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xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
42 个回复 - 20407 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
42 个回复 - 20407 次查看 如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版
江湖救急！请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，如何控制，加入时间虚拟变量吗
32 个回复 - 18463 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
32 个回复 - 18463 次查看 请问面板门槛模型需不需要控制时间效应，Hansen（1999）的做法是组内变换消除了个体效应，没提时间效应啊。如果需要控制时间的话要如何控制呢，在搜索门槛值时就加入时间虚拟变量去搜索吗？急求解，谢谢了！2019-5-27 23:10 - Lexi777 - Stata专版
在系统gmm控制时间效应，常数项omitted，该怎么解决
3 个回复 - 5887 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
3 个回复 - 5887 次查看 我的解释变量是宏观层面的货币政策，系统GMM控制时间效应时，应该是因为核心解释变量和年份存在共线性，常数项显示omitted，该怎么解决，下面是我的命令，先谢谢各位了xtabond2 lnbjs l.lnbjs m1 lnsize liquid1 ...2018-8-13 14:34 - Jumping~ - Stata专版
面板数据，滞后期回归，需要控制时间效应吗？
11 个回复 - 5426 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
11 个回复 - 5426 次查看 求助大佬， 我做面板数据回归，因变量GDP，对自变量x（专利）及x滞后一期、x滞后二期等回归，这种还需要控制时间效应吗？ 控制了时间效应就不显著了，很迷惑。 但是根据理论分析以及阅读论文，这个肯定存在 ...2020-3-12 00:27 - 菠萝豆95 - Stata专版
PSM（倾向得分匹配）需要控制时间效应吗
21 个回复 - 14799 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
21 个回复 - 14799 次查看 我看有的论文有控制时间效应、地区效应等，有的没有，需要加入吗？ 还有加入的命令是直接匹配时间、地区的虚拟变量吗？ 求大神2017-8-16 21:23 - ZORRO621 - Stata专版
若控制时间效应，控制变量中再加入宏观经济变量（如GDP）还有意义嘛？
14 个回复 - 4666 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
14 个回复 - 4666 次查看 如题，鄙人论文使用面板数据，采用了双向固定效应，然后在控制变量中加入了GDP发展水平、股市发展程度（股票市值/GDP），老师说GDP、股市发展程度这种每个年份都一样的数据在控制时间效应后应该是被吸收的，理应回归 ...2022-5-7 09:56 - 卡斯特梅的雨季c - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
12 个回复 - 5835 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
12 个回复 - 5835 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:37 - 紫海2010 - Stata专版
请问自变量里有时间变量（已成立时间等），还需要控制时间效应吗？
7 个回复 - 1679 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
7 个回复 - 1679 次查看 求问大神，自变量里有某公司自注册到样本收集时间点的“已成立时间”变量，用的混合回归聚类稳健标准误，不加时间效应前是负的，加入后是正的了。当自变量里有这种时间变量时，还需要加i.year控制时间效应吗？2021-1-12 15:26 - zcc4231997 - Stata专版
stata季度数据如何控制时间效应？
7 个回复 - 3400 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
7 个回复 - 3400 次查看 请问我的数据是从2009q4-2020q4,在做固定效应回归的时候要怎么控制时间固定效应呢？可以直接i.quarter吗？还是控制年度的？控制年度的话是要怎么生成年份虚拟变量呢？求助2022-5-11 21:32 - 小菜鸟192 - Stata专版
是否需要控制时间效应求助
1 个回复 - 1442 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
