结果：找到“看涨期权”相关内容102个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
【课件、习题与阅读材料】金融工程、国际金融、金融会计、金融信托等合集0 个回复 - 855 次查看 包括下列主要内容： 国际金融 金融风险管理 金融工程 课件材料 国际金融管理 金融工程 金融工程、衍生品交易及定价 金融工程课件 金融会计 金融市场学 金融市场学 其他学校 金融信托 金融信托与租赁 ...2022-7-23 16:36 - wz151400 - 现金交易版
中国商品期权合约汇总期权交易概况期权品种交易情况合约类型交易单位报价单位成交金额0 个回复 - 693 次查看 中国商品期权合约汇总/期权交易概况/期权品种交易情况-中国期货统计年鉴数据整理服务 1、数据来源：中国期货统计年鉴2021-2012 2、时间跨度：2012-2020年面板数据 3、指标说明： 手工整理了最新的中国期货 ...2022-5-19 13:52 - 千里鸟数据 - 现金交易版
中国金融期货交割交易情况期权合约汇总统计-中国期货统计年鉴数据整理服务0 个回复 - 585 次查看 中国金融期货交割交易情况期权合约汇总统计-中国期货统计年鉴数据整理服务 1、数据来源：中国期货统计年鉴2021-2012 2、时间跨度：2012-2020年面板数据 3、区域范围：上市公司 4、指标说明： 手工整理了最 ...2022-5-13 17:28 - 千里鸟数据 - 现金交易版
为什么美式看涨期权提前执行是不明智的？
37 个回复 - 57464 次查看 RT，为什么？书上举了例子说美式看跌期权在某些情况下提前执行是明智的，就是价格暴跌，到几近于零，这跟到期执行差不多，然后考虑到现金的时间价值，提前执行比较划算，那我想，难道看涨期权没有暴涨的情况吗？很多 ...2011-12-22 02:48 - 五岳飞 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
37 个回复 - 57464 次查看 RT，为什么？书上举了例子说美式看跌期权在某些情况下提前执行是明智的，就是价格暴跌，到几近于零，这跟到期执行差不多，然后考虑到现金的时间价值，提前执行比较划算，那我想，难道看涨期权没有暴涨的情况吗？很多 ...2011-12-22 02:48 - 五岳飞 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
看涨期权、看涨期权是什么、看涨期权的含义
32 个回复 - 3404 次查看 看涨期权（call option）：是指在期权到期日或之前按约定行权价格买入股票的权利。 [美]滋维·博迪（Zvi Bodie）等.投资学（原书第10版）[M].北京:机械工业出版社,2017.62019-12-16 19:06 - HELLO_BABY - Forum
32 个回复 - 3404 次查看 看涨期权（call option）：是指在期权到期日或之前按约定行权价格买入股票的权利。 [美]滋维·博迪（Zvi Bodie）等.投资学（原书第10版）[M].北京:机械工业出版社,2017.62019-12-16 19:06 - HELLO_BABY - Forum
什么是看涨期权？认购期权和认沽期权实操技巧
1 个回复 - 626 次查看 对于期权新手来说，想要学习期权，对期权概念的了解是最基本的，多投资者对于期权的概念是模糊的，很多名词都没有搞清楚，更不要说通过期权考试了。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快什么是看涨期权？看涨期权又称买 ...2022-8-2 17:34 - 期权懂 - Forum
1 个回复 - 626 次查看 对于期权新手来说，想要学习期权，对期权概念的了解是最基本的，多投资者对于期权的概念是模糊的，很多名词都没有搞清楚，更不要说通过期权考试了。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快什么是看涨期权？看涨期权又称买 ...2022-8-2 17:34 - 期权懂 - Forum
买看涨期权期权金要多少？期权到期日价值是多少？
2 个回复 - 547 次查看 在投资市场中，大家对于投资的产品都是比较熟悉的，而相对期货交易的话，其实在期权的市场中还有一个权利金的说法，是非常吸引广大投资者的注意的，但大家对于它的含义又不是太了解。本文来源于摆渡：期权懂买看涨期 ...2022-8-3 17:09 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 547 次查看 在投资市场中，大家对于投资的产品都是比较熟悉的，而相对期货交易的话，其实在期权的市场中还有一个权利金的说法，是非常吸引广大投资者的注意的，但大家对于它的含义又不是太了解。本文来源于摆渡：期权懂买看涨期 ...2022-8-3 17:09 - 期权懂 - Forum
看涨期权的期权费用谁承担？买入看涨期权策略
2 个回复 - 660 次查看 买入看涨期权是期权交易中最简单的一种交易策略。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前，投资者应该先熟知关于看涨期权的一些基础知识。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快看涨期权的期权费用谁承担？看涨期权的期权费用 ...2022-8-2 17:28 - 期权懂 - Forum
