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《中工》论文复制（含全部data&code）(滚动回归、三因子模型）2 个回复 - 1386 次查看 实证研究，数据处理和回归分析都至关重要，尤其对于刚接触计量的小白来说，对经典论文的研读和结果复制是快速学习科学计量方法的捷径一般而言，对照前人的研究，跑一遍数据，就基本掌握这个方法了。通过该套数据和程 ...2021-1-13 12:28 - seongugun - 现金交易版
R语言中如何进行滚动回归，R语言小白真诚发问
11 个回复 - 4039 次查看 数据结构如下图所示，回归方程式：Ri_Rf对RM_Rf1、RM_Rf2、RM_Rf3三列进行回归，利用前三年（36个月）的数据回归得到的三个β系数的和作为当月的β。每只股票（按股票代码进行分组）每月都要进行一次回归，回归的窗口 ...2020-11-20 11:59 - huangjima3 - R语言论坛
11 个回复 - 4039 次查看 数据结构如下图所示，回归方程式：Ri_Rf对RM_Rf1、RM_Rf2、RM_Rf3三列进行回归，利用前三年（36个月）的数据回归得到的三个β系数的和作为当月的β。每只股票（按股票代码进行分组）每月都要进行一次回归，回归的窗口 ...2020-11-20 11:59 - huangjima3 - R语言论坛
请教sas做滚动回归的问题
30 个回复 - 13579 次查看 我现在有几百支股票月收益数据，有一些自变量相同样本期的月度数据以及相同样本期的无风险利率数据，然后想要对每一支股票用往前推三年的超额收益（收益减去无风险利率）对这些自变量进行滚动回归，每次往前 ...2012-3-3 12:31 - xinxin880603 - SAS专版
30 个回复 - 13579 次查看 我现在有几百支股票月收益数据，有一些自变量相同样本期的月度数据以及相同样本期的无风险利率数据，然后想要对每一支股票用往前推三年的超额收益（收益减去无风险利率）对这些自变量进行滚动回归，每次往前 ...2012-3-3 12:31 - xinxin880603 - SAS专版
如何滚动回归求某一时间序列数据的标准差？
7 个回复 - 2262 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
7 个回复 - 2262 次查看 请求如下，希望能够得到帮助 数据如下(附件555dta文件)，共有500个公司，每个公司有若干条日度数据，每条数据后面都有一个残差（最后一列数据e），现需要每一个公司每90天的数据进行滚动回归得到残差的标准差。具体 ...2020-3-3 23:17 - 久久亚慧 - Stata专版
请教如何在面板数据中按照上市企业做每个企业的日度数据滚动回归
4 个回复 - 1766 次查看 本人在做全部A股上市公司的日个股回报率与市场日回报率的滚动回归。以及日个股回报率对同期以及滞后四期的市场回报率进行滚动回归。[/backcolor] 因为打算做半年的滚动回归，所以我用的120天的滚动回归，所以我用的 ...2020-1-31 14:06 - 快乐学习丶 - Stata专版
4 个回复 - 1766 次查看 本人在做全部A股上市公司的日个股回报率与市场日回报率的滚动回归。以及日个股回报率对同期以及滞后四期的市场回报率进行滚动回归。[/backcolor] 因为打算做半年的滚动回归，所以我用的120天的滚动回归，所以我用的 ...2020-1-31 14:06 - 快乐学习丶 - Stata专版
滚动回归的程序(rolling regression)
8 个回复 - 17298 次查看 看到有不少朋友寻求滚动回归的程序，对国外的讲解又没看懂，因此分享一个现成的程序，以及程序的英文原版来源。 首先滚动回归是指在回归的时候，对固定长度的时间窗口进行回归，并一直在时间序列上滚动。典型的应用 ...2016-3-30 00:24 - sxhawk - SAS专版
8 个回复 - 17298 次查看 看到有不少朋友寻求滚动回归的程序，对国外的讲解又没看懂，因此分享一个现成的程序，以及程序的英文原版来源。 首先滚动回归是指在回归的时候，对固定长度的时间窗口进行回归，并一直在时间序列上滚动。典型的应用 ...2016-3-30 00:24 - sxhawk - SAS专版
求助滚动回归分析！求助回归分析的残差标准差和偏度
16 个回复 - 16030 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
16 个回复 - 16030 次查看 股票代码是1的股票数据，使用日期从1995年1月至1999年12月（199501—199912）共60个月的数据，以股票收益率（stockreturn)为y，以市场指数和市场指数的平方分别为x1和x2，进行回归分析Ri,t-rf,t=αi+βi(Rm,t-rf,t)+ ...2013-1-15 15:57 - xu_tony77 - Stata专版
滚动回归计算超额收益
