结果：找到“GARCH模型 eviews”相关内容203个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
Eviews中dcc-garch模型求助
8 个回复 - 2365 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
8 个回复 - 2365 次查看 求助：这个模型生成的序列是指两个序列的动态相关系数吗？ 请问Eviews中dcc-garch模型之后出来的一个序列rho-12-01是指两个序列的动态相关系数吗？由他画的图就直接是动态相关系数图了吗？2020-1-6 22:28 - 2426 - EViews专版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13327 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13327 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10386 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10386 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
Eviews得到GARCH模型后，计算出VaR是个序列，则怎样计算其失败天数？
5 个回复 - 1559 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
5 个回复 - 1559 次查看 如题，失败天数是拿得到的VaR序列与原序列相比吗，例如我研究的是2018和2019年两年共500个SHIBOR对数收益率数据，算出VaR序列后，一一与原序列对应，看是否真实VaR大于预测VaR吗？还是要怎样计算啊，搞得我好头疼。希 ...2020-5-28 18:35 - 天南星星 - EViews专版
eviews做garch模型后怎样求标准化残差序列？急求
5 个回复 - 3164 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
5 个回复 - 3164 次查看 请问在得到grach模型后点击proc----make residual series--选择standardized，这样操作得到序列是我想要的标准化残差序列吗？老师周末就让交论文了，急求各位懂得大神帮忙解决下！！！万分感谢2020-4-10 00:04 - 2426 - EViews专版
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 11857 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 11857 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
请问Eviews如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？
3 个回复 - 1335 次查看 请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版
3 个回复 - 1335 次查看 请问Eviews软件如何求garch模型计算出的残差的学生化残差？2021-2-23 14:29 - zqz要加油鸭 - EViews专版
DCC-GARCH模型的USCD工具箱寻求，及eviews如何进行两部估计
2 个回复 - 966 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
2 个回复 - 966 次查看 球球各位大神看看这里，最近被论文搞得头破血流，想问问大神们有没有USCD工具箱呢？ 另外如果没有这个工具箱，我想要借助eviews来做dcc,但是我找不到那个2-step estimation的版面，有没有好心人教教我呀5555感激不尽 ...2020-3-31 13:13 - 乔乔789 - 新手入门区
用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
eviews中利用garch模型求套期保值比率
6 个回复 - 8160 次查看 各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。 请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8160 次查看 各位大侠，本人不是经济专业，一窍不通，毕业论文需要，求大侠们指导。 请问从下面这个结果中可以得到套期保值比率的结果了吗？？？？？2014-5-10 00:11 - 物流鸡哥 - 计量经济学与统计软件
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
4 个回复 - 16840 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
4 个回复 - 16840 次查看 问题的起因是这样的： 分析某股价指数序列p，先对其进行求自然对数、差分处理，求得对数收益率r=dlog(p) 而后发现对数收益率仍存在自相关性（如下图），故建立ARMA模型进行拟合 上图：r的自相关性检验图。 ...2014-4-30 23:59 - cvnx - EViews专版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2289 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
eviews做DCC-GARCH模型
5 个回复 - 1493 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
5 个回复 - 1493 次查看 请问做DCC-GARCH模型遇到这样的情况怎么办？不小于1 本人有教程，答疑者可以分享交流2022-1-4 20:00 - 一只有上进心的小白 - EViews专版
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23602 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
