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上市公司月个股回报率文件1990-202403个股总市值换手率Beta值考虑现金红利再投资的月0 个回复 - 131 次查看 上市公司月个股回报率文件1990-202403个股总市值换手率Beta值考虑现金红利再投资的月个股回报率 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数据范围：沪深北 ...2024-5-12 11:26 - yusb - 现金交易版
1990-2024年4月上市公司个股A股Amihud指标表(月度)ILLIQ非流动性指标0 个回复 - 635 次查看 个股A股Amihud指标表(月度) 1990-2024年4月上市公司个股A股Amihud指标表(月度)ILLIQ非流动性指标 参考文献：Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effec ...2024-5-8 10:11 - 十七里香 - 现金交易版
1990-2024年4月上市公司个股A股Amihud指标表(周度)ILLIQ非流动性指标0 个回复 - 632 次查看 个股A股Amihud指标表(周度) 1990-2024年4月上市公司个股A股Amihud指标表(周度)ILLIQ非流动性指标 参考文献：Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series ef ...2024-5-8 10:06 - 十七里香 - 现金交易版
1990-2023年流动性指标：换手率、Amihud非流动性指标(ILLIQ)、月均超额换手率(DTURN)0 个回复 - 497 次查看 1.计算说明 1.1 换手率（TO） 其中: TOit为股票i在第t年的换手率 Volumeit为股票i在第t年的交易量 OutShareit为股票i在第t年的流通股份 1.2 月均超额换手率（DTURN） 为第t年与t-1年月均换手率之差 DTUR ...2024-3-25 22:00 - keepgoing! - 现金交易版
1990-2021年流动性指标：换手率、Amihud非流动性指标(ILLIQ)、月均超额换手率(DTURN)9 个回复 - 3524 次查看 1.计算说明 1.1 换手率（TO） 其中: TOit为股票i在第t年的换手率 Volumeit为股票i在第t年的交易量 OutShareit为股票i在第t年的流通股份 1.2 月均超额换手率（DTURN） 为第t年与t-1年月均换手率之差 DTUR ...2022-8-27 12:51 - zq1069321348 - 现金交易版
上市公司信息不对称程度ASY数据1991-2022流动性比率非流动性比率收益率反转指标0 个回复 - 451 次查看 上市公司信息不对称程度ASY数据1991-2022流动性比率非流动性比率收益率反转指标 年份：1991-2022 信息不对称程度数据和代码 样本数量：59534条 数据范围：沪深北上市公司A股 数据来源：基于上市公司年报、公告 ...2024-1-19 11:21 - yusb - 现金交易版
1990-2022年流动性指标：换手率、Amihud非流动性指标(ILLIQ)、月均超额换手率(DTURN)1 个回复 - 533 次查看 1.计算说明 1.1 换手率（TO） 其中: TOit为股票i在第t年的换手率 Volumeit为股票i在第t年的交易量 OutShareit为股票i在第t年的流通股份 1.2 月均超额换手率（DTURN） 为第t年与t-1年月均换手率之差 DTUR ...2024-2-28 22:11 - zq1069321348 - 现金交易版
1990-2023年上市公司个股A股Amihud指标表(年度)ILLIQ非流动性指标0 个回复 - 619 次查看 个股A股Amihud指标表(年度) 1990-2023年上市公司个股A股Amihud指标表(年度)ILLIQ非流动性指标 参考文献：Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects.J ...2024-5-7 23:43 - 十七里香 - 现金交易版
综合沪深京AB股科创业板IML非流动性补偿收益因子表1992-2023IML RIML收益总市值流通市0 个回复 - 85 次查看 综合沪深京AB股科创业板IML非流动性补偿收益因子表1992-2023IML RIML收益总市值流通市值成交金额加权股票个数 数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据 数 ...2024-5-6 16:04 - yusb - 现金交易版
上市公司信息不对称综合指标数据1991-2022含流动性指标非流动性指标收益率反转指标0 个回复 - 328 次查看 上市公司信息不对称综合指标数据1991-2022含流动性指标非流动性指标收益率反转指标含处理结果及程序代码 数据来源：基于上市公司公告、交易数据整理 数据范围：沪深北证A股上市公司 数据期间：1991-2022 一 ...2023-9-9 21:51 - yusb - 现金交易版
1990-2022年流动性指标：换手率、Amihud非流动性指标(ILLIQ)、月均超额换手率(DTURN)4 个回复 - 1114 次查看 1.计算说明 1.1 换手率（TO） 其中: TOit为股票i在第t年的换手率 Volumeit为股票i在第t年的交易量 OutShareit为股票i在第t年的流通股份 1.2 月均超额换手率（DTURN） 为第t年与t-1年月均换手率之差 DTUR ...2023-2-21 22:37 - zq1069321348 - 现金交易版