2 个回复 - 660 次查看 买入看涨期权是期权交易中最简单的一种交易策略。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前，投资者应该先熟知关于看涨期权的一些基础知识。如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快看涨期权的期权费用谁承担？看涨期权的期权费用 ...2022-8-2 17:28 - 期权懂 - Forum
BSM公式下，连续股息收益率为q的欧式看涨期权的希腊值（Greeks）
0 个回复 - 1043 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1043 次查看 在Hull的《期权、期货及其他衍生品》（第九版）的表19-6（pp. 328）中，出现了股息收益率为q的欧式看涨期权的Delta（期权价格对股价S0的偏导）为：[LaTex]e^{-q T} N\left(d_{1}\right)[/LaTex] 但Hull并未给出证明 ...2022-4-13 18:03 - TyroLiu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于“一族最大熵密度匹配看涨期权”的注记
价格“
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在Neri和Schneider(2012)中，我们提出了一种方法来恢复由n个罢工集合上的看涨期权和数字期权的价格推断出的最大熵密度(MED)。为了找到MED，我们需要数值反演n个值的一维函数，并提出了Newton-Raphson方法 ...2022-3-19 14:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 221 次查看 摘要翻译： 在Neri和Schneider(2012)中，我们提出了一种方法来恢复由n个罢工集合上的看涨期权和数字期权的价格推断出的最大熵密度(MED)。为了找到MED，我们需要数值反演n个值的一维函数，并提出了Newton-Raphson方法 ...2022-3-19 14:15 - mingdashike22 - Forum
基于数值PDE方法的平均执行亚式看涨期权定价
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了算术平均罢工亚式看涨期权定价的标准偏微分方程。导出了求解该定价问题的Crank-Nicolson隐式方法和高阶紧致差分格式。这两个方案都是针对不同的无风险利率和波动率值实施的。在无风险率和波动率 ...2022-3-9 10:44 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 263 次查看 摘要翻译： 本文提出了算术平均罢工亚式看涨期权定价的标准偏微分方程。导出了求解该定价问题的Crank-Nicolson隐式方法和高阶紧致差分格式。这两个方案都是针对不同的无风险利率和波动率值实施的。在无风险率和波动率 ...2022-3-9 10:44 - nandehutu2022 - Forum
严格局部鞅平减指数与美式看涨期权定价
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 168 次查看 摘要翻译： 在不一定允许等价局部鞅测度的市场上，我们解决了美式看涨期权的定价和最优执行问题。这解决了Fernholz和Karatzas提出的一个悬而未决的问题[Rochastic Portfolio Theory：A Survey,Handbook of Numerical ...2022-3-8 17:41 - mingdashike22 - Forum
与看涨期权价格匹配的最大熵密度族
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 我们研究了Buchen-Kelly密度在一族熵最大密度中的位置，这些熵最大密度都与市场上观察到的给定到期日的欧式看涨期权价格相匹配。利用联系熵函数和累积量母函数的Legendre变换，证明了它既是该族中唯一的连 ...2022-3-8 08:38 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 我们研究了Buchen-Kelly密度在一族熵最大密度中的位置，这些熵最大密度都与市场上观察到的给定到期日的欧式看涨期权价格相匹配。利用联系熵函数和累积量母函数的Legendre变换，证明了它既是该族中唯一的连 ...2022-3-8 08:38 - kedemingshi - Forum
正收益概率与看涨期权价值
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 在Black-Scholes模型下，研究了欧式看涨期权实现正收益的真实概率。研究发现，除了股票价格的增长率外，BS公式中出现的市场因素也决定了股票价格的变动概率。我们的数值研究表明，BS公式的偏差与股票价格 ...2022-3-6 10:12 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 在Black-Scholes模型下，研究了欧式看涨期权实现正收益的真实概率。研究发现，除了股票价格的增长率外，BS公式中出现的市场因素也决定了股票价格的变动概率。我们的数值研究表明，BS公式的偏差与股票价格 ...2022-3-6 10:12 - 何人来此 - Forum
亚式看涨期权价格的衍生产品
