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在stata中做完arma如何进行arch效应检验
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
3 个回复 - 4141 次查看 最近在写毕业论文，想对一个收益率序列进行arma-garch建模 模型的均值方程中有虚拟变量，因此我的arma代码写成： arima r d1 d2 d3, noconstant ar(1/2) ma(1/2) 下一步该进行arch效应的检验，但是输入estat archlm, ...2018-12-29 00:27 - uchikawaii - Stata专版
Stata做ARCH-LM检验结果分析
2 个回复 - 11337 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
2 个回复 - 11337 次查看 所用数据为美国汇率价格指数的日都数据，按照陈强的计量经济学书籍上的步骤进行操作如下汇率收益率的时间趋势图 进行模型阶数确定 根据上表看出 用OLS估计AR(1)模型 然后进行ARCH-LM检验 检验结 ...2018-5-25 17:33 - 能不跟我一样吗 - Stata专版
在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应
5 个回复 - 2720 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
5 个回复 - 2720 次查看 求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办2020-3-11 10:28 - 18811576377 - Stata专版
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
3 个回复 - 2035 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2035 次查看 2020-2-25 22:49 - 张西涵 - 悬赏大厅
求助 用Stata做Arch-LM检验，显示last estimates not found，怎样解决，谢谢！
0 个回复 - 1093 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1093 次查看 2020-2-25 22:34 - 张西涵 - 悬赏大厅
stata中用LM方法检验收益率的arch效应滞后二十阶，结果到滞后四阶后就显示no observat
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
0 个回复 - 1187 次查看 如题所示，具体图已给出，我是个新手，请大神指教，是怎么回事，需要怎么做？2018-8-26 11:15 - 没有用户名的用户名 - Stata专版
stata做单位根检验的详细步骤。输入search levinlin, net后出现如下内容，该怎么安装
1 个回复 - 2885 次查看 . search levinlin, net Keyword search Keywords: levinlin Search: (1) Web resources from Stata and from other users Web resources from Stata and other users (contacti ...2018-2-12 19:27 - 清溪sunshine - Stata专版
1 个回复 - 2885 次查看 . search levinlin, net Keyword search Keywords: levinlin Search: (1) Web resources from Stata and from other users Web resources from Stata and other users (contacti ...2018-2-12 19:27 - 清溪sunshine - Stata专版
stata用arima分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
2 个回复 - 1855 次查看 stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后，一定要检验有没有ARCH效应吗 如果检验残差，发现残差平稳，且无自相关，是不是就不用检验ARCH了？ 谢谢~~~2015-9-1 20:37 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
请问怎么分析用Stata做出的ARCH模型的一些检验结果比如LM和ADF呀？
12 个回复 - 18071 次查看 第一个是LM test，请问这是在arch模型之前做来分析数据符不符合arch，还是之后做来分析该模型效果的呢？ 我是先reg了一下，然后 用的这个指令，estat archlm, lags(1) LM test for autoregressive conditional h ...2015-5-9 23:41 - GracieQian - Forum
12 个回复 - 18071 次查看 第一个是LM test，请问这是在arch模型之前做来分析数据符不符合arch，还是之后做来分析该模型效果的呢？ 我是先reg了一下，然后 用的这个指令，estat archlm, lags(1) LM test for autoregressive conditional h ...2015-5-9 23:41 - GracieQian - Forum
stata中arma-garch模型的参数检验问题
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
1 个回复 - 3645 次查看 请问在估计完ARMA-GARCH模型后，对参数之间的线性或非线性关系进行WALD检验时，应该怎么对AR和MA的参数进行引用。我用test L.ar之类的命令显示说没有ar这个变量。2012-10-20 13:12 - cyc49 - Stata专版
[求助]怎么用Stata的archlm来检验arch effets
3 个回复 - 4479 次查看 请问大家这个命令怎么用？time series analysis，在用这个archlm之前需要回归什么的么？唉，我是菜鸟一个，请大家一定帮我2009-5-18 18:40 - cathycui - Stata专版
3 个回复 - 4479 次查看 请问大家这个命令怎么用？time series analysis，在用这个archlm之前需要回归什么的么？唉，我是菜鸟一个，请大家一定帮我2009-5-18 18:40 - cathycui - Stata专版
