结果：找到“arch 效应检验”相关内容46个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1379 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
建立Garch模型族在EVIEWS中的操作步骤与方法,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch1 个回复 - 2376 次查看 建立Garch模型族在EVIEWS中的操作,T-Garch,E-Garch,TGarch,EGarch 时间序列建模步骤 ·序列描述性分析 ·序列相关性分析 ·回归模型的建立 ·残差的ARCH效应检验 ·ARCH模型的建立 ·模型验证 建立GARCH ...2020-5-30 10:12 - Tiger-like - 现金交易版
dcc garch建模步骤-2020版本10 个回复 - 3722 次查看 dcc garch建模的步骤 #数据的抓取，数据的清洗，最后形成可建模数据表 #跨市场证券价格序列的合并 #缺失数据的清理 #对数价格序列的生成 #收益率的计算 #收益率均值、最大值、最小值、方差、标准差、峰度、 ...2020-3-10 17:20 - GaussAnalytica - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 5128 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
跪问ARCH效应检验步骤（内附自己整理2000-2009SHEF铜铝锌日价格数据）
32 个回复 - 55061 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
32 个回复 - 55061 次查看 我想做有色金属价格波动性特征分析，比如波动的积聚性（ARCH效应）、杠杆效应（EGARCH模型）、到期效应等 根据我看书的结果，先做价格收益率序列Rt=lnPt－lnPt-1的平稳性检验，平稳后建立ARMA(p,q)模型，然后对AR ...2010-3-24 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
急求ARCH效应检验时lag设置为多少
13 个回复 - 9559 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
13 个回复 - 9559 次查看 如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神2014-7-31 16:07 - 已是芳菲尽 - EViews专版
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 522 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4219 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
3 个回复 - 1303 次查看 急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？ 看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差 提取后如何进行ARCH效应检验呢？2021-6-20 00:58 - 千牧. - Stata专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求问ARCH-LM效应检验问题
13 个回复 - 19223 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
13 个回复 - 19223 次查看 在自己找了很多资料后还是很混乱的情况下，想来咨询一下首先将时间序列导入eviews，先进行单位根检验，是平稳的时间序列； 得出自相关图 然后构建ARMA模型，我尝试AR(1),MA(1),ARMA(1,1)ARMA(1,2),等这些 每一个 ...2018-5-18 17:27 - 能不跟我一样吗 - EViews专版
arch效应检验的一些要点
8 个回复 - 105113 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
8 个回复 - 105113 次查看 arch效应检验的一些要点 ARCH LM检验的原假设是：ARCH模型里所有回归系数是否同时为零。 若概率大，大于给定的显著性水平（比如5％），则序列不存在ARCH效应的，即不能拒绝没有ARCH效应假设， ARCH ...2014-6-16 09:54 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
求问，关于论文中这个ARCH效应检验，这个结果是怎么做出来的
6 个回复 - 10520 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
6 个回复 - 10520 次查看 最近在看关于时间序列方面的论文，看到很多论文在做完平稳性检验之后，还做了一个arch检验，可是这中间的步骤，实在没看太明白，请问问有没有大神能解释一下，这个图的结果是怎么得出来的~2016-12-30 16:41 - SinoElectro - EViews专版
Eviews中的ARCH效应检验
1 个回复 - 2019 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
1 个回复 - 2019 次查看 在Eviews中，可以直接对导入的数据做ARCH效应检验吗？网上看到的大多数ARCH效应检验都是对回归最小二乘法后得到的残差进行的，如何直接对原数据直接进行ARCH效应检验呢？或者有什么方法可以把原数据变成回归后中的残 ...2021-3-21 11:14 - dgh19981122 - EViews专版
求助~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？
