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重磅出击－－Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇)
40 个回复 - 13401 次查看 Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇) 目录1 Chanda, A., Engle, R.F. and Sokalska, E.(2005), “High frequency component GARCH” 2 Engle, R.F.(1982), “Autoregressive condition ...2007-1-15 23:13 - hust_yxmsdl - 计量经济学与统计软件
40 个回复 - 13401 次查看 Roberet F. Engle 和 Tim Bollerslev 计量经济学文献合集(共32篇) 目录1 Chanda, A., Engle, R.F. and Sokalska, E.(2005), “High frequency component GARCH” 2 Engle, R.F.(1982), “Autoregressive condition ...2007-1-15 23:13 - hust_yxmsdl - 计量经济学与统计软件
今天见到了Tim Bollerslev，真是后悔
6 个回复 - 5202 次查看 他来我们中心访问，然后每个人能跟他谈论半个小时。谈完以后就觉得其实这是让专家看看自己研究水平，当面请教的好机会，但是没有好好准备。人家进去的每一个人都是拿着自己的笔记本电脑，跟他讲自己做的计量模型。我 ...2011-10-5 21:04 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5202 次查看 他来我们中心访问，然后每个人能跟他谈论半个小时。谈完以后就觉得其实这是让专家看看自己研究水平，当面请教的好机会，但是没有好好准备。人家进去的每一个人都是拿着自己的笔记本电脑，跟他讲自己做的计量模型。我 ...2011-10-5 21:04 - cy_xiaoxiao - 计量经济学与统计软件
[原创][分享]ARCH MODELS by Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Daniel B. Nelson (Excell
8 个回复 - 4056 次查看 ARCH MODELSby T. Bollerslev, R. F. Engle, and D. B. NelsonNorthwestern University and N.B.E.R., University of California, San Diego and N.B.E.R., and University of Chicagoand N.B.E.R.Contents1. Introd ...2007-5-8 14:51 - sadsad - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 4056 次查看 ARCH MODELSby T. Bollerslev, R. F. Engle, and D. B. NelsonNorthwestern University and N.B.E.R., University of California, San Diego and N.B.E.R., and University of Chicagoand N.B.E.R.Contents1. Introd ...2007-5-8 14:51 - sadsad - MATLAB等数学软件专版
[分享](Bollerslev经典文献)A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Specul
4 个回复 - 2878 次查看 新手，不知道如何去除帖子的金币限制，所以重新发贴 斑竹见谅2006-2-15 21:32 - shaowu_lj - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2878 次查看 新手，不知道如何去除帖子的金币限制，所以重新发贴 斑竹见谅2006-2-15 21:32 - shaowu_lj - 计量经济学与统计软件
[推荐]Tim BOLLERSLEV的GARCH原文（GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL）
10 个回复 - 3858 次查看 Introduction： A natural generalization of the ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) processintroduced in Engle (1982) to allow for past conditional variances ...2008-11-2 22:35 - pandasasa - 计量经济学与统计软件
10 个回复 - 3858 次查看 Introduction： A natural generalization of the ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) processintroduced in Engle (1982) to allow for past conditional variances ...2008-11-2 22:35 - pandasasa - 计量经济学与统计软件
求文章:Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge 1992年的一篇文章
4 个回复 - 1487 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge Econometric Reviews, 1532-4168, Volume 11, Issue 2, 1992, Pag ...2010-10-21 23:01 - amber625 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1487 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances Tim Bollerslev; Jeffrey M. Wooldridge Econometric Reviews, 1532-4168, Volume 11, Issue 2, 1992, Pag ...2010-10-21 23:01 - amber625 - 计量经济学与统计软件