6 个回复 - 7108 次查看 急求各位大牛帮助！SAS小弱，还望诸位多多指导。 需要根据Fama Frech模型计算个股在不同月份的月度超额收益，现在有个股月度收益数据，月度三因子数值。想根据过去十二个月（不包括当月）的收益和三因素数据计算b ...2013-4-12 11:10 - tothepast - SAS专版
6 个回复 - 7108 次查看 急求各位大牛帮助！SAS小弱，还望诸位多多指导。 需要根据Fama Frech模型计算个股在不同月份的月度超额收益，现在有个股月度收益数据，月度三因子数值。想根据过去十二个月（不包括当月）的收益和三因素数据计算b ...2013-4-12 11:10 - tothepast - SAS专版
R-滚动回归
2 个回复 - 2459 次查看 用R做滚动回归，请问哪位大神能指教一下结果怎么看。怎么会有很多的NA 代码如下： require(zoo) rollapply(zoo(zsyh), width=36, FUN = function(Z) { t = lm(f ...2018-5-11 14:06 - 辛桐 - R语言论坛
2 个回复 - 2459 次查看 用R做滚动回归，请问哪位大神能指教一下结果怎么看。怎么会有很多的NA 代码如下： require(zoo) rollapply(zoo(zsyh), width=36, FUN = function(Z) { t = lm(f ...2018-5-11 14:06 - 辛桐 - R语言论坛
请问如何实现通货膨胀的滚动回归
31 个回复 - 3614 次查看 按照一篇文章里的说法，预期通货膨胀等于上一期实际通货膨胀及GDP增长率的OLS的拟合值 请问这个怎么做滚动回归，自己尝试用rolling做了下，好像不太对。 数据如下 input int year double(inf gdp) float(inf1 gdp ...2020-1-8 09:57 - 张纪中 - Stata专版
31 个回复 - 3614 次查看 按照一篇文章里的说法，预期通货膨胀等于上一期实际通货膨胀及GDP增长率的OLS的拟合值 请问这个怎么做滚动回归，自己尝试用rolling做了下，好像不太对。 数据如下 input int year double(inf gdp) float(inf1 gdp ...2020-1-8 09:57 - 张纪中 - Stata专版
Stata 滚动回归之后并显示 p 值。
12 个回复 - 6892 次查看 请先安装 ssc install rangestat，然后更改下列程序：2017-12-31 17:57 - 黃河泉 - Stata专版
12 个回复 - 6892 次查看 请先安装 ssc install rangestat，然后更改下列程序：2017-12-31 17:57 - 黃河泉 - Stata专版
stata滚动回归之后没有显示p值怎么办？
6 个回复 - 6014 次查看 用stata中的statistics-time series-rolling，输出之后只有系数和标准差，能求出t值，但怎样能转成p值呢？或者一个命令可以输出p值？？2017-12-31 11:08 - xuanone - Stata专版
6 个回复 - 6014 次查看 用stata中的statistics-time series-rolling，输出之后只有系数和标准差，能求出t值，但怎样能转成p值呢？或者一个命令可以输出p值？？2017-12-31 11:08 - xuanone - Stata专版
fama三因子滚动回归选股求助
3 个回复 - 769 次查看 我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么 ...2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
3 个回复 - 769 次查看 我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么 ...2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
关于stata滚动回归 asreg
7 个回复 - 5114 次查看 一个id有多条数据，现在需要用asreg命令做滚动回归，每一条数据时点设为t，需要用[t-65，t-5] 这60天的数据进行回归求回归系数，请问代码怎么修改呢？ bys id: asreg Rif mkt smb hml umd, window(-65 -6) ---- ...2021-9-12 22:21 - 不高兴的羊 - Stata专版
7 个回复 - 5114 次查看 一个id有多条数据，现在需要用asreg命令做滚动回归，每一条数据时点设为t，需要用[t-65，t-5] 这60天的数据进行回归求回归系数，请问代码怎么修改呢？ bys id: asreg Rif mkt smb hml umd, window(-65 -6) ---- ...2021-9-12 22:21 - 不高兴的羊 - Stata专版
如何在面板数据中按照id做每个id下的24月滚动回归
