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上市公司投资者关注度计算Stata代码（附2000-2021年数据和结果）5 个回复 - 4892 次查看 投资者关注度 计算说明 对于投资者关注指标，使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示： 其中：turnover表示股票 i 在 t 日的换手率，IA 表示股票 i 的投资者关注程度。 ...2022-6-5 23:37 - momingqimiao7 - 现金交易版
【常用】分析师关注度ANALYST数据2001-2021年17 个回复 - 7373 次查看 分析师关注度 变量定义 ANALYST：对关注同一家上市公司的证券分析师人数加1后，取自然对数 各年数据量 描述性统计 数据截图 数据下载 [hr] 经管之家：momingiqmi ...2022-6-5 23:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】A股上市公司超额商誉指标计算Stata代码（附2007-2021年结果）GW_excess4 个回复 - 4850 次查看 超额商誉 计算说明 [hr] 采用模型方法测度超额商誉（GW_excess），即用商誉期望模型的回归残差作为超额商誉的代理变量。具体而言，采用并购特征（是否现金支付、买方支出价值）、行业商誉水平（行业年度其他公司 ...2022-6-5 22:52 - momingqimiao7 - 现金交易版
【权益资本成本】沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2021年）16 个回复 - 6256 次查看 权益资本成本CAPM模型 1、计算说明 [hr] 模型中的为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自数据库。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了2022-4-22 22:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司权益资本成本CAPM之BETA数据2000-20213 个回复 - 2054 次查看 上市公司权益资本成本CAPM之BETA数据2000-2021包含所有行业公司 样本如下：2022-4-26 20:33 - lenosky - 现金交易版
金融经济学导论：学习课件+课后习题答案，CAPM,APT,MPT,OPT4 个回复 - 2376 次查看 我在北大跟宋芬秀老师学习 金融经济学导论：学习课件+课后习题答案，CAPM,APT,MPT,OPT APT套利定价模型pdf CAPM资本资产定价模型pdf MPT（2）。 pdf MPT现代资产组合理论pdf OPT（2）。 pdf OPT （3）。 pd ...2020-12-25 14:42 - lotus_sss - 现金交易版
徐高金融市场学讲义+作业习题及答案，CAPM，CCAPM2 个回复 - 2763 次查看 徐高金融市场学讲义+作业习题及答案，CAPM，CCAPM 更详细的资料内容，下载前，请参考下面的截图说明！！ 徐高金融市场学讲义+作业习题及答案，CAPM，CCAPM 徐高金融市场学讲义+作业习题及答案，CAPM，C ...2021-3-29 12:33 - lily-2021 - 现金交易版
股权融资成本PEG模型，CAPM模型，MPEG模型7 个回复 - 6194 次查看 股权融资成本PEG模型，CAPM模型，MPEG模型 一、计算方法如下： 二、提供原始数据，计算stata代码和参考文献 1.PEG模型 PEG模型来计算权益资本成本： 参考文献：[1]杨棉之,谢婷婷,孙晓莉 ...2022-2-27 21:50 - lsy19931029 - 现金交易版
CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel3 个回复 - 1528 次查看 CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示in Excel CAPM+资本资产定价模型+估计贝塔系数+资产配置:金融学计算演示 ...2022-5-2 07:40 - Lotus_ss - 现金交易版
整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1498 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
[推荐最新]2003-2020上市公司权益资本成本+CAPM+PEG+MPEG+OJ+Gordon+原数据+代码结果20 个回复 - 3352 次查看 因论文需要，最近计算的权益资本成本，自算自用版。保证从数据下载到计算亲力亲为！！！也在学习过程中，如果对过程有疑惑欢迎交流讨论，如有不足欢迎批评指正。原始数据的数据包也放入文件夹内，可以对照下载。分别 ...2021-9-14 12:26 - faith121 - 现金交易版
均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现1 个回复 - 1145 次查看 均值方差、MM、CAPM、AT、EMH、殷权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价：我在上财学习现代金融学，导师推荐的经典学习资料整理汇总 1.Anomalies- The Equity Premium Puzzle（段权益价之送）pdf 2.Capital Asset ...2020-9-7 13:00 - lotus_sss - 现金交易版
