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stata面板数据处理的滞后阶数确定
16 个回复 - 37641 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
16 个回复 - 37641 次查看 做单位根检验的滞后阶数需要用AIC或者SIC准则确定，但是不知道具体的操作，有没有大神会的啊 研究的变量主要有房价，人均收入，人均消费2018-5-10 16:20 - 缘梦萌 - 求助成功区
如何突破stata对时间序列数据滞后阶数的限制
0 个回复 - 676 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
0 个回复 - 676 次查看 比如说自回归模型中想看偏自相关系数取值，stata默认的最高阶数为min{floor(n / 2) - 2, 40}，如何突破这一限制呢？或者用其他办法计算更高阶数的偏自相关系数？2022-2-4 15:00 - binghe_de - 悬赏大厅
求stata 中var 确定滞后阶数时自己设定最高滞后阶数的命令
6 个回复 - 8056 次查看 我这个是月度数据，使用varsoc 确定滞后阶数的话，stata 默认最高滞后4期，我想自己设置更高的滞后阶数，如12 varsoc S y m i pi maxlag(12) 报错显示： 12 invalid name 请问，正确的命令是什么， ...2013-6-28 17:38 - lphy2010 - 悬赏大厅
6 个回复 - 8056 次查看 我这个是月度数据，使用varsoc 确定滞后阶数的话，stata 默认最高滞后4期，我想自己设置更高的滞后阶数，如12 varsoc S y m i pi maxlag(12) 报错显示： 12 invalid name 请问，正确的命令是什么， ...2013-6-28 17:38 - lphy2010 - 悬赏大厅
用stata确定最优滞后阶数
0 个回复 - 1257 次查看 为啥我用stata做PVAR分析时，在确定最优滞后阶数时出现下图中warning呢？求各位大神帮帮忙<br>2021-5-6 16:18 - Z286106917 - 爱问频道
0 个回复 - 1257 次查看 为啥我用stata做PVAR分析时，在确定最优滞后阶数时出现下图中warning呢？求各位大神帮帮忙<br>2021-5-6 16:18 - Z286106917 - 爱问频道
根据AIC准则判断ADF检验的滞后阶数，如何编写stata命令？
2 个回复 - 3873 次查看 我想对面板数据中的变量CA进行平稳性检验，在ADF检验中需要选择滞后的阶数，于是需要先计算不同滞后阶数下的AIC，请问在stata中是这样编写命令吗： 我一共有十一期的数据。 但是这样做出来的结果是滞后阶数越大，A ...2021-4-1 15:59 - keaiX - Stata专版
2 个回复 - 3873 次查看 我想对面板数据中的变量CA进行平稳性检验，在ADF检验中需要选择滞后的阶数，于是需要先计算不同滞后阶数下的AIC，请问在stata中是这样编写命令吗： 我一共有十一期的数据。 但是这样做出来的结果是滞后阶数越大，A ...2021-4-1 15:59 - keaiX - Stata专版
用stata建模型，迹检验的时候，有滞后阶数，协整秩没有星号是什么原因
2 个回复 - 2673 次查看 用stata建模型，迹检验的时候，有滞后阶数，协整秩没有星号是什么原因？如图！！ 大神们，谁能解答一下呀2019-12-18 16:31 - M涵涵 - 新手入门区
2 个回复 - 2673 次查看 用stata建模型，迹检验的时候，有滞后阶数，协整秩没有星号是什么原因？如图！！ 大神们，谁能解答一下呀2019-12-18 16:31 - M涵涵 - 新手入门区
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2254 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
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stata中xtfmb命令的滞后阶数如何确定?
