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【金融实务学习】金融时间序列分析实务学习资料19 个回复 - 3728 次查看 |- 第9周、非线性是常态——金融时间序列的非线性模型及其应用 介绍非线性模型的检验与各种非线性时间序列的数学模型及其在金融中的应用 - |- 第8周、资产收益波动率并非是一个常数——条件异方差模型及应用 ...2020-4-28 09:44 - wz151400 - 现金交易版
中信建投-短视频行业：增长平稳化，布局新方向、追求高效率-220427
2 个回复 - 750 次查看 中信建投-短视频行业：增长平稳化，布局新方向、追求高效率-2204272022-4-28 17:06 - HJHG1231 - 行业分析报告
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我国经济周期平稳化影响机制研究
1 个回复 - 469 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 我国经济周期平稳化影响机制研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://gb.global.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CAPJ&dbname=CAPJLAST&f ...2022-4-20 18:51 - internet.hzx - 求助成功区
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国有经济改革与中国经济波动的平稳化
1 个回复 - 1178 次查看 【作者(必填)】 詹新宇； 方福前； 【文题(必填)】国有经济改革与中国经济波动的平稳化 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=3&CurRe ...2014-7-15 11:29 - hbq - 求助成功区
1 个回复 - 1178 次查看 【作者(必填)】 詹新宇； 方福前； 【文题(必填)】国有经济改革与中国经济波动的平稳化 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=3&CurRe ...2014-7-15 11:29 - hbq - 求助成功区
【求助】非平稳序列不平稳，如何平稳化处理
22 个回复 - 26705 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 26705 次查看 在做计量分析，向量自回归模型（VAR）或者状态空间模型之类的，首先都需要序列不平稳；即便不平稳也需要序列同阶单整。 对于非平稳序列变为平稳序列或者同阶单整序列，除了取对数还有什么方法吗？ 实际的数据不可能 ...2014-7-1 17:14 - 115861 - 计量经济学与统计软件
eviews数据平稳化
0 个回复 - 420 次查看 eviews因变量数据一阶差分后，数据好多为零，还能否继续进行多元时间序列的预测？2020-4-1 02:12 - 2307163678 - 爱问频道
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面板数据分析需要进行时间序列平稳化吗？
2 个回复 - 3926 次查看 在用stata进行面板数据分析时，选择使用固定效应模型或者是随机效应模型，但是需要先对时间序列数据进行平稳化吗？2017-4-16 14:39 - saly@123 - Stata专版
2 个回复 - 3926 次查看 在用stata进行面板数据分析时，选择使用固定效应模型或者是随机效应模型，但是需要先对时间序列数据进行平稳化吗？2017-4-16 14:39 - saly@123 - Stata专版
用eviews处理时间序列，平稳化以后发现是白噪声
8 个回复 - 15488 次查看 如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关 ...2013-12-13 23:41 - andy7021 - EViews专版
8 个回复 - 15488 次查看 如题，期末论文，老师让我们自己找数据自己定题目自己定模型，我找的数据在进行平稳化处理之后，发现序列变成了白噪声，就此结束吗？还是换用别的模型？如果换用别的，使用什么模型比较好，因为一阶差分消除了自相关 ...2013-12-13 23:41 - andy7021 - EViews专版
R语言-时间序列平稳化处理代码
0 个回复 - 1268 次查看 da=read.table("C:/Users/26259/Documents/R/m-intcsp7309.txt",header = T) da2018-5-24 14:30 - 统计小白2017 - 灌水吧
0 个回复 - 1268 次查看 da=read.table("C:/Users/26259/Documents/R/m-intcsp7309.txt",header = T) da2018-5-24 14:30 - 统计小白2017 - 灌水吧
如何用eviews做一阶差分进行平稳化的具体步骤
3 个回复 - 40208 次查看 如何用eviews做一阶差分进行平稳化的具体步骤，课本上没有这个步骤啊，急求，。。。2014-4-4 11:05 - M-song。陆风 - EViews专版
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请问对于这组数据如何进行平稳化
2 个回复 - 1398 次查看 请问如何进行平稳化 时序图是这样的 数据是这些 200501 9300 200502 10600 200503 9300 200504 9100 200505 9700 200506 8600 200507 10800 200508 11200 200509 9400 200510 10000 200511 8600 2 ...2014-12-7 13:25 - yhb900928 - EViews专版
