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关于DCC-Mvgarch的问题
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家好,小弟想做一个三变量(国债指数,企业债指数,金融债指数)的风险价值分析,因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程,得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1,1 ...
2016-3-22 19:41 - okmjnhy7584 - EViews专版
DCC_MVGARCH需要进行单变量估计吗?
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在使用DCC命令时给出的估计结果是这样的:
[DCC_parameters,DCC_LL,DCC_Ht]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1);
Estimating GARCH model for Series 1
Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-re ...
2010-10-11 23:47 - leove - MATLAB等数学软件专版
matlab中DCC-MVGARCH的运行问题!求助!
4 个回复 - 2621 次查看
不知道为什么我在matlab中调用函数出现了以下结果
dcc_mvgarch(data,1,1,1,1);
Estimating GARCH model for Series 1
Estimating GARCH model for Series 2
EXITFLAG =
0
Not Sucessful!
Est ...
2013-5-26 23:38 - 小语921 - MATLAB等数学软件专版
重金感谢(dcc-mvgarch)!
20 个回复 - 13539 次查看
急啊,有望高人指点一下以下几个问题,重金感谢!!!1。怎么利用ucsd garch toolbox在matlab6.5求dcc-mvgarch? 2。ucsd garch toolbox 中 dcc-mvgarch.m/dcc-mvgarch-full-likelihood.m/dcc-mvgarch-likelihood.m 有 ...
2009-3-12 11:58 - dong326 - MATLAB等数学软件专版
关于DCC-Mvgarch的问题
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大家好,小弟想做一个三变量(国债指数,企业债指数,金融债指数)的风险价值分析,因此要用到DCC-Mvgarch方程。第一步我先对三个变量分别构建单变量Garch方程,得到的三个方程分别是AR(2)-Garch(1,1),AR(1)-Garch(1 ...
2016-3-21 23:04 - okmjnhy7584 - 灌水吧
dcc-mvgarch
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各位大神,有没有人知道dcc-garch的系数显著性水平怎么在matlab中得到啊,使用的是used garch程序包,但是没有系数的显著性水平,求指导!
2014-3-30 00:41 - 茶青水云 - MATLAB等数学软件专版
求助:用matlab的dcc_mvgarch估计输出的结果不知如何解释
7 个回复 - 5544 次查看
>> dcc_mvgarch(A,1,1,1,1)
Estimating GARCH model for Series 1
Warning: Options LargeScale = 'off' and Algorithm = 'trust-region-reflective' conflict.
Ignoring Algorithm and running active-set algor ...
2012-1-19 10:56 - qlc2728 - MATLAB等数学软件专版
[求助]dcc-mvgarch中data输入问题
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用ucsd-garch工具箱做dcc-mvgarchhelp文件data=A zero mean t by k vector of residuals from some filtration 是指标准残差吗?还是只用残差减去均值?
2009-3-17 10:54 - dieme - 计量经济学与统计软件
如何画DCC_MVGARCH 中动态相关图
3 个回复 - 3889 次查看
请问,当我们在做完DCCGARCH估计后,得到一些估计结果,但在看别人的文章时,都有画一张动态相关图,请问这个动态相关图是如何画出来的?其是指估计结果的哪一部分?是指下面的scores = The estimated scores of the ...
2010-10-3 20:53 - leove - MATLAB等数学软件专版