结果：找到“AR 波动率”相关内容134个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
GARCH(1,1)估计波动率
2 个回复 - 1232 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
2 个回复 - 1232 次查看 请问如何用GARCH(1,1)模型估计波动率呢？现在是有股票价格收益率，不知道怎么处理成波动率2021-12-27 10:45 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
10 个回复 - 6837 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
10 个回复 - 6837 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 [/backcolor] LSTM; GARCH; 股票波动率; Python[/backcolor] 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报 ...2021-6-26 11:38 - 瑾曦。 - python论坛
期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 965 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
多元波动率（GARCH）模型
4 个回复 - 4449 次查看 •一、文献综述 •二、多元GARCH模型类 •三、Granger因果关系及其检验方法 •四、多元GARCH模型参数估计的方法2017-8-16 01:25 - accumulation - 金融学（理论版）
4 个回复 - 4449 次查看 •一、文献综述 •二、多元GARCH模型类 •三、Granger因果关系及其检验方法 •四、多元GARCH模型参数估计的方法2017-8-16 01:25 - accumulation - 金融学（理论版）
波动率微笑Vanna-Volga methods applied to FX derivatives: from theory to market
2 个回复 - 2600 次查看 2018-3-26 13:44 - ironbranch - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2600 次查看 2018-3-26 13:44 - ironbranch - 金融学（理论版）
GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，怎么计算波动率呢？？
7 个回复 - 25534 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 25534 次查看 最近在学习股权价值波动率的计算，在一篇文章中看到所采用的是GARCH(1,1)模型。有许多不明白的地方，麻烦大神给我解答一下。以下是原文摘录 主要有以下两个个问题 （1）2015年3月31日的日波动率0.001274544是怎 ...2015-10-22 11:43 - lianzhongren - 计量经济学与统计软件
eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
18 个回复 - 26345 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
18 个回复 - 26345 次查看 求助， views中如何用garch（1，1）计算股票波动率 在得到股票日对数收益率后，如何操作并计算波动率，请学友帮助！2005-6-13 11:35 - hustzhsh - EViews专版
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1689 次查看 想问一下得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格波动率啊，跪求2022-7-30 17:35 - 小盒子YY咿呀咿呀哟 - 计量经济学与统计软件
怎么样用egarch模型估计条件特质波动率
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
0 个回复 - 860 次查看 大家好。 最近在学习特质波动率，提到可以用egarch模型来估计特质波动率，模型如下： [LaTex]$\mathrm{R}_{\mathrm{it}}-\mathrm{r}_{\mathrm{ft}}=\alpha_{\mathrm{it}}+\beta_{\mathrm{it}}\left(\mathrm{R}_{\m ...2022-8-7 20:42 - 55的小苑 - 量化投资
波动率预测与货币价格隐含波动率：a
多分量ARCH方法及其与市场模型的关系
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 237 次查看 摘要翻译： 对于给定的时间范围DT，本文从多尺度线性ARCH过程出发，探讨了已实现波动率（t与t+DT之间的波动率）与隐含波动率（对应于t+DT到期的到期日期权）之间的关系，以及对波动率构建的几种预测。预测是从过程方 ...2022-3-5 14:03 - 能者818 - Forum
如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
16 个回复 - 41283 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
16 个回复 - 41283 次查看 eviews中用garch（1，1）计算股票波动率数据导入后1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION 输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK2.得下图 3.可以通过Make GARCH Variance Ser ...2007-3-15 11:25 - wsdbr - EViews专版
预测GARCH波动率模型图不太会分析
