄 - Stata专版
stata面板固定效应GLS估计命令是什么
12 个回复 - 19791 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
12 个回复 - 19791 次查看 是不是 xtgls y x, panel(corr) 如果要避免自相关，要用什么命令可以实现汇报AR(1)2013-6-17 11:13 - xiaowang200903 - Stata专版
stata中GLS估计
0 个回复 - 1169 次查看 在构建短面板数据中介效应模型时，一开始利用Eviews软件发现选择个体固定效应和cross-weight section估计结果最好，请问如何在stata软件中实现这一估计，看到xtgls命令，为什么相关学者有说不适合短面板数据呢？非常 ...2020-12-11 17:14 - 孔孔孔画画画啊 - EViews专版
0 个回复 - 1169 次查看 在构建短面板数据中介效应模型时，一开始利用Eviews软件发现选择个体固定效应和cross-weight section估计结果最好，请问如何在stata软件中实现这一估计，看到xtgls命令，为什么相关学者有说不适合短面板数据呢？非常 ...2020-12-11 17:14 - 孔孔孔画画画啊 - EViews专版
长面板数据使用FGLS估计时的疑问，望解答，万分感谢！
1 个回复 - 1375 次查看 在进行数据分析时使用长面板数据使用FGLS估计，控制个体效应和时间效应的含义是否是将样本个体的差异控制住，以及把各个时间点的差异控制住呢？ 或者是其他什么解释？ 是否有相关的经典文献能够推荐看看的，涉及FGL ...2018-7-18 20:12 - reminan - Stata专版
1 个回复 - 1375 次查看 在进行数据分析时使用长面板数据使用FGLS估计，控制个体效应和时间效应的含义是否是将样本个体的差异控制住，以及把各个时间点的差异控制住呢？ 或者是其他什么解释？ 是否有相关的经典文献能够推荐看看的，涉及FGL ...2018-7-18 20:12 - reminan - Stata专版
急求！GLS估计能用逐步回归法么？另外回归系数与预测的正负号相反可能是什么原因啊？
4 个回复 - 5999 次查看 我用的面板数据，为了防止异方差所以用GLS估计；不过vif分析模型存在多重共线性，所以我用stata里的stepwise reg进行逐步回归，结果比较满意。不过reg好像是针对OLS的是么？那我先用GLS检查多重共线性再用逐步回归合 ...2013-6-3 12:58 - purr~ - 爱问频道
4 个回复 - 5999 次查看 我用的面板数据，为了防止异方差所以用GLS估计；不过vif分析模型存在多重共线性，所以我用stata里的stepwise reg进行逐步回归，结果比较满意。不过reg好像是针对OLS的是么？那我先用GLS检查多重共线性再用逐步回归合 ...2013-6-3 12:58 - purr~ - 爱问频道
FGLS估计出现错误
1 个回复 - 1166 次查看 面板模型FGLS，文件是实验数据，检验存在异方差和自相关，为什么用FGLS回归时出现如下提示 . xtgls xyl car1 lnla1 roa1 ld1 nil1 ea1 dl1 bb1 gdp1 cpi1,p(h) corr(ar1) time is not regularly spaced or does no ...2017-8-6 19:07 - 六度人格分裂 - Stata专版
1 个回复 - 1166 次查看 面板模型FGLS，文件是实验数据，检验存在异方差和自相关，为什么用FGLS回归时出现如下提示 . xtgls xyl car1 lnla1 roa1 ld1 nil1 ea1 dl1 bb1 gdp1 cpi1,p(h) corr(ar1) time is not regularly spaced or does no ...2017-8-6 19:07 - 六度人格分裂 - Stata专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1574 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1574 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
FGLS估计问题
0 个回复 - 945 次查看 各位好，请教一个问题，我先后引入了某个变量（人均收入）的平方项和立方项，变量本身的 系数是显著的 但是wald chi2却都是较大幅度下降的， 那么应该继续引入平方项或立方项呢？2016-7-15 21:34 - daomingdm - 灌水吧
0 个回复 - 945 次查看 各位好，请教一个问题，我先后引入了某个变量（人均收入）的平方项和立方项，变量本身的 系数是显著的 但是wald chi2却都是较大幅度下降的， 那么应该继续引入平方项或立方项呢？2016-7-15 21:34 - daomingdm - 灌水吧
分别在什么情况下组内估计量与GLS估计量一致和非一致？
0 个回复 - 1345 次查看 分别在什么情况下组内估计量与GLS估计量一致和非一致？关键是证明，请指教，悬赏解答，2015-12-15 15:02 - Kingbord - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1345 次查看 分别在什么情况下组内估计量与GLS估计量一致和非一致？关键是证明，请指教，悬赏解答，2015-12-15 15:02 - Kingbord - 计量经济学与统计软件
OLS与GLS估计结果相反，通常是因为什么原因呐？
15 个回复 - 7491 次查看 本人在用stata处理面板数据时，分别用OLS和GLS估计，结果如下： OLS GLS lpgdpte10 -0.363*** 0.336* (0.104) (0.158) ...2015-11-15 16:50 - 1013412701 - Stata专版
15 个回复 - 7491 次查看 本人在用stata处理面板数据时，分别用OLS和GLS估计，结果如下： OLS GLS lpgdpte10 -0.363*** 0.336* (0.104) (0.158) ...2015-11-15 16:50 - 1013412701 - Stata专版
