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【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38380 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
FamaFrench三因子模型
2 个回复 - 3729 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 3729 次查看 famafrench三因子模型有很好的实用性。国内市场使用三因子模型也可以得出在统计意义上很好的结果。 附件是famafrench96年的文献以及个人根据国内市场数据周频率得出的结果。2010-1-28 22:36 - gresocs - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1280 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1280 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
famafrench3因子模型的实证研究
19 个回复 - 17690 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 17690 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库 三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。 这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E( ...2010-11-4 13:08 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6592 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6592 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1020 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1020 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
求助，FamaFrench5因子数据
0 个回复 - 1827 次查看 【作者(必填)】 Fama-French 【文题(必填)】 5因子 【年份(必填)】 2006-2016 【全文链接或数据库名称(选填)】国泰安数据库 小弟急需Fama-French5因子的月度数据，国泰安数据库是有的，只要买了该数据库的学 ...2017-7-19 11:27 - Infi - 文献求助专区
0 个回复 - 1827 次查看 【作者(必填)】 Fama-French 【文题(必填)】 5因子 【年份(必填)】 2006-2016 【全文链接或数据库名称(选填)】国泰安数据库 小弟急需Fama-French5因子的月度数据，国泰安数据库是有的，只要买了该数据库的学 ...2017-7-19 11:27 - Infi - 文献求助专区
请问famafrench五因子模型回归用哪个命令？
1 个回复 - 4250 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
1 个回复 - 4250 次查看 五因子的数据，个股数据已经有了 我一开始是直接 regress ri 五因子..... 这样t值会特别大 我看网上说要用 Fama-MacBeth回归请问这个是用哪个命令实现？ 我用xtfmb这个命令 结果全是遗漏2017-6-8 16:07 - 649855962 - Stata专版
famafrench3因子模型的实证研究
2 个回复 - 2741 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2010-11-4 13:05 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2741 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2010-11-4 13:05 - Laura_enen - 计量经济学与统计软件
