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bdiff组件系数差异检验
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求问各位大神,在用bdiff检验
组间系数差异时,b0-b1下面对应的核心解释变量系数为负,但是在基准回归中核心解释变量系数方向为正,这样b0-b1下面对应的与基准的方向不一样,是不是不对?如下图所示,有谁能帮忙解答 ...
2023-10-13 15:17 - xueshuabc - 现金交易版
面板数据组间系数差异检验
13 个回复 - 22558 次查看
连老师专栏里提供的
组间系数差异检验方法,我尝试了三种,但是结果差异也太大了吧,不知道该用哪个了。。。。。
专栏地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28502370
三种方法stata指令
***第一种
**组内去心
w ...
2020-10-22 09:49 - blankbox - Stata专版
按是否高技术行业分组无法进行suest组间系数差异检验
23 个回复 - 15058 次查看
您好,我按照是否高技术企业分组,利用suest进行
组间系数差异检验时,提示:ind2: factor variable base category conflict,ind2为二级行业代码。查阅了下论坛,stata自动会选择ind(行业代码)数字最小的作为回归基 ...
2021-3-21 09:47 - huhihui - Stata专版
面板Tobit组间系数差异检验
7 个回复 - 2695 次查看
检验基于面板Tobit模型回归的
组间系数差异时,运用bdiff命令,命令为bdiff, group( intellecture) model(xttobit y x1 x2 x3 i.year i.indus, ll(0) nolog tobit) reps(1000) bsample但是stata软件报错The numbers o ...
2021-7-8 16:21 - Francie_ - Stata专版
组间系数差异分析bdiff总报错
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输入命令bdiff,group(urban) model('m') reps(500) detail
bdiff已经安装了,但是系统一直报' is not a valid command name
拼写也没有错误呀!求教!
2024-4-12 16:04 - 解文秀 - Stata专版
面板数据的组间系数差异的检验
17 个回复 - 11383 次查看
请问大家是如何对面板数据的不同样本组之间同一个变量的系数差异进行检验的? 我看连老师的帖子里分享说到使用Federico Belotti. 更新后的 suest.ado 文档,当我执行net install suest, replace代码下载时显示失败 ...
2020-4-7 22:49 - a491589532 - Stata专版
SUEST组间系数差异检验,分组变量报错,两组中有效自变量不等怎办
6 个回复 - 4810 次查看
最近做论文,异质性检验中按照产权属性分组回归后,两组都显著,采用suest
组间系数差异检验
但是显示
. bdiff, group(soe) model(regress y x $aa) surtest
Note: The numbers of effective independent variable ...
2022-1-29 01:02 - 水儿七七 - 爱问频道
固定效应模型组间系数差异检验
5 个回复 - 9143 次查看
求助!!!想要用bdiff做
组间系数差异检验,因变量想要用t+1和t+2期 但总是提示not sorted
. local m "xtreg f.LnFamingzhuanliNo_w $x, fe r"
. bdiff, group( SubsidyRDSpendSum_1 ) model(`m') reps(1000) b ...
2018-11-22 18:10 - 匹马犹依旧路嘶7 - Stata专版
组间系数检验求助
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各位学友好,小弟在将样本划分成金融危机前后进行时间维度异质性检验时,需要做
组间系数检验。在使用bdiff命令检验时一直报错,错误显示no observations,r(2000)。命令如下图,请问有学友知道该怎么解决吗?小弟不胜 ...
2024-3-10 21:58 - RosaRubra - 计量经济学与统计软件
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1403 次查看
面板数据分组回归用bdiff进行
组间系数检验时,老是出现这个问题是什么原因,求助各位老师同学!!!
所用代码:
global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year"
...
2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
bdiff检验组间系数差异出来的结果没有分组
0 个回复 - 277 次查看
在使用bdiff检验
组间系数差异时(soe=0,soe=1),出来的结果soe=0,soe=1是一样的,而且从两组的样本量来看,并没有分组,这是什么原因,求各位大神解答。
代码:global x "L.age L.lncompetence L.lnhr L.CI L.ln ...
2024-1-7 21:35 - Yangjia608 - 新手入门区
组间系数差异检验
1 个回复 - 1235 次查看
我在进行异质性分析 suset组间差异检验的时候 出现了这个 Ind: factor variable base category conflict.
在用似无相关检验的时候 出现了分组样本量不均等的情况 Note: The numbers of effective independent vari ...
2023-12-7 15:34 - ZEWULEI - Stata专版
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 1964 次查看
请教各位老师同学,有序logit(ologit)分组回归后,采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验(Permutation test),是用odds ratio结果还是用边际效应结果?边际效应的话又有好多组,怎么处理?谢谢!
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2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
stata面板数据进行组间系数差异检验
1 个回复 - 2330 次查看
如题,如果因变量是gdp,自变量是劳动L和资本K,现要分三个组或者更多组,检验
组间系数差异,stata命令的具体步骤是怎样的呢?stata小白查到连玉君老师的步骤,但老是出错,输入help看不懂,请教大家,谢谢!
2019-12-13 10:35 - Sophie-ZL - Stata专版
面板tobit模型分组后的组间系数差异检验
2 个回复 - 1760 次查看
求问,面板tobit模型分组后的
组间系数差异应该用什么方法检验呢,用suest这个命令进行检验可行吗,可是为什么我用这个命令做出来后是显示unable to generate scores for model a [/backcolor]suest requires that pr ...