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 几何布朗运动的一个时间积分的分布不是很清楚。为了给一个亚式期权定价，并获得它对时间参数、执行价格和基础市场价格的依赖程度，必须有几何布朗运动的时间积分分布，而且还需要有一种方法来操纵它的分布 ...2022-3-4 11:11 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 231 次查看 摘要翻译： 几何布朗运动的一个时间积分的分布不是很清楚。为了给一个亚式期权定价，并获得它对时间参数、执行价格和基础市场价格的依赖程度，必须有几何布朗运动的时间积分分布，而且还需要有一种方法来操纵它的分布 ...2022-3-4 11:11 - 何人来此 - Forum
看涨与看跌期权之间的平价关系告诉我们，股票、看涨期权、看跌期权、零息债券中任意三者组合在一起可以等同于剩下的第四者
1 个回复 - 576 次查看 2021-10-18 10:52 - 法定准备金率16220 - 宏观经济学
1 个回复 - 576 次查看 2021-10-18 10:52 - 法定准备金率16220 - 宏观经济学
看涨与看跌期权之间的平价关系告诉我们，股票、看涨期权、看跌期权、零息债券中任意三者组合在一起可以等同于剩下的第四者。那么当市场上不存在直接的看跌期权时 ...
1 个回复 - 831 次查看 2021-8-13 11:12 - 公积金66108 - 宏观经济学
1 个回复 - 831 次查看 2021-8-13 11:12 - 公积金66108 - 宏观经济学
什么是看涨期权？
0 个回复 - 401 次查看 举个例子： 假设小王准备买套婚房，现价是200万，但看到很多人都在说房价要跌，他想观望一阵子，但又怕房价涨了自己这点钱就又不够了。 于是，小王跟房地产商签了个合约，约定一年后不管房价怎么变化，自己都可以用 ...2021-7-29 10:31 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 401 次查看 举个例子： 假设小王准备买套婚房，现价是200万，但看到很多人都在说房价要跌，他想观望一阵子，但又怕房价涨了自己这点钱就又不够了。 于是，小王跟房地产商签了个合约，约定一年后不管房价怎么变化，自己都可以用 ...2021-7-29 10:31 - hdy825 - Forum
投资者买入期货多头、买入看涨期权多头、卖出看跌期权空头，这三种投资策略反映了投资者什么样的预期和意图？
1 个回复 - 1613 次查看 2021-7-13 17:08 - 投资咨询06880 - 宏观经济学
1 个回复 - 1613 次查看 2021-7-13 17:08 - 投资咨询06880 - 宏观经济学
如何求证——股票价格上涨，看涨期权价格也上涨？
14 个回复 - 3454 次查看 一般都认为——当标的股票价格上涨时，那么对应该标的股票的看涨期权价格也应该上涨。 从直观上讲，不难理解。因为，当标的股票开始股价上涨时，市场会看好股票的未来发展，大家认为可行权的概率就会比当初发行 ...2020-2-28 17:54 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
14 个回复 - 3454 次查看 一般都认为——当标的股票价格上涨时，那么对应该标的股票的看涨期权价格也应该上涨。 从直观上讲，不难理解。因为，当标的股票开始股价上涨时，市场会看好股票的未来发展，大家认为可行权的概率就会比当初发行 ...2020-2-28 17:54 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
持有到点卖可以视为一种看涨期权吗？ 假设有这么一种策略，一个股票现在价格是10块钱，买入持有，不到
2 个回复 - 636 次查看 2021-1-29 12:00 - 个人所得税992 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 636 次查看 2021-1-29 12:00 - 个人所得税992 - 金融学（理论版）
当看涨期权执行价格和期货合约交割价格相等时，期权持有者获得的头寸将高于期货合约中多头方获得的头寸
3 个回复 - 1833 次查看 2021-1-28 21:33 - 竞争能力322 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1833 次查看 2021-1-28 21:33 - 竞争能力322 - 金融学（理论版）
如何通俗理解股价越高，看涨期权价值越大
2 个回复 - 2030 次查看 从B-S公式中，能很明显看到，当前股价S对看涨期权的影响是， S越大，看涨期权(Call)价值越大。 但，如果从直观上来理解，就会感觉这种S和Call option的之间的正相关关系存在一定的矛盾。 比如， 如果某 ...2020-8-9 09:09 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2030 次查看 从B-S公式中，能很明显看到，当前股价S对看涨期权的影响是， S越大，看涨期权(Call)价值越大。 但，如果从直观上来理解，就会感觉这种S和Call option的之间的正相关关系存在一定的矛盾。 比如， 如果某 ...2020-8-9 09:09 - bleblemig - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【学习笔记】期权合约初步了解：看涨期权买方亏损有限而收益无限，卖方亏损无 ...