28 个回复 - 9677 次查看 本人在做全部A股的月收益率与市场三因子及情绪因子（也就是总共四个解释变量）的滚动回归，（注意！！是滚动回归） 遇到的问题是下面这段命令一直运行不出来，且并不报错，在运行一下午后本人心痛的点击了break。请 ...2018-5-26 13:28 - 辛桐 - Stata专版
28 个回复 - 9677 次查看 本人在做全部A股的月收益率与市场三因子及情绪因子（也就是总共四个解释变量）的滚动回归，（注意！！是滚动回归） 遇到的问题是下面这段命令一直运行不出来，且并不报错，在运行一下午后本人心痛的点击了break。请 ...2018-5-26 13:28 - 辛桐 - Stata专版
求问，什么情况下用滚动回归
4 个回复 - 12392 次查看 求各位大神指点，回归中用rolling regression的目的是什么啊，什么情况下要用这种方法，谢谢啦！2014-5-7 10:55 - wl8rose - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 12392 次查看 求各位大神指点，回归中用rolling regression的目的是什么啊，什么情况下要用这种方法，谢谢啦！2014-5-7 10:55 - wl8rose - 计量经济学与统计软件
如何用stata做面板数据的滚动回归
12 个回复 - 12373 次查看 我的数据是每个年份对应不同公司，而每个公司有不同的高管。现在需要就每个公司的高管个人薪酬与公司业绩按没3年做一次滚动回归，以公司为一组，以3年为周期滚动回归，然而每个公司有好些高管，不可能做成时间序列。 ...2016-10-31 19:43 - ljt80008 - Stata专版
12 个回复 - 12373 次查看 我的数据是每个年份对应不同公司，而每个公司有不同的高管。现在需要就每个公司的高管个人薪酬与公司业绩按没3年做一次滚动回归，以公司为一组，以3年为周期滚动回归，然而每个公司有好些高管，不可能做成时间序列。 ...2016-10-31 19:43 - ljt80008 - Stata专版
stata滚动回归asreg报错问题
0 个回复 - 795 次查看 请问这个命令为什么一直报错，数据量比较大，报错之后前面一些数据会有结果，后面就运行不了2021-8-28 16:06 - dddxxxiao - Stata专版
0 个回复 - 795 次查看 请问这个命令为什么一直报错，数据量比较大，报错之后前面一些数据会有结果，后面就运行不了2021-8-28 16:06 - dddxxxiao - Stata专版
stata 滚动回归
10 个回复 - 10412 次查看 数据如下，有多个id，每个id有多个年月的数据，现在我想对每36个月的数据进行滚动回归：reg r1 riskpre s h，然后提取回归的截距项，请问该如何实现呢？代码应该怎么写呢？ * Example generated by -dataex-. To ...2019-6-21 22:45 - 连清泉 - Stata专版
10 个回复 - 10412 次查看 数据如下，有多个id，每个id有多个年月的数据，现在我想对每36个月的数据进行滚动回归：reg r1 riskpre s h，然后提取回归的截距项，请问该如何实现呢？代码应该怎么写呢？ * Example generated by -dataex-. To ...2019-6-21 22:45 - 连清泉 - Stata专版
滚动回归有什么意义呢？为什么要采取滚动回归啊？
1 个回复 - 1395 次查看 看到一篇做测量隐性锚的论文，里面把2005年-2017年的数据进行了按月滚动回归和按年滚动回归，想知道为什么要用滚动回归呢？有什么意义吗？Thanks♪(･ω･)ﾉ2019-10-16 16:42 - Antjayxy - 灌水吧
1 个回复 - 1395 次查看 看到一篇做测量隐性锚的论文，里面把2005年-2017年的数据进行了按月滚动回归和按年滚动回归，想知道为什么要用滚动回归呢？有什么意义吗？Thanks♪(･ω･)ﾉ2019-10-16 16:42 - Antjayxy - 灌水吧
stata中滚动回归
15 个回复 - 13420 次查看 我想用stata实现psuedo out-of-sample forcast中说那种滚动回归，就是回归的时候time spans会每次回归结束后向前滚动一个单位。 例如：上一个回归tin（1960q1，1990q1），紧接着下一个回归的tin（1960q1，1990q2）， ...2010-4-30 15:51 - z000629 - Stata专版
15 个回复 - 13420 次查看 我想用stata实现psuedo out-of-sample forcast中说那种滚动回归，就是回归的时候time spans会每次回归结束后向前滚动一个单位。 例如：上一个回归tin（1960q1，1990q1），紧接着下一个回归的tin（1960q1，1990q2）， ...2010-4-30 15:51 - z000629 - Stata专版
求助：滚动回归并提取系数?
