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Shanken修正标准误 FMB回归
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求问各路大神在做FMB回归时,对于第一步回归得出的β带来的误差,Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下:
Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...
2020-2-10 02:11 - megaton - Stata专版
Fama-macbeth回归Shanken修正标准误
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求问各路大神在做FMB回归时,对于第一步回归得出的β带来的误差,Shanken修正标准误在stata里该怎么做? 参考文献如下:
Shanken, J.,1992, On the estimation of beta pricing models, Review of Financial Studies ...
2020-2-10 02:07 - megaton - Stata专版