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实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2244 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1593 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models1 个回复 - 1181 次查看 基于R语言和Stata 时间序列ARIMA模型Time Series ARIMA Models：数据+代码+输出结果解读+案例 16.Time Series ARIMA Models Time Series ARIMA Models Example.pdf Time Series ARIMA Models in ...2022-2-3 11:44 - lotus_sss - 现金交易版
时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models1 个回复 - 1401 次查看 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语言实现，ARIMA Models, 更多详细内容，请参考截图说明 时间序列ARIMA模型用Stata 和 R语 ...2021-3-19 15:50 - lily-2021 - 现金交易版
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
2 个回复 - 2652 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
2 个回复 - 2652 次查看 作者是211双学位金融，做完毕业论文，仍然记得当初找命令，如何分析的痛苦，以后应该不会从事相关工作，趁现在还记得怎么做，与大家分享怎么做的过程，希望能帮助大家，如果大家在找数据等方面有问题，可以发邮件给我 ...2022-5-21 15:35 - 1232343diwo - Stata专版
stata中ARMA模型如何检验异方差
1 个回复 - 3138 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
1 个回复 - 3138 次查看 求助求助，有木有大神知道如何检验ARMA（1,1）的异方差性，求助具体的stata命令。我们学过先用regress对AR模型进行回归,然后用estat archlm检验异方差，但是当模型是ARMA（1,1）时如何用regress命令进行回归呢？还能 ...2014-12-23 23:25 - 偏爱丨小汐 - Stata专版
stata 做arima模型估计求助
3 个回复 - 1161 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
3 个回复 - 1161 次查看 请教大家这是个什么模型，如何做one step estimation using stata？请指教！谢谢！2020-11-3 19:26 - faunar - Stata专版
Stata做ARFIMA模型可否加入外生变量？
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
0 个回复 - 691 次查看 请教各位有经验的坛友，当用Stata建立ARFIMA模型时，可否加入exogenous variable？比如用上证指数股价作为dependent variable，GDP，CPI等作为exogenous variables，如何输入？2020-9-2 11:41 - Meimei-Huang - Stata专版
想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时 做预测时的命令是什么呀
0 个回复 - 1562 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
0 个回复 - 1562 次查看 想问下各位大神 stata在做ARIMA模型时（一个变量），做预测时的命令是什么呀，比如我已经估计出模型为ARIMA（1,2,1），然后已有数据为1978-2018的，想预测未来6年的数据，要怎么弄呀，我看到有的帖子里说用predict , ...2020-8-24 21:59 - wyw- - 灌水吧
使用stata软件sarima模型做预测
7 个回复 - 8440 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
7 个回复 - 8440 次查看 最近小弟遇到一个问题，我用stata做sarima模型拟合后，就做预测，使用predict命令，我想得到预测12个数据，但结果只有一个预测值。。。这是什么情况，predict命令还要添加什么选项吗？2012-9-3 21:23 - pp514418813 - 爱问频道
用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？
4 个回复 - 13864 次查看 用stata做arima模型后结果中得/sigma是什么意思？还有为什么不能输出判别系数啊？2011-8-27 23:44 - wendy860621 - Stata专版
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stata建立ARFIMA模型中的d值是根据什么得来的呢？
1 个回复 - 1244 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
1 个回复 - 1244 次查看 最近一直在学习ARFIMA模型，关于其d值的计算看了很多，但是在使用stata软件时，只需要一步就能得出d值来了，但是不知道这个值到底是怎么求出来的，有哪位大佬可以解惑吗？？？？？？？？？？？？？？2019-4-28 09:19 - 一只松 - Stata专版
stata中arma模型怎么预测
0 个回复 - 2078 次查看 请问各位这个stata图是怎么预测15年的数据的？不胜感激2018-1-28 16:33 - 1144697673 - Stata专版
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求助stata大神arma模型操作，怎样与方程原有变量做回归，命令怎么写呀？
0 个回复 - 1934 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
0 个回复 - 1934 次查看 做了一个类似y=a+b*x+c*sin(x)+u的方程，回归结果显示存在误差项的序列自相关。相对误差项引入arma（2，2），用了陈强书上给的命令 arima z,ar(1/2) ma(1/2)。得到一个回归结果，但怎么得到引入arma后的方程里a、b、 ...2017-1-18 12:27 - 琬琰攀酬郢9 - Stata专版
stata时间序列arima模型预测问题求助
1 个回复 - 8954 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8954 次查看 stata做单变量时间序列arima预测模型，初始时间变量TIME设置为图1所示 具体设定时间变量及预测模型的程序为图2所示 求得模型系数后，想要求得预测值，写predict语句后出错，如图3所示 无法得到结果，而且发现时间 ...2011-11-10 16:48 - qingshui119 - 计量经济学与统计软件