企业对外信息公开程度：信息不对称综合指标91-22年6万流动性非流动性比率收益率反转0 个回复 - 378 次查看 企业对外信息公开程度的信息不对称综合指标可以用于多种研究和分析领域，提供洞察力，帮助投资者、政府监管机构、研究机构和企业自身做出更好的决策。以下是一些可以基于这种指标进行的研究：投资者决策分析：通过评 ...2024-1-25 13:35 - mlmdxbldm - 现金交易版
Amihud个股非流动性1991-20195 个回复 - 1968 次查看 Amihud个股非流动性1991-2019，包含如下指标：日 stkcd 证券代码 交易日期 Amihud 市场类型 交易状态 周 stkcd 证券代码 交易周份 开始日期 截止日期 Amihud 交易天数 市场类型 交易状态 月 s ...2020-8-22 17:51 - 寰宇之无用 - 现金交易版
基于效用的非流动性资产期权定价
冷漠与动静对冲
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产Z上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用两个代理：流动性资产S和流动性资产Y上的欧式期权。我们假设S-套期保值是动态的，而Y-套期保值是静态的。利用无差异定价方法，我们导 ...2022-3-24 16:55 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产Z上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用两个代理：流动性资产S和流动性资产Y上的欧式期权。我们假设S-套期保值是动态的，而Y-套期保值是静态的。利用无差异定价方法，我们导 ...2022-3-24 16:55 - 能者818 - Forum
非流动性市场中的过度套期保值
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 研究了离散时间市场模型中的未定权益，其中交易费用由凸函数给出，投资组合由凸集约束。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外，我们的框架还涵盖了具有大量瞬时交易的非线性非流动性效应的 ...2022-3-17 11:35 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 研究了离散时间市场模型中的未定权益，其中交易费用由凸函数给出，投资组合由凸集约束。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外，我们的框架还涵盖了具有大量瞬时交易的非线性非流动性效应的 ...2022-3-17 11:35 - 何人来此 - Forum
用混合期权定价具有$n+1$fliculture代理的非流动性期权
动静套期保值
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产$Z$上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用了一组代理：流动性资产$S$和$N$流动性欧式期权$P_i$,每个代理都写在流动性资产$Y_i上，i=1,N$。我们假设$s$-hedge是动态的，而多名 ...2022-3-16 12:25 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 本文研究了非流动性资产$Z$上的欧式期权的最优定价和套期保值问题，使用了一组代理：流动性资产$S$和$N$流动性欧式期权$P_i$,每个代理都写在流动性资产$Y_i上，i=1,N$。我们假设$s$-hedge是动态的，而多名 ...2022-3-16 12:25 - 能者818 - Forum
非流动性与衍生品估值
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 在缺乏流动性的市场中，期权交易者可能有一种利用其对基础资产动态的影响来增加其投资组合价值的动机。通过在Almgren&Chriss(2001)模型中引入策略交互作用，我们提供了一个数学框架，在多参与者框架下对市 ...2022-3-8 13:42 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 332 次查看 摘要翻译： 在缺乏流动性的市场中，期权交易者可能有一种利用其对基础资产动态的影响来增加其投资组合价值的动机。通过在Almgren&Chriss(2001)模型中引入策略交互作用，我们提供了一个数学框架，在多参与者框架下对市 ...2022-3-8 13:42 - 可人4 - Forum
非流动性市场中的自筹资金套期保值策略模型；
对称约化与精确解
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 我们研究了Schoenbucher和Wilmott，2000年提出的非流动性市场中自筹资金交易策略的一般模型。在此模型框架下，套期保值策略满足一个非线性偏微分方程(PDE)，该方程含有函数g(alpha)。这个函数与效用函数有 ...2022-3-8 11:38 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 我们研究了Schoenbucher和Wilmott，2000年提出的非流动性市场中自筹资金交易策略的一般模型。在此模型框架下，套期保值策略满足一个非线性偏微分方程(PDE)，该方程含有函数g(alpha)。这个函数与效用函数有 ...2022-3-8 11:38 - 何人来此 - Forum
