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股票风险溢价Equity Risk Premium(ERP) 纽约大学教授Aswath Damodaran
5 个回复 - 5836 次查看 真实市场数据展示如何计算Equity Risk Premium2014-9-22 11:25 - songsteven - 金融学（理论版）
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The equity risk premium a solution
5 个回复 - 757 次查看 【作者(必填)】Thomas A.Rietz[/backcolor] 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ ...2019-6-1 20:25 - blueskyy - 求助成功区
5 个回复 - 757 次查看 【作者(必填)】Thomas A.Rietz[/backcolor] 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ ...2019-6-1 20:25 - blueskyy - 求助成功区
免費 Handbook of the Equity Risk Premium
13 个回复 - 4035 次查看 Handbook of the Equity Risk Premium (Handbooks in Finance)Rajnish Mehra (Editor) Publication Date: November 9, 2007 | ISBN-10: 0444508996 | ISBN-13: 978-0444508997 | Edition: 1 Edited ...2014-3-8 12:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
13 个回复 - 4035 次查看 Handbook of the Equity Risk Premium (Handbooks in Finance)Rajnish Mehra (Editor) Publication Date: November 9, 2007 | ISBN-10: 0444508996 | ISBN-13: 978-0444508997 | Edition: 1 Edited ...2014-3-8 12:10 - martinnyj - 金融学（理论版）
Time‐Varying Risk Premium in Large Cross‐Sectional Equity Data Sets
2 个回复 - 667 次查看 【作者(必填)】 P Gagliardini, E Ossola, O Scaillet 【文题(必填)】 Time‐Varying Risk Premium in Large Cross‐Sectional Equity Data Sets 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 Econom ...2017-3-13 23:12 - freiburgskirt - 求助成功区
2 个回复 - 667 次查看 【作者(必填)】 P Gagliardini, E Ossola, O Scaillet 【文题(必填)】 Time‐Varying Risk Premium in Large Cross‐Sectional Equity Data Sets 【年份(必填)】 2016 【全文链接或数据库名称(选填)】 Econom ...2017-3-13 23:12 - freiburgskirt - 求助成功区
求助文献The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock
1 个回复 - 1395 次查看 【作者(必填)】Richard Grinold and Kenneth Kroner 【文题(必填)】The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock Market 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-1-11 09:56 - chenchen2304 - 求助成功区
1 个回复 - 1395 次查看 【作者(必填)】Richard Grinold and Kenneth Kroner 【文题(必填)】The Equity Risk Premium: Analyzing the Long-Run Prospects for the Stock Market 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2017-1-11 09:56 - chenchen2304 - 求助成功区
An Asset Class Characterization of the U.S. Equity Index Volatility Risk Premium
1 个回复 - 909 次查看 【作者(必填)】William Fallon and James Park 【文题(必填)】An Asset Class Characterization of the U.S. Equity Index Volatility Risk Premium 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: pp. 72-84 【 ...2016-10-26 21:08 - lopemann - 求助成功区
1 个回复 - 909 次查看 【作者(必填)】William Fallon and James Park 【文题(必填)】An Asset Class Characterization of the U.S. Equity Index Volatility Risk Premium 【年份(必填)】Fall 2016, Vol. 43, No. 1: pp. 72-84 【 ...2016-10-26 21:08 - lopemann - 求助成功区
The equity risk premium a solution
2 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】Thomas A. Rietz 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/03043932889017 ...2016-9-25 13:41 - blueskyy - 求助成功区
2 个回复 - 787 次查看 【作者(必填)】Thomas A. Rietz 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/03043932889017 ...2016-9-25 13:41 - blueskyy - 求助成功区
Time-Varying Risk Premium in Large Cross-Sectional Equity Data Sets
1 个回复 - 968 次查看 此篇是GAGLIARDINI, OSSOLA, 和SCAILLET在2016年发表在Econometrica的一篇论文。 作者创造一种新的计量模型来评估动态风险溢价。 Abstact: We develop an econometric methodology to infer the path of risk p ...2016-9-21 04:32 - DuShu16 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 968 次查看 此篇是GAGLIARDINI, OSSOLA, 和SCAILLET在2016年发表在Econometrica的一篇论文。 作者创造一种新的计量模型来评估动态风险溢价。 Abstact: We develop an econometric methodology to infer the path of risk p ...2016-9-21 04:32 - DuShu16 - 金融学（理论版）
The Equity Risk Premium: Essays and Explorations
5 个回复 - 2841 次查看 William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson, "The Equity Risk Premium: Essays and Explorations" Oxford University Press | 2006 | ISBN: 0195148142 | 576 pages | PDF | 2,2 MB http://depositfiles ...2010-1-28 15:53 - zhaohailei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2841 次查看 William N. Goetzmann, Roger G. Ibbotson, "The Equity Risk Premium: Essays and Explorations" Oxford University Press | 2006 | ISBN: 0195148142 | 576 pages | PDF | 2,2 MB http://depositfiles ...2010-1-28 15:53 - zhaohailei - 金融学（理论版）
Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators
