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请教:在拟合VAR时,如何确定是否需要常数项呢?
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在用Eviews上用V
AR模型对相关数据进行分析时,在页面中一般会默认含有
常数项c,作为外生变量。于是产生了如题所说的疑问:在拟合V
AR时,如何确定是否需要
常数项呢?
比如我们知道,在普通的OLS回归中,可以通过诸如A ...
2019-8-17 06:40 - linwen90 - 爱问频道
Garch常数项不显著
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G
ARCH模型里面均值方程和方差方程里面
常数项都不显著,该怎么处理啊?
2018-1-15 14:25 - 草原狐 - 悬赏大厅
【求助】R语言ARIMA结果的常数项和作图
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> exarima exarima
Call:
arima(x = exchange.rate, order = c(0, 1, 21))
Coefficients:
ma1 ma2 ma3 ma4 ma5 ma6 ma7 ma8 ma9
-0.0111 0.0180 0.021 ...
2015-11-8 09:25 - 紫水乄無痕 - R语言论坛
请问GARCH模型方差方程中的常数项为0怎么解决~
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刚发错地方了~
如图所示,方差方程中的
常数项P值大于0.5,接受其值为0。但是我很疑惑,为什么
常数项会为0,而且怎样去掉
常数项再重新进行估计了,貌似方差方程一般都是带
常数项的。
还有,小弟第一次发帖,最近在写 ...
2011-7-23 23:26 - 池傲天 - EViews专版
帮忙看一下建的VAR模型怎么写出标准式吗,常数项在哪看呢?
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Date: 05/04/15 Time: 12:50
Sample (adjusted): 1994 2013
Included observations: 20 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNY LNX1 LNX2 LNX3
...
2015-5-4 15:32 - 嗡大瓶。 - 计量经济学与统计软件
常数项C和广义差分法修正下的AR(1)AR(2)算解释变量吗?
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一直搞不懂
常数项C和广义差分法修正下的
AR(1)
AR(2)算解释变量吗?就是在模型修正后进行一系列t值F值D.W.值检验都需要自由度和解释变量个数,那
常数项C和广义差分法修正下的
AR(1)
AR(2)算解释变量吗?需要把它们也算在 ...
2011-12-13 10:38 - 知筱 - 爱问频道
急求各位高手:怎样才能得出VAR模型协整方程中的常数项
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JJ协整检验结果如下图:
1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 39.61892
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
EXQH GDPFN REER
1.000 ...
2011-6-7 20:04 - ganyiqi - EViews专版