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realized GARCH模型 代码
20 个回复 - 13513 次查看 代码主要用IF1分钟数据实现下面这篇论文的realized GARCH模型 Forecasting stock market volatility using Realized GARCH model:International evidence2018-12-30 16:09 - 槛间人 - 经管代码库
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基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读1 个回复 - 975 次查看 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 Realized Garch模型及VaR对高频交易的研究:经典案例分析与解读 基于 ...2020-9-23 10:55 - Fu-pear - 现金交易版
基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用
5 个回复 - 455 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于结构突变的动态高阶矩Realized EGARCH模型及应用 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname ...2022-6-18 13:31 - internet.hzx - 求助成功区
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Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis
1 个回复 - 816 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://www.sciencedirect.com/science/arti ...2021-6-13 10:41 - internet.hzx - 求助成功区
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Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS
4 个回复 - 976 次查看 【作者(必填)】Daniel Borup[/backcolor] 【文题(必填)】Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model 【年份(必填)】2019 【全文链接或数据库名称(选填)】http ...2019-8-22 15:22 - hnhs100 - 求助成功区
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Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approximation Approa
1 个回复 - 563 次查看 【作者(必填)】 [*]Zhuo Huang, [*] [*] [*]Tianyi Wang, [*] [*] [*] [*]Peter Reinhard Ha 【文题(必填)】Option Pricing with the Realized GARCH Model: An Analytical Approxim ...2017-10-20 09:23 - hnhs100 - 求助成功区
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Real-Time GARCH
1 个回复 - 562 次查看 【作者(必填)】Ekaterina Smetanina 【文题(必填)】Real-Time GARCH 【年份(必填)】2017 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/jfec/article-abstract/doi/10.1093/jjfinec/nbx008/307266 ...2017-7-8 04:52 - hnhs100 - 求助成功区
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Exponential GARCH Modeling With Realized Measures of Volatility
1 个回复 - 781 次查看 【作者(必填)】 Peter Reinhard Hansen[/backcolor] & Zhuo Huang[/backcolor] 【文题(必填)】 Exponential GARCH Modeling With Realized Measures of Volatility【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称( ...2016-12-24 16:34 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 781 次查看 【作者(必填)】 Peter Reinhard Hansen[/backcolor] & Zhuo Huang[/backcolor] 【文题(必填)】 Exponential GARCH Modeling With Realized Measures of Volatility【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称( ...2016-12-24 16:34 - internet.hzx - 求助成功区
Forecasting Stock Index Realized Volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH Model
1 个回复 - 1223 次查看 【作者(必填)】 Dimitrios P. Louzis Athens University of Economics and Business; Bank of Greece Spyros Xanthopoulos-Sisinis Athens University of Economics and Business - Department of Managemen ...2013-8-30 08:35 - 金融坦然 - 求助成功区
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Realized GARCH: a joint model for returns and realized measures of volatility