5 个回复 - 7209 次查看 我有每家公司2004-2011年每个月度数据现在要用前36个月数据回归，然后提取系数，该系数作为当年样本公司的一个变量就是公司1，2007年 变量 = 公司1，2004-2006间36个月的数据的回归系数2008年------2005-2007间36个月 ...2016-1-28 14:59 - lich555 - Stata专版
5 个回复 - 7209 次查看 我有每家公司2004-2011年每个月度数据现在要用前36个月数据回归，然后提取系数，该系数作为当年样本公司的一个变量就是公司1，2007年 变量 = 公司1，2004-2006间36个月的数据的回归系数2008年------2005-2007间36个月 ...2016-1-28 14:59 - lich555 - Stata专版
面板数据滚动回归
0 个回复 - 1119 次查看 在做面板数据的滚动回归，查到有rangestat命令，但这个命令是只能回归两个自变量吗？我多加入自变量就显示没有回归结果？想知道面板数据的滚动回归应该怎么做呀2020-10-20 09:57 - liuyujie97 - Stata专版
0 个回复 - 1119 次查看 在做面板数据的滚动回归，查到有rangestat命令，但这个命令是只能回归两个自变量吗？我多加入自变量就显示没有回归结果？想知道面板数据的滚动回归应该怎么做呀2020-10-20 09:57 - liuyujie97 - Stata专版
Stata滚动回归分析求残差
11 个回复 - 4329 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
11 个回复 - 4329 次查看 老师，您好！我想要用fama-french5因子RiskPremium,SMB,HML,RMW,CMA作为自变量，y作为因变量进行90天滚动回归得到残差。具体而言，就是用第1-90天，2-91天，3-92天......依次滚动的数据求残差，共200个公司（用code表 ...2020-2-9 17:00 - 久久亚慧 - Stata专版
求助，Eviews中如何做滚动回归？
10 个回复 - 10528 次查看 各位兄弟姐妹，滚动回归的做法。求助我现在有面板数据，两个城市的1989-2008年的农村居民和城镇居民的消费和支出，以及城市化率和人均GDP的数值，如何求跨度为五年的滚动回归？即，从1989-2003，1990-2004……2010-9-8 15:32 - 胡文君胡文君 - EViews专版
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关于对时间序列数据做滚动回归分析
4 个回复 - 2013 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
4 个回复 - 2013 次查看 滚动方式是对本期以前的所有观测值进行回归，每一期增加一个时间序列的观测值,有人知道这个用stata怎么做吗？2020-2-1 20:53 - hahahahas - Stata专版
求助！用sas跑滚动回归模型（rolling window regression)
12 个回复 - 5576 次查看 求助，sas小白，现在想用sas来跑滚动回归，模型为多元一次方程，想设定固定的窗口期，比如窗口期等于5，然后逐步下移来进行回归分析，求出系数及相关统计量。窗口期的划分标准是DATE变量，所以，已经按时间顺序排好了 ...2018-9-8 12:13 - 锦色连花静0 - SAS专版
12 个回复 - 5576 次查看 求助，sas小白，现在想用sas来跑滚动回归，模型为多元一次方程，想设定固定的窗口期，比如窗口期等于5，然后逐步下移来进行回归分析，求出系数及相关统计量。窗口期的划分标准是DATE变量，所以，已经按时间顺序排好了 ...2018-9-8 12:13 - 锦色连花静0 - SAS专版
滚动回归
2 个回复 - 1122 次查看 有多家公司（用id表示），每家公司有不同年收益率（收益率用r1表示），每年对应6个数据（r2 r3 r4 r5 r6 x），我想以r1为因变量，r2-r6，x为自变量，对每家公司的数据进行滚动回归，区间为3年，即先对第1~3年的数据进 ...2020-1-3 16:03 - yuuuuuuuuuuuiii - Stata专版
2 个回复 - 1122 次查看 有多家公司（用id表示），每家公司有不同年收益率（收益率用r1表示），每年对应6个数据（r2 r3 r4 r5 r6 x），我想以r1为因变量，r2-r6，x为自变量，对每家公司的数据进行滚动回归，区间为3年，即先对第1~3年的数据进 ...2020-1-3 16:03 - yuuuuuuuuuuuiii - Stata专版
急急！！Eviews在滚动回归分析怎么做
