结果：找到“copula-garch”相关内容43个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
copula-garch概率积分变换问题
14 个回复 - 9296 次查看 GARCH-T-COPULA里：K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，再运用K-S检验方法，检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。 如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布 ...2010-6-5 21:49 - 痴待孩子 - R语言论坛
14 个回复 - 9296 次查看 GARCH-T-COPULA里：K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，再运用K-S检验方法，检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。 如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布 ...2010-6-5 21:49 - 痴待孩子 - R语言论坛
Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较3 个回复 - 1469 次查看 Copula_VaR计算方法与Garch-VaR计算方法、传统VaR方法的比较，风险价值，Value at Risk 基于Copula算法计算VaR的绝对值普遍大于传统算法计算的结果，说明传统的VaR计算方法低估了风险。Copula函数由于更加充 ...2020-5-12 20:54 - Mujahida - 现金交易版
时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
2 个回复 - 1235 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1235 次查看 最早做一元garch模型刻画风险主要做误差分布的修改，从norm-(s)t-(s)ged等，然后计算var与es。 通过回测来进行验证。 同时刻画金融时间序列的特征。报告尖峰后尾，长记忆性，杠杆差异等。 后面到多元时间序列，研 ...2021-7-7 00:33 - 贝叶斯洛必达 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1386 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
3 个回复 - 1386 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
copula-garch程序运行遇到问题
1 个回复 - 723 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
1 个回复 - 723 次查看 具体问题如图所示，<br> 图中所指的参数名称就是returns啊，这个很显然是字符向量形式的，不知道为什么报错，求指教2019-5-3 16:17 - zhaoyqiu - 爱问频道
用MATLAB做Copula-Garch-t模型的程序从哪里可以获得？
21 个回复 - 8283 次查看 我现在做论文要用到Copula-Garch-t模型，看网上说这个要用MATLAB软件编程，但是找了半天也没找到源程序，请问这个的程序从哪里可以获得？谢谢论坛里的各位好心人！2015-10-7 18:18 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
21 个回复 - 8283 次查看 我现在做论文要用到Copula-Garch-t模型，看网上说这个要用MATLAB软件编程，但是找了半天也没找到源程序，请问这个的程序从哪里可以获得？谢谢论坛里的各位好心人！2015-10-7 18:18 - wudizhao - MATLAB等数学软件专版
R语言实现 Copula Garch建模的指导
1 个回复 - 2292 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
1 个回复 - 2292 次查看 各位大牛，在论文写作过程中遇到一些技术问题。我手里有两组金融资产收益率的时间序列数据，想要用Copula-Garch模型进行回归模拟，请问在拟合了数据的GARCH模型后再怎么做Copula呢？希望有经验的大牛不吝赐教！谢谢 ...2018-11-25 17:41 - 反气旋区域 - R语言论坛
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
22 个回复 - 13993 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
22 个回复 - 13993 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点! 打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差， ...2009-11-9 14:58 - dongyaowu - R语言论坛
求助，两支股票指数的copula-garch分析，希望程序帮助
2 个回复 - 1918 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1918 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:34 - 指间绕 - 计量经济学与统计软件
Copula-Garch
8 个回复 - 4834 次查看 近期做CCC—GARCH、DCC-GARCH和Copula-GARCH模型，请问这三个模型可以用什么软件和程序包实现？尤其是COPULA-GARCH如何实现呢？2010-2-17 10:27 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4834 次查看 近期做CCC—GARCH、DCC-GARCH和Copula-GARCH模型，请问这三个模型可以用什么软件和程序包实现？尤其是COPULA-GARCH如何实现呢？2010-2-17 10:27 - zhangtao - 计量经济学与统计软件