12 个回复 - 23602 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
dcc garch模型eviews操作
1 个回复 - 1812 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
1 个回复 - 1812 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:36 - 123456488 - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 452 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 452 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 214 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 214 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17300 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17300 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 665 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 665 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
请问Eviews做DCCGARCH模型第一行填什么啊？
2 个回复 - 1346 次查看 我研究两个期货市场之间的联动关系，假设这两个市场的对数收益率序列为x1,x2，那eviews8.0中的那个框的第一栏是填x1,x2吗？还是先对x1,x2序列做garch(1,1)，然后提取残差，将残差标准化，把标准化残差填在dcc-garch的 ...2020-12-11 21:25 - qyj123456789 - EViews专版
2 个回复 - 1346 次查看 我研究两个期货市场之间的联动关系，假设这两个市场的对数收益率序列为x1,x2，那eviews8.0中的那个框的第一栏是填x1,x2吗？还是先对x1,x2序列做garch(1,1)，然后提取残差，将残差标准化，把标准化残差填在dcc-garch的 ...2020-12-11 21:25 - qyj123456789 - EViews专版
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 462 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 462 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
免费共享关于GARCH模型EVIEWS操作
156 个回复 - 22499 次查看 视频文件 讲解较为清晰 [此贴子已经被jimmy_young2005于2008-8-28 15:46:06编辑过]jimmy_young2005 金币 +2 奖励优质学术资源 2008-8-28 15:46:422008-3-14 19:45 - xujuan200010 - EViews专版
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garch模型eviews中的操作
34 个回复 - 19450 次查看 这个是我在写论文过程中找的资料，教会eviews中有关garch模型的操作，上手快！ 如果想看更加详细的，还是建议看高铁梅的书。 不收费，纯赚人气，希望大家多多支持！2012-4-21 22:21 - 关键先生alex - 投资人（实务版）
34 个回复 - 19450 次查看 这个是我在写论文过程中找的资料，教会eviews中有关garch模型的操作，上手快！ 如果想看更加详细的，还是建议看高铁梅的书。 不收费，纯赚人气，希望大家多多支持！2012-4-21 22:21 - 关键先生alex - 投资人（实务版）
如何在EViews中建立NAGARCH模型？
1 个回复 - 603 次查看 问题：如何在EViews中建立NAGARCH模型？ 我在网上没有找到关于NAGARCH模型的操作实例，只找到了相关论文对它的解释，但还是不懂如何建模使用，希望大家能帮忙解答一下，谢谢大家！2021-8-15 10:06 - 15018360388 - 灌水吧
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小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 688 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 688 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
eviews中garch模型求时间序列方差的步骤
6 个回复 - 7682 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
6 个回复 - 7682 次查看 我需要对汇率波动进行实证研究，然后搜集到了国家名义有效汇率的相关数据 想用GARCH(1,1）模型对名义有效汇率进行求方差，记为y，以此来衡量汇率的波动程度 请问 在eviews中 这一步的具体操作步骤是什么样的 希 ...2015-5-26 01:29 - chrisliucandy - EViews专版
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2714 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2714 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
Eviews9使用GARCH模型操作周内效应
