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基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量
3 个回复 - 565 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2021-12-19 23:40 - internet.hzx - 求助成功区
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基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
3 个回复 - 985 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode= ...2020-2-9 01:11 - internet.hzx - 求助成功区
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Extreme risk modeling: An EVT–pair-copulas approach for financial stress tests
1 个回复 - 718 次查看 【作者(必填)】 LyesKoliai[/backcolor] 【文题(必填)】 Extreme risk modeling: An EVT–pair-copulas approach for financial stress tests【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.s ...2018-7-27 09:01 - internet.hzx - 求助成功区
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股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析
1 个回复 - 1498 次查看 【作者(必填)】 刘晓星， 段斌， 谢福座 【文题(必填)】 股票市场风险溢出效应研究:基于EVT-Copula-CoVaR模型的分析【年份(必填)】 2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E8%82%A ...2018-7-1 12:50 - internet.hzx - 求助成功区
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基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究
2 个回复 - 1597 次查看 【作者(必填)】苟红军； 陈迅； 花拥军； 【文题(必填)】基于GARCH-EVT-COPULA模型的外汇投资组合风险度量研究 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detai ...2015-3-1 14:24 - lipj - 求助成功区
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Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models taking an Asia
2 个回复 - 1461 次查看 【作者(必填)】Guenter Liaoa, Tzu-Hui Panb, Lung-Fu Changc, Shian-Chang Huanga* & Cheng-Feng Wud 【文题(必填)】Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models: taking an Asian ind ...2014-5-18 15:06 - nkky2011 - 求助成功区
2 个回复 - 1461 次查看 【作者(必填)】Guenter Liaoa, Tzu-Hui Panb, Lung-Fu Changc, Shian-Chang Huanga* & Cheng-Feng Wud 【文题(必填)】Portfolio value-at-risk by Bayesian conditional EVT-copula models: taking an Asian ind ...2014-5-18 15:06 - nkky2011 - 求助成功区
measuring portfolio value at risk by a copula evt based approch
0 个回复 - 1619 次查看 measuring portfolio value at risk by a copula evt based approch2009-12-27 22:42 - zengyan1984 - 论文版
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关于Copula-EVT模型的讨论
6 个回复 - 5315 次查看 最近发现Copula-EVT模型很有意思，大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧，可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见，所以在风险决策领域更多用到copula理论，再联合极值理论，貌似是个很有潜力的方法，大家都来 ...2010-4-15 12:22 - 潺涓 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5315 次查看 最近发现Copula-EVT模型很有意思，大家一起讨论讨论。我先从最简单的开始吧，可能是因为现实中厚尾分布比正态分布更常见，所以在风险决策领域更多用到copula理论，再联合极值理论，貌似是个很有潜力的方法，大家都来 ...2010-4-15 12:22 - 潺涓 - 计量经济学与统计软件
figarch-EVT，copula，CVAR 做时间序列分析
5 个回复 - 2568 次查看 有意者加QQ4529629902011-7-6 16:54 - 黑大帅 - MATLAB等数学软件专版
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