0 个回复 - 707 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
0 个回复 - 707 次查看 各位大佬萌新小白问一下关于GARCH族的预测模型图关于正态分布和skew-k分布 主要做完怎么分析呢 这个图按照代码 蓝色是长期，橘色线是短期，是滞后一期onestep预测 然后如果我要分析比较的话，应该如何分析比较呢 ...2021-11-14 21:27 - Tori0211 - python论坛
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 505 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
超额收益波动率率 carhart四因素模型
0 个回复 - 681 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
0 个回复 - 681 次查看 如图一，我想用carhart四因子算超额收益波动率，SMB\HML\UMD等因子数据可以在网上找到，请问在实证中可以直接使用下载的因子数据吗？还是需要自己算呢？还有就是这几个因子的^系数是不是通过图二的回归得到呢？感谢大 ...2021-8-27 20:18 - 不高兴的羊 - Stata专版
garch参数估计时的残差、波动率初值设置
1 个回复 - 1796 次查看 garch模型是一个迭代形式的模型，在构造极大似然函数时必须要有一个初值。请问，这个初值是怎么设定的呢？2014-6-18 13:04 - zhenyexu - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1796 次查看 garch模型是一个迭代形式的模型，在构造极大似然函数时必须要有一个初值。请问，这个初值是怎么设定的呢？2014-6-18 13:04 - zhenyexu - MATLAB等数学软件专版
garch怎么提取波动率序列
8 个回复 - 11782 次查看 stata做出garch模型后 怎么把样本期间内的收益率的波动率序列 提取出来啊？2012-10-4 10:25 - 309 - Stata专版
8 个回复 - 11782 次查看 stata做出garch模型后 怎么把样本期间内的收益率的波动率序列 提取出来啊？2012-10-4 10:25 - 309 - Stata专版
基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码
3 个回复 - 2153 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
3 个回复 - 2153 次查看 基于LSTM与GARCH族混合模型预测股票波动率的Python操作代码 LSTM; GARCH; 股票波动率; Python 学习了金融数据分析这门课，对Python这个工具又有了新的认识，真是太强大了！本小白的报告是基于哈工大硕士论文田晓丹 ...2021-6-26 11:25 - 瑾曦。 - python论坛
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
用EGARCH模型估计预期的特质波动率（FIVOL）
0 个回复 - 792 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
0 个回复 - 792 次查看 怎么预估相应时间段的股票波动率，需要用到什么数据以及命令。初次使用stata不太了解2021-5-19 22:21 - synewlife - Stata专版
求助！由GARCH(1,1)获得了条件均值和方差方程，那么具体的波动率数据怎么算呢？
10 个回复 - 18729 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 18729 次查看 我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程（如第一个图片里的方程），那么具体的波动率数据怎么算呢？ h1怎么算？ h2怎么算？ 我想用条件方差代替标准差， 但是条件方差方差是个迭代，我不知道怎么求初始 ...2013-5-24 22:01 - amitacn - 计量经济学与统计软件
R语言 已实现波动率 GARCH 用法
3 个回复 - 2599 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2599 次查看 最近在写毕业论文，研究用realized garch模型估计5分钟高频数据波动率，现在有几个问题，求大神解答： 1、建立realized garch后如何获得波动率，用sigma吗？ 2、realized garch要求插入计算好的已实现波动率序列， ...2020-2-24 09:11 - 爱情烟熏眼9 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
在研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响，能不能用GARCH模型研究？
2 个回复 - 1037 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
2 个回复 - 1037 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
如何将GARCH（1,1）估计的日波动率 转化成一段时间的波动率
4 个回复 - 7563 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
4 个回复 - 7563 次查看 我想把用GARCH1.1模型做的波动率和隐含波动率进行比较 我用2年标普500每日的指数做了GARCH1.1 模型 最后得到的预测是将来每日的波动率 ，但是隐含波动率都是预测将来一段时间的 请问怎么把每日的波动率转化成例如 ...2018-5-4 08:02 - addie666 - Stata专版
求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1654 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关