6 个回复 - 2440 次查看 我想利用虚拟变量的方法构建股票收益率与星期的关系，目前已经做出了收益率，星期，这几个序列，怎么填写均值方程能实现我的rate与dummon，dumtue，dumwed，dunthu，dumfri的模型关系啊。就像下面这个截图的 ...2017-11-10 17:03 - Christophe-D - EViews专版
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eviews8.0 dcc-garch模型最后一步该怎么填啊
10 个回复 - 2861 次查看 研究股市之间的联动性，想用eviews运行dcc garch模型（急求） 无奈卡在走一步，求大神指点 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢啦2018-1-29 11:11 - 混2345 - EViews专版
10 个回复 - 2861 次查看 研究股市之间的联动性，想用eviews运行dcc garch模型（急求） 无奈卡在走一步，求大神指点 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢啦2018-1-29 11:11 - 混2345 - EViews专版
怎么用Eviews做DCC-MGARCH模型
18 个回复 - 12994 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
18 个回复 - 12994 次查看 现想用DCC-MGARCH需求两个变量之间的动态相关性，不知道用Eviews怎么做2011-1-17 16:42 - wyy1119 - EViews专版
用Eviews怎么对GARCH模型做断点检验？
1 个回复 - 1205 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
1 个回复 - 1205 次查看 Eviews的几个断点检验，比如chow test好像都只能检验线性模型啊，GARCH模型怎么办呢2017-8-2 21:19 - allezwenjun - EViews专版
求问EGARCH模型能不能用Eviews做疏系数模型？或者这种情况是不是应该用疏系数解决？
0 个回复 - 567 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
0 个回复 - 567 次查看 请问应该怎么解决C(5)的P值大于0.05的问题？谢谢各位大佬！！！2021-2-23 16:11 - jxapp_61091 - EViews专版
请问各位大佬用Eviews做GARCH模型mean equation填什么？填rt c 还是rt rt（-1）
4 个回复 - 1311 次查看 我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢2021-2-5 22:10 - cute宝贝 - EViews专版
4 个回复 - 1311 次查看 我做的是股票指数收益率的波动性，请各位大佬在百忙之中能帮我解解惑，万分谢谢2021-2-5 22:10 - cute宝贝 - EViews专版
Eviews的DCC-GARCH模型代码
4 个回复 - 3971 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
4 个回复 - 3971 次查看 这是本人在最近完成论文中所整理的Eviews的DCC-GARCH代码，如果你会基本的EVIEWS跑程序的能力，那你直接使用即可，只需要根据自己的数据修改代码里前几行的时间和变量名即可，还可以根据自己数据的特点进行修改扰动项 ...2020-5-17 20:28 - 世界归于自己 - EViews专版
跪求VECM-BEKK-GARCH模型Eviews的实现！！！！
5 个回复 - 5163 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
5 个回复 - 5163 次查看 本人写论文时想运用VECM-BEKK-GARCH模型研究波动溢出效应，但是只会做均值方程是普通回归的BEKK-GARCH，不知道加入VECM后该如何操作，求各路大神指点！！！！2015-4-27 09:55 - wdsusanna - 数据分析师（CDA）专版
EVIEWS中GARCH模型测度VAR的问题
7 个回复 - 3868 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
7 个回复 - 3868 次查看 已经用EViews完成了ARMA(2,3)-GARCH（1,1）模型拟合， 进行了静态预测后得到了条件均值和条件方差序列，现在要求动态VAR，但是不太懂怎么求。EViews里输出的条件均值和方差都是序列，得到的VAR也是一个序列，请问这是 ...2019-4-28 19:23 - nixchow123 - EViews专版
有熟悉Eviews中关于ARIMAX和GARCH模型构建的嘛
0 个回复 - 763 次查看 最近在研究写论文，想用这类模型做一些关于交通方面的，但是感觉总因为数据出现好多检验失败，是不是就表示不太适合这种方法。2020-12-7 14:23 - kjkh23 - EViews专版
0 个回复 - 763 次查看 最近在研究写论文，想用这类模型做一些关于交通方面的，但是感觉总因为数据出现好多检验失败，是不是就表示不太适合这种方法。2020-12-7 14:23 - kjkh23 - EViews专版
GARCH模型加入虚拟变量问题，Eviews操作，求大神解决 急！！！！谢谢大家
26 个回复 - 23591 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
26 个回复 - 23591 次查看 本人做我国股市波动率问题，想前后进行比较，引入一个虚拟变量等于0或者1，使前一半数据虚拟变量为0，后一半为1，怎么操作，现在已经知道1000个收益率数据，而且做了滞后4阶的回归，现在要加入一个虚拟变量d.怎么操作 ...2013-5-3 09:01 - 知识的小河 - EViews专版
DCC-GARCH模型eviews操作
1 个回复 - 1634 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
