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工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
7 个回复 - 5580 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
7 个回复 - 5580 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
求助各位老师，使用ivreghdfe做工具变量检验，要得到聚类稳健标准误的stata命令如何写
31 个回复 - 35025 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
31 个回复 - 35025 次查看 求助各位老师，文章的基本回归用了reghdfe，后面要使用ivreghdfe做工具变量检验，但是该命令不支持VCE（cluster）的选项，要得到聚类稳健标准误的stata命令需要怎么写？2019-8-15 15:40 - 13535555376 - Stata专版
三个模型（核心解释变量不同）控制变量的回归系数及标准误完全相同
5 个回复 - 4331 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
5 个回复 - 4331 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
三个模型的控制变量系数及标准误完全相同
9 个回复 - 3503 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
9 个回复 - 3503 次查看 请教各位，我建立了三个模型，其中只有核心解释变量X不同（分别采用X1/X2/X3三种规模来衡量X的发展情况），被解释变量Y和控制变量COV均相同。在采用双向固定效应时，stata回归结果显示，无论怎么换X，控制变量 ...2020-6-11 11:21 - SunGracee - Stata专版
stata命令：面板工具变量法如何调整标准误？
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
5 个回复 - 9449 次查看 在进行面板的工具变量回归时，使用xtivreg y x1 x2 (x3=iv),fe和xtivreg y x1 x2 (x3=iv),re。但是在没有使用工具变量回归时，使用了稳健标准误，导致工具变量回归结果不够显著。是否有选项可以调整标准误？为何我加 ...2016-10-19 00:10 - liufang0129 - EViews专版
stata如何输出多个变量回归系数之和与标准误
2 个回复 - 1243 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
2 个回复 - 1243 次查看 如下图所示，如何计算解释变量前后四期的回归系数之和及标准误，并导出结果到excel表格中2022-5-17 17:23 - 吾梦初醒 - Stata专版
求解释变量回归系数的拟合值及其标准误的stata命令该如何写？
5 个回复 - 9194 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
5 个回复 - 9194 次查看 请教如何在stata中写命令，得到解释变量回归系数的拟合值及其标准误，例回归方程 Y=aX+bZ+e,其中X，Z分别为两个解释变量，想求其系数a的拟合值和标准误[/backcolor]2019-3-15 13:58 - danna-33 - Stata专版
Mplus潜变量中介求助，潜变量中介结果P值普遍接近1，大量估计值、标准误等为999.000
1 个回复 - 2743 次查看 各位大佬好，求助Mplus做潜变量中介时遇到的问题，代码如下： TITLE: DATA: FILE IS 2-1.dat; VARIABLE: MISSING ARE ALL (-99); NAMES ARE PRE21 PRE22 PRE23 PRE24 PRE25 PRE26 STR21 STR22 S ...2019-1-26 22:05 - sunkunkangaaa - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 2743 次查看 各位大佬好，求助Mplus做潜变量中介时遇到的问题，代码如下： TITLE: DATA: FILE IS 2-1.dat; VARIABLE: MISSING ARE ALL (-99); NAMES ARE PRE21 PRE22 PRE23 PRE24 PRE25 PRE26 STR21 STR22 S ...2019-1-26 22:05 - sunkunkangaaa - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
使用稳健标准误后，个别解释变量不显著怎么办呢？
4 个回复 - 10145 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
4 个回复 - 10145 次查看 我使用稳健标准误后，虽然消除了异方差，但是部分解释变量不显著了，这可怎么办？以前是显著啊2017-10-9 15:10 - qq56028443 - Stata专版
请教各路大神，为什么我的stata回归中，部分控制变量的稳健标准误这么大？
1 个回复 - 809 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
1 个回复 - 809 次查看 cz703plain -.5859297 .81864 -0.72 0.474 -2.190867 1.019008 cz703hills -.9898274 .7837649 -1.26 0.207 -2.526393 .5467378 cz703alpine -.587431 .8555464 -0.69 0.492 -2.264723 1.089861 cz703plate ...2022-5-24 21:25 - 杨春芳 - Stata专版
动态面板用GMM估计的结果中，因变量滞后项的系数和标准误被omitted
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
3 个回复 - 3474 次查看 估计结果如图，请各位大神指教2018-10-26 11:17 - 00旖 - Stata专版
急！为什么工具变量Probit法不能使用稳健标准误呢？