如何计算资本资产模型CAPM的预排序beta
1 个回复 - 3516 次查看 大家好。 我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
1 个回复 - 3516 次查看 大家好。 我最近在学习复制Liu, J., Stambaugh, R. F., & Yuan, Y. (2019). Size and value in China. [/backcolor]Journal of Financial Economics, [/backcolor]134(1), 48-69.的这篇论文中的fama-macbeth回归。[ ...2022-4-7 10:50 - 55的小苑 - 量化投资
【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python2 个回复 - 639 次查看 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【投资学】CAPM单因子回归模型+ROE股票池（含止损）代码 in Python 【 ...2021-8-7 15:43 - Lotus_ss - 现金交易版
请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？
5 个回复 - 8104 次查看 请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？ beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差吗？ 直接计算不就可以了？ 谢谢。2015-9-15 18:08 - abcsk - 金融学（理论版）
5 个回复 - 8104 次查看 请问CAPM模型中的beta值为什么要估计而不是直接计算？ beta不是直接定义为个股i的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合的方差吗？ 直接计算不就可以了？ 谢谢。2015-9-15 18:08 - abcsk - 金融学（理论版）
CAPM Models in Excel+CAPM与APT的内涵、联系、区别、优点和缺点3 个回复 - 963 次查看 CAPM Models in Excel+CAPM与APT的内涵、联系、区别、优点和缺点 CAPM与APT的内涵、联系、区别、优点和缺点 CAPM与APT的内涵、联系、区别、优点和缺点 CAPM与APT的内涵、联系、区别、优点和缺点 CAPM与APT的 ...2021-2-18 16:22 - Fu-pear - 现金交易版
【权益资本成本】沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2020年）21 个回复 - 7903 次查看 权益资本成本CAPM模型 1、计算说明 [hr] 模型中的为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自RESSET。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了2021-4-23 11:07 - momingqimiao7 - 现金交易版
基于 中级金融理论（第2版）J.P.Danthine 的学习培训讲义，CAPM，CCAPM2 个回复 - 1624 次查看 基于“中级金融理论（第2版）-J.P.Danthine &J.B .Donaldson” 学习培训讲义，CAPM CCAPM 本培训系列从金融理论与金融市场的角度，基于“中级金融理论（第2版）-J.P.Danthine &J.B .Donaldson” 开发的培训课件 ...2020-6-8 20:33 - Tiger-like - 现金交易版
CAPM/PMP Project Management Certification
7 个回复 - 753 次查看 CAPM/PMP Project Management Certification All-In-One Exam Guide, Fourth EditionBy 作者: Joseph Phillips ISBN-10 书号: 1259861627 ISBN-13 书号: 9781259861628 Edition 版本: 4 出版日期: 2018-05-10 p ...2019-1-1 01:18 - 13950050756 - 经管书评
7 个回复 - 753 次查看 CAPM/PMP Project Management Certification All-In-One Exam Guide, Fourth EditionBy 作者: Joseph Phillips ISBN-10 书号: 1259861627 ISBN-13 书号: 9781259861628 Edition 版本: 4 出版日期: 2018-05-10 p ...2019-1-1 01:18 - 13950050756 - 经管书评
权益资本成本之PEG模型与CAPM模型9 个回复 - 5556 次查看 CAPM模型作为事前模型的测度代表PEG模型作为事后模型的测度代表 是应用最为广泛的权益资本成本的测度方法 具体学习见此论文 （1）CAPM模型 r=无风险利率+beta*（市场回报率-无风险收益率） 年度1991-2018 观测数 ...2021-7-23 13:55 - 素业不言钱 - 现金交易版