2 个回复 - 1718 次查看 期权合约初步了解：看涨期权买方亏损有限而收益无限，卖方亏损无限收益有限；看跌期权买方亏损有限盈利有限，标的资产价格为0盈利最大，看跌期权卖方亏损盈利都有限，标的资产为0亏损最大。2020-8-12 22:24 - KKKK2018 - Forum
2 个回复 - 1718 次查看 期权合约初步了解：看涨期权买方亏损有限而收益无限，卖方亏损无限收益有限；看跌期权买方亏损有限盈利有限，标的资产价格为0盈利最大，看跌期权卖方亏损盈利都有限，标的资产为0亏损最大。2020-8-12 22:24 - KKKK2018 - Forum
求助看涨期权题目一道，求大佬帮帮我！
4 个回复 - 1039 次查看 假设您持有1000股XYZ股票。您正在考虑使用看涨期权来对冲下行风险。该股票的价格为45美元，正在考虑编写以下两个看涨期权：XYZ 7月40（即行使价为40美元，7月到期）; XYZ 7月50。您将编写10个合约，每个合约包含100个 ...2020-10-20 20:38 - 给你一个眼神 - 量化投资
4 个回复 - 1039 次查看 假设您持有1000股XYZ股票。您正在考虑使用看涨期权来对冲下行风险。该股票的价格为45美元，正在考虑编写以下两个看涨期权：XYZ 7月40（即行使价为40美元，7月到期）; XYZ 7月50。您将编写10个合约，每个合约包含100个 ...2020-10-20 20:38 - 给你一个眼神 - 量化投资
金融工程使用DerivaGem 4.0进行浮动回望看涨期权的定价 出现了小问题 不知道参数意义
1 个回复 - 1117 次查看 用Derivagem软件进行浮动回望看涨期权的定价，有几个问题 首先 maximum to date 和minimum to date 是什么含义呢？是指股票价格在这段蒙特卡罗模拟间的最高股价和最低股价吗？因为浮动回望看涨期权不是仅仅需要最低价 ...2020-6-23 22:25 - Cai1ii - 爱问频道
1 个回复 - 1117 次查看 用Derivagem软件进行浮动回望看涨期权的定价，有几个问题 首先 maximum to date 和minimum to date 是什么含义呢？是指股票价格在这段蒙特卡罗模拟间的最高股价和最低股价吗？因为浮动回望看涨期权不是仅仅需要最低价 ...2020-6-23 22:25 - Cai1ii - 爱问频道
浮动执行价格回望看涨期权
1 个回复 - 1402 次查看 求大神指教一下下面这个题怎么做的哦，期权最后的执行价格就是它的支付吗？400-50就是执行价格？那么最后期权的价值在第二期就是 25 0 0吗？2020-6-10 23:41 - zys12345 - 学术道德监督
1 个回复 - 1402 次查看 求大神指教一下下面这个题怎么做的哦，期权最后的执行价格就是它的支付吗？400-50就是执行价格？那么最后期权的价值在第二期就是 25 0 0吗？2020-6-10 23:41 - zys12345 - 学术道德监督
关于用显示有限差分法对欧式看涨期权进行定价的问题
13 个回复 - 9696 次查看 我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改，但是运行出来的结果不对，请问是什么原因呢？ 原有的代码为看跌期权，我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修改： 已有的看 ...2015-7-13 18:38 - 想当一个白馒头 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
13 个回复 - 9696 次查看 我尝试对已有的显示有限差分法对欧式期权进行定价的matlab代码进行修改，但是运行出来的结果不对，请问是什么原因呢？ 原有的代码为看跌期权，我想改为看涨期权。所以我仅对边界条件进行了修改： 已有的看 ...2015-7-13 18:38 - 想当一个白馒头 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何求证——股票价格上涨，看涨期权价格也上涨？
0 个回复 - 1036 次查看 [/td][/tr] [/table] [/td][/tr] [/table]2020-2-28 17:51 - bleblemig - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1036 次查看 [/td][/tr] [/table] [/td][/tr] [/table]2020-2-28 17:51 - bleblemig - 金融学（理论版）
求期权二叉树excel定价美式看涨期权
1 个回复 - 1802 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1802 次查看 想要一份简单的期权定价用二叉树模型，excel2019-12-7 11:50 - standalonehdhh - 金融学（理论版）
求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值