做copula-garch模型，怎样对序列进行概率积分变换？
15 个回复 - 13290 次查看 各位前辈，我在做copula-garch-t模型，需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思？需要做什么样的变换啊？跪求解答！2013-3-2 15:30 - 爷们0418 - EViews专版
15 个回复 - 13290 次查看 各位前辈，我在做copula-garch-t模型，需要对garch模型估计出来的东西和原序列进行概率积分变换才能进行K-S检验得出遵循0,1均匀分布。其中的概率积分变换是什么意思？需要做什么样的变换啊？跪求解答！2013-3-2 15:30 - 爷们0418 - EViews专版
The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock marke
2 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】 Eric Jondeau , Michael Rockinger【文题(必填)】 The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock market application【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称 ...2016-7-21 18:50 - internet.hzx - 求助成功区
2 个回复 - 937 次查看 【作者(必填)】 Eric Jondeau , Michael Rockinger【文题(必填)】 The Copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock market application【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称 ...2016-7-21 18:50 - internet.hzx - 求助成功区
急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
4 个回复 - 2385 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2385 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:40 - 指间绕 - MATLAB等数学软件专版
请教：关于copula-garch
5 个回复 - 2907 次查看 copula函数估计需要时间序列的边缘分布，用garch模型对序列的边缘分布进行估计，比如说garch（1,1）模型，估计出garch模型参数后，如何表达或转化成为分布形式，套用进copula函数？？ 我能够计算出garch模型的参数， ...2011-7-14 09:59 - 87602192 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 2907 次查看 copula函数估计需要时间序列的边缘分布，用garch模型对序列的边缘分布进行估计，比如说garch（1,1）模型，估计出garch模型参数后，如何表达或转化成为分布形式，套用进copula函数？？ 我能够计算出garch模型的参数， ...2011-7-14 09:59 - 87602192 - MATLAB等数学软件专版
急求matlab软件Copula-Garch-t的代码
2 个回复 - 2339 次查看 最近两天写论文想得到两个指数收益率序列的动态相关系数图，用matlab做copula-garch-t模型，现在碰到了一些问题，garch-t模型中的三个参数ω、α、β怎样求解，还有最后概率的概率变换怎么解释，如果有大神用过此模型 ...2016-7-27 21:32 - yangelala - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2339 次查看 最近两天写论文想得到两个指数收益率序列的动态相关系数图，用matlab做copula-garch-t模型，现在碰到了一些问题，garch-t模型中的三个参数ω、α、β怎样求解，还有最后概率的概率变换怎么解释，如果有大神用过此模型 ...2016-7-27 21:32 - yangelala - MATLAB等数学软件专版
关于Copula-garch模型，matlab中变量代入问题
0 个回复 - 1157 次查看 function [LogL, LL, varargout] = CopulaGARCHLogL(theta,data,spec,solver) if nargin == 3 solver = 'fmincon'; end if strcmp(solver,'fminunc')==1 % the input vector theta should be unconst ...2016-5-12 00:35 - 角系数 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1157 次查看 function [LogL, LL, varargout] = CopulaGARCHLogL(theta,data,spec,solver) if nargin == 3 solver = 'fmincon'; end if strcmp(solver,'fminunc')==1 % the input vector theta should be unconst ...2016-5-12 00:35 - 角系数 - MATLAB等数学软件专版
急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程
0 个回复 - 1320 次查看 急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程2016-4-9 09:00 - uwefhoi - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1320 次查看 急求copula-garch模型的matlab代码，以及具体操作过程2016-4-9 09:00 - uwefhoi - 计量经济学与统计软件
多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用