1 个回复 - 1634 次查看 用eviews做DCC-GARCH模型得出的相关系数图全是NA，有大佬知道怎么解决吗？2020-9-24 09:37 - stuzjl - EViews专版
Eviews里garch模型系数能否t检验
0 个回复 - 850 次查看 eviews里构建的garch模型里的各项系数都是z检验，用eviews能做t检验嘛。如果不行，可否请教一下如何用R语言来实现，我直接找的教程总是会有代码出错的情况。2020-9-7 17:14 - 仌仌仌 - EViews专版
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eviews二元bekk-garch模型编程运行问题
20 个回复 - 7087 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现2015-1-2 14:12 - 765419046 - EViews专版
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eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
2 个回复 - 1212 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
2 个回复 - 1212 次查看 请问大家， 在做波动率估计时， 用Eviews的garch模型估计出来的条件方差序列，是日方差，还是年化方差呀？ 因为如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢？2020-6-24 16:31 - JOHNFu2016 - 求助成功区
eviews的garch模型估计出来的方差是日方差还是年方差
1 个回复 - 1278 次查看 eviews的garch模型估计出来的方差是日方差，还是年方差呀2020-6-23 17:10 - JOHNFu2016 - EViews专版
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eviews的garch模型估计出来的条件方差是日方差还是年化方差
0 个回复 - 1024 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
0 个回复 - 1024 次查看 请问大家 eviews的garch模型估计出来的条件方差是每日方差，还是年化方差呀 如果是每日方差总感觉有点大，有没有证据能证明是每日方差还是年化方差呢，麻烦一并提供呢2020-6-23 18:23 - JOHNFu2016 - EViews专版
eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应
8 个回复 - 6871 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
8 个回复 - 6871 次查看 因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。 eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线 ...2017-5-6 23:05 - qq102938pp - EViews专版
用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1
0 个回复 - 880 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
0 个回复 - 880 次查看 用eviews 建立garch模型过程中不满足系数有界的条件该怎么办；a+b>1,但数据是平稳的，用的数据是汇率的收益率2020-4-25 11:53 - 白杨yiyi - EViews专版
eviews8.0 dcc-garch模型怎么弄？
10 个回复 - 23748 次查看 最近在做即期汇率市场与远期汇率市场之间的波动溢出效应分析，打算用dcc-garch模型，但是以前没有接触过。 想问一下，在eviews8.0里面，如何做这个模型？ 如图，这些框框怎么填，选项要怎么选？ 谢谢！！ ...2015-5-4 18:40 - dannylin21 - EViews专版
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DCC-MVGARCH模型在EVIEWS中的实现问题
34 个回复 - 15459 次查看 来自青藏高原的求助，天寒地冻。小弟最近我在做DCC-MVGARCH模型,想通过EVIEWS去实现模型的参数估计和变量的动态条件相关系数图，请问能在EVIEWS中实现吗？该如何实现？希望大神们能给出答案，有青海特产相送哦！不胜 ...2015-9-9 00:31 - xiongtao1990 - EViews专版
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Eviews中garch模型视频+高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar
24 个回复 - 10537 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
24 个回复 - 10537 次查看 高铁梅《计量经济分析方法与建模》的正确数据+最新课件.rar以及Eviews GARCH模型建立视频2011-7-11 10:23 - yangnanyn - EViews专版
请教用eviews做多元GARCH模型的问题
4 个回复 - 3827 次查看 对45支股票的收益率建立GARCH（1,1）模型，再使用Diagonal BEKK模型估计结果。错误提示为“752 is not a valid index of vector-series-coefficient C ”是什么意思？哪里出错了啊？大谢！！！2013-12-8 01:08 - Laura910121 - EViews专版
4 个回复 - 3827 次查看 对45支股票的收益率建立GARCH（1,1）模型，再使用Diagonal BEKK模型估计结果。错误提示为“752 is not a valid index of vector-series-coefficient C ”是什么意思？哪里出错了啊？大谢！！！2013-12-8 01:08 - Laura910121 - EViews专版
