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有关随机贴现因子的一些思考
3 个回复 - 2606 次查看 【作者(必填)】厦大林海 【文题(必填)】有关随机贴现因子的一些思考 【年份(必填)】未知 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.doc88.com/p-188619443806.html2016-12-12 17:37 - exuan1991 - 求助成功区
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贴现因子的计算大神求助~
4 个回复 - 18830 次查看 时间是T=6个月 1年 1.5年 票面价值的是100元 ，求以下3种情况下的贴现因子(discount factor) 6个月的零息债券 价格是96.8元 1年的有息债券 票息率5.75% 价格99.56 1.5年的有息债券 票息率7.5% 价格100.86 连续复 ...2014-5-28 22:07 - a378326141 - 爱问频道
4 个回复 - 18830 次查看 时间是T=6个月 1年 1.5年 票面价值的是100元 ，求以下3种情况下的贴现因子(discount factor) 6个月的零息债券 价格是96.8元 1年的有息债券 票息率5.75% 价格99.56 1.5年的有息债券 票息率7.5% 价格100.86 连续复 ...2014-5-28 22:07 - a378326141 - 爱问频道
递归效用函数下的随机贴现因子
0 个回复 - 3038 次查看 本人亲手整理的学习笔记，共7页。 从无套利定价模型的原理到递归效用函数下的随机贴现因子。2013-3-25 13:34 - qzs_ruc - 宏观经济学
0 个回复 - 3038 次查看 本人亲手整理的学习笔记，共7页。 从无套利定价模型的原理到递归效用函数下的随机贴现因子。2013-3-25 13:34 - qzs_ruc - 宏观经济学
外汇风险溢酬：基于随机贴现因子的研究框架
0 个回复 - 2617 次查看 作者：郑振龙，邓弋威 单位：厦门大学 作者简介： 郑振龙，男，1966 年3 月出生，汉族，籍贯福建平潭，金融学博士，国务 院学科评议组成员，闽江学者特聘教授，厦门大学金融系教授、博导，美国加州 大学洛杉矶分 ...2009-11-17 19:44 - king1234 - 论文版
0 个回复 - 2617 次查看 作者：郑振龙，邓弋威 单位：厦门大学 作者简介： 郑振龙，男，1966 年3 月出生，汉族，籍贯福建平潭，金融学博士，国务 院学科评议组成员，闽江学者特聘教授，厦门大学金融系教授、博导，美国加州 大学洛杉矶分 ...2009-11-17 19:44 - king1234 - 论文版
投资学贴现因子问题求助
1 个回复 - 634 次查看 凡附息债券都是半年付息一次 T0.5 年息票率0 债券本金100 债券价格94.9 T1 年息票率0 债券本金100 债券价格90 T1.5 年息票率8% 债券本金100 债券价格96 求0.5年、1年、1.5年的贴现因子 求大神！！！2021-12-27 10:15 - Jyiii - 爱问频道
1 个回复 - 634 次查看 凡附息债券都是半年付息一次 T0.5 年息票率0 债券本金100 债券价格94.9 T1 年息票率0 债券本金100 债券价格90 T1.5 年息票率8% 债券本金100 债券价格96 求0.5年、1年、1.5年的贴现因子 求大神！！！2021-12-27 10:15 - Jyiii - 爱问频道
随机贴现因子
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 经济主体对收益不确定的投资进行的估值过程通常取决于他们对未来可能结果的统计观点、他们对风险的态度，当然还有收益结构本身。不同投资机会的收益率各不相同，其相互关系难以解释。对于同一代理人，不同 ...2022-3-9 09:46 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 400 次查看 摘要翻译： 经济主体对收益不确定的投资进行的估值过程通常取决于他们对未来可能结果的统计观点、他们对风险的态度，当然还有收益结构本身。不同投资机会的收益率各不相同，其相互关系难以解释。对于同一代理人，不同 ...2022-3-9 09:46 - 何人来此 - Forum
动态离散选择模型中贴现因子的确定