2 个回复 - 1195 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
2 个回复 - 1195 次查看 【作者(必填)】韦艳华[/backcolor]； [/backcolor]张世英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】h ...2015-12-26 11:23 - hengchao919 - 求助成功区
急，做股票指数的copula-garch分析，有偿编程，望大神帮忙
3 个回复 - 1685 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
3 个回复 - 1685 次查看 学生妹子一枚，最近做论文， 分析四只股票两两之间的相关关系，想利用copula-garch，无奈，代码不会实现希望大神帮忙，必有重酬！急！！！！！2015-4-20 09:43 - 指间绕 - R语言论坛
求助，急，做copula-garch动态相关分析，必有重酬！
0 个回复 - 1077 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
0 个回复 - 1077 次查看 学生妹子一枚，正在做关于股票指数回报率之间的动态相关关系，利用copula-garch模型，代码不会实现，求大神帮忙走程序，论坛大神多，希望大神帮忙！小女不胜感激，必有重酬！2015-4-20 09:27 - 指间绕 - R语言论坛
请教:Copula-GARCH(1,1)参数估计
13 个回复 - 8691 次查看 请问各位高人,Copula-GARCH(1,1)模型的参数估计是怎么做的?谢谢!急着完成毕业论文,望各位高人能指点!2008-2-1 17:41 - hcy327 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 8691 次查看 请问各位高人,Copula-GARCH(1,1)模型的参数估计是怎么做的?谢谢!急着完成毕业论文,望各位高人能指点!2008-2-1 17:41 - hcy327 - MATLAB等数学软件专版
有没有 关于 copula garch matlab工具箱的指南？
3 个回复 - 3121 次查看 如题 感谢了2011-3-13 14:28 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3121 次查看 如题 感谢了2011-3-13 14:28 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework
3 个回复 - 877 次查看 【作者(必填)】Long Kang 【文题(必填)】Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem [/backcolor]【年份(必填)】2011 【 ...2014-10-17 12:53 - lipj - 求助成功区
3 个回复 - 877 次查看 【作者(必填)】Long Kang 【文题(必填)】Asset allocation in a Bayesian copula-GARCH framework: An application to the ‘passive funds versus active funds’ problem [/backcolor]【年份(必填)】2011 【 ...2014-10-17 12:53 - lipj - 求助成功区
基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证
3 个回复 - 1182 次查看 【作者(必填)】王丽； 【文题(必填)】基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec ...2014-8-6 14:43 - lipj - 求助成功区
3 个回复 - 1182 次查看 【作者(必填)】王丽； 【文题(必填)】基于Copula 函数的GARCH 模型的贝叶斯分析及实证 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=2&CurRec ...2014-8-6 14:43 - lipj - 求助成功区
Copula–GARCH Time-Varying Tail Dependence
1 个回复 - 991 次查看 【作者(必填)】Jiaqi Chen, Jeffery W. Gunther 【文题(必填)】Copula–GARCH Time-Varying Tail Dependence 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.emeraldinsight.com/books.htm? ...2013-6-1 14:04 - lipj - 求助成功区
1 个回复 - 991 次查看 【作者(必填)】Jiaqi Chen, Jeffery W. Gunther 【文题(必填)】Copula–GARCH Time-Varying Tail Dependence 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.emeraldinsight.com/books.htm? ...2013-6-1 14:04 - lipj - 求助成功区
求救，如何用EViews做Copula-TGARCH模型？
2 个回复 - 4252 次查看 最近写论文需要这个模型，但是不会做，请大牛帮帮我，谢谢！2012-12-7 08:37 - tanghao1229 - EViews专版
2 个回复 - 4252 次查看 最近写论文需要这个模型，但是不会做，请大牛帮帮我，谢谢！2012-12-7 08:37 - tanghao1229 - EViews专版
【求助】 关于Copula-Garch（1,1）-t的疑问
1 个回复 - 2037 次查看 目前刚刚开始研究Copula-Garch（1,1）-t。我不大理解“根据得到的条件边缘分布，对原序列最概率积分变换”看了一些的帖子之后，我知道做概率积分变换就是求概率密度，但是是对得到的残差序列求，还是对哪个得到的正 ...2012-6-10 16:26 - fanbh1987 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2037 次查看 目前刚刚开始研究Copula-Garch（1,1）-t。我不大理解“根据得到的条件边缘分布，对原序列最概率积分变换”看了一些的帖子之后，我知道做概率积分变换就是求概率密度，但是是对得到的残差序列求，还是对哪个得到的正 ...2012-6-10 16:26 - fanbh1987 - MATLAB等数学软件专版