8 个回复 - 12541 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
8 个回复 - 12541 次查看 求助~~~ARCH效应检验的程序是怎样？怎么判断有无异方差性？求助求助~~2009-5-2 22:59 - yiqikanba - SAS专版
sas 如何对garch模型的残差序列进行ARCH效应检验，求程序~
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
3 个回复 - 4804 次查看 RT.我是先对上证指数对数收益率进行了archtest，拟合的garch（1,1）系数通过检验，要怎么对garch模型的残差序列进行arch效应检验，求指导~2015-3-18 13:03 - 萝卜～干 - SAS专版
羊群效应检验的ARCH模型问题
2 个回复 - 828 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
2 个回复 - 828 次查看 整理后的数据是时间序列数据，看了一些相关论文都没有做异方差的检验和处理，我们本科阶段关于处理异方差的方法如模型变换，加权都没有作用，看了有的文章是建立arch模型。想问问大家一定要处理异方差吗？2020-11-23 19:49 - zddddddddddd - 数据交流中心
Eviews ARCH效应检验，ACF和PACF为双截尾怎么解决？
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
0 个回复 - 1194 次查看 请问这个是双截尾吗？是不是不适用AR,MA或ARMA了？后续该怎么处理呢？ 求大佬解答2020-10-6 19:11 - RUCmia - EViews专版
关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验
3 个回复 - 5448 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
3 个回复 - 5448 次查看 VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。 用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊…… 跪求大神指点~~2016-7-9 17:11 - witch_xiao - EViews专版
ARCH效应检验 FinTS包找不到 无法使用ArchTest()函数进行LM检验 以及Box.test()函数
4 个回复 - 4559 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
4 个回复 - 4559 次查看 急，在线等 另 在做arch效应前，通常会对时间序列本身做自相关与偏自相关分析，有什么作用？ 为什么我做出来的横坐标滞后阶数是0.0几？ 还是说，不需要对时间序列本身做相关性分析，直接在arch效应检验的过程中 ...2017-9-14 17:14 - 只有月亮经过 - R语言论坛
关于羊群效应检验ARCH模型中阶数的选择
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
1 个回复 - 1491 次查看 最近在做羊群效应的论文，对整个时间段的数据检验发现存在ARCH效应，但是分上升和下跌阶段检验时，下跌阶段的数据不存在ARCH效应。那检验下跌时期时，可不可以用原来的CCK模型？整个时间段和上升阶段的ARCH阶数怎么选 ...2015-12-2 16:16 - SnailCYY - 爱问频道
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3184 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3184 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
ARCH效应检验
0 个回复 - 1213 次查看 请问大神们，做DCC-GARCH模型之前的ARCH效应检验的时候只能滞后3阶，请问这样的结果可以吗？2019-9-5 21:03 - xueshuabc - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1213 次查看 请问大神们，做DCC-GARCH模型之前的ARCH效应检验的时候只能滞后3阶，请问这样的结果可以吗？2019-9-5 21:03 - xueshuabc - 金融学（理论版）
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9474 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢?
0 个回复 - 1353 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
0 个回复 - 1353 次查看 在对var模型的残差进行自相关和ARCH效应检验时，这两个检验的滞后阶该怎么选呢? 选用的是月度数据 模型为var(4)-bekk－garch(1，1) 样本容量为186个 其实关于这个滞后阶选择不止标题这一个问题 相关问题还有 1 ...2018-11-19 16:08 - huangyiqian - EViews专版
ARCH效应检验，各位大神，虚心求教！
10 个回复 - 10462 次查看 发现平时看书啥都会，真的到了实践中问题才慢慢出现！ 我现在在做一个模型，原始的收益率序列rSH。 我对rSH做了ARIMA，结果为MA（1）。我先把MA（1）模型的残差写为resSH。 我想进一步拟合GARCH模型，却发现了 ...2013-6-28 03:21 - 咕舟蓑笠 - R语言论坛
