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[求助]VAR差分形式及累积响应函数问题
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<p>有人说做VAR最好用一阶差分形式,但Enders的应用计量经济学(时间序列分析)一书中,说到“如果变量是I(1),并且不是协整的,则可以将VAR写作一阶差分形式”,“如果变量是协整的,则VAR不能用一阶差分形式” ...
2008-8-8 09:17 - tsing - 计量经济学与统计软件
请问大牛有关VAR差分的问题
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话说VAR模型要求滞后阶数一样。我的原序列时不平稳的,但是都是I(1)的,话说就是要用一阶差分做协整,但是得出来的协整关系式好像是用原变量表示的,而不是差分变量表示的,请问这是为什么?拜谢!
2009-4-9 09:04 - magin - EViews专版