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如何用Matlab对VAR残差的序列相关性进行multivariate LM test？
0 个回复 - 1149 次查看 最近在做简单的VAR分析，读到一篇论文说对其VAR residuals的serial correlation进行multivariate LM test，其中test statistics是根据Johansen (1995)计算得到的。 我想按照作者的办法对自己的VAR residuals进行序列 ...2016-9-4 21:45 - April86 - MATLAB等数学软件专版
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stata能用bootstrap仿真模拟；什么是VAR残差的的交叉积矩阵
0 个回复 - 1926 次查看 参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟” 如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验 什么是VAR残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？ 望高人指点2013-4-23 02:19 - lichen8083 - Stata专版
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VAR残差的怀特异方差检验
1 个回复 - 3728 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
1 个回复 - 3728 次查看 各位大虾好，我构建了一个VAR模型，进行残差的异方差检验结果如下 VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 05/14/11 Time: 13:45 Sample: 1978 200 ...2011-5-14 14:00 - liny86217 - EViews专版