10 个回复 - 10462 次查看 发现平时看书啥都会，真的到了实践中问题才慢慢出现！ 我现在在做一个模型，原始的收益率序列rSH。 我对rSH做了ARIMA，结果为MA（1）。我先把MA（1）模型的残差写为resSH。 我想进一步拟合GARCH模型，却发现了 ...2013-6-28 03:21 - 咕舟蓑笠 - R语言论坛
ARCH效应检验问题
1 个回复 - 2561 次查看 请问大神们，我对已建立的AR-ARCH模型的残差做ARCH-LM检验，在滞后十阶的情况下，只有滞后一阶的系数小于0.05，其他滞后阶系数都大于0.1，即：只有滞后一阶仍存在ARCH效应，高阶不存在。。。我想知道这个算是 ...2018-4-22 11:14 - 脸皮一定要厚-- - EViews专版
1 个回复 - 2561 次查看 请问大神们，我对已建立的AR-ARCH模型的残差做ARCH-LM检验，在滞后十阶的情况下，只有滞后一阶的系数小于0.05，其他滞后阶系数都大于0.1，即：只有滞后一阶仍存在ARCH效应，高阶不存在。。。我想知道这个算是 ...2018-4-22 11:14 - 脸皮一定要厚-- - EViews专版
一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验
3 个回复 - 9799 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
3 个回复 - 9799 次查看 急求！！ 一个时间序列二次差分后是白噪声序列,怎么做残差的ARCH效应检验？我是eviews菜 ...2016-4-23 14:28 - 苏嘉欣 - EViews专版
如何通过自相关图分析确定均值方程？arch效应检验前需要做自相关图分析
2 个回复 - 4707 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
2 个回复 - 4707 次查看 在做股市收益率波动分析时，arch效应检验前，需要做收益率自相关分析以确定均值方程，自相关图如下： 我觉得这张图表明从滞后4阶后有显著自相关，于是我选择的均值方程是r r(-4) r(-6)，拟合结果也显著，arch效应 ...2017-2-26 15:44 - vvFantasy - EViews专版
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
2 个回复 - 4596 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-22 08:57 - 梦灵儿ml - R语言论坛
2 个回复 - 4596 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-22 08:57 - 梦灵儿ml - R语言论坛
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1178 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 21:28 - 梦灵儿ml - R语言论坛
0 个回复 - 1178 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 21:28 - 梦灵儿ml - R语言论坛
R语言 对残差做ARCH效应检验，可以使用标准化残差吗？
0 个回复 - 1173 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 12:39 - 梦灵儿ml - R语言论坛
0 个回复 - 1173 次查看 一开始用原始数据做ARCH效应检验（用的是McLeod.Li.test代码），发现是存在ARCH效应的，可以建立GARCH模型。用EACF识别模型的阶数为GARCH(1,1)，建立好GARCH模型后，我对模型残差再进行ARCH效应检验，发现仍然存在AR ...2017-4-21 12:39 - 梦灵儿ml - R语言论坛
请问R语言如何进行ARCH效应检验？
0 个回复 - 4394 次查看 R语言进行ARCH效应检验时通常用Box.test函数。要先求出残差来，但是残差应该怎么求呢？如果是均值方程时常数项加新息扰动，只要用真实值减均值就可以了。但是，若均值方程有滞后项，那么应该怎么求残差呢？用R语言怎 ...2017-2-18 15:52 - 395155625 - R语言论坛
0 个回复 - 4394 次查看 R语言进行ARCH效应检验时通常用Box.test函数。要先求出残差来，但是残差应该怎么求呢？如果是均值方程时常数项加新息扰动，只要用真实值减均值就可以了。但是，若均值方程有滞后项，那么应该怎么求残差呢？用R语言怎 ...2017-2-18 15:52 - 395155625 - R语言论坛
关于arch效应检验
6 个回复 - 20228 次查看 我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样 。 这应该是说明有没有自 ...2015-6-21 21:16 - @岚 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 20228 次查看 我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样 。 这应该是说明有没有自 ...2015-6-21 21:16 - @岚 - 计量经济学与统计软件
如何用winrats做标准化残差的arch效应检验
1 个回复 - 2033 次查看 用二元garch bekk模型估计怎么对得到的标准化残差做arch效应检验呢？2016-9-1 12:01 - jhuang26 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2033 次查看 用二元garch bekk模型估计怎么对得到的标准化残差做arch效应检验呢？2016-9-1 12:01 - jhuang26 - 计量经济学与统计软件
eviews 7.0 有方程arch效应检验选项吗？
3 个回复 - 5344 次查看 本人在写本科论文，用到eviews去分析。需要对方程进行arch效应检验。但是我的eviews 7.0 怎么没这个选项啊？ 还是我没找到？ 可以看到这个选项里 并没有 ARCH LM test ！有人知道答案吗，谢谢给予指教！2013-4-25 22:42 - 数量金融lq - EViews专版
