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上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
3 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2020-10-7 09:28 - internet.hzx - 求助成功区
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财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701
1 个回复 - 568 次查看 财通证券期权小课堂第2期：隐含波动率计算方法比较20190701 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-8-27 13:27 - ottohans - 行业分析报告
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兴业研究外汇期权面面观（二）：走近隐含波动率20181121
3 个回复 - 1230 次查看 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2018-11-24 05:59 - ottohans - 行业分析报告
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ETF期权隐含波动率差套利策略
5 个回复 - 2598 次查看 ETF期权隐含波动率差套利策略 1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述 2.隐含波动率差套利策略适用人群 3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计 4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理 5.策略回测 ...2017-8-16 14:02 - accumulation - 金融学（理论版）
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求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2821 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
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欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
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请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 397 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 397 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
0 个回复 - 760 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 760 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 565 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 565 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 754 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 754 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
股价期权价格隐含波动率的变化数据
0 个回复 - 868 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 868 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票期权隐含波动率的信息
0 个回复 - 875 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 875 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
谁知道期权组合的vega值怎么计算？ 分别用的什么波动率，感觉如果用隐含波动率无法加到一起，如果用
0 个回复 - 1550 次查看 2021-1-30 10:19 - 数字资产094 - 金融学（理论版）
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请问大家关于期权波动率微笑的题目？谢谢 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算
3 个回复 - 1170 次查看 2021-1-30 00:14 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
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上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据
0 个回复 - 1480 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
0 个回复 - 1480 次查看 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认 ...2020-2-18 15:34 - 财富通数据中心 - 量化投资
求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8937 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 8937 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
期权隐含波动率和历史波动率
1 个回复 - 10985 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
1 个回复 - 10985 次查看 隐含波动率可以被视为所有市场参与者对于某期权剩余期限内标的合约价格波动预期的共识。正如个人交易者会根据历史波动率变动调整波动率预期一样，市场作为一个整体也会根据历史波动率变动调整波动率共识。当市场波动 ...2015-7-15 14:44 - accumulation - 金融学（理论版）
50ETF期权波动率和隐含波动率的小知识
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
0 个回复 - 95 次查看 对于投资者来说波动率是一个很熟悉的词语但是对于刚加入50ETF期权的投资者可能是一个很陌生的词语，有很多的期权文章都会提到波动率这个东西，今天就给大家讲一讲波动率和隐含波动率的小知识。 50ETF期权投资 ...2019-10-17 16:54 - 邵康东 - Forum
上证50etf期权的隐含波动率是根据哪个价格计算出来的
