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请教：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？
0 个回复 - 1029 次查看 在用Eviews上用VAR模型对相关数据进行分析时，在页面中一般会默认含有常数项c，作为外生变量。于是产生了如题所说的疑问：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？ 比如我们知道，在普通的OLS回归中，可以通过诸如A ...2019-8-17 06:40 - linwen90 - 爱问频道
0 个回复 - 1029 次查看 在用Eviews上用VAR模型对相关数据进行分析时，在页面中一般会默认含有常数项c，作为外生变量。于是产生了如题所说的疑问：在拟合VAR时，如何确定是否需要常数项呢？ 比如我们知道，在普通的OLS回归中，可以通过诸如A ...2019-8-17 06:40 - linwen90 - 爱问频道
请问在做var平稳性检验时如何通过时间趋势图判断常数项和时间趋势项的存在？
2 个回复 - 6291 次查看 比如这个 另外，麦金农近似p值是怎么用呢？2016-9-20 00:29 - macc891207 - Stata专版
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高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6045 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6045 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
帮忙看一下建的VAR模型怎么写出标准式吗，常数项在哪看呢？
11 个回复 - 9059 次查看 Date: 05/04/15 Time: 12:50 Sample (adjusted): 1994 2013 Included observations: 20 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNY LNX1 LNX2 LNX3 ...2015-5-4 15:32 - 嗡大瓶。 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 9059 次查看 Date: 05/04/15 Time: 12:50 Sample (adjusted): 1994 2013 Included observations: 20 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNY LNX1 LNX2 LNX3 ...2015-5-4 15:32 - 嗡大瓶。 - 计量经济学与统计软件
急求各位高手：怎样才能得出VAR模型协整方程中的常数项
1 个回复 - 3492 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
1 个回复 - 3492 次查看 JJ协整检验结果如下图： 1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892 Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) EXQH GDPFN REER 1.000 ...2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版