0 个回复 - 684 次查看 最近在做研究，要求是每次增加一个观测值进行回归，有哪位大神能帮帮忙2019-11-13 15:06 - zyq1 - EViews专版
0 个回复 - 684 次查看 最近在做研究，要求是每次增加一个观测值进行回归，有哪位大神能帮帮忙2019-11-13 15:06 - zyq1 - EViews专版
请问大佬们，滚动回归后怎么才能绘制系数的95%置信区间的图
0 个回复 - 991 次查看 求大佬帮帮我……（网上找了半天没找到） 如图，我通过滚动回归得到了CAPM模型的alpha和beta，但是不知道怎么绘制出它们的95%的置信区间的图（像下图一样）2019-10-30 22:26 - Brezeeclair - Stata专版
0 个回复 - 991 次查看 求大佬帮帮我……（网上找了半天没找到） 如图，我通过滚动回归得到了CAPM模型的alpha和beta，但是不知道怎么绘制出它们的95%的置信区间的图（像下图一样）2019-10-30 22:26 - Brezeeclair - Stata专版
如果做分组滚动回归？
2 个回复 - 1975 次查看 数据如下图， 按照PERMNO分组，每个PERMNO代表股票编号，每个股票有每个月的收益（RET）,现在想实现按PERMNO分组，然后进行rolling regression(reg RET on Mkt.RF+SMB+HML+UMD+LIQ)，window=60, 我之前的代码如下： ...2019-1-31 09:03 - talentmsy - R语言论坛
2 个回复 - 1975 次查看 数据如下图， 按照PERMNO分组，每个PERMNO代表股票编号，每个股票有每个月的收益（RET）,现在想实现按PERMNO分组，然后进行rolling regression(reg RET on Mkt.RF+SMB+HML+UMD+LIQ)，window=60, 我之前的代码如下： ...2019-1-31 09:03 - talentmsy - R语言论坛
求助！如何yongstata分组并做窗口滚动回归
2 个回复 - 1849 次查看 求助！本人想通过第一个表的dta和dtl分别对stkcd样本每年初分为3组（按照30% 70%的分位点），随后根据分好的组计算第二个表的最上层组的市值加权平均收益减去最底层组的市值加权平均收益（msmvosd是市值，mretwd是收 ...2019-1-7 20:29 - xuysh8 - Stata专版
2 个回复 - 1849 次查看 求助！本人想通过第一个表的dta和dtl分别对stkcd样本每年初分为3组（按照30% 70%的分位点），随后根据分好的组计算第二个表的最上层组的市值加权平均收益减去最底层组的市值加权平均收益（msmvosd是市值，mretwd是收 ...2019-1-7 20:29 - xuysh8 - Stata专版
用sas怎么做滚动回归？
15 个回复 - 9919 次查看 现有一个一元回归模型，有很多数据，但是不想按往常的用所有数据计算，每次回归用12个数据，每次向前移一个数据，数据是月数据，即每次向前移一个月，准备算出很多个回归系数？在sas中编这样的程序怎么使用循环?2011-12-15 18:46 - 流氓兔贝贝 - SAS专版
15 个回复 - 9919 次查看 现有一个一元回归模型，有很多数据，但是不想按往常的用所有数据计算，每次回归用12个数据，每次向前移一个数据，数据是月数据，即每次向前移一个月，准备算出很多个回归系数？在sas中编这样的程序怎么使用循环?2011-12-15 18:46 - 流氓兔贝贝 - SAS专版
请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜
1 个回复 - 1044 次查看 请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过时间滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜托！！！2018-6-3 18:47 - xangeng0514 - 爱问频道
1 个回复 - 1044 次查看 请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过时间滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜托！！！2018-6-3 18:47 - xangeng0514 - 爱问频道
如何用stata做时间序列滚动回归
0 个回复 - 2227 次查看 我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的 ...2018-5-7 15:38 - 取锤子去 - 新手入门区