13 个回复 - 5177 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 5177 次查看 目前写论文需要用到上证50etf期权的隐含波动率，但是我用隐含波动率求BS价格的时候发现和对应期权的市场报价差很多，所以现在很疑惑上证50etf期权的隐含波动率确实是用BS公式反算的吗？是用哪个价格作为期权价格反算 ...2017-4-6 22:59 - hanrj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问 上证50ETF期权 隐含波动率数据在哪里找得到？
5 个回复 - 10176 次查看 请问各位大大 上证50 ETF 期权的隐含波动率在哪里找得到亚？？？？2018-1-10 15:02 - dannykeai - 经济统计专版
5 个回复 - 10176 次查看 请问各位大大 上证50 ETF 期权的隐含波动率在哪里找得到亚？？？？2018-1-10 15:02 - dannykeai - 经济统计专版
MATLAB无法计算期权隐含波动率
8 个回复 - 4089 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 4089 次查看 大虾们，最近遇到一个问题很奇怪。 我需要用MATLAB里面的blsimpv函数计算期权的隐含波动率，在MATLAB中输入了相应的代码如下： 但它给出的结果是： 难道说该期权的隐含波动率不存在？请大虾们指点一下这种 ...2016-12-14 10:14 - yscapital - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
19 个回复 - 14949 次查看 求教关于Black-Scholes期权定价公式中隐含波动率的问题 如何从B-S公式反向求解隐含波动率σ？并给出具体步骤。 谢谢.2009-9-23 14:40 - 通达 - MATLAB等数学软件专版
美式期权隐含波动率
2 个回复 - 2685 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
2 个回复 - 2685 次查看 美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？2015-9-25 10:07 - steedzeng - 站务与外事
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2858 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2858 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
开贴讨论：美式期权的隐含波动率如何得到？
5 个回复 - 5173 次查看 楼主先献丑，实在没有办法的情况下，可以借助longstuff（2001）的来不断试错，循环若干千百回应该也能得到不错的结果。可是，除此之外呢？ 为了补脑不得不搜肠刮肚，想起一本厦大的书上说过，通过欧式期权平价公式可 ...2015-10-12 22:30 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 5173 次查看 楼主先献丑，实在没有办法的情况下，可以借助longstuff（2001）的来不断试错，循环若干千百回应该也能得到不错的结果。可是，除此之外呢？ 为了补脑不得不搜肠刮肚，想起一本厦大的书上说过，通过欧式期权平价公式可 ...2015-10-12 22:30 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
wilmot书中期权用隐含波动率对冲
13 个回复 - 4084 次查看 最近看wilmot数量金融中的delta对冲，再证明用隐含波动率对冲每一步的值是determinstic时，表达式中分别用了伊藤公式和feyman-kac定理，其中伊藤公式时的波动率是用的股票波动率，而fyman-kac定理中用的隐含波动率， ...2017-1-10 16:41 - 沧海一线123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 4084 次查看 最近看wilmot数量金融中的delta对冲，再证明用隐含波动率对冲每一步的值是determinstic时，表达式中分别用了伊藤公式和feyman-kac定理，其中伊藤公式时的波动率是用的股票波动率，而fyman-kac定理中用的隐含波动率， ...2017-1-10 16:41 - 沧海一线123 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求matlab代码 反算期权隐含波动率
12 个回复 - 20652 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 20652 次查看 根据BS公式 p=-s*n(-d1)+k*exp^rt*n(-d2) 在已知行权价格为k的期权价格为p，现货价格为s，无风险利率为r，剩余到期天数/360为t的情况下，反解出公式中的隐含波动率sigma。 上述反解如何用matlab实现呀？可以提 ...2014-12-13 15:40 - 锦sè♀ - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50ETF期权隐含波动率预测
0 个回复 - 1591 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1591 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-30 09:48 - 清月之流 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
智信期权：隐含波动率高位回落
0 个回复 - 478 次查看 智信期权：隐含波动率高位回落 昨日，50ETF期权各合约价格涨跌互现。其中9月平值认购合约“50ETF 购9月2200”收盘报0.0827元，下跌0.0043元或4.94%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.2250元，微 ...2015-9-14 10:55 - vsoption - 金融学（理论版）
0 个回复 - 478 次查看 智信期权：隐含波动率高位回落 昨日，50ETF期权各合约价格涨跌互现。其中9月平值认购合约“50ETF 购9月2200”收盘报0.0827元，下跌0.0043元或4.94%;9月平值认沽合约“50ETF沽9月2200”收盘报0.2250元，微 ...2015-9-14 10:55 - vsoption - 金融学（理论版）
看跌期权隐含波动率为何持续高位？
2 个回复 - 1894 次查看 根据近一个月的跟踪数据发现，从2015年6月19日开始看跌期权的隐含波动率均值超过60%，且呈现一路攀升的局面。通过分析看跌期权各行权价之间隐含波动率的波动率结构得出，实值看跌期权隐含波动率高于虚值期权大约20-3 ...2015-8-16 17:59 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1894 次查看 根据近一个月的跟踪数据发现，从2015年6月19日开始看跌期权的隐含波动率均值超过60%，且呈现一路攀升的局面。通过分析看跌期权各行权价之间隐含波动率的波动率结构得出，实值看跌期权隐含波动率高于虚值期权大约20-3 ...2015-8-16 17:59 - accumulation - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何赚取期权隐含波动率被低估的钱？
