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【推荐】Fama-French五因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）26 个回复 - 18452 次查看 Fama-French五因子模型 [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格式：dta（Stata 14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]无风险利率采用一年期定期存 ...2021-2-18 23:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】三因子、四因子、五因子数据大全1994-2020年12月（包含日、周、月、年度）18 个回复 - 8147 次查看 三因子、四因子、五因子数据大全 指标构建说明： [*]MB构建：t年6月使用流通市值进行排序，计算t年7到12月及t+1年1到6月份，小盘股组合和大盘股组合的（流通市值加权及等权重）收益率之差。 [*]HML构建：t年 ...2021-1-16 14:22 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2490 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S.
1 个回复 - 879 次查看 【作者(必填)】Sean Grover and Jared Kizer 【文题(必填)】An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S. Equity Mutual Funds 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: ...2016-10-26 21:02 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 879 次查看 【作者(必填)】Sean Grover and Jared Kizer 【文题(必填)】An Analysis of the Expense Ratio Pricing of SMB, HML, and UMD Exposure in U.S. Equity Mutual Funds 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: ...2016-10-26 21:02 - lopemann - 求助成功区
三因子模型SMB，HML的计算
6 个回复 - 26291 次查看 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计算？如果不是的又是什么，谢谢各位了 ...2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
6 个回复 - 26291 次查看 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计算？如果不是的又是什么，谢谢各位了 ...2014-7-30 16:40 - yanshuaiwu - 爱问频道
三因子模型SMB,HML的计算求助！！
5 个回复 - 19991 次查看 三因子模型SMB,HML的计算求助！！ 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计 ...2014-7-30 16:42 - yanshuaiwu - 金融学（理论版）
5 个回复 - 19991 次查看 三因子模型SMB,HML的计算求助！！ 各位大神，这个是SMB，HML因子的计算，但是我看不懂公式里面到底是什么，比如（S/L+S/M+S/H）/3里面的这三项到底是什么啊，每组组合的收益率？如果是的话，该组组合收益率怎么计 ...2014-7-30 16:42 - yanshuaiwu - 金融学（理论版）
急！求助三因素模型SMB和HML的计算方法！
4 个回复 - 13790 次查看 我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份，大中小：大的涂成红色，中的涂成黄色，小的涂成绿色，然后再按账面市值比排列，高中低又是红黄绿色，这样红红就是B/H，红绿就是B/L，黄黄就是M/M，绿绿就是S/ ...2011-8-22 03:06 - septemmhebe - 投资人（实务版）
4 个回复 - 13790 次查看 我的方法是在excel里先把第一个月的股票按市值分成三份，大中小：大的涂成红色，中的涂成黄色，小的涂成绿色，然后再按账面市值比排列，高中低又是红黄绿色，这样红红就是B/H，红绿就是B/L，黄黄就是M/M，绿绿就是S/ ...2011-8-22 03:06 - septemmhebe - 投资人（实务版）
如何用Fama French给出的SMB、HML因子得出个股的三因素模型的系数和超额收益
1 个回复 - 2583 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
1 个回复 - 2583 次查看 现在在做美国股票市场的投资组合，筛选出一部分股票后，想知道如何用Fama网站公布的SMB、HML因子来得出单支股票的三因素模型来看超额收益α，这个能实现吗？2017-10-25 16:36 - vivien16 - 爱问频道
求助用stata求SMB HML
2 个回复 - 2852 次查看 有会用stata求fama三因子中HML和SMB因子的亲吗？我这有09-15年各个股票公司每个月的收益率，账面价值和市场价值。 求指教2017-1-7 14:14 - 许你一个天亮 - Stata专版
2 个回复 - 2852 次查看 有会用stata求fama三因子中HML和SMB因子的亲吗？我这有09-15年各个股票公司每个月的收益率，账面价值和市场价值。 求指教2017-1-7 14:14 - 许你一个天亮 - Stata专版
关于Fama-French三因素模型里SMB和HML确定
2 个回复 - 8028 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 8028 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
关于FAMA三因素模型中SMB和HML的问题
14 个回复 - 30686 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
14 个回复 - 30686 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-10-3 11:46 编辑 <P>有哪位朋友知道,FAMA的三因素模型中,SMB和HML组合如何产生?</P> <P>1,先按市值大小分成均等两组,</P> <P>2,按帐面市值比分成三组(30%,40%, ...2005-9-16 20:11 - jakeufe - 金融学（理论版）
FF模型smb与hml的构造
0 个回复 - 2593 次查看 我理解的是分别按照规模与账面市值比进行排列，看某只股票或者资产组合位于哪一分组，为什么不少论文中是先按照规模排序，分成L与S两组，然后再在L于S组中对账面市值比排序，进而分为6组或者9组。 哪种方法正确？ ...2013-3-3 13:15 - atom14103 - 爱问频道
0 个回复 - 2593 次查看 我理解的是分别按照规模与账面市值比进行排列，看某只股票或者资产组合位于哪一分组，为什么不少论文中是先按照规模排序，分成L与S两组，然后再在L于S组中对账面市值比排序，进而分为6组或者9组。 哪种方法正确？ ...2013-3-3 13:15 - atom14103 - 爱问频道
