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【原创】金融计量经济学(期中复习)
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RT,收一些辛苦整理费~
【资料包含的主要内容】
ARMA、ARIMA、ARCH、
GRACH、波动率模型、TAR、STAR、MA模型等
【资料部分内容截图】
【资料下载地址】
2020-4-24 07:59 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
求助R rugrach包报错
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代码如下
myspec=ugarchspec(
variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),external.regressors = NULL),
mean.model = list(armaOrder = order[c(1,2)], include.mean = T ...
2017-6-18 23:51 - duducheeree - R语言论坛
关于Juri Marcucci 那篇论文的MRS-GRACH程序
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Juri Marcucci 的那篇论文Forecasting Stock Market Volatility with Regime-Switching GARCH Models中的garch模型和mrs-garch模型 的估计的两个程序。有人跑出来了吗?我下了他修改后的模型在matlab2010a中运行,还 ...
2016-2-24 15:27 - ghyang123 - 爱问频道
DCC-GRACH模型的R
7 个回复 - 3023 次查看
在做DCC-
GRACH模型时,第二阶段的极大似然估计用到了R,R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数,我想知道这个无条件相关系数是怎么算的,请知道的留言下,必将感谢!
2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
请问哪些书上有讲EGRACH等模型的?
10 个回复 - 3204 次查看
最近在着手看论文,发现很多金融方面的论文用计量经济学的知识建模,都会用到EGARCH,GARCH-BEKK等模型,老实说,在下刚刚学完高级计量经济学的教材,但是我们教材里并没有这些内容啊,普通的GARCH和ARCH倒是讲了
大 ...
2013-1-31 16:00 - 丘羽月之 - 爱问频道
关于用eviews分析GRACH 的。
1 个回复 - 1652 次查看
就是第一步,不会导数进去。看到每篇文献都说选取上海股市或者深圳股市的每日收盘价,然后就导入eviews了。楼主表示不懂步骤怎么弄。现在我有30个科技股要分析时间是5年,我导出每个股的5年的每日收盘价以后再怎么弄 ...
2012-5-3 18:50 - yr0917 - EViews专版
用MGRACH运行结果
4 个回复 - 1796 次查看
用来做bekk 模型的 但是 运行后 出现了 程辑包'mgarch'没有安装在'arch=i386'中 ,怎么解决?具体的BEKK模型 的R程序是什么呢?希望好心人快快 解答!谢谢!
2011-6-30 20:59 - kobebryant.wei - R语言论坛
有关GRACH模型
1 个回复 - 3437 次查看
求助高手指点:
关于求汇率波动率,首先我做了汇率的一阶自回归,然后检验其是否存在异方差,用的是ARCH LM检验,之后用
GRACH(1,1)模型,再用ARCH LM检验是否消除了异方差
问题是:1 怎样判断检验结果是否村子异 ...
2010-7-9 14:37 - liyuan0046 - EViews专版
[求助]请教gjr-grach
1 个回复 - 2763 次查看
我是利用ucsd_garch中的diagonal_gjr_T_mvgarch中所牵扯到的所有程序改编来做gjr-garch,改了好多次,还是未能成功我是将gjr-garch中conditional variance的leverage effect之系数设为D然后在fattailed_garch档案其中 ...
2008-12-30 19:07 - peggyju - MATLAB等数学软件专版