用stata做ARIMA模型结果中z值和p值就是一个点
0 个回复 - 1997 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
0 个回复 - 1997 次查看 如题，在筛选模型时，arima（1，1，1）表现最好，但是运行结果中z值和p值就是一个点，什么情况啊！2016-12-24 17:02 - 明龙哿 - Stata专版
用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？
3 个回复 - 5469 次查看 用stata做ARIMA模型结果中z值就是一个点（.），这表示什么意思啊？2011-8-28 20:52 - wendy860621 - Stata专版
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stata进行arma模型预测的完整命令与解释
1 个回复 - 19561 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
1 个回复 - 19561 次查看 stata进行arma模型预测的完整命令与解释2016-10-9 16:28 - 2行者8805 - Stata专版
关于ARMA模型预测在STATA中的运用
1 个回复 - 10128 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
1 个回复 - 10128 次查看 由于我需要用stata对中国居民消费水平进行预测，我选择了arma模型。我还有两个问题： 1.从我的acf和pacf选出来的模型分别是AR（2），MA（7），加上基本模型ARMA（1，1）。因为我是一阶差分之后才稳定的，我需不需要 ...2013-8-17 23:31 - amandayang113 - Stata专版
Stata下拟合ARIMA模型之后求预测的MSE
4 个回复 - 9647 次查看 在用arima命令拟合一个ARIMA模型后，可以用带y选项的predict命令生成序列的预测值（如果ARIMA模型有差分的话，比如用D.depvar做ARMA模型或ARIMA(p,d,q)（其中d不为0），带y选项的predict命令生成的就是未差分序列的预 ...2008-6-11 00:01 - iicom - Stata专版
4 个回复 - 9647 次查看 在用arima命令拟合一个ARIMA模型后，可以用带y选项的predict命令生成序列的预测值（如果ARIMA模型有差分的话，比如用D.depvar做ARMA模型或ARIMA(p,d,q)（其中d不为0），带y选项的predict命令生成的就是未差分序列的预 ...2008-6-11 00:01 - iicom - Stata专版
[求助]如何使用STATA的MLE估计ARIMA模型
1 个回复 - 5094 次查看 各位高手: 小生正在研究ARIMA的估计,希望使用最大似然估计方法,但不大会使用MLE的编程语言,望各位指点迷津. 拜托了2006-12-8 11:10 - winterflame - Stata专版
1 个回复 - 5094 次查看 各位高手: 小生正在研究ARIMA的估计,希望使用最大似然估计方法,但不大会使用MLE的编程语言,望各位指点迷津. 拜托了2006-12-8 11:10 - winterflame - Stata专版
对ARMA模型，STATA中如何一次算出给定(p,q)内所以AIC和BIC？
4 个回复 - 4332 次查看 小弟刚上大三实在对于STATA命令很头疼，求指导一下！2013-10-21 09:16 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4332 次查看 小弟刚上大三实在对于STATA命令很头疼，求指导一下！2013-10-21 09:16 - Victor@RIEM - 计量经济学与统计软件
如何用STATA估计EWMA模型
1 个回复 - 2532 次查看 EWMA是GARCH的特例吧，就是加一个约束条件a+b=1吗？ stata garch的命令是arch rr_hu , arch(1) garch(1)，怎么加约束条件呢？？ 多谢各位大侠了2014-1-21 15:53 - 01261416 - 悬赏大厅
1 个回复 - 2532 次查看 EWMA是GARCH的特例吧，就是加一个约束条件a+b=1吗？ stata garch的命令是arch rr_hu , arch(1) garch(1)，怎么加约束条件呢？？ 多谢各位大侠了2014-1-21 15:53 - 01261416 - 悬赏大厅
stata求arima模型特征多项式的特征根
1 个回复 - 5718 次查看 在建立时间序列的ARIMA模型时，如果用eviews6，通过estimate equation得到结果时在最下一行会给出Inverted AR Roots。如何想专门查看该模型的特征多项式的根的具体情况，可以通过模型估计窗口的view——ARMA St ...2013-2-3 09:28 - wck2112 - Stata专版
1 个回复 - 5718 次查看 在建立时间序列的ARIMA模型时，如果用eviews6，通过estimate equation得到结果时在最下一行会给出Inverted AR Roots。如何想专门查看该模型的特征多项式的根的具体情况，可以通过模型估计窗口的view——ARMA St ...2013-2-3 09:28 - wck2112 - Stata专版
stata12中的arfima模型
1 个回复 - 1536 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
1 个回复 - 1536 次查看 谁用过stata12中新增的arfima模型啊？想问一下，arfima(p,d,q)中的滞后阶数p,q如何选取？不胜感激啊~~~~2012-5-14 15:12 - maggieyuanqi - Stata专版
如何用stata做arma模型的预测（内含两个具体问题）
2 个回复 - 12577 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
2 个回复 - 12577 次查看 本人对汇率的数据已经做了一个ARMA的拟合模型，但是为了验证它的预测性，需要做两方面的工作 第一、基于过去数据做区间估计，然后比较预测与真实值的差距。我使用的命令是predict newvar 。但算出来的是点估计，而且 ...2012-1-25 13:02 - hanyuning - Stata专版
关于FAMA模型的STATA实现
0 个回复 - 1791 次查看 各位xdjm，想问一下大家关于FAMA Macbeth（1973）年的横截面回归的STATA实现，附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版
0 个回复 - 1791 次查看 各位xdjm，想问一下大家关于FAMA Macbeth（1973）年的横截面回归的STATA实现，附上ADO或者提示我去哪些地方搜寻。如果能有中国的研究类型就更好了。或者是这种文章的写作思路有没有很好的文章写上参考思路。谢谢大家 ...2011-3-9 17:50 - crazydgzx - Stata专版