3 个回复 - 1684 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
3 个回复 - 1684 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
GARCH模型测量波动率的问题
3 个回复 - 4991 次查看 在写论文，关于关于人民币汇率波动需要数据，按照参考文献一般用GARCH模型来测量，但是现在不懂怎么 用这个模型，因为波动率只是之后的模型的一部分，还有其他的内容，怎么把波动率算出来，需要年度数据，可以用月度 ...2011-1-26 12:33 - ellehrui - EViews专版
3 个回复 - 4991 次查看 在写论文，关于关于人民币汇率波动需要数据，按照参考文献一般用GARCH模型来测量，但是现在不懂怎么 用这个模型，因为波动率只是之后的模型的一部分，还有其他的内容，怎么把波动率算出来，需要年度数据，可以用月度 ...2011-1-26 12:33 - ellehrui - EViews专版
求助：GARCH(1,1)模型做好后如何求波动率
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
5 个回复 - 5030 次查看 我想求一支股票的波动率，到这一步该怎么办，烦请达人赐教！不胜感谢！ [此贴子已经被作者于2007-3-12 22:12:20编辑过]2007-3-12 11:07 - wsdbr - EViews专版
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
[求助]如何利用garch（1，1）求解人民币实际有效汇率波动率
5 个回复 - 5878 次查看 初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：1、方程为：lr=A1lr（-1）+εh=B0+B1ε^2+B2σ^22、我的步骤：（1）利用genr lr=log（r）（2）在equation中 ...2007-11-25 22:39 - boyblue - EViews专版
5 个回复 - 5878 次查看 初学eview，看到有相关的文章，我找到了原始数据，也但是怎么做都不和文章上的结果不一致，希望高手帮帮忙：1、方程为：lr=A1lr（-1）+εh=B0+B1ε^2+B2σ^22、我的步骤：（1）利用genr lr=log（r）（2）在equation中 ...2007-11-25 22:39 - boyblue - EViews专版
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时序
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
0 个回复 - 1147 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的[/backcolor] 急求！！感谢！！！[/backcolor]2019-12-8 19:47 - mirror哈哈哈 - 数据求助
用garch拟合某股日收盘价的收益率序列，画其累计收益率曲线和拟合出的条件波动率的时
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
0 个回复 - 744 次查看 请问条件波动率是什么啊，是拟合的股票收益率曲线吗？还是ln(收盘价）？那累计收益率曲线是真实的收益率曲线的意思吗？用Eviews做的 急求！！感谢！！！2019-12-8 19:45 - mirror哈哈哈 - 悬赏大厅
哭求：已实现波动率中的RV和ARV要怎么计算？
5 个回复 - 4365 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
5 个回复 - 4365 次查看 公式看明白了，但是不知道具体用什么软件怎么计算RV和ARV。用的是5分钟的数据，共1958个交易日，90000多个价格数据2018-5-3 20:31 - randy_van - EViews专版
Eviews用Garch（1,1）预测波动率，卡在条件方差方程，不知道该用什么数据迭代出波动率
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
6 个回复 - 5572 次查看 forecast出来的东西也不是波动率呀 GARCH = 2.19505321269e-06 + 0.0474295738727*RESID(-1)^2 + 0.946090729832*GARCH(-1) 即 文献上写的：（Arch项）为用均值方程的残差 ...2014-9-26 11:11 - ptototype - 爱问频道
求助，用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率
5 个回复 - 12444 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
5 个回复 - 12444 次查看 我先建立了AR(4)模型 R(t)＝B0+B1R(t-1)+B2R(t-2)+...B4R(t-4)+et 然后在AR模型的基础上建立AR(4)-EGARCH(1,1)模型1，我用的命令是arch r, ar(1/4) earch(1) egarch(1) 结果显示 invalid syntax我不知道这条命令 ...2012-11-13 16:27 - 171758870 - Stata专版
用garch（1,1）模型去求46支股票的价格波动率
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
2 个回复 - 8768 次查看 将这46支股票的日收益率数据（时间序列数据）命名为了x1-x46,然后想用garch模型拟合求日股价波动率 单个的用 arch x1，arch（1）garch（1） predict sigma2，variance 没有问题，可以求出来 但是一旦用循环的时 ...2018-11-24 20:58 - xiongyujia - Stata专版
eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
