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固定效应产生自变量、控制变量共线性问题
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我的模式是要检验地级市环境污染的,资料是从2008-2014,应变量是pm10,只针对自变量、
控制变量做回归都没有产生共线性问题,vif都只是1、2,最大到4。但放入地级市(120个)的
固定效应后(经过检验要做
固定效应), ...
2018-8-22 23:02 - torrentpien - Stata专版
为什么控制了个体时间固定效应还要加控制变量
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如题,一直有一个疑惑的点,如果控制了个体时间双
固定效应,不是把所有个体随时间变化的变量都控制住了吗,那为什么
控制变量里面还要加一些比如公司规模、董事会规模、现金流之类的
控制变量,这些不也属于个体随 ...
2024-4-5 11:24 - 小米爱吃茶 - Stata专版
双重固定效应中家庭户口性质这个控制变量被omitted
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在用家庭数据做回归时,控制了个体效应与时间效应,xtreg后,户口性质这一
控制变量被omitted,查阅了资料,可能是变量之间存在多重共线性,我做了vif检验,均通过,还有可能是家庭户口性质不随时间变化所以被固定了。 ...
2023-12-27 20:57 - 酸辣豚骨面 - 灌水吧
求问下固定效应面板可以将控制变量滞后一期吗
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在做XX对信用风险的影响时,使用的是
固定效应面板模型,发现
控制变量实际GDP增长率与信用风险不显著相关,而使用实际GDP增长率滞后一期时就显著了,可以直接将滞后的GDP增长率当做
控制变量做
固定效应模型吗,经济意义 ...
2018-1-6 21:47 - 明媚8 - EViews专版
固定效应加入时间和行业控制变量
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各位大神,小女子刚写实证论文,stata有诸多问题,还望大家指导一二!我要研究1000多家上市公司的研发投入与其他解释变量之间的关系,是非平衡面板数据。经过hausman检验,应用
固定效应模型。但在加行业和时间控制变 ...
2018-3-22 20:00 - 小猪920511 - Stata专版
固定效应面板数据越加控制变量R方越小??
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如题,单纯的xtreg tfpch db i.year ,fe 出来的r方是0.0015。 但是加任何一个
控制变量比如roa lnassets 之类的都会变小,最后到0.000016。 多重共线性也检验了没有问题,原始数据都从CSMAR下载未改动。为什么会出现 ...
2019-4-28 19:11 - 一元的糯米糍 - 数据分析与数据挖掘
横截面数据如何控制变量的固定效应
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很多文章的回归结果下面都显示某个变量的
固定效应(比如,固定行业效应、固定地区效应等),有的人通过设置虚拟变量来控制,请问用cluster(变量名)算不算控制该变量的效应了呢?求指导
2014-5-27 23:40 - 陈旭1988 - Stata专版