capm模型在我国A股市场的实证研究论文实证分析部分
1 个回复 - 956 次查看 要求从上证A股市场中挑选出50支股票进行分析，使用Eviews进行回归分析，最后求出贝塔系数和可决系数来进行分析，选取的数据从2017年9月到2021年9月2022-3-18 09:38 - 17681449295 - 数据分析与数据挖掘
1 个回复 - 956 次查看 要求从上证A股市场中挑选出50支股票进行分析，使用Eviews进行回归分析，最后求出贝塔系数和可决系数来进行分析，选取的数据从2017年9月到2021年9月2022-3-18 09:38 - 17681449295 - 数据分析与数据挖掘
求助CAPM和APT前提假设的问题
9 个回复 - 13232 次查看 小弟想问一下 与资本资产定价模型不同，套利定价理论并没有假设 ⑴单一的投资期； ⑵不存在税收； ⑶投资者能以无风险利率自由地借和贷； ⑷投资者根据期望收益率和风险来选择投资组合。 为什么套利定价理论不 ...2009-11-16 23:45 - 李锦宇 - 金融学（理论版）
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主动投资组合管理，正Jensen-Jarrow Alpha和零集
CAPM的
0 个回复 - 368 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 368 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
股票市场是否一体化？部分分段ICAPM的证据
具有不对称效应
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文利用De Santis和Gerard(1997，1998)的多元GARCH过程的非对称扩展，检验了两个发达市场、两个新兴市场和世界市场的部分分段ICAPM。我们发现这种非对称过程比标准对称过程提供了更好的数据拟合。从全周 ...2022-3-7 16:57 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文利用De Santis和Gerard(1997，1998)的多元GARCH过程的非对称扩展，检验了两个发达市场、两个新兴市场和世界市场的部分分段ICAPM。我们发现这种非对称过程比标准对称过程提供了更好的数据拟合。从全周 ...2022-3-7 16:57 - nandehutu2022 - Forum
资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票上的检验
交换
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 476 次查看 摘要翻译： 本文利用2007年3月1日至2009年11月10日期间乌干达证券交易所上市的11家公司中的10家公司的月度股票收益率，检验了资本资产定价模型(CAPM)在乌干达股票市场上的有效性。由于没有现成的乌干达证券交易所（U ...2022-3-7 13:06 - nandehutu2022 - Forum
沪深A股上市公司权益资本成本CAPM模型（2000-2019年）56 个回复 - 10043 次查看 权益资本成本CAPM模型 1、计算说明 [hr] 模型中的为无风险利率，采用一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，β 直接取自数据库。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了2020-4-16 23:00 - momingqimiao7 - 现金交易版
如何用sas 通过CAPM求股权资本成本？求代码
1 个回复 - 1448 次查看 已经通过历史模拟回归求出了beta，但想知道股权资本成本是不是直接将beta带入：re = rf + beta *（rm-rf）这个公式得到呢？ 股权风险溢价rm-rf是用的当期的吗？我求出的股权风险溢价和股权资本成本的结果好多是负值 ...2017-6-11 16:13 - 冰小清 - SAS专版
1 个回复 - 1448 次查看 已经通过历史模拟回归求出了beta，但想知道股权资本成本是不是直接将beta带入：re = rf + beta *（rm-rf）这个公式得到呢？ 股权风险溢价rm-rf是用的当期的吗？我求出的股权风险溢价和股权资本成本的结果好多是负值 ...2017-6-11 16:13 - 冰小清 - SAS专版
通过CAPM模型计算我国上市公司的WACC为负值，怎么解释
11 个回复 - 14820 次查看 计算我国上市公司的WACC值为负值，主要是因为上市公司的股权资本成本为负，可以为负值吗？2013-10-3 15:36 - Mr.Ma - 金融学（理论版）
11 个回复 - 14820 次查看 计算我国上市公司的WACC值为负值，主要是因为上市公司的股权资本成本为负，可以为负值吗？2013-10-3 15:36 - Mr.Ma - 金融学（理论版）
capm如何用stata解出beta
12 个回复 - 12443 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
12 个回复 - 12443 次查看 這是principle of econometrics, Hills ch.2 ex.2.10 computer exercise 題目裡面給了很多家公司的報酬以及return on market profolio and return on risk free assest 請問 1. 要怎麼用stata軟體算出beata值 ...2012-10-6 09:33 - dong713 - Stata专版