2 个回复 - 1879 次查看 我用的是stata15版本，但是在使用工具变量Probit法时遇到了如下问题（两步法能正常运行） 请问有大佬知道是什么原因吗2020-1-15 17:50 - 阿其深陷 - Stata专版
2 个回复 - 1879 次查看 我用的是stata15版本，但是在使用工具变量Probit法时遇到了如下问题（两步法能正常运行） 请问有大佬知道是什么原因吗2020-1-15 17:50 - 阿其深陷 - Stata专版
请问哪个值是普通标准误，哪个值是聚类稳健标准误呢？为什么变量要取对数呢？
6 个回复 - 14883 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
6 个回复 - 14883 次查看 目前大二，金融学老师布置的兴趣作业，给定的数值T小N大，为短面板。看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》第15.13中，提到“处理面板数据时应先确定是使用固定效用模型还是随机效用模型”，我按照书中输入了以 ...2017-10-22 00:49 - qiao239549312 - Stata专版
mlogit模型变量回归系数和标准误异常大
1 个回复 - 1413 次查看 使用mlogit模型进行多变量回归时，其中一个变量为1时（0、1表示该变量类别），对应的被解释变量的类别中没有特定的参照组类别（比如回归命令设定的参照组为0，但对应的被解释变量没有这一类别）。 回归命令：mlogit ...2019-11-24 22:40 - 造化5 - Stata专版
1 个回复 - 1413 次查看 使用mlogit模型进行多变量回归时，其中一个变量为1时（0、1表示该变量类别），对应的被解释变量的类别中没有特定的参照组类别（比如回归命令设定的参照组为0，但对应的被解释变量没有这一类别）。 回归命令：mlogit ...2019-11-24 22:40 - 造化5 - Stata专版
Frontier4.1做sfa时因变量的标准误都是1，
3 个回复 - 1106 次查看 i因为我是三阶段dea模型的第二阶段用Fronter4.1做sfa时因变量的标准误都是1，，所以松弛变量很小，导致我的相关系数都不显著了，但是LR和gamma值是通过检验的？求大神指点一二2019-4-11 22:13 - 兰陵1 - 爱问频道
3 个回复 - 1106 次查看 i因为我是三阶段dea模型的第二阶段用Fronter4.1做sfa时因变量的标准误都是1，，所以松弛变量很小，导致我的相关系数都不显著了，但是LR和gamma值是通过检验的？求大神指点一二2019-4-11 22:13 - 兰陵1 - 爱问频道
Frontier4.1做sfa时因变量的标准误都是1
0 个回复 - 862 次查看 Frontier4.1做sfa时因变量的标准误都是1，但是LR和gamma值是通过检验的？这是怎么回事2019-4-11 22:08 - 兰陵1 - 爱问频道
0 个回复 - 862 次查看 Frontier4.1做sfa时因变量的标准误都是1，但是LR和gamma值是通过检验的？这是怎么回事2019-4-11 22:08 - 兰陵1 - 爱问频道
模型中某个变量增加一个标准误差的影响
2 个回复 - 3276 次查看 请问增加一个标准误是不是意味着对应变量的标准差+1，还是说参数增加一个标准差的值，<br> 这样会对模型有什么影响？2018-12-9 23:37 - MaybeL李 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 3276 次查看 请问增加一个标准误是不是意味着对应变量的标准差+1，还是说参数增加一个标准差的值，<br> 这样会对模型有什么影响？2018-12-9 23:37 - MaybeL李 - 计量经济学与统计软件
已知多元回归方程各变量系数和标准误以及R^2，怎么检验各变量的显著性？
0 个回复 - 1815 次查看 求救！已知多元回归方程各变量系数（coefficient）和标准误（se）以及R^2，怎么看各变量是否显著呢？2018-5-10 13:05 - 流年落华尽 - 爱问频道
0 个回复 - 1815 次查看 求救！已知多元回归方程各变量系数（coefficient）和标准误（se）以及R^2，怎么看各变量是否显著呢？2018-5-10 13:05 - 流年落华尽 - 爱问频道
用SPSS软件的单变量多因素分析数据，为什么出来的结果标准误都是一个值，不知是为什么
4 个回复 - 5589 次查看 标准差是不同的，但标准误数值都相同，是数据的原因吗2016-5-24 20:14 - 18846921598 - SPSS论坛
4 个回复 - 5589 次查看 标准差是不同的，但标准误数值都相同，是数据的原因吗2016-5-24 20:14 - 18846921598 - SPSS论坛
为何虚拟变量的标准误达到5000？
7 个回复 - 1677 次查看 练习中，一个虚拟变量的标准误达到 5000，这是什么原因？过大的标准误是如何引致的，是由多重共线性引起的吗？2015-1-3 21:30 - peyzf - Stata专版
7 个回复 - 1677 次查看 练习中，一个虚拟变量的标准误达到 5000，这是什么原因？过大的标准误是如何引致的，是由多重共线性引起的吗？2015-1-3 21:30 - peyzf - Stata专版
面板数据 固定效应回归 解释变量的T值和标准误为0 是怎么回事
4 个回复 - 10176 次查看 如题，部分回归结果如下，请各路大侠指教，小女子万分感谢！！变量FCF_Deviation行，标准误差为0，t值和p值没有出来2014-10-4 10:25 - lisa^^栗 - SAS专版
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求解clementine中单个变量的均值标准误差怎么算出来的？
1 个回复 - 2142 次查看 modeler14.1，在用数据审核节点的时候中单个变量的均值标准误差怎么算出来的？标准误不是要多次抽样以后才能算出来的吗？2013-1-13 23:37 - aesdhj - SPSS论坛
1 个回复 - 2142 次查看 modeler14.1，在用数据审核节点的时候中单个变量的均值标准误差怎么算出来的？标准误不是要多次抽样以后才能算出来的吗？2013-1-13 23:37 - aesdhj - SPSS论坛
求问多变量回归常数项（b0）标准误的计算公式
3 个回复 - 10790 次查看 请问哪位高人能赐教关于多变量线性回归及多变量logistic回归常数项（b0）标准误的计算公式，不是直接利用方差-协方差矩阵对角元素的数据，而是计算公式。2013-8-28 10:34 - liuxb - Stata专版
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