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我国股市场有效性检验
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摘要:有效市场理论的提出极大推动了对股票市场的认识,从理论和合理的推断中有效市场可能从在。本文从我国股票市场投资组合中简单检验了是否存在市场的有效性。关键词: 股票市场
有效性
投资组合
2009-11-14 16:45 - m1 - 论文版
市场有效性检验R语言汇总
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#导入数据
data=read.csv('C:\\Users\\Jing\\Desktop\\数据名称.csv',,header=T,encoding='UTF-8')
head(data)
#将数据对数收益率化
data=diff(log(data))
head(data)
#将待检验数置换为x
x=data
x=as.m ...
2022-9-27 11:02 - jingwww - 计量经济学与统计软件
关于市场有效性检验的探讨
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最近在看关于市场有效性分析的文章,目前比较常用的方法是VR方差比法(Lo and MacKinlay),但对于国内股票市场有涨跌停限制的情况下,这样的检验方法有多大的解释力度。
2016-3-6 21:48 - greatpeter - 悬赏大厅