3 个回复 - 5344 次查看 本人在写本科论文，用到eviews去分析。需要对方程进行arch效应检验。但是我的eviews 7.0 怎么没这个选项啊？ 还是我没找到？ 可以看到这个选项里 并没有 ARCH LM test ！有人知道答案吗，谢谢给予指教！2013-4-25 22:42 - 数量金融lq - EViews专版
arch效应检验
2 个回复 - 2562 次查看 McLeod-Li 检验是用eviews能做吗？和Heteroskedasticity Test 有什么关系？两个用一个就可以吗？[/backcolor]2015-2-12 13:29 - wdz2012 - 爱问频道
2 个回复 - 2562 次查看 McLeod-Li 检验是用eviews能做吗？和Heteroskedasticity Test 有什么关系？两个用一个就可以吗？[/backcolor]2015-2-12 13:29 - wdz2012 - 爱问频道
请问ARCH效应检验函数McLeod.Li.test()在R中的哪个软件包中
6 个回复 - 15121 次查看 请问ARCH效应检验函数McLeod.Li.test()在R中的哪个软件包中，谢谢！2012-4-30 22:12 - tianran2010 - R语言论坛
6 个回复 - 15121 次查看 请问ARCH效应检验函数McLeod.Li.test()在R中的哪个软件包中，谢谢！2012-4-30 22:12 - tianran2010 - R语言论坛
arch效应检验
1 个回复 - 1542 次查看 McLeod-Li 检验是用eviews能做吗？和Heteroskedasticity Test 有什么关系？两个用一个就可以吗？2015-2-11 20:49 - wdz2012 - 爱问频道
1 个回复 - 1542 次查看 McLeod-Li 检验是用eviews能做吗？和Heteroskedasticity Test 有什么关系？两个用一个就可以吗？2015-2-11 20:49 - wdz2012 - 爱问频道
关于ARCH效应检验的p值问题
7 个回复 - 11749 次查看 我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是 LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------- ...2015-2-9 18:19 - 果果瓶子happy - Stata专版
7 个回复 - 11749 次查看 我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是 LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) -------------------------------------- ...2015-2-9 18:19 - 果果瓶子happy - Stata专版
如何对信用等级，借贷利率进行相关性分析，ARCH效应检验的疑惑
2 个回复 - 1193 次查看 借贷利率受影响的因素可以简要概括为 借贷期限长短，信用等级，还有客户是个人贷款还是消费贷款，亦或是商业贷款等因素影响。 如何将借贷利率与期限，信用等级，客户种类进行相关性分析？ 比如信用等级可以用 ...2014-5-13 23:58 - 成语 - EViews专版
2 个回复 - 1193 次查看 借贷利率受影响的因素可以简要概括为 借贷期限长短，信用等级，还有客户是个人贷款还是消费贷款，亦或是商业贷款等因素影响。 如何将借贷利率与期限，信用等级，客户种类进行相关性分析？ 比如信用等级可以用 ...2014-5-13 23:58 - 成语 - EViews专版
如何在eviews6.0里对联立方程整体做arch效应检验？
1 个回复 - 1047 次查看 如何在eviews6.0里对联立方程整体做arch效应检验？2013-12-29 15:16 - 07072130 - EViews专版
1 个回复 - 1047 次查看 如何在eviews6.0里对联立方程整体做arch效应检验？2013-12-29 15:16 - 07072130 - EViews专版
ARCH Models 效应检验
3 个回复 - 1150 次查看 各位谈友，我在分析中国股市的是否存在ARCH效应时，检验结果都说明不存在，附上图一张，请问我该怎么调整(调整数据的选择范围还是调整模型的参数）。谢谢各位指教。。。2013-6-3 11:47 - wwl530127 - EViews专版
3 个回复 - 1150 次查看 各位谈友，我在分析中国股市的是否存在ARCH效应时，检验结果都说明不存在，附上图一张，请问我该怎么调整(调整数据的选择范围还是调整模型的参数）。谢谢各位指教。。。2013-6-3 11:47 - wwl530127 - EViews专版
ARCH效应检验
4 个回复 - 19701 次查看 在gretl里面对模型进行ARCH效应检验，出现结果如下： Test for ARCH of order 3 - Null hypothesis: no ARCH effect is present Test statistic: LM = 3.64564 with p-value = P(Chi-Square(3) > 3.64564) ...2010-12-12 14:03 - christina0714 - EViews专版
4 个回复 - 19701 次查看 在gretl里面对模型进行ARCH效应检验，出现结果如下： Test for ARCH of order 3 - Null hypothesis: no ARCH effect is present Test statistic: LM = 3.64564 with p-value = P(Chi-Square(3) > 3.64564) ...2010-12-12 14:03 - christina0714 - EViews专版