2018-10-10 19:58 - 周炫玲 - Stata专版
areg的组间系数差异分析
1 个回复 - 358 次查看
在主回归中用areg命令回归,控制了个体固定效应,但是在后边做分组检验验证
组间系数差异时,suest和bdiff命令都不能使用,请问大家是怎么解决这个问题的?谢谢啦
2023-3-4 14:34 - M柯~ - Stata专版
如果通过皱检验,组间系数就能比较吗
0 个回复 - 316 次查看
将总体样本分成两组,需要比较两组的系数大小,如果引入交互回归系数显著,那么能否说明分组回归后的系数有差异,可以比较大小。皱检验是不是就是用交互,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊,感 ...
2023-4-23 22:20 - 笨笨帆 - 现金交易版
suest命令用于面板数据进行组间系数检验问题
17 个回复 - 16753 次查看
手动下载连玉君老师提到的更新后的suest命令,存放在ado/plus/s文件夹下,但是执行时仍提示在面板数据中无法使用,用请问有人遇到过类似问题吗?求各位老师指点连玉君老师关于更新的suest命令https://www.jianshu.co ...
2019-5-2 16:53 - lingtr - Stata专版
【费舍尔组合检验组间系数差异】请问这两个命令等价么?
1 个回复 - 854 次查看
我的模型是双向固定效应,数据是面板数据,看了连玉君老师的文章说可以用费舍尔组合检验。方法一是连老师给的命令,方法二是一个up主给的命令。*********************命令一:[/backcolor]xtset id yearglobal x "tt ...
2023-1-11 11:09 - 论文好简单 - Stata专版
组间系数差异检验
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各位论坛好友,问大家一个问题,分组回归以后,做了
组间系数差异检验,P值是非常显著的。解释变量在两组中是同号显著,显著性水平一致,但系数不同,能说明X对两组的影响不同吗?
2022-11-12 20:25 - 7502_1628987050 - 产业经济学
bdiff组间系数差异检验5000次
5 个回复 - 2686 次查看
bdiff
组间系数差异检验5000次,我的命令是bdiff , group(a) model (reg y x controls m1-m14 n1-n21) reps(5000) detail,结果报错显示为no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowe ...
2022-2-15 00:07 - sunhanhan1996 - Stata专版
随机效应的泊松回归的组间系数差异检验
0 个回复 - 477 次查看
请教一个有关随机效应的泊松回归的
组间系数差异检验:
xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==1, vce(boot, reps(1000) seed(10101 nodots)
eststo xtpmale
xtpoisson y X1 X2 X3 X4 X5 if gender==0, vce(bo ...
2022-8-8 09:01 - np84 - Stata专版
分组多于两组时,该如何实现组间系数差异分析
2 个回复 - 876 次查看
[连玉君专栏]如何检验分组回归后的
组间系数差异? - 知乎 (zhihu.com)
连玉君老师给出的三个方法,均是比较两组的系数是否存在显著的差异,请问各位大佬,当分组为三个组或以上时,以上三种方法还同样适用吗?
我 ...
2022-4-8 11:33 - funplusk - Stata专版
请教:分组回归组间系数检验不显著怎么办?
1 个回复 - 969 次查看
分组回归
组间系数检验有的组显著,有的组不显著怎么办,可以直接比较系数大小吗?有的核心期刊好像也没做检验
一组<br>
chi2(1)= 3.25<br>
Prob > chi2 = 0.0713
另一组<br>
chi2(1)= 2.36<b ...
2022-4-1 22:52 - hyqk666 - Forum
组间系数差异检验,stata报错该怎么办。求大佬解答!
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在stata用bdiff命令,显示:“[/backcolor]notes:Group1 (soe=0) 和 group2 (soe=1) 中有效自变量的个数不相等这可能是因为您使用因子变量来指示虚拟变量”[/backcolor]
详情如图所示
2022-3-24 16:57 - Noblezp - 爱问频道
分组回归组间系数检验
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用了这个代码一直出错
有大佬知道
组间系数检验应该怎么操作吗
xi:reg xxx if xxx==1
est store a
xi:xxx if xxx==0
est store b
suest a b,vce(cluster id)
test 【a_mean】xxx = 【b_mean】xxx
*xxx处 ...
2022-3-14 18:41 - 19875600492 - Stata专版
组间系数差异检验
2 个回复 - 795 次查看
这是发表在经济研究刊物上一篇文章,大家帮忙看看他这里咋算的系数差检验哈,没看懂他如何做出显著性检验的,他用的分位数回归法(两期截面数据)。似乎不是用连玉君老师说的三种检验
组间系数差异的方法。谢谢
2021-11-23 12:42 - 一名博思僧 - 爱问频道
连玉君老师——如何检验分组回归后的组间系数差异
9 个回复 - 13644 次查看
连老师针对该问题提出了SUEST的方法,代码如下(图1):
我想请问一下,在执行估计时,是否不能加入:[ , option] ? (例如:reg wage $xx ,vce(cluster code), if black==0)
如果在回归中加入[, option]的话,将会 ...
2018-5-18 20:09 - 白杨九 - Stata专版
分组回归后组间系数差异为什么不是两个原系数的差
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Q:按理说组间差异的系数应该等于分组回归系数之差(0.374-0.943=-0.569),为什么会等于-0.915呢???
代码:
1. 首先根据g_cash进行分组回归
2. 然后加入虚拟变量计算组间差异
结果:其中上面画红的是分组 ...
2020-7-24 11:24 - Stone1028 - Stata专版
xtivreg组间系数差异比较
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我的是面板数据,模型为xtivreg y x1 (x2=iv),有两组group=1和group=0,请问该怎么比较分组回归得到的x2系数差异呢?貌似连玉君老师在https://www.lianxh.cn/news/051e3a01cdb19.html提到三种方法不太行?还请各位赐 ...
2020-5-6 13:52 - 唯有智慧解千愁 - Stata专版