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 实证研究经常引用观察到的选择对变化的反应，这种变化改变了预期的贴现未来效用，而不是当前效用，作为关于时间偏好的直观信息来源。我们研究了在这种经济动机的本原效用排除限制下动态离散选择模型的辨识 ...2022-3-5 09:27 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 323 次查看 摘要翻译： 实证研究经常引用观察到的选择对变化的反应，这种变化改变了预期的贴现未来效用，而不是当前效用，作为关于时间偏好的直观信息来源。我们研究了在这种经济动机的本原效用排除限制下动态离散选择模型的辨识 ...2022-3-5 09:27 - nandehutu2022 - Forum
投资学贴现因子问题求助
0 个回复 - 394 次查看 凡附息债券都是半年付息一次 T0.5 年息票率0 债券本金100 债券价格94.9 T1 年息票率0 债券本金100 债券价格90 T1.5 年息票率8% 债券本金100 债券价格96 求0.5年、1年、1.5年的贴现因子 求大神！！！2021-12-27 10:16 - Jyiii - 爱问频道
0 个回复 - 394 次查看 凡附息债券都是半年付息一次 T0.5 年息票率0 债券本金100 债券价格94.9 T1 年息票率0 债券本金100 债券价格90 T1.5 年息票率8% 债券本金100 债券价格96 求0.5年、1年、1.5年的贴现因子 求大神！！！2021-12-27 10:16 - Jyiii - 爱问频道
[讨论]对“贴现因子”的理解
8 个回复 - 30531 次查看 贴现因子是讨价还价博弈中的一个很重要的概念，Gibbons将贴现因子定义为“货币的时间价值”，实际上就是贴现率＝1/1＋r；张维迎的博弈论中将贴现因子解释为参与人的耐心程度，但实际上对这个概念解释得并不清楚，对这 ...2006-10-30 11:23 - colinzc - 博弈论
8 个回复 - 30531 次查看 贴现因子是讨价还价博弈中的一个很重要的概念，Gibbons将贴现因子定义为“货币的时间价值”，实际上就是贴现率＝1/1＋r；张维迎的博弈论中将贴现因子解释为参与人的耐心程度，但实际上对这个概念解释得并不清楚，对这 ...2006-10-30 11:23 - colinzc - 博弈论
【学习笔记】随机贴现因子（stochastic discount factor，简称SDF）
0 个回复 - 2650 次查看 随机贴现因子（stochastic discount factor，简称SDF）2019-11-11 22:34 - 翟翟1177 - Forum
0 个回复 - 2650 次查看 随机贴现因子（stochastic discount factor，简称SDF）2019-11-11 22:34 - 翟翟1177 - Forum
如何理解金融理论中的随机贴现因子_随机贴现因子
7 个回复 - 4513 次查看 如何理解金融理论中的随机贴现因子_随机贴现因子 随机贴现因子概述 随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论，无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。 随机贴现因子的 ...2017-7-6 21:35 - 脑仁疼 - 休闲灌水
7 个回复 - 4513 次查看 如何理解金融理论中的随机贴现因子_随机贴现因子 随机贴现因子概述 随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论，无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。 随机贴现因子的 ...2017-7-6 21:35 - 脑仁疼 - 休闲灌水
一道关于贴现因子的题
1 个回复 - 2723 次查看 a.如果1年的贴现因子为0.905，1年期的利率为多少？ b.如果2年利率为10.5%，2年的贴现因子为多少？ c.根据上述1年、2年的贴现因子，计算2年年金因子 d.如果每年支付10美元，3年后的资产现值为24.65美元，3年年金因 ...2016-2-2 16:57 - 道不言 - 会计与财务管理
1 个回复 - 2723 次查看 a.如果1年的贴现因子为0.905，1年期的利率为多少？ b.如果2年利率为10.5%，2年的贴现因子为多少？ c.根据上述1年、2年的贴现因子，计算2年年金因子 d.如果每年支付10美元，3年后的资产现值为24.65美元，3年年金因 ...2016-2-2 16:57 - 道不言 - 会计与财务管理
到底什么时候用随机贴现因子？？？？？？
3 个回复 - 4014 次查看 为什么Gali那本书里面存在价格粘性时最优价格设定应用了随机贴现因子，工资粘性时候也应用了随机贴现因子，而ABC of RBC那本书里面都没有应用随机贴现因子？而且SW2003最有工资设定也没有应用随机贴现因子 到底什 ...2013-9-7 10:46 - rockzzm - 宏观经济学