基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究
3 个回复 - 1573 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 1573 次查看 【作者(必填)】 刘大伟 【文题(必填)】基于Copula-GARCH方法的投资组合与VaR计量研究 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName=ASP. ...2012-4-3 15:35 - leihengzhishang - 求助成功区
急求COPULA-GARCH-X模型的程序
11 个回复 - 4473 次查看 最近在写一篇文章 需要用到二元COPULA-GARCH-X 的Mathlab程序 自己辛苦调用了很久但是还是没弄出来 希望那位好人能帮帮我 在此表示感谢了2012-4-1 01:58 - kandy63 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 4473 次查看 最近在写一篇文章 需要用到二元COPULA-GARCH-X 的Mathlab程序 自己辛苦调用了很久但是还是没弄出来 希望那位好人能帮帮我 在此表示感谢了2012-4-1 01:58 - kandy63 - MATLAB等数学软件专版
金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用
1 个回复 - 1597 次查看 【作者(必填)】韦艳华； 张世英； 【文题(必填)】金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?fi ...2012-4-3 15:19 - leihengzhishang - 求助成功区
1 个回复 - 1597 次查看 【作者(必填)】韦艳华； 张世英； 【文题(必填)】金融市场的相关性分析——Copula-GARCH模型及其应用 【年份(必填)】2006 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?fi ...2012-4-3 15:19 - leihengzhishang - 求助成功区
求助 关于copula- garch model matlab 程序的帮助
7 个回复 - 4590 次查看 hi 最近在搞这方面研究 但是 matlab tool box 3.0 copula garch model 没有函数的帮助文件 有人了解吗 感谢了 有同行交流下 呵呵2011-2-27 06:45 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 4590 次查看 hi 最近在搞这方面研究 但是 matlab tool box 3.0 copula garch model 没有函数的帮助文件 有人了解吗 感谢了 有同行交流下 呵呵2011-2-27 06:45 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
Efficient estimation of copula-GARCH models
2 个回复 - 1706 次查看 Efficient estimation of copula-GARCH models2009-12-27 22:39 - zengyan1984 - 论文版
2 个回复 - 1706 次查看 Efficient estimation of copula-GARCH models2009-12-27 22:39 - zengyan1984 - 论文版
请教：如何估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数
7 个回复 - 4450 次查看 向大家请教关于估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数估计的问题，因为用软件进行估计都需要编程，我不知道怎么编程，希望大家能指点指点我，谢了！！！2009-5-30 16:28 - gs19850311 - R语言论坛
7 个回复 - 4450 次查看 向大家请教关于估计Copula-GARCH（1，1）-t的参数估计的问题，因为用软件进行估计都需要编程，我不知道怎么编程，希望大家能指点指点我，谢了！！！2009-5-30 16:28 - gs19850311 - R语言论坛
有研究 copula garch model 的吗
0 个回复 - 1602 次查看 多交流 有兴趣 可以加msn 感谢了2011-2-27 06:48 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1602 次查看 多交流 有兴趣 可以加msn 感谢了2011-2-27 06:48 - qingyi0906 - MATLAB等数学软件专版
请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计
7 个回复 - 6170 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!在线等待....谢谢2008-2-2 15:29 - hcy327 - R语言论坛
7 个回复 - 6170 次查看 各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!在线等待....谢谢2008-2-2 15:29 - hcy327 - R语言论坛
怎么用matlab估计二元COPUlA 的参数和二元EGARCH
4 个回复 - 4133 次查看 以前从没接触过这个哦，可是论文要用到，好头疼哦，有哪位大侠能帮帮我哦！呜呜。。。。。。我的QQ：8929453082008-9-17 15:58 - yanluoren - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 4133 次查看 以前从没接触过这个哦，可是论文要用到，好头疼哦，有哪位大侠能帮帮我哦！呜呜。。。。。。我的QQ：8929453082008-9-17 15:58 - yanluoren - MATLAB等数学软件专版