怎么判断使用EVIEWS模型构建的GARCH模型效果好不好呢
6 个回复 - 1949 次查看 在完成课堂论文的过程中运用股票价格的对数收益率试着构建了GARCH（1,1）模型，用EVIEWS得出了GARCH（1,1）的相关结果，请问大家知道如何判断所构建的模型效果好坏吗？在搜索相关资料后，我发现有“GARCH模型通过t检 ...2019-11-30 20:04 - 喃喃Michelle - EViews专版
6 个回复 - 1949 次查看 在完成课堂论文的过程中运用股票价格的对数收益率试着构建了GARCH（1,1）模型，用EVIEWS得出了GARCH（1,1）的相关结果，请问大家知道如何判断所构建的模型效果好坏吗？在搜索相关资料后，我发现有“GARCH模型通过t检 ...2019-11-30 20:04 - 喃喃Michelle - EViews专版
Eviews提示建立GARCH模型时样本不连续
8 个回复 - 5853 次查看 各位大虾，我在建立GARCH模型时,系统提示样本不连续,请问下，原因是什么？是因为数据里有空值 吗？2011-9-13 11:47 - summerrain3399 - EViews专版
8 个回复 - 5853 次查看 各位大虾，我在建立GARCH模型时,系统提示样本不连续,请问下，原因是什么？是因为数据里有空值 吗？2011-9-13 11:47 - summerrain3399 - EViews专版
dcc garch模型eviews操作
0 个回复 - 931 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:32 - 123456488 - EViews专版
0 个回复 - 931 次查看 请问用eviews做dcc garch模型，最后一步第一栏是输入变量拟合garch模型后的标准化残差还是输入原数据，输入标准化残差后结果出现了负系数，这样的结果是不是不能用了，拜托各位了～2019-8-13 03:32 - 123456488 - EViews专版
eviews二元bekk-mgarch模型的编程实现问题
6 个回复 - 2597 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
6 个回复 - 2597 次查看 各位大神~本人不懂编程，在一本教材上找到了bekk-garch模型的程序，输入，运行时出现，求帮助~[/backcolor]2015-1-2 14:18 - 765419046 - EViews专版
eviews如何用garch模型求汇率波动
5 个回复 - 4791 次查看 大神们，我用eviews做人民币实际有效汇率的波动时，先把汇率取对数然后差分，接着做了ar（1）模型消除自相关，然后想用garch继续做，可是检验出来说ar（1）不存在异方差，但我看残差图波动挺大的感觉存在异方差，这做 ...2019-4-16 07:22 - 18337183158 - EViews专版
5 个回复 - 4791 次查看 大神们，我用eviews做人民币实际有效汇率的波动时，先把汇率取对数然后差分，接着做了ar（1）模型消除自相关，然后想用garch继续做，可是检验出来说ar（1）不存在异方差，但我看残差图波动挺大的感觉存在异方差，这做 ...2019-4-16 07:22 - 18337183158 - EViews专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4265 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4265 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
GARCH模型里的条件期望和条件方差怎么求？（最好是Eviews）
8 个回复 - 6300 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
8 个回复 - 6300 次查看 我想用GARCH模型估计动态VaR，公式里需要条件期望和条件方差，请问怎么求？（最好用Eviews）2013-11-25 14:21 - risemi - 爱问频道
已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？
6 个回复 - 4033 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
6 个回复 - 4033 次查看 先说一下我要做的事情 我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通 过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来 ...2014-2-26 22:32 - ddv110107 - EViews专版
请教eviews中arma建模及garch模型的参数问题
2 个回复 - 1801 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
2 个回复 - 1801 次查看 请问在构架ARMA模型时，根据AIC SC准则应该是3阶最优，但是构建ARMA-GARCH模型时，ARMA的参数不显著，而AR(5)MA(5)的参数显著，请问到底使用哪个模型？ 还有运用arma时系数都是显著的，但是怎么到构建ARMA GARCH模型 ...2019-1-9 12:03 - ufofzw - EViews专版
在eviews中建立GARCH模型
0 个回复 - 652 次查看 1.已经确定均值方程为arma,通过自相关图看不出滞后阶数，如何确定滞后阶数？<br> 2.加入虚拟变量的GARCH模型怎样操作？<br> 有大神可以教教我吗？2019-1-8 17:17 - 956823 - 爱问频道
0 个回复 - 652 次查看 1.已经确定均值方程为arma,通过自相关图看不出滞后阶数，如何确定滞后阶数？<br> 2.加入虚拟变量的GARCH模型怎样操作？<br> 有大神可以教教我吗？2019-1-8 17:17 - 956823 - 爱问频道