1 个回复 - 634 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 634 次查看 求matlab代码用蒙特卡罗模拟算美式看涨期权的价值S0=60Strike price X=59risk-free rate=6%dividend yield=4%time to maturity T=1stock volatility=0.204661100 time steps and 100000 simulations谢谢各位大佬啦！ ...2019-3-18 22:56 - tiffaniiii - 计量经济学与统计软件
计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少
3 个回复 - 4462 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
3 个回复 - 4462 次查看 假设一种不支付红利股票目前的市价为100元，我们知道在六个月后，该股票价格可以是110元或90元。已知无风险连续年利率为5%，计算该股票六个月之后到期执行价格为100元的欧式看涨期权的无套利价格是多少？ 求答案。。 ...2018-6-13 11:24 - xing@yumu - 量化投资
[原创]欧式看涨期权作图
96 个回复 - 15124 次查看 fantuanxiaot出品 主程序 Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,8)或者Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,3) 函数代码如下 **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor]2014-11-29 19:24 - fantuanxiaot - 量化投资
96 个回复 - 15124 次查看 fantuanxiaot出品 主程序 Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,8)或者Call_Option_Pricing_Plot(10,12,1,0.03,0.16,3) 函数代码如下 **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor]2014-11-29 19:24 - fantuanxiaot - 量化投资
在哪可以下载个股欧式看涨期权历史价格
0 个回复 - 1217 次查看 请问，香港有交易的个股欧式期权吗，交易收盘价数据在哪可以 下到，，，美国市场也可以，谢谢2017-4-26 11:16 - 快乐就好！ - 量化投资
0 个回复 - 1217 次查看 请问，香港有交易的个股欧式期权吗，交易收盘价数据在哪可以 下到，，，美国市场也可以，谢谢2017-4-26 11:16 - 快乐就好！ - 量化投资
3个欧式看涨期权，有无套利机会？
8 个回复 - 6962 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 6962 次查看 你手上持有3个欧氏3个月的看涨期权。它们的执行价格分别是100，120和130块。 而3个期权的价格分别是8，5和3块。 您能看出有任何的套利机会吗？2012-2-23 01:22 - girlwithwings - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如何理解欧式看涨期权的上限。
1 个回复 - 6637 次查看 比如，欧式看涨期权 s0=20，K=18，r=10%（每年），T=1.教材上认为，看涨期权价格不能超过s0 比如该期权在0时刻的价格不能是22。我觉得可以啊。22买入看涨期权，一年后，标的资产涨到44，然后期权行权，不就赚了么。 ...2016-8-6 11:20 - tiandaoliwen - 金融学（理论版）
1 个回复 - 6637 次查看 比如，欧式看涨期权 s0=20，K=18，r=10%（每年），T=1.教材上认为，看涨期权价格不能超过s0 比如该期权在0时刻的价格不能是22。我觉得可以啊。22买入看涨期权，一年后，标的资产涨到44，然后期权行权，不就赚了么。 ...2016-8-6 11:20 - tiandaoliwen - 金融学（理论版）
什么是持保看涨期权 (Covered Call Option)？持保看涨期权 (Covered Call Option)作用
1 个回复 - 15835 次查看 什么是持保看涨期权 (Covered Call Option)？ 持保看涨期权，就是在买进股票的同时卖出股票的看涨期权，或者是针对投资者当前持有的某一股票出售看涨期权。 一般来说，每手售出的看涨期权相应于100股股票。出售 ...2016-9-19 21:13 - 浪子彦青 - 休闲灌水
1 个回复 - 15835 次查看 什么是持保看涨期权 (Covered Call Option)？ 持保看涨期权，就是在买进股票的同时卖出股票的看涨期权，或者是针对投资者当前持有的某一股票出售看涨期权。 一般来说，每手售出的看涨期权相应于100股股票。出售 ...2016-9-19 21:13 - 浪子彦青 - 休闲灌水
怎么把股权看做购买一份看涨期权，把债权看做卖出一份看跌期权
1 个回复 - 3748 次查看 请问怎么把股权看做购买一份看涨期权，把债权看做卖出一份看跌期权？请教具体思路和期权的表达式，用max2016-5-17 16:49 - sunleo718 - 爱问频道