3 个回复 - 4014 次查看 为什么Gali那本书里面存在价格粘性时最优价格设定应用了随机贴现因子，工资粘性时候也应用了随机贴现因子，而ABC of RBC那本书里面都没有应用随机贴现因子？而且SW2003最有工资设定也没有应用随机贴现因子 到底什 ...2013-9-7 10:46 - rockzzm - 宏观经济学
随机贴现因子模型_随机贴现因子的表达公式是什么
0 个回复 - 4188 次查看 随机贴现因子模型_随机贴现因子的表达公式是什么 随机贴现因子模型 随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论，无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。 基于消费的跨期资 ...2015-6-3 15:11 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 4188 次查看 随机贴现因子模型_随机贴现因子的表达公式是什么 随机贴现因子模型 随机贴现因子理论是最一般、最广泛适用的理论，无套利定价理论和风险中性定价理论均可以由随机贴现因子理论推导出来。 基于消费的跨期资 ...2015-6-3 15:11 - widen我的世界 - 爱问频道
什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子
0 个回复 - 5823 次查看 什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（ ...2015-6-1 17:54 - widen我的世界 - 爱问频道
0 个回复 - 5823 次查看 什么是CIR模型_CIR模型的主要内容:参数估计,最小二乘估计, 贴现因子 什么是CIR模型 在20世纪80年代中期，约翰·考克斯(John Carrington Cox), 小乔纳森·E·英格索尔（Jonathan E. Ingersoll）和斯蒂芬·罗斯（ ...2015-6-1 17:54 - widen我的世界 - 爱问频道
求问怎么获取短期贴现因子和长期贴现因子数值
0 个回复 - 1216 次查看 求问各位大神，短期贴现因子和长期贴现因子在中国取值是多少？用什么方法获取？急用，拜托拜托~~~~2014-11-10 10:15 - tangyafang - 数据求助
0 个回复 - 1216 次查看 求问各位大神，短期贴现因子和长期贴现因子在中国取值是多少？用什么方法获取？急用，拜托拜托~~~~2014-11-10 10:15 - tangyafang - 数据求助
DSGE模型里由主观贴现因子β怎么得出稳态季度实际利率？？？
9 个回复 - 4781 次查看 RT，DSGE模型里由主观贴现因子β怎么得出稳态季度实际利率呢，看好多中文DSGE文献提到，Gali的书也提到。稳态无通胀情况下利率的稳态不是-Inβ么？但是计算结果和文章中的都不一样啊？具体是怎么得到的呢？ 还有， ...2013-6-25 19:04 - rockzzm - 宏观经济学
9 个回复 - 4781 次查看 RT，DSGE模型里由主观贴现因子β怎么得出稳态季度实际利率呢，看好多中文DSGE文献提到，Gali的书也提到。稳态无通胀情况下利率的稳态不是-Inβ么？但是计算结果和文章中的都不一样啊？具体是怎么得到的呢？ 还有， ...2013-6-25 19:04 - rockzzm - 宏观经济学
[求助]贴现因子
3 个回复 - 8834 次查看 在一些博弈论教材中开到贴现因子这个概念，对它的大体理解是有关人的耐心问题。但是有不能用明确的方式表达出来，请同学们帮忙给个简单明确的解释。 谢谢了！2006-5-27 11:30 - emin - 博弈论
3 个回复 - 8834 次查看 在一些博弈论教材中开到贴现因子这个概念，对它的大体理解是有关人的耐心问题。但是有不能用明确的方式表达出来，请同学们帮忙给个简单明确的解释。 谢谢了！2006-5-27 11:30 - emin - 博弈论
2个企业进行重复博弈的贴现因子，越大越容易合谋失败吗
2 个回复 - 4567 次查看 如题，难道说，贴现因子，即discount factor比原来的大，就是说条件会更加严格，从而合谋失败的几率也就增大。 是这样吗？ 能帮我具体解释一下原因吗。。2010-12-2 09:35 - helloyzz - 产业经济学
2 个回复 - 4567 次查看 如题，难道说，贴现因子，即discount factor比原来的大，就是说条件会更加严格，从而合谋失败的几率也就增大。 是这样吗？ 能帮我具体解释一下原因吗。。2010-12-2 09:35 - helloyzz - 产业经济学
时间序列和随即贴现因子如何学习