5 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】 Christopher Neely, David Rapach Jun Tu and Guofu Zhou). 【文题(必填)】Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators 【年份(必填)】Management Science 【 ...2014-2-12 11:32 - lk1966mail - 求助成功区
5 个回复 - 1125 次查看 【作者(必填)】 Christopher Neely, David Rapach Jun Tu and Guofu Zhou). 【文题(必填)】Forecasting the Equity Risk Premium: The Role of Technical Indicators 【年份(必填)】Management Science 【 ...2014-2-12 11:32 - lk1966mail - 求助成功区
The Equity Risk Premium：A Solution？
2 个回复 - 1485 次查看 1985年，美国经济学家Mehra和Precott分析了美国1889—1978年的数据，基于C-CAPM模型，他们发现，给定现实中所观察到的较低的无风险利率，较高的风险溢价，以及较低的消费增长与资产回报之间的协方差（消费增长的 ...2015-5-19 11:14 - accumulation - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1485 次查看 1985年，美国经济学家Mehra和Precott分析了美国1889—1978年的数据，基于C-CAPM模型，他们发现，给定现实中所观察到的较低的无风险利率，较高的风险溢价，以及较低的消费增长与资产回报之间的协方差（消费增长的 ...2015-5-19 11:14 - accumulation - 金融学（理论版）
The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle
1 个回复 - 708 次查看 【作者(必填)】 Philippe Weil ∗ 【文题(必填)】The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle 【年份(必填)】1989 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/scien ...2016-9-25 10:39 - blueskyy - 求助成功区
1 个回复 - 708 次查看 【作者(必填)】 Philippe Weil ∗ 【文题(必填)】The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle 【年份(必填)】1989 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/scien ...2016-9-25 10:39 - blueskyy - 求助成功区
求助2011 CFA level2 equity market risk premium vs. equity risk premium
3 个回复 - 4280 次查看 各位前辈。小弟正在学习CFA level2 证券部分。但是看到42章时有点糊涂。 Kaplan notes上面写的是股票回报率r=risk free rate +beta*(equity risk premium) 可是看书上的定义。equity risk premium 应该是某一股票的 ...2011-3-30 21:12 - anzhiac001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 4280 次查看 各位前辈。小弟正在学习CFA level2 证券部分。但是看到42章时有点糊涂。 Kaplan notes上面写的是股票回报率r=risk free rate +beta*(equity risk premium) 可是看书上的定义。equity risk premium 应该是某一股票的 ...2011-3-30 21:12 - anzhiac001 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate P
1 个回复 - 682 次查看 【作者(必填)】 Ravi Bansal and Wilbur John 【文题(必填)】A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate Puzzles 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2013-4-30 14:28 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 682 次查看 【作者(必填)】 Ravi Bansal and Wilbur John 【文题(必填)】A Monetary Explanation of the Equity Premium, Term Premium, and Risk-Free Rate Puzzles 【年份(必填)】1996 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2013-4-30 14:28 - 迷途mitu - 求助成功区
The equity risk premium a solution
1 个回复 - 895 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas A. Rietz∗ 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304 ...2013-4-30 14:23 - 迷途mitu - 求助成功区
1 个回复 - 895 次查看 【作者(必填)】 [*]Thomas A. Rietz∗ 【文题(必填)】The equity risk premium a solution 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304 ...2013-4-30 14:23 - 迷途mitu - 求助成功区
下载：Handbook of equity risk premium
3 个回复 - 2142 次查看 这本书收集了近三十年来对风险溢价谜题的经典讨论，分为基于风险的解释和非风险（异质性，交易成本，非市场参与等）的解释，对理解和分析资产的风险回报很有帮助，希望对大家有用。 DescriptionEdited by Rajni ...2012-7-13 12:02 - 1ooooool - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2142 次查看 这本书收集了近三十年来对风险溢价谜题的经典讨论，分为基于风险的解释和非风险（异质性，交易成本，非市场参与等）的解释，对理解和分析资产的风险回报很有帮助，希望对大家有用。 DescriptionEdited by Rajni ...2012-7-13 12:02 - 1ooooool - 金融学（理论版）
历史equity risk premium怎么算？
0 个回复 - 3115 次查看 我是用earnings yield- Tbill yield来算美国股票市场的equity risk premium 但是结果从1980年之后premium就是负值了 很多文献都说历史长期premium在6-7% 这个是如何得出的？能否给几个经典文献，谢谢2012-1-25 23:43 - 12thbaby - 悬赏大厅
0 个回复 - 3115 次查看 我是用earnings yield- Tbill yield来算美国股票市场的equity risk premium 但是结果从1980年之后premium就是负值了 很多文献都说历史长期premium在6-7% 这个是如何得出的？能否给几个经典文献，谢谢2012-1-25 23:43 - 12thbaby - 悬赏大厅
Perspectives on the Equity Risk Premium
0 个回复 - 1027 次查看 Perspectives on the Equity Risk Premium2011-11-7 12:37 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1027 次查看 Perspectives on the Equity Risk Premium2011-11-7 12:37 - 金黄色的风 - 金融学（理论版）
estimating equity risk premium
0 个回复 - 1299 次查看 estimating equity risk premium:the case of the great china2009-12-9 22:18 - sqq19860225 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1299 次查看 estimating equity risk premium:the case of the great china2009-12-9 22:18 - sqq19860225 - 金融学（理论版）
The Pricing of Tail Risk and the Equity Premium: Evidence from Internationa...
0 个回复 - 251 次查看 2004-12-9 21:20 - 国史十六讲104 - Forum
0 个回复 - 251 次查看 2004-12-9 21:20 - 国史十六讲104 - Forum