1 个回复 - 3748 次查看 请问怎么把股权看做购买一份看涨期权，把债权看做卖出一份看跌期权？请教具体思路和期权的表达式，用max2016-5-17 16:49 - sunleo718 - 爱问频道
急急急！一道看涨期权的计算题，求各大神指导，今晚就要
9 个回复 - 18175 次查看 一年的看涨期权执行价格为100美元，期权价格（期权费）为15美元，1年期利率为5%。假如张三有一笔1.5万美元的资金，一年内不支付红利，有三种投资策略： 策略A: 购买股票150股（即购买时每股100美元）； ...2013-4-26 18:05 - xqxl99- - 爱问频道
9 个回复 - 18175 次查看 一年的看涨期权执行价格为100美元，期权价格（期权费）为15美元，1年期利率为5%。假如张三有一笔1.5万美元的资金，一年内不支付红利，有三种投资策略： 策略A: 购买股票150股（即购买时每股100美元）； ...2013-4-26 18:05 - xqxl99- - 爱问频道
[期权交易策略]当看跌期权价格高于对应的看涨期权及标的资产时，为什么要卖空？
1 个回复 - 1317 次查看 This is because if the price of a put option becomes sufficiently high relative to the price of the corresponding call and the underlying asset, then the standard arbitrage strategy involves sell ...2016-5-16 11:27 - 尧尧199265 - 爱问频道
1 个回复 - 1317 次查看 This is because if the price of a put option becomes sufficiently high relative to the price of the corresponding call and the underlying asset, then the standard arbitrage strategy involves sell ...2016-5-16 11:27 - 尧尧199265 - 爱问频道
求助！求助！R做欧式看涨期权定价的程序
1 个回复 - 3260 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3260 次查看 求助~ R做欧式看涨期权定价的程序~ 题目为 S0=20 ，miu=r=0.04 ，sigma=0.5，dt=1/52。之后风险中性定价公式为 1.题目要求为 1. Simulating weekly prices of the stock. 2. Suppose that you want ...2015-12-15 22:01 - idata2015 - R语言论坛
[C++原创]基于C++的欧式看涨期权二叉树定价(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot]
84 个回复 - 10879 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
84 个回复 - 10879 次查看 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 **** 面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价 **** 本内容被作者隐藏 ****2015-3-23 23:02 - fantuanxiaot - 量化投资
欧式看涨期权定价方程差分求解，对条件和 公式离散化后增加个系数Θmatlab代码怎么写
1 个回复 - 1857 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1857 次查看 作图是离散化添加Θ后的方程。右图是B-s 方程以及初始和终端条件。我是初学者，对微分方程又不强。求大神指点下。这是找到的一个论文：可以帮助大神理解题目http://www.docin.com/p-612482589.html 拜托了2015-7-22 09:06 - 雷震子NO_1 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
买入看涨期权的风险和收益_买入看涨期权的图怎么画：交易策略
0 个回复 - 3953 次查看 买入看涨期权的风险和收益_买入看涨期权的图怎么画：交易策略 买入看涨期权的风险和收益 1．为获取价差收益而买进看涨期权。看涨期权的买方之所以买人看涨期权，是因为通过对相关标的物价格变动的分析，认定标 ...2015-7-18 17:52 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3953 次查看 买入看涨期权的风险和收益_买入看涨期权的图怎么画：交易策略 买入看涨期权的风险和收益 1．为获取价差收益而买进看涨期权。看涨期权的买方之所以买人看涨期权，是因为通过对相关标的物价格变动的分析，认定标 ...2015-7-18 17:52 - widen我的世界 - 休闲灌水
卖出看涨期权是什么意思_卖出看涨期权的目的_卖出看涨期权策略
