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Fama-French五因子模型数据（日、周、月、年）
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fama french 因子模型
1 个回复 - 4395 次查看有致力于研究因子模型的可以一起来交流！2022-3-13 22:06 - 辣酱不要辣 - 量化投资

金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老
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fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5355 次查看文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库

【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）
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Fama French三因子模型
3 个回复 - 1417 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！
0 个回复 - 3354 次查看表分日、周、月三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版

【阿尔法系列】Fama-French五因子模型！
603 个回复 - 129762 次查看 [相关阅读] [*] [*] [*][原创] 浅析动量因子（附带Matlab/SAS程序及经典文献85篇，免费） [*][原创] 如何复制对冲基金的成功？（hedge fund replication，附免费文献下载） [*][原创] 对于目前流行的 ...2014-10-28 04:08 - wwqqer - 量化投资

香港市场Fama-French五因子模型数据
1 个回复 - 919 次查看如题，希望提供Fama-French五因子数据，仅供科研使用！多谢！2018-12-19 13:58 - jmq19950824 - 数据求助

Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）
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Fama-French五因子模型2000-2021
8 个回复 - 2785 次查看 Fama-French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投资模式因子。此模型方法在金融、经济等研究领域被广泛应用，对资产定价领域的发展产生了深远的影响 ...2022-3-15 20:58 - lenosky - 现金交易版

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基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读
1 个回复 - 1012 次查看基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版

Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 19062 次查看最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？（2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道

【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）
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famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1290 次查看最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理

Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2020年】
0 个回复 - 778 次查看 2022-5-22 11:39 - Song_420416 - 现金交易版

构建Fama-French截面回归三因子模型
3 个回复 - 1138 次查看根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础，其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法，第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版

Fama-French五因子模型回归系数的意义是什么？
2 个回复 - 858 次查看最近在学习Fama-French五因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。盈利能力因子RMW的日收益平均值为正，表明样本基金偏向于配置盈利能力强的股票；投资模式因子CMA的日收益平均值为正 ...2022-2-16 12:05 - 111葛 - 灌水吧

Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5177 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版

Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3647 次查看为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）

Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型资产定价模型
0 个回复 - 793 次查看资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版

Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）
10 个回复 - 4232 次查看采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果；代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法；因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版

有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1608 次查看请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅

R 构建fama french 3因子模型的25个投资组合
2 个回复 - 5857 次查看各位大神好，有个问题想请教下，关于fama french的3因子模型，看到网上有很一些程序是跑这个模型的。但是他们都是直接用的french的data library里面构建好的投资组合。我想知道，能不能自己构建这25个投资组合呢？ ...2015-12-3 17:28 - 名字没创意 - R语言论坛

求Fama French 五因子模型的在我国A股实现的数据和代码
0 个回复 - 811 次查看 R或者python都可2021-6-10 09:40 - 19934352165 - 数据求助

fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗
0 个回复 - 634 次查看 fama french 3因子模型标准误作为测量市场波动性的，大家有见过吗？求参考文献2021-5-27 16:51 - 大白熊田雨 - 爱问频道

构建Fama-French截面回归三因子模型
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fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 779 次查看需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道

求助fama-french五因子模型三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1142 次查看求助fama-french五因子模型三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅

求助fama-french五因子模型的stata code实现
6 个回复 - 1936 次查看 code发送我邮箱164696200@qq.com2020-3-4 22:17 - red123star - 案例库

Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9780 次查看如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助

fama&french在1992.1993.1996的三篇论文，三因子模型的形成
4 个回复 - 8842 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）

python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4230 次查看第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资

关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8401 次查看检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道

求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1471 次查看求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版

求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1106 次查看求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版

famafrench3因子模型的实证研究
19 个回复 - 17741 次查看本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件

【学习笔记】第一天，学习Fama-French提出的三因子模型
0 个回复 - 646 次查看第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum

Fama-French五因子模型
3 个回复 - 1628 次查看我下载了论坛上的好几份Fama-French的stata代码，但是基本上都是同一份代码，这个代码无法得出任何的效应，并且规模效应还明显反了。我想问大家nquantile(5)对应的12345是不是1是最小的？因为我的规模效应反了， ...2019-3-14 11:55 - dreaminyou - 爱问频道

Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 27951 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资

famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6630 次查看最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区

西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 941 次查看西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告

Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1074 次查看本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道

中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 847 次查看就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道

fama-french三因子模型代码
1 个回复 - 1694 次查看有人能分享一下嘛2019-4-28 20:19 - 默默守候你 - 爱问频道

求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码
3 个回复 - 2829 次查看求助：用stata运行Fama-French因子模型的代码，论坛币或者现金感谢！2019-3-21 23:43 - dongbin - Stata专版

用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5908 次查看我是stata小白最近毕业论文要用stata进行分析将数据分成25组的代码怎么写啊跪求谢谢另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版

用二阶回归验证Fama-French 3 因子模型
7 个回复 - 6574 次查看这是在下的一次作业，用二阶回归验证Fama-French 3因子模型。由于时间比较紧张，所以做的还比较粗糙，希望广大朋友能多多批评指正，给予意见。同时附上SAS code方便大家了解小弟的思路。数据来源是3因子模型作者 ...2015-9-18 11:11 - Raphael_von_Che - SAS专版

famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1064 次查看最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）

Fama French （1996）3因子模型论文数据及matlab程序
19 个回复 - 23659 次查看我现在在学习Fama和French的3因子模型，在French教授的网页上有相应的数据。我已经编出了matlab程序，可是不知是数据的问题还是程序的问题，我的结果和论文的结果就是不一样。所以希望高手帮忙，悬赏50个论坛币，只要 ...2009-11-28 14:30 - hlj8913 - 金融学（理论版）

问个Fama-French三因子模型的相关问题
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Fama-French五因子模型的构建实例及实现方法
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Fama-French 五因子模型的研究
1 个回复 - 2245 次查看各位学术大神，本人在做Fama-French五因子模型的实证研究，但是目前做出来的结果显示：投资效应、盈利效应及账面市值比效应均不显著，即5*5形成的size-B/M,size-INV,size-op组合中，没有出现明显的收益率随着B/M的增 ...2017-5-15 19:48 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）

Fama French 因子模型分组问题
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请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
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fama-french因子模型
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Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
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2 个回复 - 3789 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品

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求助！怎样用R编Fama－French三因子模型
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famafrench3因子模型的实证研究
2 个回复 - 2748 次查看本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2010-11-4 13:05 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件

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