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为什么原序列平稳但建立的VAR模型不平稳
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我的数据是两个自变量,一个因变量,样本容量是30。
做ADF检验的时候,原序列都是平稳的,其中X2和Y的最优滞后期是4,X1的最优滞后期是2,Y含有截距项和趋势项,X1和X2只含有截距项。
因为是本科生,导师让我们参考 ...
2018-2-8 20:11 - adzzzzfy - EViews专版
原序列平稳才可以做VAR?求计量大神解答!
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1.人口出生率原数据平稳,一阶差分以后也是平稳的 LN人均GDP一阶差分以后才平稳
可以用原数据直接做VAR吗?还是要用两个的一阶差分做VAR?或者是用人口出生率的原数据和LN人均GDP的一阶差分做?
2.两个原数据做出 ...
2016-3-22 10:46 - 声殳香草乙 - EViews专版
原序列平稳,可以建立VAR吗?
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得到的数据进行单位根检验的时候,发现原序列已经是平稳的,那么继续建立VAR模型,并进行格兰杰因果分析,分析各变量之间的关系吗?
如果不进行格兰杰因果分析,那么,我要如何分析各变量间的因果关系呢?
急求吖
...
2013-12-2 21:06 - 211纪念日 - 爱问频道