非流动性市场中的期权定价：最优系统、对称性
约化与精确解
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 研究了Sircar和Papanicolaou引入的动态套期保值策略对资产价格的反馈效应的一类非线性定价模型。我们首先研究了模型中涉及的非线性需求函数的情形。利用李群分析，我们研究了这些非线性扩散方程的对称性。 ...2022-3-6 14:16 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 研究了Sircar和Papanicolaou引入的动态套期保值策略对资产价格的反馈效应的一类非线性定价模型。我们首先研究了模型中涉及的非线性需求函数的情形。利用李群分析，我们研究了这些非线性扩散方程的对称性。 ...2022-3-6 14:16 - kedemingshi - Forum
非流动性市场中的最优交易执行
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 研究了具有离散订单流的金融市场中的最优交易执行策略。代理人有一个有限的清算期限，必须最大限度地减少价格影响，因为有一个随机数量的交易对手。假设订单流N$由泊松过程给出，我们充分分析了最优动态执 ...2022-3-5 20:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 157 次查看 摘要翻译： 研究了具有离散订单流的金融市场中的最优交易执行策略。代理人有一个有限的清算期限，必须最大限度地减少价格影响，因为有一个随机数量的交易对手。假设订单流N$由泊松过程给出，我们充分分析了最优动态执 ...2022-3-5 20:31 - nandehutu2022 - Forum
非流动性市场中的套利和平减指数
0 个回复 - 163 次查看 摘要翻译： 本文给出了金融市场中离散时间交易的一个随机模型，其中交易成本由凸成本函数给出，投资组合由凸集约束。该模型不假设存在现金账户/数字单位。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外，我们 ...2022-3-4 10:18 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 163 次查看 摘要翻译： 本文给出了金融市场中离散时间交易的一个随机模型，其中交易成本由凸成本函数给出，投资组合由凸集约束。该模型不假设存在现金账户/数字单位。除了经典的无摩擦市场和有交易费用或买卖价差的市场外，我们 ...2022-3-4 10:18 - 何人来此 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型：标度性质
和显式解
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考
0 个回复 - 466 次查看 东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考-38页2019-5-8 08:51 - sfbzx - 行业分析报告
0 个回复 - 466 次查看 东北证券_20180619_股票流动性专题研究之一：非流动性因子改进暨因子回归框架再思考-38页2019-5-8 08:51 - sfbzx - 行业分析报告
Investment Decisions on Illiquid Assets 非流动性资产 投资 评估 风险
0 个回复 - 941 次查看 Contents Figures ....................................................................................................................... XIX Tables .................................................. ...2014-6-12 15:31 - huangxl@oriza - 金融学（理论版）
0 个回复 - 941 次查看 Contents Figures ....................................................................................................................... XIX Tables .................................................. ...2014-6-12 15:31 - huangxl@oriza - 金融学（理论版）
中国股票收益的非流动性补偿
2 个回复 - 1310 次查看 传统资产定价模型认为，股票高收益仅仅是用于补偿高风险，而忽略了非流动性交易成本等其他重要因素。市场微观结构理论重新考虑非流动性问题，提出了收益的“非流动性补偿”假设。本文检验了中国股票市场的“风险补偿 ...2007-9-22 08:47 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1310 次查看 传统资产定价模型认为，股票高收益仅仅是用于补偿高风险，而忽略了非流动性交易成本等其他重要因素。市场微观结构理论重新考虑非流动性问题，提出了收益的“非流动性补偿”假设。本文检验了中国股票市场的“风险补偿 ...2007-9-22 08:47 - MEI眼泪 - 金融学（理论版）
