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面板中虚拟变量和连续变量的交乘项如何解释
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如题,构建了一个[LaTex]Post_{it}[/LaTex]×[LaTex]Density_{it}[/LaTex]的交叉项,两个变量都随个体和时点变化。Post是0-1变量,Density是个连续变量。请问有这种构建方式吗?如果可以的话
交乘项如何解释呢?
2022-2-21 02:15 - Clarkcufe - Stata专版
虚拟变量及其交乘项如何做回归
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研究人民币汇率变动与上市企业财务绩效的相互关系,设计如下模型:其中Es代表企业所属地区,分别包括东部地区和中西部地区,在导入数据的时候我直接用1代表东部地区,0代表中西部地区(如下图),
问题一:这样可以直 ...
2019-3-2 22:56 - dddddhy - Stata专版
Stata关于虚拟变量交乘项的处理
9 个回复 - 1992 次查看
请教各位大神,本人模型简化版为:Y = D*αX + (1-D)*βX 其中D是
虚拟变量,根据时间取0或1,具体到stata命令中 应该怎么实现这个呢 可以的话麻烦截下图 说明一下怎么看结果 ,感谢!
2021-9-6 08:57 - rer465435 - 悬赏大厅
怎么获得原变量与年度虚拟变量的交乘项
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阅读文献时候, 看到:“将坡度与年度
虚拟变量的
交乘项作为工具变量引入模型”,
小白请问,应该如何获得这个
交乘项呢?
坡度数据是一个截面数据,为了获得包含了地区与时间信息的面板数据,看到文献中大多这么做 ...
2020-3-18 15:08 - 洋芋头姐姐 - Stata专版
多个虚拟变量与连续变量的交乘项
1 个回复 - 2014 次查看
我在研究不同汇率制度对X影响Y这一过程的影响时,加入汇率制度与X的
交乘项。X是连续变量,而汇率制度有三种,设了两个
虚拟变量,一个是中间汇率制度,是取1,不是取0;一个是固定汇率制,是取1,不是取0;浮动汇率制 ...
2020-10-4 20:06 - 燕云阿铎 - Stata专版
请教:虚拟变量交乘项共线性问题
3 个回复 - 6979 次查看
如题,设置了一个
虚拟变量X1取值0和1,一个分类变量X2取值0,1,2,3,然后这两个变量的
交乘项X1*X2。将这三个变量作为自变量进行多元回归时发现,在模型1里X1与
交乘项有共线性,在模型2里X2与
交乘项有共线性。因此不能 ...
2011-3-6 21:29 - 沈沈 - 计量经济学与统计软件
求教!模型中的交乘项一定必须有一个变量时虚拟变量么?
4 个回复 - 8974 次查看
求教两个问题!
1.回归模型中的
交乘项一定必须有一个变量是
虚拟变量么,能不能两个都为连续变量?
2.稳健性测试可以选择更换变量的方式,那么我在稳健性测试中用ROE换ROA可以么?或者用不同方式计算的ROA(ROA的四 ...
2012-8-22 10:54 - 1身1世 - Stata专版
虚拟变量交乘项回归系数为零
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两个
虚拟变量交乘,再乘以一个连续变量 D1*D2*x,D1有两种情况 D1(a)、D1(b) D2有两种情况D2(a) D2(b)
reg y D1(a)*x D1(a)*D2(a)*x D1(a)*D2(b)*x D1(b)*D2(b)*x,这是以D1(b)*D2(a)为基本组。然而结果D1(a) ...
2017-1-13 00:20 - andyqian - 灌水吧