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2304 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2304 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
求助EVIEWS code—GARCH模型的rolling window forecast
5 个回复 - 6532 次查看 毕业论文碰到麻烦。。。 我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29 但是预测的时候用的是rolling window，即： ...2011-6-22 07:38 - violet牙牙 - 悬赏大厅
5 个回复 - 6532 次查看 毕业论文碰到麻烦。。。 我是要用GARCH模型预测stock index的volatility，In sample period是从1991-7-15到2007-9-28，our of sample period是从2007-10-1到2011-4-29 但是预测的时候用的是rolling window，即： ...2011-6-22 07:38 - violet牙牙 - 悬赏大厅
【求助】eviews中如何能够得到Garch模型中方差方程中的方差序列，急急急！！！
15 个回复 - 13593 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
15 个回复 - 13593 次查看 现在已用eviews求得garch模型的方差方程，如何能够得到方差方程中的方差序列？？？2015-2-12 09:10 - benkebiyelunwen - EViews专版
garch模型族的EVIEWS的操作讲义0 个回复 - 1721 次查看 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”，称为计量经济学软件包 ■ 应用经济计量学 ■ 总体经济的研究 ...2018-6-4 15:37 - daka123 - 现金交易版
eviews做完garch模型结果怎么看？
0 个回复 - 8316 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
0 个回复 - 8316 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
eviews中dcc-mvgarch模型
0 个回复 - 1149 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
0 个回复 - 1149 次查看 在eviews中构建dcc-mvgarch模型之前，除了检验序列自相关性与平稳性，还要进行什么检验或者建模吗？2018-5-14 19:44 - 翟冬雪007 - EViews专版
求BEKK-GARCH模型在Eviews上如何实现操作
1 个回复 - 1096 次查看 想要做两种价格的传递效应需要用到bekk-garch模型，但是理论分析和具体如何操作在书上很难找到，求大神赐教2017-11-5 17:25 - 玲那个灵 - 灌水吧
1 个回复 - 1096 次查看 想要做两种价格的传递效应需要用到bekk-garch模型，但是理论分析和具体如何操作在书上很难找到，求大神赐教2017-11-5 17:25 - 玲那个灵 - 灌水吧
急求：用EVIEWS建立的GARCH模型预测值与实际值差异很大，序列不能用GARCH吗？
14 个回复 - 8625 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
14 个回复 - 8625 次查看 序列见附件，用EVIEWS证明该序列为非正态分布序列，非稳定性序列，可以通过GARCH 模型预测出来的值和实际差异好大啊，是不是该序列不适合GARCH模型？如果不适合，什么模型比较合适？ 有哪位高手能帮忙建模，并告知建 ...2014-7-22 16:37 - kindymi - EViews专版
EVIEWS如何对FIEGARCH模型建模
0 个回复 - 690 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGARCH的基础上对FIEGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
0 个回复 - 690 次查看 如题 想请教一下EVIEWS如何在EGARCH的基础上对FIEGARCH模型进行建模 晚上的材料只有最基础的介绍 对Variance regressors模块的输入没有找到相关的例子 希望有高手能进行解决2018-4-11 15:48 - 一架飞机 - EViews专版
Eviews中GARCH模型的操作技巧，个人认为比较有用
6 个回复 - 4818 次查看 里面有PPT版的GARCH模型内容的具体介绍，还有操作时能用到的eviews使用指南。都有具体的eviews具体操作步骤的截图。2013-4-11 20:03 - 冰晶儿 - EViews专版
6 个回复 - 4818 次查看 里面有PPT版的GARCH模型内容的具体介绍，还有操作时能用到的eviews使用指南。都有具体的eviews具体操作步骤的截图。2013-4-11 20:03 - 冰晶儿 - EViews专版
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 916 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 916 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
关于用eviews做GARCH模型的问题
6 个回复 - 1612 次查看 对恒生指数收益率进行滞后1、2、3.4.5期回归，图中是滞后阶数是三阶时的结果，请问具体用eviews怎么操作2014-2-9 18:33 - zhouheng298 - 悬赏大厅
6 个回复 - 1612 次查看 对恒生指数收益率进行滞后1、2、3.4.5期回归，图中是滞后阶数是三阶时的结果，请问具体用eviews怎么操作2014-2-9 18:33 - zhouheng298 - 悬赏大厅