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时间序列中的平稳化问题
8 个回复 - 4161 次查看 下面是程序和数据：Data Shanghai;Input CPI@@;Time=intnx('year','1jan1954'd, _n_+1);Format time year4.;Cards;102.1 100.8 100.6 100.8 101.5 101.8 101.8 101.2 101 100.9 100.92 101.3100.9 101.3 ...2011-3-12 11:27 - orange_fjw - SAS专版
8 个回复 - 4161 次查看 下面是程序和数据：Data Shanghai;Input CPI@@;Time=intnx('year','1jan1954'd, _n_+1);Format time year4.;Cards;102.1 100.8 100.6 100.8 101.5 101.8 101.8 101.2 101 100.9 100.92 101.3100.9 101.3 ...2011-3-12 11:27 - orange_fjw - SAS专版
请教个时间序列平稳化的问题
1 个回复 - 1190 次查看 大家好，请教个平稳化序列的问题， 比如在一个VAR系统中，有GDP， M2等变量，现在想平稳化各个变量，用那种方法能考虑到变量之间的长期关系 （注：不做协整，先将各个变量平稳，再做VAR） 1，对t回归，去趋势 ...2013-5-29 02:46 - 欢乐满人间 - 爱问频道
1 个回复 - 1190 次查看 大家好，请教个平稳化序列的问题， 比如在一个VAR系统中，有GDP， M2等变量，现在想平稳化各个变量，用那种方法能考虑到变量之间的长期关系 （注：不做协整，先将各个变量平稳，再做VAR） 1，对t回归，去趋势 ...2013-5-29 02:46 - 欢乐满人间 - 爱问频道
相关分析组要序列平稳化吗？
2 个回复 - 1866 次查看 相关分析需要将序列平稳化再进行相关分析吗？？相关分析可以做时间序列数据吗?请指点啊~救命~2010-12-31 09:22 - weyliu - SAS专版
2 个回复 - 1866 次查看 相关分析需要将序列平稳化再进行相关分析吗？？相关分析可以做时间序列数据吗?请指点啊~救命~2010-12-31 09:22 - weyliu - SAS专版
求助：时间序列平稳化处理
4 个回复 - 7245 次查看 1158.00 1370.70 1530.20 1517.50 1625.70 1821.50 2321.40 2358.20 2554.60 3121.80 3222.80 3741.10 4679.20 4191.00 3866.40 3632.20 大牛赐教，将这组数据平稳化，要差分几次？2010-5-4 23:02 - dawanxiang - SPSS论坛
4 个回复 - 7245 次查看 1158.00 1370.70 1530.20 1517.50 1625.70 1821.50 2321.40 2358.20 2554.60 3121.80 3222.80 3741.10 4679.20 4191.00 3866.40 3632.20 大牛赐教，将这组数据平稳化，要差分几次？2010-5-4 23:02 - dawanxiang - SPSS论坛
SAS中GRANGER检验，序列是否必须平稳化
6 个回复 - 3388 次查看 帮助文件中找到一个相关程序 proc varmax data=use; id date interval=qtr align=E; model y1-y3 / p=2 dify=(1) print=(decompose(6) impulse=(stderr)) printform=both lagmax=3; causal group1=(y1 ...2010-8-5 18:53 - qht12345 - SAS专版
6 个回复 - 3388 次查看 帮助文件中找到一个相关程序 proc varmax data=use; id date interval=qtr align=E; model y1-y3 / p=2 dify=(1) print=(decompose(6) impulse=(stderr)) printform=both lagmax=3; causal group1=(y1 ...2010-8-5 18:53 - qht12345 - SAS专版
急：ARIMA 残差白噪声和平稳化问题
2 个回复 - 6810 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
2 个回复 - 6810 次查看 1.时间序列平稳化：1个预测变量的序列经过转化后从sequence 图看新序列已经基本平稳，但是在做自相关分析时发现 检验参数box-Ljung Statistic 的P=0，说明残差不是白躁声。但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 bo ...2010-1-19 17:58 - guanzheng1202 - SPSS论坛
急求解：SPSS ARIMA 序列平稳化的问题
2 个回复 - 3374 次查看 ARIMA 序列平稳化除了做sequence 图观察有无趋势外， 可不可以通过ACF 分析结果中的 box-ljung statistic P值>0.05 来判断残差白躁呢？？？？ 但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 ...2009-11-18 16:28 - guanzheng1202 - SPSS论坛
2 个回复 - 3374 次查看 ARIMA 序列平稳化除了做sequence 图观察有无趋势外， 可不可以通过ACF 分析结果中的 box-ljung statistic P值>0.05 来判断残差白躁呢？？？？ 但是我转化 拆分了很多次组合都没有得到 box-ljung statistic P值>0.05 ...2009-11-18 16:28 - guanzheng1202 - SPSS论坛