2 个回复 - 4476 次查看 请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想 ...2013-8-11 15:35 - melody7963 - EViews专版
关于GARCH（1,1）估计股价波动率的问题
6 个回复 - 4934 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
6 个回复 - 4934 次查看 使用dlog后得到的收益率建立GARCH（1,1），得到估计结果后到底是哪一项代表了所估计的波动率？看了网上好多回答都没得到答案，请各位指导2017-4-29 20:55 - jiabiancang - 爱问频道
求问arch模型求波动率的参数如何获得
2 个回复 - 1230 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-27 09:23 - 数量经济学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1230 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-27 09:23 - 数量经济学生 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求问arch模型求波动率的参数如何获得
2 个回复 - 1881 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-26 21:15 - 数量经济学生 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1881 次查看 我查了一些资料，说是通过OLS或者ML，那么是通过历史的自变量和因变量和数据组，去建立OLS模型，然后求得arch模型中残差项的系数的吗？求解答2018-11-26 21:15 - 数量经济学生 - 计量经济学与统计软件
eviews对股价波动率建立GARCH模型，得出系数远小于1
2 个回复 - 2457 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
2 个回复 - 2457 次查看 对股价收益率取了对数得到序列Ut，并进行了拆分R=dUt，adf检验通过，也存在自相关性，对残差进行arch检验也通过了，但是最后arch项系数和garch项系数加起来只有0.51，而且garch项系数还没通过检验2018-10-7 15:26 - kakafbxq - 悬赏大厅
GARCH模型返回的拟合值是当期的波动率还是预测的下一期波动率？
4 个回复 - 9070 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
4 个回复 - 9070 次查看 首先上传了两张讲解GARCH模型的图片，其中给出了模型定义。 我采用R软件的tseries包进行拟合GARCH模型，得到模型的拟合值，但是对拟合值我有一些疑惑。比如： 假设我使用2015-01-01至2015-01-31的股票对数收益率数 ...2015-11-22 00:31 - Data_Miner_li - R语言论坛
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 966 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
无ARCH效应如何研究对波动率的影响
1 个回复 - 2133 次查看 参考了一些文献，想用garch类模型做股票收益的波动率的分析。但是因为要用月数据样本有点少，ARCHLM检验表示收益率数据没有ARCH效应。 小白求助一下直接用收益率的方差或者有别的方法可以讨论某政策对波动率的影响吗 ...2018-4-1 23:38 - dry_007 - Stata专版
1 个回复 - 2133 次查看 参考了一些文献，想用garch类模型做股票收益的波动率的分析。但是因为要用月数据样本有点少，ARCHLM检验表示收益率数据没有ARCH效应。 小白求助一下直接用收益率的方差或者有别的方法可以讨论某政策对波动率的影响吗 ...2018-4-1 23:38 - dry_007 - Stata专版
wind万得数据库里的股票波动率R-square是指什么，具体模型是什么？
1 个回复 - 8633 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 8633 次查看 搜wind数据库时候发现波动率下面有一个R-square，想问下这个R2是不是衡量股价同步性的市场收益模型下的R2，急求解答2018-3-22 08:56 - 2014昆昆 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
R语言 GARCH模型 预测股票波动率
0 个回复 - 2085 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
0 个回复 - 2085 次查看 我在预测股票波动率的时候，利用garch模型，fgarch 和rugarch的包都用了，但是只做到了拟合模型的这一步，想问一下模型拟合出来之后如何将之后要预测的波动率预测出来呢，感觉r包里的预测函数predict不太能用的样子。 ...2018-2-24 12:58 - 染简苒Ellian - R语言论坛
garch条件方差拟合波动率
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 802 次查看 用garch模拟出来的方差序列，替代几何波动率有什么优势啊？2018-2-6 12:15 - meijinewei - 计量经济学与统计软件
计算Garman and Klass波动率 stata编程问题
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
0 个回复 - 1591 次查看 现在写论文需要计算上面这个变量（realized volatility）hd ld cd od分别是一个指数的high price, low price, close price和open price Z是一年的交易天数 Dt是一个季度的交易天数 现在我需要计算的是每个季度的 ...2018-2-3 22:47 - mengdengliao - Stata专版
