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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1715 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
基于协整的股指期货跨期套利策略模型--中国科学技术大学统计与金融
7 个回复 - 1989 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
7 个回复 - 1989 次查看 基于协整的股指期货跨期套利策略模型----中国科学技术大学统计与金融 沪深300股指期货即将推出, 目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计 套利可挖掘到一定的股指期货套利空间, 而本文利用 ...2019-5-2 11:56 - astudyonthe - 量化投资
统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略
10 个回复 - 3246 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
10 个回复 - 3246 次查看 统计套利与股指期货跨期套利策略（一）：基于协整的期指跨期套利策略2013-1-31 15:05 - kkkdly - 投资人（实务版）
沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析
4 个回复 - 1504 次查看 【作者(必填)】李传峰 【文题(必填)】沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/98083x/201104/37485508. ...2012-10-7 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
4 个回复 - 1504 次查看 【作者(必填)】李传峰 【文题(必填)】沪深300股指期货跨期套利实证研究——基于真实交易数据的计量分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cqvip.com/qk/98083x/201104/37485508. ...2012-10-7 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
股指期货期现套利机会越来越少，股指期货跨期套利集锦23篇
2 个回复 - 1848 次查看 股指期货期现套利机会越来越少，我们来看一看股指期货跨期套利，此贴所发为股指期货跨期套利集锦，有23篇研究报告，大部分为深度研究报告，少量日报和周报可以更加直观的理解2010-8-18 11:23 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1848 次查看 股指期货期现套利机会越来越少，我们来看一看股指期货跨期套利，此贴所发为股指期货跨期套利集锦，有23篇研究报告，大部分为深度研究报告，少量日报和周报可以更加直观的理解2010-8-18 11:23 - zgyshuiniao - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股指期货跨期套利研究
6 个回复 - 2287 次查看 跨期套利实际上是一种价差交易,即当合约间价差出现过高或过低时,相应地卖出或买入价差。 我们主要介绍了两种不同的套利方法:一种是基于持有成本模型,一种是基于统计套利。基于持有成本模型的跨期套利又分为两种:一 ...2010-8-2 16:21 - caozisimon - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2287 次查看 跨期套利实际上是一种价差交易,即当合约间价差出现过高或过低时,相应地卖出或买入价差。 我们主要介绍了两种不同的套利方法:一种是基于持有成本模型,一种是基于统计套利。基于持有成本模型的跨期套利又分为两种:一 ...2010-8-2 16:21 - caozisimon - 金融学（理论版）
股指期货跨期套利--布林带、协整 附源码
6 个回复 - 3817 次查看 股指期货中有 主力合约 和 次主力合约。在每月的第三个周五会交割一次。 记次主力合约的对数价格 ln F 主力合约的价格 lnF2 lnF=A+BlnF1+resid resid为残差. ...2017-3-24 17:10 - 挖矿专家 - 量化投资
6 个回复 - 3817 次查看 股指期货中有 主力合约 和 次主力合约。在每月的第三个周五会交割一次。 记次主力合约的对数价格 ln F 主力合约的价格 lnF2 lnF=A+BlnF1+resid resid为残差. ...2017-3-24 17:10 - 挖矿专家 - 量化投资
股指期货跨期套利
4 个回复 - 5869 次查看 1.前言最近阅读了金工研报《选取均值策略，把握波动收益——股指期货跨期套利研究》，刚好优矿社区还没有跨期套利的例子，便将其在优矿期货回测平台进行复现。 2.策略的理论基础跨期套利是指投资者以赚取期货合约价 ...2016-11-2 16:08 - datayes2015 - 量化投资
4 个回复 - 5869 次查看 1.前言最近阅读了金工研报《选取均值策略，把握波动收益——股指期货跨期套利研究》，刚好优矿社区还没有跨期套利的例子，便将其在优矿期货回测平台进行复现。 2.策略的理论基础跨期套利是指投资者以赚取期货合约价 ...2016-11-2 16:08 - datayes2015 - 量化投资
【紧急求助】VBA环境下的股指期货跨期套利
2 个回复 - 1465 次查看 请问以下过程应该如何用VBA实现？实习的时候遇到的问题，刚学VBA不会做，求各位大牛伸出援手。 小弟在线等，多谢！ 1. 从Wind数据库导入当季和次季的股指期货价格P1、P2，其价差D=P2-P1。显然D随时间不断变化。 ...2011-7-20 10:00 - adminwlk - 爱问频道
2 个回复 - 1465 次查看 请问以下过程应该如何用VBA实现？实习的时候遇到的问题，刚学VBA不会做，求各位大牛伸出援手。 小弟在线等，多谢！ 1. 从Wind数据库导入当季和次季的股指期货价格P1、P2，其价差D=P2-P1。显然D随时间不断变化。 ...2011-7-20 10:00 - adminwlk - 爱问频道
保守的保证金制度制约股指期货跨期套利
0 个回复 - 1167 次查看 http://fixedincome.blog.hexun.com/59955038_d.html2010-12-27 17:50 - rong_zhiping - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1167 次查看 http://fixedincome.blog.hexun.com/59955038_d.html2010-12-27 17:50 - rong_zhiping - 投资人（实务版）