1 个回复 - 1442 次查看 各位大佬好，本人小白，最近在写一篇经济政策不确定性指数（EPU）和企业投资关系的文章，该指数的主要特点是时间序列，也就是说每年所有企业的EPU都是相同的，然后各年间存在差异。目前我对是否需要控制时间效应有些 ...2020-5-18 11:30 - 紫海2010 - Stata专版
【面板数据求助】生存分析使用streg命令，控制时间效应之后运行不出来
1 个回复 - 1538 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
1 个回复 - 1538 次查看 各位大大，我在做面板数据的久期分析时，使用streg单独做回归没有问题，但加入i.year 控制了年份之后，stata一直运行不出来，想请问一下这是什么原因呢？ 大致代码类似于：streg x1 x2 x3 i.year, vce (cluster prov ...2020-3-5 15:59 - hichloe - 求助成功区
面板数据怎样同时控制时间效应行业效应和地区效应？
2 个回复 - 1502 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
2 个回复 - 1502 次查看 姜付秀等:银行竞争的微观效应:来自融资约束的经验证据 这篇论文里主模型提到下面这段话 “此外，还控制了年度、行业以及地区对结果的可能影响。 借鉴 Peterson(2009)等的做法，为排除公司层面聚类效应可能对结果造 ...2022-1-7 03:11 - qiu9822 - Stata专版
面板数据是否一定要控制时间效应
25 个回复 - 79674 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
25 个回复 - 79674 次查看 本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。 在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两 ...2012-8-2 23:55 - fjsmzyy - Stata专版
面板数据控制时间效应固定求助
1 个回复 - 1711 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
1 个回复 - 1711 次查看 面板数据要求控制时间效应固定，我是51个国家2011到2019年数据，我最开始用了xtreg RII lnOFDIS lnEX lnIM lnGDP IEF INF i.year,fe r这个命令，但是跑出来的东西很奇怪（第一张图）。然后我把命令改成xtreg RII lnO ...2021-5-18 15:40 - 真不会 - Stata专版
面板数据只控制时间效应stata代码？
3 个回复 - 4456 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
3 个回复 - 4456 次查看 1、研究问题：x、z与y的关系，进一步研究z对x与y之间关系的调节效应； 2、数据：2015-2019年120家上市公司面板数据； 3、模型： 说明：对解释变量和控制变量滞后一期处理，控制时间虚拟变量。 4、如果我要对上 ...2020-8-29 14:36 - 考拉小子 - Stata专版
小白求问stata面板数据操作中控制时间效应的问题！！！
5 个回复 - 1534 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
5 个回复 - 1534 次查看 如题，看到双向固定效应中有的使用xi命令说是引入时间效应：xi: xtreg y x i.year, fe有的是用定义时间虚拟变量的方式： tab year,gen(year) xtreg y x year1-year8,fe 请问这两种方式有什么区别呢？以及如何选择 ...2020-8-8 12:00 - brh696929 - 爱问频道
使用ivreg2控制控制时间效应后，无法进行hansen检验
3 个回复 - 4615 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
3 个回复 - 4615 次查看 请教诸位， 用ivreg2 .......... (posi2 = [/backcolor]L1.posi2[/backcolor] L2.posi2) y*, gmm2s robust cluster(ctry)[/backcolor] [/backcolor]即，加上时间虚拟变量y*后，Hansen J statistic检验无法进行，呈 ...2013-12-20 21:27 - rictan - Stata专版
控制企业效应和控制时间效应，是什么意思
1 个回复 - 1932 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
1 个回复 - 1932 次查看 控制企业效应和控制时间效应，是什么意思<br> 在EViews里，怎么设置，是设置虚拟变量吗2019-2-25 19:10 - 123456.yby - 爱问频道
控制时间效应后符号变化
