结果:找到“GARCH 显著”相关内容85个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
GARCH(1,1)模型中arch项的系数显著为负该如何解释?
3 个回复 - 1549 次查看
ARCH |
earch |
L1. | -.0323511 .0110437 -2.93 0.003 -.0539964 -.0107058
|
earch_a |
L1. | -.1579913 .0181566 -8.70 0.000 ...
2022-4-16 13:43 - 张pc - 爱问频道
关于GARCH模型系数显著性
7 个回复 - 4954 次查看
GJR-
GARCH模型或
GARCH模型系数的P值或统计量是怎么估计出来的?
有没有相关的文献或教科书介绍了这方面的问题?
还请各位帮忙!·先谢谢了!
2011-7-20 21:58 - yucongy - 求助成功区
求助 tgarch 系数显著性问题
2 个回复 - 3246 次查看
用tgarch模型来拟合 许多家公司的收益率情况 主要目的是得到残差和波动率 进行后面的研究
但是有一部分公司得到的结果 arch garch tgarch 存在不
显著问题 但是直接用garch来做就是
显著的
那么一般大家遇到这种情 ...
2015-1-5 11:41 - MR.Murphy - Stata专版
arch拟合只有1阶滞后显著,还可以用garch模型吗?
1 个回复 - 1295 次查看
对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果:
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
---------------------------------------------------------------------------
la ...
2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
EGARCH模型参数不显著该怎么分析杠杆效应?
1 个回复 - 5345 次查看
我查看的参考文献或者计量经济书中,杠杆效应的冲击分析都是利用ARCH项系数与杠杆因子来分析,但是我现在运行出来的ARCH项系数不
显著,这个该如何分析这个序列的杠杆效应呢?要怎么计算它的信息冲击曲线呢?求各位 ...
2018-12-1 11:45 - 没有糖的果 - EViews专版
Garch常数项不显著
2 个回复 - 1340 次查看
GARCH模型里面均值方程和方差方程里面常数项都不
显著,该怎么处理啊?
2018-1-15 14:25 - 草原狐 - 悬赏大厅
时间序列相关性显著时建GARCH模型
2 个回复 - 1294 次查看
求大神指教:在建立
GARCH模型之前是不是需要先检验时间序列的相关性?我的数据检验相关性
显著,然后建立了AR(1)模型,但是检验方程残差还是存在相关性,ARCH检验也
显著,那我可以直接做
GARCH模型吗?
2017-8-14 10:47 - 〆.雅熙√ - EViews专版
求助GARCH系数不显著问题!
0 个回复 - 1414 次查看
事情是这样的,我用两个品种的5分钟高频价格数据做夸品种套利分析。首先用MATLAB做了协整检验误差修正模型确定了协整向量,然后用协整向量作为交易比例,计算出价差序列,再将价差序列去中心化得出一个新的数列。对此 ...
2016-2-23 01:08 - janusyjy - MATLAB等数学软件专版
garch模型系数不显著怎么办
3 个回复 - 9753 次查看
我做的garch(1,1),大多数系数都不
显著╮(╯▽╰)╭
然后改成garch(1,2),系数就只有一个不
显著了,是均值方程里的非常数项。
下面该怎么做呢?是不是要修改均值方程?我现在的均值方程是 dlncpi c dlnm2
均 ...
2014-2-22 23:04 - amour3 - EViews专版
加入外生变量后garch显著性不高怎么处理?
1 个回复 - 1903 次查看
我试着在
GARCH(1,1)方差方程里加入了隐含波动率,结果方差方程里garch(-1)变量这一块变得不
显著了。。。这样一来得到的数据结果虽然合我的想法但本身就没有了价值啊。。该怎样才能在保留外生变量的同时增加
显著性 ...
2015-5-25 13:32 - xiyiz - 爱问频道
GARCH不显著
2 个回复 - 1776 次查看
对波动(对数差分)序列利用EVIEWS进行
GARCH(1,1)估计
除了ARCH
GARCH项的系数之外其他系数均不
显著,请问怎么处理比较好啊?
是不是均值方程系数不
显著也没有关系呢?
2012-9-28 13:19 - burnpark - 统计软件培训班VIP答疑区
求助!关于股市数据GARCH分析系数的显著性
6 个回复 - 4924 次查看
我下载了FTSE100的数据,想用
GARCH模型研究其波动性,但发现我再检验数据是否有
GARCH效应的时候,用AR来得出残差,但发现无论我用AR(这里我实验了很多阶),得出来的系数都不
显著,但常数项是
显著的,不知道到底对不 ...
2009-3-22 09:21 - yangjja - EViews专版
GARCH的显著性分析
6 个回复 - 4476 次查看
我引入了一个虚拟变量D1在方差方程里,但是Prob值为0.074,请问大家这样是否
显著,如果不
显著,应该怎样处理?还有,常数项不
显著是否问题不大.谢谢大家了!
2012-3-30 01:39 - caikxin - EViews专版
GARCH显著性
2 个回复 - 2442 次查看
(时间序列问题)
我简单的用Excel统计一下数据的特征,认为变量a,b
显著;最小二乘法证实了也
显著。但是问题出现了:发现模拟中存在ARCH效应 但经过
GARCH之后变量a变得不
显著了。很郁闷。郁闷了好多天 ...
2010-9-29 14:52 - zhailj007 - 计量经济学与统计软件
求助:GARCH模型显著性分析
3 个回复 - 3712 次查看
各位专业人士:
我在对股票回报率进行AR(1)建模后,得到的是参数都是
显著的。
然后我就进行
GARCH(1,1) 建模了,但是此时得到的均值方程的r(-1)的参数就是不
显著的了。
为什么会有这种情况?应该如何处理 ...
2009-8-30 09:17 - 176065609 - EViews专版