2 个回复 - 2324 次查看 卖出看涨期权是什么意思_卖出看涨期权的目的_卖出看涨期权策略 卖出看涨期权是什么意思 卖出看涨期权是指卖出者获得权利金，若买入看涨期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方卖出一定数量的某种特 ...2015-7-17 19:01 - widen我的世界 - 休闲灌水
2 个回复 - 2324 次查看 卖出看涨期权是什么意思_卖出看涨期权的目的_卖出看涨期权策略 卖出看涨期权是什么意思 卖出看涨期权是指卖出者获得权利金，若买入看涨期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方卖出一定数量的某种特 ...2015-7-17 19:01 - widen我的世界 - 休闲灌水
搞一家略微有点规模的中资机构或非美系买入高盛股票，或者买点高盛的看涨期权或融券做
0 个回复 - 729 次查看 搞一家略微有点规模的中资机构或非美系买入高盛股票，或者买点高盛的看涨期权或融券做空也可以啊，简简单单2015-6-27 09:09 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 729 次查看 搞一家略微有点规模的中资机构或非美系买入高盛股票，或者买点高盛的看涨期权或融券做空也可以啊，简简单单2015-6-27 09:09 - yuwenjun720731 - 投资人（实务版）
求助：关于看涨期权价格证明题
6 个回复 - 7632 次查看 设执行价格为X1、X2和X3的三个看涨期权的价格分别为c1、c2和c3，其中X1<X2<X3，且X2-X1=X3-X2，三个期权的到期日均相同。 证明：c2≤0.5(c1+c3)成立。2010-12-4 16:27 - 欧阳要考研 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 7632 次查看 设执行价格为X1、X2和X3的三个看涨期权的价格分别为c1、c2和c3，其中X1<X2<X3，且X2-X1=X3-X2，三个期权的到期日均相同。 证明：c2≤0.5(c1+c3)成立。2010-12-4 16:27 - 欧阳要考研 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于看涨期权的价格的疑问
0 个回复 - 1007 次查看 关于看涨期权的价格问题。如果看涨期权六个月后到期，标的股票的价格是每股七十五元，股票的回报标准差为百分之三十，无风险利率为百分之四，连续复利计算，如果行权价为零元，看涨期权的价格是多少？2015-4-22 19:40 - fibenaci - 爱问频道
0 个回复 - 1007 次查看 关于看涨期权的价格问题。如果看涨期权六个月后到期，标的股票的价格是每股七十五元，股票的回报标准差为百分之三十，无风险利率为百分之四，连续复利计算，如果行权价为零元，看涨期权的价格是多少？2015-4-22 19:40 - fibenaci - 爱问频道
股票看涨期权
0 个回复 - 491 次查看 二元期权：http://www.optionnets.com 二元期权：http://www.optionsbbs.com 股票期权怎么买？目前我国尚未开放期权，也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。 1、银行渠道，银行里可以 ...2015-2-11 11:07 - 欧阳蕊颜 - 休闲灌水
0 个回复 - 491 次查看 二元期权：http://www.optionnets.com 二元期权：http://www.optionsbbs.com 股票期权怎么买？目前我国尚未开放期权，也没有实体的期权交易所。但是老百姓可以通过两种渠道进行期权投资。 1、银行渠道，银行里可以 ...2015-2-11 11:07 - 欧阳蕊颜 - 休闲灌水
[求助]利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法
8 个回复 - 7749 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 7749 次查看 请教，利率二叉树对美式看涨期权定价的matlab算法，谁有，能否给份，谢谢！2005-9-4 17:10 - hellzhang - MATLAB等数学软件专版
英镑兑美元C浪反弹 可买入看涨期权
0 个回复 - 43 次查看 周二，可关注的数据为英国10月工业生产年率。该数据结果为1.1%,小于前值0.4%。市场表现：欧元/美元触底反弹；英镑/美元亦小幅反弹；美元/日元高位回落。美元指数回落0.19，收报于88.55；纽约黄金期货收盘上涨，报 ...2014-12-11 03:54 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 43 次查看 周二，可关注的数据为英国10月工业生产年率。该数据结果为1.1%,小于前值0.4%。市场表现：欧元/美元触底反弹；英镑/美元亦小幅反弹；美元/日元高位回落。美元指数回落0.19，收报于88.55；纽约黄金期货收盘上涨，报 ...2014-12-11 03:54 - CapitalVue - CapitalVue版
富祥期权:买入贵金属看涨期权 关注美11月就业市场状况