用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1）
1 个回复 - 3825 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
1 个回复 - 3825 次查看 就我手上有某股票的数据如下 一直到17年9月底 才入门金融工程以及R，我自己已经计算了EMA，EWMA。 助教说是可以使用这个fGarch包进行预测，但是里面函数众多，函数里填的变量也好多，有用过的前辈吗。多谢了。 ...2017-10-7 03:59 - HarrySZY - R语言论坛
关于GARCH模型运用于上证50ETF期权的隐含波动率预测问题
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
1 个回复 - 2876 次查看 这是我们做的一个SRTP，我是辅修的金融，有些问题不是很懂，想请教下大家，希望大家不吝赐教。老师说在均值方程中加入成交量作为解释变量，在方差方程中加入ivix指数。对这个完全不是很明白，也可以说是没太明白garc ...2015-10-29 23:03 - 清月之流 - 经济统计专版
波动率预测：GARCH模型与隐含波动率
3 个回复 - 4141 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4141 次查看 波动率预测：GARCH模型与隐含波动率 【摘要】在预测未来波动率时, 究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高? 本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现 ...2017-8-16 01:32 - accumulation - 金融学（理论版）
悬赏：关于SARB模型的问题（波动率曲面）
2 个回复 - 1349 次查看 悬赏求助： 1）背景情况 这几天看了几篇关于SARB模型的资料。 没有完全看懂。 另外也不清楚如何用MATLAB +数据进行建模验证。 2）目的： 希望找一个老师 实现过SARB模型 ...2017-7-20 13:40 - lzhlts - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1349 次查看 悬赏求助： 1）背景情况 这几天看了几篇关于SARB模型的资料。 没有完全看懂。 另外也不清楚如何用MATLAB +数据进行建模验证。 2）目的： 希望找一个老师 实现过SARB模型 ...2017-7-20 13:40 - lzhlts - MATLAB等数学软件专版
为了得到股价波动率，如何设定GARCH中的均值方程
1 个回复 - 1109 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
1 个回复 - 1109 次查看 正在写论文，看了很多有关GARCH的书，但是没有很系统地说明如何设定均值方程的形式，是p=a0+a1*p(-1)? lnp=a0+a1*lnp(-1)? 还是r=a0+a1*r(-1)? 设定的形式，是否会影响得到的garch variance se ...2016-3-3 16:34 - 凌free - 灌水吧
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3212 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
Garch模型提取波动率的步骤
0 个回复 - 2060 次查看 毕业论文做的融资融券与股价波动率之间的关系研究，用的18只股票2010年至2015年的日收盘价，想建立Garch（1，1）提取每只股票的波动率，具体操作过程中需要检验是否存在arch效应吗，还是直接建立就可以？建立后得出模 ...2017-4-23 11:34 - 贱内1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 2060 次查看 毕业论文做的融资融券与股价波动率之间的关系研究，用的18只股票2010年至2015年的日收盘价，想建立Garch（1，1）提取每只股票的波动率，具体操作过程中需要检验是否存在arch效应吗，还是直接建立就可以？建立后得出模 ...2017-4-23 11:34 - 贱内1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Eviews 8.0构建GARCH 模型后哪一列是波动率的值呀
1 个回复 - 1271 次查看 请问Eviews 对市场收益率建模构建 GARCH模型后哪一列数是市场波动率的预测值呀？2017-3-10 23:54 - 葡萄小小泡 - EViews专版
1 个回复 - 1271 次查看 请问Eviews 对市场收益率建模构建 GARCH模型后哪一列数是市场波动率的预测值呀？2017-3-10 23:54 - 葡萄小小泡 - EViews专版
如何提取garch模型中波动率的数据（R软件）
11 个回复 - 13616 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
11 个回复 - 13616 次查看 在R的帮助文档中，有一个garch的使用例子： data(EuStockMarkets) dax2015-2-20 08:48 - Data_Miner_li - R语言论坛
【求助】得到GARCH模型后如何得到波动率估计序列？
5 个回复 - 8225 次查看 毕业论文急需，已用SAS得到GARCH模型及其参数，想用它的波动率序列（条件方差）来计算VaR，求大牛指明详细步骤。。。2015-3-23 11:39 - yet123 - SAS专版
5 个回复 - 8225 次查看 毕业论文急需，已用SAS得到GARCH模型及其参数，想用它的波动率序列（条件方差）来计算VaR，求大牛指明详细步骤。。。2015-3-23 11:39 - yet123 - SAS专版
Garch 模型 forecast 波动率 该如何手算？？
15 个回复 - 9517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:21 - Jada16 - EViews专版