0 个回复 - 2227 次查看 我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的 ...2018-5-7 15:38 - 取锤子去 - 新手入门区
滚动回归求残差
4 个回复 - 4906 次查看 数据是一个企业的若干月份的股票回报以及市场回报和行业回报。想要求残差。 回归就用 reg return market ind 但是需要月份数据滚动回归，然后求残差。具体而言 1.使用本企业前60个月的数据进行回归。用所得回归系 ...2014-6-17 16:17 - jiangxinfeng - Stata专版
4 个回复 - 4906 次查看 数据是一个企业的若干月份的股票回报以及市场回报和行业回报。想要求残差。 回归就用 reg return market ind 但是需要月份数据滚动回归，然后求残差。具体而言 1.使用本企业前60个月的数据进行回归。用所得回归系 ...2014-6-17 16:17 - jiangxinfeng - Stata专版
关于滚动回归
1 个回复 - 1780 次查看 论文中遇到一点问题，想向老师请教一下，万分感谢！！！ 想通过滚动回归计算每只个股的贝塔值，以一只个股为例，设定滚动窗口为10，用到的数据如下： 回归采用命令： tsset stkcd t rolling _b ,window(10) ke ...2017-8-5 22:47 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1780 次查看 论文中遇到一点问题，想向老师请教一下，万分感谢！！！ 想通过滚动回归计算每只个股的贝塔值，以一只个股为例，设定滚动窗口为10，用到的数据如下： 回归采用命令： tsset stkcd t rolling _b ,window(10) ke ...2017-8-5 22:47 - helenwhite - 统计软件培训班VIP答疑区
关于STATA滚动回归的问题
3 个回复 - 2634 次查看 目前我的样本数为120个，然后做滚动回归，一次要回归60个，但是回归的要求是第一个回归1-60的样本，第二次回归13到72的样本，第三次回归25-84的样本，每次隔了12个样本，请问这个代码该如何实现？2017-5-20 20:41 - 金十七戈 - Stata专版
3 个回复 - 2634 次查看 目前我的样本数为120个，然后做滚动回归，一次要回归60个，但是回归的要求是第一个回归1-60的样本，第二次回归13到72的样本，第三次回归25-84的样本，每次隔了12个样本，请问这个代码该如何实现？2017-5-20 20:41 - 金十七戈 - Stata专版
120天的滚动回归
4 个回复 - 1677 次查看 请教各位大神。 我手中有所有A股的日度数据（从2003年~2017年）。老师要求对股票的收益率（ret）和行业收益率（inret）以及市场收益率（mkret）的日度数据，进行个股的120天的滚动回归（ret=α+β1*inret+β2*mkr ...2017-5-14 14:17 - seanopry - SAS专版
4 个回复 - 1677 次查看 请教各位大神。 我手中有所有A股的日度数据（从2003年~2017年）。老师要求对股票的收益率（ret）和行业收益率（inret）以及市场收益率（mkret）的日度数据，进行个股的120天的滚动回归（ret=α+β1*inret+β2*mkr ...2017-5-14 14:17 - seanopry - SAS专版
如何对部分数据做滚动回归并分别保存？
3 个回复 - 2525 次查看 滚动窗口36个月。lnre.dta有两列数据，第一列【rie】：第一家公司72个月的收益率+第二家公司72个月收益率+.....+第十家公司72收益率，第二列【rme】是已经时间对应好了的72个月市场收益率。我想得出每家公司对市 ...2017-4-27 13:00 - li9468 - Stata专版
3 个回复 - 2525 次查看 滚动窗口36个月。lnre.dta有两列数据，第一列【rie】：第一家公司72个月的收益率+第二家公司72个月收益率+.....+第十家公司72收益率，第二列【rme】是已经时间对应好了的72个月市场收益率。我想得出每家公司对市 ...2017-4-27 13:00 - li9468 - Stata专版
滚动回归
4 个回复 - 9627 次查看 各位兄弟姐妹师兄师弟师姐师妹，面板数据滚动回归的做法。求助啊，我现在有五个国家的面板季度数据，1999Q1-2012Q4，现在想做滚动回归，两年一次滚动，高手们，瞅过来，求助啊，怎么整？谢谢！2013-5-10 15:29 - Denisesuk - Stata专版