2 个回复 - 1326 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Realized GARCH: a joint model for returns and realized measures of volatility 【年份(必填)】 PR Hansen, Z Huang… - Journal of Applied …, 2011 - Wiley Online Library ...2012-4-19 08:12 - 金融坦然 - 求助成功区
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有偿求助realized garch模型的代码，R和MATLAB的都可以
7 个回复 - 1582 次查看 求助realized garch模型的相关代码R和MATLAB的都可以，论坛币不够可以加哒，希望可以帮帮忙吖~2020-3-29 10:09 - 枺安 - 计量经济学与统计软件
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各位大佬，急求egarch-midas和realized-egarch-midas代码
8 个回复 - 5111 次查看 各位专业大佬，有没有egarch-midas和realized-egarch-midas代码啊，急求，救救孩子吧，实在不会这个代码2022-5-22 16:41 - caxcx - 经管代码库
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Realized EGARCH模型的计算机实现
5 个回复 - 3130 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3130 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:38 - kk901220 - 计量经济学与统计软件
跪求Realized Garch模型程序？？？
1 个回复 - 1509 次查看 跪求Realized Garch模型程序？？？2016-4-20 19:29 - 罗斯柴尔德RC - 计量经济学与统计软件
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realized garch模型
2 个回复 - 2283 次查看 想问一下用对数形式的已实现波动率 建立RealGARCH模型中，在R语言该如何设置，不是RealizedVol那项一定要正数么2016-2-6 16:11 - qihesheng - 悬赏大厅
2 个回复 - 2283 次查看 想问一下用对数形式的已实现波动率 建立RealGARCH模型中，在R语言该如何设置，不是RealizedVol那项一定要正数么2016-2-6 16:11 - qihesheng - 悬赏大厅
realized garch+ matlab function code VS garch
5 个回复 - 4277 次查看 老师是专攻realized garch的金融计量老师··· 课后要求我们用matlab实现realized garch··· 请问realized garch到底和garch模型有什么区别，然后function code和garch有什么区别吗？ 附 garch funciton code： ...2015-12-16 10:08 - RUCYING - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 4277 次查看 老师是专攻realized garch的金融计量老师··· 课后要求我们用matlab实现realized garch··· 请问realized garch到底和garch模型有什么区别，然后function code和garch有什么区别吗？ 附 garch funciton code： ...2015-12-16 10:08 - RUCYING - MATLAB等数学软件专版
realized garch模型如何估计
17 个回复 - 6490 次查看 做高频数据分析时，看到realized garch ，想问下论坛里的大神，如何用matlab或者eviews软件进行估计2015-2-5 13:30 - zhwqueen - 计量经济学与统计软件
17 个回复 - 6490 次查看 做高频数据分析时，看到realized garch ，想问下论坛里的大神，如何用matlab或者eviews软件进行估计2015-2-5 13:30 - zhwqueen - 计量经济学与统计软件
关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码
12 个回复 - 3911 次查看 求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？2021-5-29 10:50 - 1234qwera - python论坛
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R语言realized garch模型中这些参数都是什么意思啊
3 个回复 - 1121 次查看 mu ar1 omega alpha1 beta1 eta11 eta21 0.01376444 -0.05797893 0.10495845 0.39172426 0.55910185 -0.10033637 0.12115002 delta lambda xi 1 ...2020-2-17 14:54 - 爱情烟熏眼9 - 爱问频道
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Realized GARCH
13 个回复 - 3470 次查看 有没有同学做Realized GARCH的，请教一下这个模型怎么估计参数？最好有程序~2013-5-28 16:40 - xynxyn - 悬赏大厅
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求助内容：Realized GARCH的R程序代码
0 个回复 - 584 次查看 请问有没有同学可以分享一下Realized GARCH类模型的R程序代码啊！急着做论文分析用，谢谢大家了2021-3-19 14:54 - 克里斯的丝带儿 - 悬赏大厅
0 个回复 - 584 次查看 请问有没有同学可以分享一下Realized GARCH类模型的R程序代码啊！急着做论文分析用，谢谢大家了2021-3-19 14:54 - 克里斯的丝带儿 - 悬赏大厅
