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白噪音助眠枕头全球及中国市场规模研究和预测2024-2030
0 个回复 - 90 次查看 【报告篇幅】：150 【报告图表数】：120 【报告出版时间】：2024年 【报告价格】：￥16800 【报告出版机构】：麦田创投产业研究院 【邮箱】： 【微信/电话】: 134 8079 8915 本报告研究全球与中国市场白噪音 ...2024-1-11 16:03 - 看报告找麦田创投 - Forum
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白噪音播放机全球及中国市场规模研究和预测2024-2030
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ARIMA模型做白噪音测试没有白噪音
2 个回复 - 331 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
2 个回复 - 331 次查看 我的变量是logreturn，df测试已经确认是平稳序列了，也tsset date过了 000-303的组合都试过了，没有一个是白噪音2023-4-8 04:51 - lanb1 - Stata专版
如果ARMA模型残差是白噪音还有可能有ARCH效应吗？做ARCH模型均值方程要稳健检验吗？
6 个回复 - 7366 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
6 个回复 - 7366 次查看 小弟在做ARCH模型的时候知道要一开始利用一个比较合理的Mean模型来得到一组残差，但是我得到的残差告诉我我的Mean方程是adequate（也就是利用Q-statistics来看残差的自相关情况，结果显示P值都是大于5%的），理论上说 ...2015-3-22 10:53 - superpen2 - EViews专版
白噪音检验
1 个回复 - 3016 次查看 RT 白噪音如何检验？ 看以前有人提问给出的答案是用Q检验。 但是Q检验只是检验相关系数为0（即不相关条件）； 而期望为0，方差为常数的检验没有进行，也没有给出相应的解释，求大神给解释一下。2017-1-19 21:55 - dfcs008 - EViews专版
1 个回复 - 3016 次查看 RT 白噪音如何检验？ 看以前有人提问给出的答案是用Q检验。 但是Q检验只是检验相关系数为0（即不相关条件）； 而期望为0，方差为常数的检验没有进行，也没有给出相应的解释，求大神给解释一下。2017-1-19 21:55 - dfcs008 - EViews专版
残差自相关却检验为白噪音，这不矛盾吗
4 个回复 - 9678 次查看 在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05 但是对残差做白噪音检验，检验结果p值大于0.05，所以不能拒绝白噪音的原假设 那么残差有自相关，却又 ...2015-8-26 09:21 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
4 个回复 - 9678 次查看 在用arima做时间序列的回归分析时，对残差进行预测以及相关性分析，结果显示残差有自相关，因为p值小于0.05 但是对残差做白噪音检验，检验结果p值大于0.05，所以不能拒绝白噪音的原假设 那么残差有自相关，却又 ...2015-8-26 09:21 - xiuxiujunjun00 - Stata专版
白噪音
0 个回复 - 1969 次查看 如何理解白噪音的平方未必是白噪音？金融资产中白噪音的平方所含有的信息有什么意义？2015-3-31 19:54 - Finance_barro - 金融学（理论版）
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stata ARMA 模型残差序列的白噪音检验
1 个回复 - 7317 次查看 假如数据是 x date t 10 20020101 1 15 20020102 2 51 20020103 3 …… …… … 然后已确定模型是arma（3,1），如何用stata进行残差序列 ...2013-12-31 12:45 - ￣￣EпD. - 计量经济学与统计软件
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请教一下Box-Jerkins中的白噪音问题
1 个回复 - 2107 次查看 首先，请问什么白噪音（金融领域里面的解释，不要物理的解释） 请问在AR,MA和ARMA模型里面，白噪音项（white noise error term）对三种模型的影响分别是什么？ 谢谢！！！2011-1-17 01:42 - 口水菲菲 - EViews专版
1 个回复 - 2107 次查看 首先，请问什么白噪音（金融领域里面的解释，不要物理的解释） 请问在AR,MA和ARMA模型里面，白噪音项（white noise error term）对三种模型的影响分别是什么？ 谢谢！！！2011-1-17 01:42 - 口水菲菲 - EViews专版
白噪音数据可以做脉冲响应吗？
1 个回复 - 1231 次查看 刚学习到时间序列数据检验，自己弄的数据测试显示是白噪音的数据，不知还能不能做后面的脉冲响应。大侠们帮忙说说。。。2012-10-11 22:09 - qinghe234 - Stata专版
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var的殘差是否有符合白噪音(e-views)
3 个回复 - 3675 次查看 請問一下 每篇paper都有寫說做 var時 要殘差符合白噪音 請問在eviews裡，要點什麼才是可以看到殘差有沒有符合白噪音? 看了兩本書，寫法都不一樣 一 是要proc -make residuals 然後就會產生依幾個變數就會有幾個殘 ...2012-5-14 03:34 - bang4kimo - EViews专版
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差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音序列是否还能建立模型
0 个回复 - 1990 次查看 差分后SAS检测序列自相关系数为白噪音检验结果如下： 问一下这样还能进行模型建立么？2011-4-6 17:35 - guimiriyan - 爱问频道
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求助：关于sas缺失数据的白噪音检验
0 个回复 - 2369 次查看 proc arima data=out1; identify var=residual1 stationarity=(adf=3); run; 我现在对residual1变量进行白噪音检验，正常情况下会自动出现白噪音检验的结果，但是这里不会出现，因为有missing data，我搜了sas的 ...2010-11-10 12:01 - 杨国超 - SAS专版
0 个回复 - 2369 次查看 proc arima data=out1; identify var=residual1 stationarity=(adf=3); run; 我现在对residual1变量进行白噪音检验，正常情况下会自动出现白噪音检验的结果，但是这里不会出现，因为有missing data，我搜了sas的 ...2010-11-10 12:01 - 杨国超 - SAS专版
创建白噪音
0 个回复 - 2633 次查看 求教：要创建白噪音white noise series，老师给的命令是rnormal()variable 只有240个时间序列 我打gen whtnoise=rnormal() stata给我的反应是unknow function rnormal() 怎么回事呢 谢谢2010-3-2 06:32 - blueelve - Stata专版
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请教一下白噪音的问题.
4 个回复 - 4737 次查看 我想请问一下.如果做VAR,然后做JJ协整的话,假如有三个时间序列,那么VAR应该有三个方程.书中假设误差项为白噪音.那在实践中,我是不是应该做出每一个的方程,然后检验其误差项是否为白噪音?也就是检验三个Ut.还是有什么 ...2009-4-21 12:11 - houjie - EViews专版
4 个回复 - 4737 次查看 我想请问一下.如果做VAR,然后做JJ协整的话,假如有三个时间序列,那么VAR应该有三个方程.书中假设误差项为白噪音.那在实践中,我是不是应该做出每一个的方程,然后检验其误差项是否为白噪音?也就是检验三个Ut.还是有什么 ...2009-4-21 12:11 - houjie - EViews专版
[求助]最小二乘法中怎样处理白噪音？
2 个回复 - 3108 次查看 最小二乘法中怎样处理白噪音？即方程中的最后一项在EVIEW中怎样处理？谢谢2009-2-4 09:10 - daoqin - EViews专版
2 个回复 - 3108 次查看 最小二乘法中怎样处理白噪音？即方程中的最后一项在EVIEW中怎样处理？谢谢2009-2-4 09:10 - daoqin - EViews专版