0 个回复 - 1159 次查看 请问Fama-Macbeth回归对应的命令 xtfmb y x ，verbose lag(n)中lag几阶如何确定?stata能否计算出最优滞后阶数?<br> 谢谢!2020-6-7 23:22 - 李玲格 - 爱问频道
0 个回复 - 1159 次查看 请问Fama-Macbeth回归对应的命令 xtfmb y x ，verbose lag(n)中lag几阶如何确定?stata能否计算出最优滞后阶数?<br> 谢谢!2020-6-7 23:22 - 李玲格 - 爱问频道
stata 单位根检验最优滞后阶数
0 个回复 - 1779 次查看 请教经管之家的各位老师们，单位根检验里面的最优滞后阶数怎么选啊？我的这个数据做出来，如果选2的话就不平稳，但是如果改成1它就变成平稳的了，这种情况的话还需要再做二阶差分吗?请求各位老师给个答案，太困惑了2020-3-23 18:07 - GaoYoly - Stata专版
0 个回复 - 1779 次查看 请教经管之家的各位老师们，单位根检验里面的最优滞后阶数怎么选啊？我的这个数据做出来，如果选2的话就不平稳，但是如果改成1它就变成平稳的了，这种情况的话还需要再做二阶差分吗?请求各位老师给个答案，太困惑了2020-3-23 18:07 - GaoYoly - Stata专版
STATA ADF检验 滞后阶数的确定？
9 个回复 - 29372 次查看 在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种 ...2014-11-4 16:46 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
9 个回复 - 29372 次查看 在《统计分析与应用中》讲了两种方法，一个是取一个较大的滞后值m 然后逐步缩小直到m对应的系数显著，另一个是用AIC,SC准则，选取最小信息准则。第一种方法，m值最大去多少？10？然后逐渐减小 lag(10)到lag(1),第二种 ...2014-11-4 16:46 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
stata推荐的var滞后阶数为0怎么办？
6 个回复 - 11397 次查看 请问哪位同学知道，用varsoc命令后，stata推荐的var滞后阶数为0怎么办？下面是具体结果，还有表中的出现点 “ . ”[/backcolor] 的地方是数据太小没显示，还是数据有问题？ 麻烦知道的指点一下。 谢谢！ Selec ...2013-12-23 22:51 - sssys - Stata专版
6 个回复 - 11397 次查看 请问哪位同学知道，用varsoc命令后，stata推荐的var滞后阶数为0怎么办？下面是具体结果，还有表中的出现点 “ . ”[/backcolor] 的地方是数据太小没显示，还是数据有问题？ 麻烦知道的指点一下。 谢谢！ Selec ...2013-12-23 22:51 - sssys - Stata专版
用stata做ADF-Fisher检验，滞后阶数改变后出现下面的问题，求教！感谢！
0 个回复 - 1327 次查看 用stata对人均GNI做ADF-Fisher检验，滞后阶数采取Schwert(1989)的建议（即最大滞后阶数Pmax=【12*（T/100）^1/4】,我总共299个数据，最大滞后阶数为15）。但是，当我尝试将滞后阶数从1-9增加时P值下降（如图2），当l ...2020-1-27 15:29 - FFPHOEBE - Stata专版
0 个回复 - 1327 次查看 用stata对人均GNI做ADF-Fisher检验，滞后阶数采取Schwert(1989)的建议（即最大滞后阶数Pmax=【12*（T/100）^1/4】,我总共299个数据，最大滞后阶数为15）。但是，当我尝试将滞后阶数从1-9增加时P值下降（如图2），当l ...2020-1-27 15:29 - FFPHOEBE - Stata专版
应用stata中的面板数据平稳性检验，如何选择滞后阶数？
2 个回复 - 7427 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
2 个回复 - 7427 次查看 命令是：xtunitroot 因变量 自变量，dfuller lags(n) 这个滞后阶数n可以选择0吗？？选择0的时候是不是证明原数列不存在单位根，是平稳数列呢？？请大神们指导。2014-11-18 09:51 - 愚公移的山 - Stata专版
stata的var模型滞后阶数选择后不满足模型稳定性怎么办？
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
1 个回复 - 2842 次查看 按照AIC等原则选择滞后4阶，但特征值有一个落在单位圆外面怎么办？之后又进行滞后阶数的显著性检验只有滞后2阶具有显著性，滞后2阶特征值都落在单位圆内满足模型稳定性，那滞后阶数选4阶还是2阶？2019-6-27 21:08 - ceceicequeen - Stata专版
stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？
8 个回复 - 18090 次查看 本文做Westlunder协整检验，但是不知道如何确定滞后阶数，请问各位应该如何操作？ 我做的是两个序列，一个是price，一个是rent，看了一下xtwest的介绍，#那个lags（#（#）），没怎么看懂，请知道的朋友指点一下，非 ...2013-4-4 23:31 - ipony - Stata专版
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[回归分析求助] stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？
8 个回复 - 23144 次查看 在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后阶数 输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。 但出现这样的情况： . estat ic last estimates not found ...2015-1-2 20:46 - 庄淳朴 - Stata专版