0 个回复 - 870 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
0 个回复 - 870 次查看 请问大家 我在回归时不控制时间变量加入控制变量显著为正 但是一加入时间效应控制 会发生显著为负这是怎么回事呢？2020-2-22 13:51 - 小白hah - Stata专版
互助问答第53期：控制时间效应、交互项等问题
0 个回复 - 2215 次查看 尊敬的老师： 您好！ 我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。 （1）我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一个OLS的例子是通过设 ...2019-3-25 16:17 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2215 次查看 尊敬的老师： 您好！ 我在学习DID的过程中遇到以下问题，特向您请教。 （1）我看到很多做DID的论文都提到个体固定和时间固定，参考网站上（https://www.jianshu.com/p/baef9e9bc75d）的一个OLS的例子是通过设 ...2019-3-25 16:17 - happy_287422301 - 计量经济学与统计软件
【求助】请问在控制时间效应的混合OLS中，可以加入年度频率的解释变量吗？
8 个回复 - 3398 次查看 求助，如题，我现在所用的是混合OLS(主模型)及Logit模型（主模型），想解释股票波动性对于公司股权融资的影响（波动率越大，公司越不倾向于股权融资）。 我的其中一个解释变量是沪深300的月收益率标准差，是一个年度 ...2017-7-26 13:48 - 杨爷爷爷 - Stata专版
8 个回复 - 3398 次查看 求助，如题，我现在所用的是混合OLS(主模型)及Logit模型（主模型），想解释股票波动性对于公司股权融资的影响（波动率越大，公司越不倾向于股权融资）。 我的其中一个解释变量是沪深300的月收益率标准差，是一个年度 ...2017-7-26 13:48 - 杨爷爷爷 - Stata专版
为什么控制时间效应之后主要解释变量的系数变为0？
3 个回复 - 2904 次查看 在做基本的OLS回归时加入年度的虚拟变量后，主要解释变量的系数变成了0，如图所示 这与我的数据选择相关吗？ 主要解释变量用的是行业层面的数据，被解释变量、控制变量用的是公司层面的数据2017-5-16 09:19 - opeia - Stata专版
3 个回复 - 2904 次查看 在做基本的OLS回归时加入年度的虚拟变量后，主要解释变量的系数变成了0，如图所示 这与我的数据选择相关吗？ 主要解释变量用的是行业层面的数据，被解释变量、控制变量用的是公司层面的数据2017-5-16 09:19 - opeia - Stata专版
如何控制时间效应的日效应?
0 个回复 - 970 次查看 很多网友都说控制年度效应，如从2000年到2010年。但是如果时间序列是从2000年1月1日到2001年1月1日的日度数据，那就要控制日份效应吗？与年度效应控制方法是一样的吗？2016-3-9 13:22 - yujituibian - EViews专版
0 个回复 - 970 次查看 很多网友都说控制年度效应，如从2000年到2010年。但是如果时间序列是从2000年1月1日到2001年1月1日的日度数据，那就要控制日份效应吗？与年度效应控制方法是一样的吗？2016-3-9 13:22 - yujituibian - EViews专版
用stata做RTA对中国的效应，12年的短面板，请问如何控制时间效应
1 个回复 - 2313 次查看 如题 小女做中国加入某RTA的效应，十个国家12年的数据，（hauseman检验指出应用固定效应模型）请问是否要控制时间效应，如何控制呢，多谢了2013-12-17 19:06 - theresazhang - Stata专版
1 个回复 - 2313 次查看 如题 小女做中国加入某RTA的效应，十个国家12年的数据，（hauseman检验指出应用固定效应模型）请问是否要控制时间效应，如何控制呢，多谢了2013-12-17 19:06 - theresazhang - Stata专版
面板数据中如何控制时间效应
5 个回复 - 3405 次查看 如题：小女毕业论文是面板数据，有十几个国家双边进出口，时间跨度是13年，如果想控制时间效应，我应该怎么做呢？多谢！2013-12-9 22:58 - theresazhang - Stata专版
5 个回复 - 3405 次查看 如题：小女毕业论文是面板数据，有十几个国家双边进出口，时间跨度是13年，如果想控制时间效应，我应该怎么做呢？多谢！2013-12-9 22:58 - theresazhang - Stata专版
固定效应模型中怎么控制时间效应？
0 个回复 - 1814 次查看 小弟用STATA回归面板数据得到的固定效应模型是控制了省份的固定效应吧？那时间效应怎么控制？求大神们指教啊。。。2013-11-13 22:32 - longtom - 爱问频道
0 个回复 - 1814 次查看 小弟用STATA回归面板数据得到的固定效应模型是控制了省份的固定效应吧？那时间效应怎么控制？求大神们指教啊。。。2013-11-13 22:32 - longtom - 爱问频道