15 个回复 - 9517 次查看 如题。 之前已经用 Eviews测算了garch 模型的forecast 里面的s.e.， 请问如果纯手算的话公式是怎么样的？？ 我用的是股市大盘收益率：r(t) = P(t)/P(t-1) - 1 做原始数据， 最终用 eviews 做的波动率预测。 这些从一 ...2014-4-15 17:21 - Jada16 - EViews专版
求分析自相关偏自相关图结果，如何确定arma的p、q阶数及波动率的计算
2 个回复 - 10993 次查看 准备对收益率做GARCH模型，对价格序列取对数收益率后做了自相关偏自相关的图，但是看了好久资料也没搞懂怎么分析结果，除了p值小于0.5序列有相关性外，不知道如何分析并确定arma的p、q了，求大神帮忙看一下....如何根 ...2016-12-27 21:32 - echo_abyss - EViews专版
2 个回复 - 10993 次查看 准备对收益率做GARCH模型，对价格序列取对数收益率后做了自相关偏自相关的图，但是看了好久资料也没搞懂怎么分析结果，除了p值小于0.5序列有相关性外，不知道如何分析并确定arma的p、q了，求大神帮忙看一下....如何根 ...2016-12-27 21:32 - echo_abyss - EViews专版
[求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？
2 个回复 - 3258 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
2 个回复 - 3258 次查看 [求助]Eviews 做anst-GARCH模型求波动率,具体如何操作，大侠帮忙啊？anst在eviews中可以做吗，还是必须得用编程或者别的软件，那么哪位大侠有编好的程序或者编码啊？感激不尽！2009-6-22 23:06 - qianqian266520 - EViews专版
求解GARCH模型可以用于成交量波动率分析吗？
5 个回复 - 2543 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2543 次查看 求问各位大神： 我目前知道的是GARCH模型可以用于股票收益，汇率等的分析，但是不确定可不可以用于成交量波动率的分析。 谢谢！2016-5-13 20:11 - HU_PHOEBE - 计量经济学与统计软件
garch模型matlab建模 波动率预测
0 个回复 - 3449 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
0 个回复 - 3449 次查看 求问怎么用matlab建模用garch模型滚动预测波动率啊，数据是沪深300的对数收益率，adf检验平稳，有arch效应。急求2016-4-21 13:45 - EBH - 爱问频道
EnSharing股票期权指南针周报 —— 下跌喘息期，波动率将下行，本周卖出认沽 20160112
0 个回复 - 1042 次查看 EnSharing股票期权指南针周报—— 下跌喘息期，波动率将下行，本周卖出认沽 （2016-01-04至2016-01-08）投资要点：1. 指南针指向：看平本周行情（50%多，50%空）2. 市场回顾：熔断、再熔断、暂停熔断， ...2016-1-12 20:46 - stockoption - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1042 次查看 EnSharing股票期权指南针周报—— 下跌喘息期，波动率将下行，本周卖出认沽 （2016-01-04至2016-01-08）投资要点：1. 指南针指向：看平本周行情（50%多，50%空）2. 市场回顾：熔断、再熔断、暂停熔断， ...2016-1-12 20:46 - stockoption - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究
1 个回复 - 2090 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
1 个回复 - 2090 次查看 【文题(必填)】HAR类已实现波动率模型及其在中国股票市场中的应用研究 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-1258265107.html2016-1-9 13:17 - accumulation - 求助成功区
用matlab garch（1,1）得带均值和方程 然后怎么解波动率啊
1 个回复 - 1772 次查看 求各位大神帮帮忙啊2015-12-19 10:43 - spark0914 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1772 次查看 求各位大神帮帮忙啊2015-12-19 10:43 - spark0914 - MATLAB等数学软件专版
利用GARCH(1,1)模型进行波动率预测时，方差方程中的残差是取滞后几期，这由什么决定？
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
0 个回复 - 1411 次查看 基于eviews软件，本人在利用GARCH（1,1）模型对2015年1月2日至2015年5月1日的波动率进行预测时，想知道得出来的预测波动率是基于残差滞后几期得出来的？还是说这是由均值方程决定的？简单的说就是2015年1月2的波动率 ...2015-10-20 12:47 - 金宝金宝金宝儿 - 灌水吧
基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究
2 个回复 - 744 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
2 个回复 - 744 次查看 【作者(必填)】郑雪峰[/backcolor]； [/backcolor]陈铭新[/backcolor] 【文题(必填)】基于SEMIFAR模型的我国股市波动率的长记忆性研究 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://archive.a ...2015-9-23 20:18 - 笑逸生 - 求助成功区