0 个回复 - 3866 次查看 近期期权市场有个有趣的现象，经常会出现好几个期权的IV很小甚至等于0的现象。看到IV等于0，大家第一反应是期权价值被低估了，我想赚这个低估的钱。 那么第一个问题来了，IV=0是不是意味着期权的价值 ...2015-5-18 22:07 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3866 次查看 近期期权市场有个有趣的现象，经常会出现好几个期权的IV很小甚至等于0的现象。看到IV等于0，大家第一反应是期权价值被低估了，我想赚这个低估的钱。 那么第一个问题来了，IV=0是不是意味着期权的价值 ...2015-5-18 22:07 - accumulation - 金融学（理论版）
隐含波动率持续走高期权多空分歧不减
0 个回复 - 1308 次查看 伴随着标的上证50ETF价格的“三连跌”，昨日，50ETF认购期权合约多数延续下跌态势，认沽期权合约则多数上涨。截至收盘，当月合约中，平值5月购3000合约收盘报0.1552元，下跌0.0148元或8.71%；平值5月沽3000合约收盘报 ...2015-5-8 18:26 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1308 次查看 伴随着标的上证50ETF价格的“三连跌”，昨日，50ETF认购期权合约多数延续下跌态势，认沽期权合约则多数上涨。截至收盘，当月合约中，平值5月购3000合约收盘报0.1552元，下跌0.0148元或8.71%；平值5月沽3000合约收盘报 ...2015-5-8 18:26 - accumulation - 金融学（理论版）
请教对于用波动率报价的期权，如何计算隐含波动率
4 个回复 - 10155 次查看 标普500指数期权报价报的是波动率吧，用这个波动率通过BS公式我们可以算出该期权的价格是无疑的，但是如果要计算隐含波动率，不是得用执行价格等数据反算出来么？可我们此时知道的价格是用波动率来衡量的，那么不用计 ...2014-11-16 14:03 - 锦sè♀ - 量化投资
4 个回复 - 10155 次查看 标普500指数期权报价报的是波动率吧，用这个波动率通过BS公式我们可以算出该期权的价格是无疑的，但是如果要计算隐含波动率，不是得用执行价格等数据反算出来么？可我们此时知道的价格是用波动率来衡量的，那么不用计 ...2014-11-16 14:03 - 锦sè♀ - 量化投资
隐含波动率对期权策略的影响
0 个回复 - 2814 次查看 波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围。隐含波动率对期权价 ...2015-1-12 00:01 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2814 次查看 波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围。隐含波动率对期权价 ...2015-1-12 00:01 - accumulation - 金融学（理论版）
交易员对期权报出隐含波动率&&对冲表现测度
0 个回复 - 1078 次查看 交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格的原因是什么？ http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3489648&fromuid=1819554 对冲表现测度的计算 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2014-12-24 14:28 - shaode01 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1078 次查看 交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格的原因是什么？ http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3489648&fromuid=1819554 对冲表现测度的计算 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2014-12-24 14:28 - shaode01 - 悬赏大厅
交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格的原因是什么？
0 个回复 - 1129 次查看 在《期权与期货市场基本原理》第13章中有这样一段话：“ 交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格，这样做会带来许多方便，因为波动率的变化比期权价格变化更加稳定 ”，这是什么意思？为什么更稳定？跟波动率微 ...2014-12-13 16:14 - shaode01 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1129 次查看 在《期权与期货市场基本原理》第13章中有这样一段话：“ 交易员对期权报出隐含波动率而不是期权的价格，这样做会带来许多方便，因为波动率的变化比期权价格变化更加稳定 ”，这是什么意思？为什么更稳定？跟波动率微 ...2014-12-13 16:14 - shaode01 - 悬赏大厅
何为期权隐含波动率
0 个回复 - 77 次查看 海通期货期权投资者教育专栏 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了 ...2014-10-20 07:32 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 77 次查看 海通期货期权投资者教育专栏 上世纪七十年代，Fisher Black、Myron Scholes以及Robert Merton在期权定价领域做出了重大突破，即导出了期权定价模型Black-Scholes-Merton（BSM）模型。BSM模型一经提出，便获得了 ...2014-10-20 07:32 - CapitalVue - CapitalVue版
如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？
7 个回复 - 13655 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13655 次查看 如何用matlab求解Black and Scholes期权定价模型的隐含波动率？ 其中，N（）为期望为0，方差为1的累积正态分布函数，已知式子中的参数，例如：C=12,S=100,K=120,r=0.05,T=1,t=0, 如何求解隐含波动率sig ...2010-9-22 09:02 - lbbwcp - MATLAB等数学软件专版
[求助]请教关于期权隐含波动率对于期权价值的影响
1 个回复 - 6174 次查看 请教个问题，期权的波动率对于看涨和看跌期权价值-也可以说是价格的波动是同向的，波动率上涨，则期权的价值上涨，但是不同期权的价值上涨程度是如何影响的呢？举个例子，现在原油价格100美元每桶，在即可的波动率下 ...2008-7-23 10:53 - gala42 - Forum
1 个回复 - 6174 次查看 请教个问题，期权的波动率对于看涨和看跌期权价值-也可以说是价格的波动是同向的，波动率上涨，则期权的价值上涨，但是不同期权的价值上涨程度是如何影响的呢？举个例子，现在原油价格100美元每桶，在即可的波动率下 ...2008-7-23 10:53 - gala42 - Forum