因为毕业论文需要，急求realized garch模型的Matlab编程代码！可以有偿！
0 个回复 - 1177 次查看 感谢各位，我的邮箱1162908642@qq.com，程序模型里包含参数估计，预测2020-8-30 16:59 - 慢牛无敌 - 金融学（理论版）
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求realized garch 已实现GARCH 代码
2 个回复 - 1054 次查看 LZ最近在写毕业论文，需要用GARCH模型和已实现GARCH模型估计高频数据的波动率，求R代码。如果已实现GARCH模型能实现不同的残差分布假定就更好了，谢谢。第一次发帖，不知道悬赏一般设多少，后续可以再补，求大神联系 ...2020-2-3 09:33 - 爱情烟熏眼9 - R语言论坛
2 个回复 - 1054 次查看 LZ最近在写毕业论文，需要用GARCH模型和已实现GARCH模型估计高频数据的波动率，求R代码。如果已实现GARCH模型能实现不同的残差分布假定就更好了，谢谢。第一次发帖，不知道悬赏一般设多少，后续可以再补，求大神联系 ...2020-2-3 09:33 - 爱情烟熏眼9 - R语言论坛
如何提取realGARCH模型的预测波动率数据
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
2 个回复 - 5345 次查看 我用rugarch包对数据进行了拟合和预测，用的是realGARCH模型，并且加入了已实现波动率。 因为之后需要用损失函数检验预测能力，想问一下大家，如何提取波动率的数据啊？ 另外，波动率的数据是不是sigma啊？之前以为 ...2015-3-29 20:00 - ..空白﹏./ka - R语言论坛
Realized GARCH模型
0 个回复 - 1610 次查看 请问在这里第三个公式中的ut~i.i.d(0,sigmau^2），ut是一个需要建模并自定义 标准差的量吗？ 本来以为是个残差，不用放进去，但是在做极大似然估计的时候，也出现了ut sigmat，所以不知道怎么处理了~2016-12-8 16:54 - evelyne - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1610 次查看 请问在这里第三个公式中的ut~i.i.d(0,sigmau^2），ut是一个需要建模并自定义 标准差的量吗？ 本来以为是个残差，不用放进去，但是在做极大似然估计的时候，也出现了ut sigmat，所以不知道怎么处理了~2016-12-8 16:54 - evelyne - MATLAB等数学软件专版
Realized EGARCH模型的计算机实现
4 个回复 - 1447 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:36 - kk901220 - 新手入门区
4 个回复 - 1447 次查看 如题，求一个Realized EGARCH模型的计算机程序，最好是MATLAB、eviews、stata，基于别的软件编写的也可以，跪求高手帮忙，拜谢！2015-10-1 09:36 - kk901220 - 新手入门区
有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题
2 个回复 - 4213 次查看 <p>有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题。</p><p>有人能看看如下2幅图 图1是GARCH(1,1) forecast 图2 是RV </p><p>理论上说RV相对于RV有很更好forecasting power. 但是如何从图上分 ...2008-3-17 04:23 - qfnuts - EViews专版
2 个回复 - 4213 次查看 <p>有关Realized Volatility (RV) 与GARCH(1,1)的问题。</p><p>有人能看看如下2幅图 图1是GARCH(1,1) forecast 图2 是RV </p><p>理论上说RV相对于RV有很更好forecasting power. 但是如何从图上分 ...2008-3-17 04:23 - qfnuts - EViews专版
Forecasting stock index realized volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH mode
2 个回复 - 1411 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】Forecasting stock index realized volatility with an Asymmetric HAR-FIGARCH model: The case of S&P 500 and DJIA stock indicesDP Louzis, S Xanthopoulos-Sisinis… - pape ...2012-4-18 21:45 - 金融坦然 - 求助成功区
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Exponential GARCH Modeling with Realized Measures of Volatility-指数GARCH建模与实...
0 个回复 - 579 次查看 2004-11-19 17:05 - 稽核084 - Forum
0 个回复 - 579 次查看 2004-11-19 17:05 - 稽核084 - Forum
Realized Beta GARCH: A Multivariate GARCH Model with Realized Measures of V...
0 个回复 - 1223 次查看 2004-11-6 15:27 - 网络经济学742 - Forum
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Realized GARCH: A Complete Model of Returns and Realized Measures of Volati...
0 个回复 - 286 次查看 2004-10-28 11:08 - 民事诉讼法学397 - Forum
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Realized GARCH: A Complete Model of Returns and Realized Measures of Volatility
0 个回复 - 952 次查看 2004-10-27 08:33 - 社群经济404 - Forum
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