CAPM模型计算权益资本成本
0 个回复 - 1620 次查看 今天用Python自己算了一次个股与市场组合的贝塔，发现了一个问题。<br> 收集了个股及所属行业板块一年的收盘价数据，分别计算了个股与所属行业板块的收益率。<br> 有了两列收益率，就能求出各自的标准差和协 ...2021-7-7 19:03 - thundersukura - Forum
0 个回复 - 1620 次查看 今天用Python自己算了一次个股与市场组合的贝塔，发现了一个问题。<br> 收集了个股及所属行业板块一年的收盘价数据，分别计算了个股与所属行业板块的收益率。<br> 有了两列收益率，就能求出各自的标准差和协 ...2021-7-7 19:03 - thundersukura - Forum
新手在做 CAPM模型的检验，请问第2步怎么实现呀？
0 个回复 - 1210 次查看 1.基于每一只股票的历史序列，估计beta系数；2.将股票的风险溢价对beta值回归，检验斜率系数是不是等于市场风险溢价，截距项是不是零？目前已经完成第一步，分组回归得出每一支股票的beta系数，但是不太懂第二步要怎 ...2021-6-14 17:11 - Leyla2X - Stata专版
0 个回复 - 1210 次查看 1.基于每一只股票的历史序列，估计beta系数；2.将股票的风险溢价对beta值回归，检验斜率系数是不是等于市场风险溢价，截距项是不是零？目前已经完成第一步，分组回归得出每一支股票的beta系数，但是不太懂第二步要怎 ...2021-6-14 17:11 - Leyla2X - Stata专版
现代金融学基石性文献(MM、CAPM、APT、EMH等）
17 个回复 - 5797 次查看 现代金融学最经典的十几篇基石性文献(均值方差、MM、CAPM、APT、EMH、股权溢价、B-S、三因子模型、股权溢价) 目录：[1] 1.Prtfolio Selection-Markowitz, JF1952(均值-方差模型) 2.Existence of an Equilibr ...2011-1-8 07:56 - jose.liupei - 金融学（理论版）
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计算capm估值时Rm值怎么知道的，怎么求得的？
4 个回复 - 18583 次查看 计算capm估值时Rm值怎么知道的，怎么求得的？ 那Rf是用一年期的国债利率吗？2012-4-23 22:36 - silaobi - 爱问频道
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根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为
0 个回复 - 993 次查看 根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为2021-3-3 09:28 - 麦积山都 - 会计与财务管理
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金融学中关于CAPM的问题。书上说资产价值被高估或被低估，表现为市场价格计算的投资收益高于或者低于C
2 个回复 - 12134 次查看 2021-1-28 23:49 - 植物保护376 - 金融学（理论版）
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用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2391 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
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【点宽专栏】华泰金工-CAPM择时（下）
0 个回复 - 745 次查看 绩效点评 该策略未进行参数优化时，已经表现较好，为了稳健性，我们将其信号再次滞后一阶，虽然业绩出现大幅下滑，但是仍然可以看出是一个向上的趋势。 以每周 5 个交易日，每月 4 个交易周为假设，我们以万 ...2021-1-14 16:29 - 点宽DigQuant - 量化投资
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【点宽专栏】华泰金工-CAPM择时（上）
0 个回复 - 876 次查看 研报点评 该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。对此，只要估计出 ...2021-1-13 15:19 - 点宽DigQuant - 量化投资
0 个回复 - 876 次查看 研报点评 该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。对此，只要估计出 ...2021-1-13 15:19 - 点宽DigQuant - 量化投资
求助CAPM模型中α和非系统性风险的关系
0 个回复 - 1568 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1568 次查看 CAPM模型中应该默认α是0，那么α的方差大小是否为衡量非系统性风险的指标呢？一直没有弄懂α和非系统性风险之间的关系2020-11-10 06:02 - roy971128 - 金融学（理论版）