4 个回复 - 9627 次查看 各位兄弟姐妹师兄师弟师姐师妹，面板数据滚动回归的做法。求助啊，我现在有五个国家的面板季度数据，1999Q1-2012Q4，现在想做滚动回归，两年一次滚动，高手们，瞅过来，求助啊，怎么整？谢谢！2013-5-10 15:29 - Denisesuk - Stata专版
滚动回归
2 个回复 - 3673 次查看 那么在R中如何进行滚动回归，如何提取每次回归R-squred, 另外，在滚动回归中能否使用面板数据进行呢2015-10-30 20:04 - 小小黑马 - R语言论坛
2 个回复 - 3673 次查看 那么在R中如何进行滚动回归，如何提取每次回归R-squred, 另外，在滚动回归中能否使用面板数据进行呢2015-10-30 20:04 - 小小黑马 - R语言论坛
求问怎么实现excel中的滚动回归
3 个回复 - 2146 次查看 用40个月的历史数据对每只股票每个月求R^2，该如何实现？ Ps:我把所有的股票数据合并到一个sheet中了2013-5-18 09:05 - yueist - Excel
3 个回复 - 2146 次查看 用40个月的历史数据对每只股票每个月求R^2，该如何实现？ Ps:我把所有的股票数据合并到一个sheet中了2013-5-18 09:05 - yueist - Excel
滚动回归中，参数的输出问题
5 个回复 - 2348 次查看 请教各位大神，我希望对数据进行滚动回归，然后输出所有回归系数，但是每次都只能输出一组系数，求大神解答！程序如下： %macro rollreg(data= ); %do stop=251 %to 1000; %let start=%eval(&stop-250 ...2015-10-11 16:58 - Bel-esprit - SAS专版
5 个回复 - 2348 次查看 请教各位大神，我希望对数据进行滚动回归，然后输出所有回归系数，但是每次都只能输出一组系数，求大神解答！程序如下： %macro rollreg(data= ); %do stop=251 %to 1000; %let start=%eval(&stop-250 ...2015-10-11 16:58 - Bel-esprit - SAS专版
关于ARIMA的滚动回归
2 个回复 - 4641 次查看 各路大神，假设我现在有一个时间序列数据，里面有100个观察值。然后我想对这个数列进行滚动的ARIMA（1,0,1）回归，每一步采用10个观察值估计一个ARIMA模型，并且每一步估计出ARIMA后对下一期做预测（例如用1-10期的数 ...2014-12-30 14:39 - 火焰牛翔 - Stata专版
2 个回复 - 4641 次查看 各路大神，假设我现在有一个时间序列数据，里面有100个观察值。然后我想对这个数列进行滚动的ARIMA（1,0,1）回归，每一步采用10个观察值估计一个ARIMA模型，并且每一步估计出ARIMA后对下一期做预测（例如用1-10期的数 ...2014-12-30 14:39 - 火焰牛翔 - Stata专版
CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？
3 个回复 - 8538 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
3 个回复 - 8538 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
滚动回归 R rollapply
3 个回复 - 6972 次查看 现有一个一元回归模型，是股票市场上的日数据，需要按照周度来进行滚动回归。即，每周向前滚动一次，用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来, 急切寻求答案啊，， ...2014-10-4 15:24 - 1104271103 - SAS专版
3 个回复 - 6972 次查看 现有一个一元回归模型，是股票市场上的日数据，需要按照周度来进行滚动回归。即，每周向前滚动一次，用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来, 急切寻求答案啊，， ...2014-10-4 15:24 - 1104271103 - SAS专版
滚动回归
1 个回复 - 5910 次查看 最近在整理计量经济方法的用处及其背后的经济学思想，今天我在整理回归分析，发现，这个方法的提出本身意义不是很大，该方法将一个整的时间段细分成几个小的时间段分别进行了回归，其实，每个小的时间段，自己手动操 ...2014-6-11 12:08 - gg19861026 - 学术道德监督
1 个回复 - 5910 次查看 最近在整理计量经济方法的用处及其背后的经济学思想，今天我在整理回归分析，发现，这个方法的提出本身意义不是很大，该方法将一个整的时间段细分成几个小的时间段分别进行了回归，其实，每个小的时间段，自己手动操 ...2014-6-11 12:08 - gg19861026 - 学术道德监督