8 个回复 - 23144 次查看 在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后阶数 输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。 但出现这样的情况： . estat ic last estimates not found ...2015-1-2 20:46 - 庄淳朴 - Stata专版
请问STATA ADF检验 滞后阶数 唯一吗？
2 个回复 - 4526 次查看 在一个时间序列中，利用公式求出滞后阶数P的最大值，然后逐步减小 P的值，看什么时候对应显著就取为滞后阶数。这是陈强那本书上写的 可是我从大到小试的过程中 又得显著 有的不显著 那该选哪一个呢？滞后阶数 是唯一 ...2014-11-6 21:39 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
2 个回复 - 4526 次查看 在一个时间序列中，利用公式求出滞后阶数P的最大值，然后逐步减小 P的值，看什么时候对应显著就取为滞后阶数。这是陈强那本书上写的 可是我从大到小试的过程中 又得显著 有的不显著 那该选哪一个呢？滞后阶数 是唯一 ...2014-11-6 21:39 - 赖床的黑眼圈 - Stata专版
stata动态面板如何确定滞后阶数
4 个回复 - 6464 次查看 末学现在用stata做一个动态面板回归，回归形式如xtabond y x1 x2,lag(1) maxldep(1) pre(x2,lag(0,1)) endogenous(x2,lag(0,1)) twostep,当前定变量和内生变量取滞后0，1，2阶时都能通过AR（2）和sargan检验，想问 ...2015-2-7 20:14 - leeloo_79 - Stata专版
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Stata短面板数据变量滞后阶数如何确定？
0 个回复 - 1470 次查看 数据时间08年——16年，样本量39，请问如何对短面板数据里面的变量确定滞后阶数？最好可以给写一下stata代码。变量名称gen lny=log(debtratio)已经将变量取对数了，如何进行滞后阶数的确定？万分感谢2018-9-18 11:23 - 297346498 - Stata专版
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Stata软件确定面板数据滞后阶数，进行脉冲响应分析和方差分解编程
1 个回复 - 1966 次查看 为什么我输入：pvarsoc y x1 x2 弹出的是以下画面，完全不靠边。求各位大神赐教。小女子不胜感激。 或者出现下面这样的错误2018-3-7 23:24 - 余东东 - Stata专版
1 个回复 - 1966 次查看 为什么我输入：pvarsoc y x1 x2 弹出的是以下画面，完全不靠边。求各位大神赐教。小女子不胜感激。 或者出现下面这样的错误2018-3-7 23:24 - 余东东 - Stata专版
请问用stata做动态因子模型，确定了提取一个共同因子，怎么确定这个因子的滞后阶数？
3 个回复 - 3571 次查看 请问各位，如果用stata做动态因子模型，已经确定了提取一个共同因子，那怎么确定这个因子的滞后阶数？ 看到一些文献中说用最大似然函数和AIC,BIC准则来确定自回归阶数，可是怎么用软件来实现这个过程？求指导，感激 ...2016-12-1 21:53 - 仲夏夜之m - Stata专版
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stata时间序列分析怎么判断拖尾和截尾，怎么求MA和AR的滞后阶数
2 个回复 - 6299 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
2 个回复 - 6299 次查看 用stata中的corrgram语法，求得变数的自相关结果如图片所示，不知道为什么我的变数第1期自相关显著，第10期开始又显著自相关，可以麻烦大家帮我判断一下变数的ar与ma滞后阶数吗？ 另外，我做出自相关与偏相关的 ...2015-9-1 09:20 - xiuxiujunjun00 - 爱问频道
stata动态面板如何指定滞后阶数作为IV？
6 个回复 - 5872 次查看 遇到以下难题，希望有大侠能够给予帮助： 动态面板，使用一阶差分（GMM）估计。 想自己设定指定滞后项作为IV，应该如何操作呢？ 我现在使用xtabond命令如下： xtabond y, lags(1) maxldep(2) endogenous(x) ma ...2011-12-8 16:03 - 碧海潇湘 - Stata专版
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如何用stata软件确定滞后阶数
2 个回复 - 9100 次查看 如题。单位根检验时要确定滞后阶数，可根据信息准则。但，是怎样用软件应用这个信息准则的呢？总不可能是根据公式手算出来的吧。我一直想不通。2013-7-16 19:02 - 韩小韩 - Stata专版
2 个回复 - 9100 次查看 如题。单位根检验时要确定滞后阶数，可根据信息准则。但，是怎样用软件应用这个信息准则的呢？总不可能是根据公式手算出来的吧。我一直想不通。2013-7-16 19:02 - 韩小韩 - Stata专版
stata中单位根检验滞后阶数的选择问题
0 个回复 - 4289 次查看 stata中的选择DF-GLS做单位根检验时，结果中有SC和MAIC，得出的滞后阶数不一样该看哪个结果啊？2010-5-28 20:20 - starapple - Stata专版
0 个回复 - 4289 次查看 stata中的选择DF-GLS做单位根检验时，结果中有SC和MAIC，得出的滞后阶数不一样该看哪个结果啊？2010-5-28 20:20 - starapple - Stata专版