1 个回复 - 1481 次查看 时间序列和随机贴现因子是在什么学科的基础上扩展而出的？统计？计量？ 也就是说，先看哪些学科的教材可以帮助过渡到时间序列和随机贴现因子的学习？多谢2011-1-15 18:46 - tomfreeman - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1481 次查看 时间序列和随机贴现因子是在什么学科的基础上扩展而出的？统计？计量？ 也就是说，先看哪些学科的教材可以帮助过渡到时间序列和随机贴现因子的学习？多谢2011-1-15 18:46 - tomfreeman - 金融学（理论版）
求教两国主观贴现因子不相等的一般均衡两国模型
2 个回复 - 2111 次查看 中美两国的不平衡问题一个重要因素是两国储蓄率不同。我考虑在一般均衡两国模型中体现这一问题的方法应该是假定中国家庭的主观贴现因子高于美国。看了好多老外的文献，都是假定两国贴现因子相等的。请教大侠们，能否 ...2010-3-1 00:29 - lancong - 宏观经济学
2 个回复 - 2111 次查看 中美两国的不平衡问题一个重要因素是两国储蓄率不同。我考虑在一般均衡两国模型中体现这一问题的方法应该是假定中国家庭的主观贴现因子高于美国。看了好多老外的文献，都是假定两国贴现因子相等的。请教大侠们，能否 ...2010-3-1 00:29 - lancong - 宏观经济学
求两国主观贴现因子不相等的一般均衡两国模型
0 个回复 - 1504 次查看 中美两国的不平衡问题一个重要因素是两国储蓄率不同。我考虑在一般均衡两国模型中体现这一问题的方法应该是假定中国家庭的主观贴现因子高于美国。看了好多老外的文献，都是假定两国贴现因子相等的。请教大侠们，能否 ...2010-3-1 00:28 - lancong - 世界经济与国际贸易
0 个回复 - 1504 次查看 中美两国的不平衡问题一个重要因素是两国储蓄率不同。我考虑在一般均衡两国模型中体现这一问题的方法应该是假定中国家庭的主观贴现因子高于美国。看了好多老外的文献，都是假定两国贴现因子相等的。请教大侠们，能否 ...2010-3-1 00:28 - lancong - 世界经济与国际贸易
时间贴现因子
2 个回复 - 1970 次查看 它体现做人的哲学，当它很大，说明他相信自己有美好的未来，因而，他会为这个辉煌不断地积累。如果它很小，它会努力地在现在进行消费。这是完全不同的生活意境。而活在当下，是两者的一种折衷。2010-2-26 01:33 - peyzf - 休闲灌水
2 个回复 - 1970 次查看 它体现做人的哲学，当它很大，说明他相信自己有美好的未来，因而，他会为这个辉煌不断地积累。如果它很小，它会努力地在现在进行消费。这是完全不同的生活意境。而活在当下，是两者的一种折衷。2010-2-26 01:33 - peyzf - 休闲灌水
跪求高手，如何画Hansen-Jagannathan随机贴现因子方差边界？
0 个回复 - 1789 次查看 跪求高手，如何画Hansen-Jagannathan随机贴现因子方差边界？2010-1-18 14:10 - dengxuebin - 爱问频道
0 个回复 - 1789 次查看 跪求高手，如何画Hansen-Jagannathan随机贴现因子方差边界？2010-1-18 14:10 - dengxuebin - 爱问频道
动态均衡与时间贴现因子
1 个回复 - 2992 次查看 最近在读一些动态博弈的基本文献。发现其中的均衡很大程度上留给了时间贴现因子，对这一因子有没有过系统的讨论？如果对这个因子没有系统地讨论，得到的结论能否让人信服？这个因子如何测度？人们的不耐烦程度？？2009-11-8 05:09 - peyzf - 博弈论
1 个回复 - 2992 次查看 最近在读一些动态博弈的基本文献。发现其中的均衡很大程度上留给了时间贴现因子，对这一因子有没有过系统的讨论？如果对这个因子没有系统地讨论，得到的结论能否让人信服？这个因子如何测度？人们的不耐烦程度？？2009-11-8 05:09 - peyzf - 博弈论
[求助]什么叫贴现因子啊？？？还有一道题目向各位求解！！！
5 个回复 - 15651 次查看 某寡头市场上有两个厂家，进行古诺产量博弈，如果市场需求为P=130-Q，Q为市场总需求。q1 q2 分别为两个厂家的产量。 MC1=10 MC2=30 ，没有固定成本。 贴现因子为&=0.9 假设该市场有长期稳定性，两家为了达成长期稳 ...2008-10-27 22:02 - kaikai613 - 博弈论
5 个回复 - 15651 次查看 某寡头市场上有两个厂家，进行古诺产量博弈，如果市场需求为P=130-Q，Q为市场总需求。q1 q2 分别为两个厂家的产量。 MC1=10 MC2=30 ，没有固定成本。 贴现因子为&=0.9 假设该市场有长期稳定性，两家为了达成长期稳 ...2008-10-27 22:02 - kaikai613 - 博弈论