谁有FAMA的那个滚动回归程序
1 个回复 - 2510 次查看 如题，本人最近正在做基金方面的研究，需要这个滚动回归程序，哪位大侠有？能否给小弟一份，谢谢了！我的邮箱：jamf0114@163.com [此贴子已经被作者于2007-11-16 12:54:00编辑过]2007-11-16 12:53 - jamf0114 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2510 次查看 如题，本人最近正在做基金方面的研究，需要这个滚动回归程序，哪位大侠有？能否给小弟一份，谢谢了！我的邮箱：jamf0114@163.com [此贴子已经被作者于2007-11-16 12:54:00编辑过]2007-11-16 12:53 - jamf0114 - 金融学（理论版）
matlab 滚动回归，求系数及系数的和
1 个回复 - 2735 次查看 第一列是代码（n个），每个代码有132个值，要用前60个月的值做滚动回归，求回归得到的系数以及系数的和。第二列是因变量y，第三第四列式自变量。求代码~~谢谢了先~~2012-12-17 18:04 - xsx小虾米 - 爱问频道
1 个回复 - 2735 次查看 第一列是代码（n个），每个代码有132个值，要用前60个月的值做滚动回归，求回归得到的系数以及系数的和。第二列是因变量y，第三第四列式自变量。求代码~~谢谢了先~~2012-12-17 18:04 - xsx小虾米 - 爱问频道
MATLAB 滚动回归
1 个回复 - 2532 次查看 第一列是代码，第二列是因变量y，第3,4,5列是自变量，想求回归后残差，以及每个代码的残差标准差？ 也即金融中的异质波动率~2012-12-17 18:01 - xsx小虾米 - 爱问频道
1 个回复 - 2532 次查看 第一列是代码，第二列是因变量y，第3,4,5列是自变量，想求回归后残差，以及每个代码的残差标准差？ 也即金融中的异质波动率~2012-12-17 18:01 - xsx小虾米 - 爱问频道
滚动回归：是不是漏掉了模型检验？？？
2 个回复 - 2582 次查看 我看了很多文章，在做预测的时候更加看重样本外预测。通常会用一个较大的样本，拆成IN SAMPLE和OUT OF SAMPLE，先用IN SAMPLE估计模型，然后进行预测。预测的方法通常是向前一步预测，也有两种计算方法，一种是向前一 ...2010-12-23 12:33 - NicoleYue - SAS专版
2 个回复 - 2582 次查看 我看了很多文章，在做预测的时候更加看重样本外预测。通常会用一个较大的样本，拆成IN SAMPLE和OUT OF SAMPLE，先用IN SAMPLE估计模型，然后进行预测。预测的方法通常是向前一步预测，也有两种计算方法，一种是向前一 ...2010-12-23 12:33 - NicoleYue - SAS专版
求助：滚动回归怎么做？急！！！
5 个回复 - 5562 次查看 各位兄弟姐妹，滚动回归的做法。求助我现在有面板数据，两个城市的1989-2008年的农村居民和城镇居民的消费和支出，以及城市化率和人均GDP的数值，如何求跨度为五年的滚动回归？即，从1989-2003，1990-2004……2010-6-19 16:09 - 胡文君胡文君 - SAS专版
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滚动回归模型
1 个回复 - 3270 次查看 请问，做滚动回归模型，好像目前国内没有现成的参考资料啊，国外的又看不太懂，谁对这方面比较熟的啊，最好是有比较成熟的程序啊～～谢谢大家分享啊，呵呵～～2011-6-13 10:39 - 粒粒看不见 - SAS专版
1 个回复 - 3270 次查看 请问，做滚动回归模型，好像目前国内没有现成的参考资料啊，国外的又看不太懂，谁对这方面比较熟的啊，最好是有比较成熟的程序啊～～谢谢大家分享啊，呵呵～～2011-6-13 10:39 - 粒粒看不见 - SAS专版
滚动回归：怎么写SAS程序问题
2 个回复 - 4121 次查看 各位朋友，我有个很有意思的问题想研究下：如何利用SAS编程计算出个股相对大盘的滚动β？ 一般商业数据库（如国泰安、聚源数据库、锐思数据库等）里面的β是个股相对于大盘（如个股是上证的，则是相对上证指数的β； ...2010-9-17 15:13 - caidalangzi - SAS专版
2 个回复 - 4121 次查看 各位朋友，我有个很有意思的问题想研究下：如何利用SAS编程计算出个股相对大盘的滚动β？ 一般商业数据库（如国泰安、聚源数据库、锐思数据库等）里面的β是个股相对于大盘（如个股是上证的，则是相对上证指数的β； ...2010-9-17 15:13 - caidalangzi - SAS专版
