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ARCH和GARCH模型讲义0 个回复 - 1347 次查看 一、金融时间序列的特点条件分布：ARCH和GARCH 寻找其他分布形式来描述，主要有t分布，GED分布和g&h分布 二、ARCH模型 ARCH，autoregressive conditionally heteroscedastic，自回归条件异方差模型 条件：在时 ...2018-5-6 17:45 - daka123 - 现金交易版
用amos,显示错误，残差的方差估计为负
13 个回复 - 13851 次查看 The following variances are negative. e29 e30 e32 -0.016 -0.094 -0.011 残差不能为负吗？为负说明什么问题，是说模型有问题吗？2011-11-24 20:12 - jfamos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
13 个回复 - 13851 次查看 The following variances are negative. e29 e30 e32 -0.016 -0.094 -0.011 残差不能为负吗？为负说明什么问题，是说模型有问题吗？2011-11-24 20:12 - jfamos - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
回归方程的残差的方差的最大似然估计量怎么求？
1 个回复 - 3550 次查看 如题，回归方程残差的方差的最小二乘估计量在别的帖子中已有，想请教一下回归方程残差的方差的最大似然估计量的求法及结果。谢谢朋友。2018-9-29 08:05 - 银临 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3550 次查看 如题，回归方程残差的方差的最小二乘估计量在别的帖子中已有，想请教一下回归方程残差的方差的最大似然估计量的求法及结果。谢谢朋友。2018-9-29 08:05 - 银临 - 计量经济学与统计软件
请问stata下如何获得VAR估计残差的方差-协方差矩阵
9 个回复 - 11621 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
9 个回复 - 11621 次查看 大家好，请问stata下如何获得VAR估计对应残差的方差-协方差矩阵，谢谢啦 好像是在var估计完成后用predict，但具体命令还是不会，谢谢啦2014-1-3 10:17 - ly7634499 - Stata专版
【一元线性回归中残差的方差的求解过程】&【三种检验之间的关系】
5 个回复 - 27142 次查看 还是何晓群应用回归分析书上的题目。 有两题： 1、检验三种检验的关系。这题不知道怎么解。 2、求一元线性回归残差的方差的过程，其中划线的部分那两步不懂，希望高人指点。2010-10-28 19:32 - guo.bailing - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 27142 次查看 还是何晓群应用回归分析书上的题目。 有两题： 1、检验三种检验的关系。这题不知道怎么解。 2、求一元线性回归残差的方差的过程，其中划线的部分那两步不懂，希望高人指点。2010-10-28 19:32 - guo.bailing - 计量经济学与统计软件
求残差的方差推导过程
1 个回复 - 4712 次查看 我只知道残差期望为0，求高手指点一下残差方差的推导过程，或者大概说一下思路也可以！2014-8-17 15:20 - levensky - EViews专版
1 个回复 - 4712 次查看 我只知道残差期望为0，求高手指点一下残差方差的推导过程，或者大概说一下思路也可以！2014-8-17 15:20 - levensky - EViews专版
求 回归分析中残差的方差的推导过程
5 个回复 - 15432 次查看 回归分析中 残差的方差 是怎么推导出来的啊？？ 老师竟然也不知道2010-9-19 18:51 - guo.bailing - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 15432 次查看 回归分析中 残差的方差 是怎么推导出来的啊？？ 老师竟然也不知道2010-9-19 18:51 - guo.bailing - 计量经济学与统计软件
倾家荡产，冰天雪地小女子紧急求助各位大仙，求提取每个回归残差的方差的算法
4 个回复 - 2520 次查看 数据是：700个公司48个月份的日交易数据。Return_it, MKT_it, SMB_it, HML_it 要求每个公司每个月做一次回归，提取回归残差的方差。也就是， Return_it=a_it+b_itMKT_it+...+u_it 希望得到u_it的方差。 希望得 ...2012-2-11 01:34 - wayejo - Stata专版
4 个回复 - 2520 次查看 数据是：700个公司48个月份的日交易数据。Return_it, MKT_it, SMB_it, HML_it 要求每个公司每个月做一次回归，提取回归残差的方差。也就是， Return_it=a_it+b_itMKT_it+...+u_it 希望得到u_it的方差。 希望得 ...2012-2-11 01:34 - wayejo - Stata专版