怎么求参数向量的FGLS估计量
5 个回复 - 2644 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
5 个回复 - 2644 次查看 对于线性统计模型y=Xβ+ε 假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。 求参数向量β的FGLS估计量。 本人还没学 求过程 多问一句 GLS和FGLS的区别是什么2015-3-18 23:46 - 丢人小姐 - 高考经管名校信息
请教固定效应的OLS估计和GLS估计命令是什么？
1 个回复 - 3476 次查看 我刚刚开始自学STATA，请教给位固定效应的OLS估计和固定效应GLS估计命令是什么呢？望解答，谢谢！2014-11-23 03:49 - anan921 - Stata专版
1 个回复 - 3476 次查看 我刚刚开始自学STATA，请教给位固定效应的OLS估计和固定效应GLS估计命令是什么呢？望解答，谢谢！2014-11-23 03:49 - anan921 - Stata专版
FGLS估计与系统GMM估计结果一样是什么原因
1 个回复 - 2933 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
1 个回复 - 2933 次查看 如题，我用FGLS做稳健性检验的时候发现估计结果与系统GMM的结果一样，这是怎么一回事呢？2014-9-24 12:38 - 陈旭1988 - Stata专版
先差分再使用GLS估计固定效应模型，STATA中的具体步骤和命令是什么呢？
2 个回复 - 7306 次查看 面板数据中的固定效应模型，除了使用xtreg,fe之外；还有一种方法是先差分再使用GLS估计,求问对变量做了差分后，下一步做GLS估计具体设计到哪些步骤和命令呢？直接用那个xtgls就可以了吗？xtgls的option中的怎么设置呢 ...2013-2-10 00:07 - ezeerb - Stata专版
2 个回复 - 7306 次查看 面板数据中的固定效应模型，除了使用xtreg,fe之外；还有一种方法是先差分再使用GLS估计,求问对变量做了差分后，下一步做GLS估计具体设计到哪些步骤和命令呢？直接用那个xtgls就可以了吗？xtgls的option中的怎么设置呢 ...2013-2-10 00:07 - ezeerb - Stata专版
请问：使用robust选项与GLS估计的区别
2 个回复 - 2490 次查看 存在异方差时，可以用robust选项；也可以采用GLS。我知道GLS是将残差项，处理为同方差形式。请问： 二者的区别是什么？ 谢谢。2013-5-25 04:53 - 区域经济爱好者 - Stata专版
2 个回复 - 2490 次查看 存在异方差时，可以用robust选项；也可以采用GLS。我知道GLS是将残差项，处理为同方差形式。请问： 二者的区别是什么？ 谢谢。2013-5-25 04:53 - 区域经济爱好者 - Stata专版
求高手指点有关FGLS估计的问题！！
2 个回复 - 2764 次查看 向各位高手请教一个问题：如果我的数据不存在自相关，只存在异方差，是否能用FGLS估计？2012-7-29 16:44 - 过蕊烟 - Stata专版
2 个回复 - 2764 次查看 向各位高手请教一个问题：如果我的数据不存在自相关，只存在异方差，是否能用FGLS估计？2012-7-29 16:44 - 过蕊烟 - Stata专版
采用面板FGLS估计之前除了做wald检验外，还需要做其他检验吗？
4 个回复 - 3652 次查看 另外，我还进行了Hausman检验和BP检验。审稿人要求采用FGLS估计，但同时指出“唯有异质效应Ui是随机效应，且E(Xit|Ui)=0时，FGLS才能获得无偏和一致的估计，关于它们的检验方法可参见Baltagi（2006）。若不能保证FGL ...2012-4-14 17:19 - peggywangsdu - Stata专版
4 个回复 - 3652 次查看 另外，我还进行了Hausman检验和BP检验。审稿人要求采用FGLS估计，但同时指出“唯有异质效应Ui是随机效应，且E(Xit|Ui)=0时，FGLS才能获得无偏和一致的估计，关于它们的检验方法可参见Baltagi（2006）。若不能保证FGL ...2012-4-14 17:19 - peggywangsdu - Stata专版
[求助]已知协差阵∑ 如何求gls估计？？？
2 个回复 - 3825 次查看 att 如何利用 SAS来进行gls估计 并得到相关的一些检验结果，如R-square等。2005-5-16 21:42 - zwen - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3825 次查看 att 如何利用 SAS来进行gls估计 并得到相关的一些检验结果，如R-square等。2005-5-16 21:42 - zwen - 计量经济学与统计软件
robust估计量与GLS估计方法之间的联系与区别
1 个回复 - 2406 次查看 最近对二者关系有点模糊，希望哪位指教一下！谢谢2010-12-14 18:00 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2406 次查看 最近对二者关系有点模糊，希望哪位指教一下！谢谢2010-12-14 18:00 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
STATA中GLS估计报告结果中怎么没有R平方
3 个回复 - 10449 次查看 本人菜鸟一个，尝试着用STATA中GLS对面板数据进行估计，但在报告结果中怎么也没有找到R平方 请问GLS估计报告R平方吗？在哪里？ 期待并感谢答复2010-5-22 00:11 - guosuwenchen - Stata专版
3 个回复 - 10449 次查看 本人菜鸟一个，尝试着用STATA中GLS对面板数据进行估计，但在报告结果中怎么也没有找到R平方 请问GLS估计报告R平方吗？在哪里？ 期待并感谢答复2010-5-22 00:11 - guosuwenchen - Stata专版
