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金融量化分析 in Matlab:风险价值VaR计算
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金融量化分析 in Matlab:风险价值VaR计算
有相关的案例分析与解读,并配有相应的程序命令代码code......
参数模型法程序MATLAB的风险价值计算使用 portvrisk函数采用参数模型法计算VR值.......
金融量化 ...
2020-9-17 12:01 - Fu-pear - 现金交易版
历史模拟法计算某银行的风险价值VaR
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请问怎么用历史模拟法计算某银行的风险价值VaR?[/backcolor]
1.计算对数收益率,请问这个收益率指的是银行的什么数据?[/backcolor]
2.在99%,持续期1天的情况下,t统计量怎么算?[/backcolor]
3.最后,将对数收 ...
2015-6-7 23:14 - qi_1989 - 爱问频道
蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR
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要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR,可以用EVIEWS或者EXCEL吗,还是一定要用matlab?具体怎么操作呢?我的论文需要用这个,可是我真的不懂,如果有人能详细的告诉我,小女不胜感激!!谢谢[/backcolor]
2015-6-7 23:10 - qi_1989 - 爱问频道
风险价值VaR的方法(Matlab实现)
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1. 对大盘每日收盘价(价格序列),基于garch(p,q)模型的VaR实现,讲解下思路,步骤——matlab程序(有注释最好%)
ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。
2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的,思想不 ...
2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅
风险价值VaR--了解VaR模型的经典之著
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<<风险价值VAR>> (第二版) 菲利普-乔瑞
中信出版社 2005
定价45
作者介绍:菲利普·乔瑞,芝加哥大学MBA、博士,比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授,曾执教哥伦比亚大学和西北 ...
2006-12-29 12:10 - anonymouser - 休闲灌水