0 个回复 - 44 次查看 【fx77行情回顾】 富祥亚太分析师Eric回顾，上周五（12月5日）美元指数在非农数据利好的刺激下再创新高。美元指数最高上涨到89.41，最低88.55，收盘在89.31。欧元/美元最高上涨到1.2392，最低下跌到1.2270， ...2014-12-9 03:39 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 【fx77行情回顾】 富祥亚太分析师Eric回顾，上周五（12月5日）美元指数在非农数据利好的刺激下再创新高。美元指数最高上涨到89.41，最低88.55，收盘在89.31。欧元/美元最高上涨到1.2392，最低下跌到1.2270， ...2014-12-9 03:39 - CapitalVue - CapitalVue版
.美国COMEX2月黄金期货价格成交量飙涨至2014年迄今最高,1300美元/盎司看涨期权跳增
0 个回复 - 42 次查看 汇通网12月2日讯——美国COMEX2月黄金期货价格成交量飙涨至2014年迄今最高，1300美元/盎司看涨期权跳增。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547de096c41c96e3ae0d918c.html2014-12-3 00:39 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 42 次查看 汇通网12月2日讯——美国COMEX2月黄金期货价格成交量飙涨至2014年迄今最高，1300美元/盎司看涨期权跳增。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_547de096c41c96e3ae0d918c.html2014-12-3 00:39 - CapitalVue - CapitalVue版
黄金蓄势整理 可买看涨期权
0 个回复 - 31 次查看 周二，可关注的数据为美国第3季度GDP年率修正值。该数据结果为3.9%，高于预期值的3.3%。市场表现：美元延续震荡走势；欧元/美元反弹；澳元/美元大幅下跌创新低；美元/日元继续高位震荡走势。美股方面：道琼斯指数 ...2014-11-26 16:41 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 31 次查看 周二，可关注的数据为美国第3季度GDP年率修正值。该数据结果为3.9%，高于预期值的3.3%。市场表现：美元延续震荡走势；欧元/美元反弹；澳元/美元大幅下跌创新低；美元/日元继续高位震荡走势。美股方面：道琼斯指数 ...2014-11-26 16:41 - CapitalVue - CapitalVue版
富祥fx77：美元逢高做空 贵金属及非美买入看涨期权
0 个回复 - 43 次查看 【富祥fx77行情回顾】 富祥金融分析师Eric行情回顾，周四（11月20日）昨日的行情欧系货币震荡，其他货币稍强，特别是其他商品或避险货币如我们预期都有一波上涨行情。美元指数欧盘初先有一波上涨测试前高87. ...2014-11-21 18:21 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 43 次查看 【富祥fx77行情回顾】 富祥金融分析师Eric行情回顾，周四（11月20日）昨日的行情欧系货币震荡，其他货币稍强，特别是其他商品或避险货币如我们预期都有一波上涨行情。美元指数欧盘初先有一波上涨测试前高87. ...2014-11-21 18:21 - CapitalVue - CapitalVue版
怎么用期指复制欧式看涨期权？求助！！！
3 个回复 - 3307 次查看 使用上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF和HS300股指期货合约为工具，使用其中一样或若干样，复制标的为HS300指数的标准欧式看涨期权？谁知道指导下哈，万分感激！！！2014-11-20 06:49 - GIS实验室 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3307 次查看 使用上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF和HS300股指期货合约为工具，使用其中一样或若干样，复制标的为HS300指数的标准欧式看涨期权？谁知道指导下哈，万分感激！！！2014-11-20 06:49 - GIS实验室 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关注日央行利率决议 可买入欧元看涨期权
0 个回复 - 34 次查看 周二，可关注的数据为美国10月生产者物价指数年率。该数据结果为1.8%，差于预期值的1.2%。市场表现：受此数据影响,美元大幅回落；欧元/美元在跌破1.2500后反弹；英镑/美元继续震荡下行；美元/日元继续震荡上行。 ...2014-11-19 17:52 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 34 次查看 周二，可关注的数据为美国10月生产者物价指数年率。该数据结果为1.8%，差于预期值的1.2%。市场表现：受此数据影响,美元大幅回落；欧元/美元在跌破1.2500后反弹；英镑/美元继续震荡下行；美元/日元继续震荡上行。 ...2014-11-19 17:52 - CapitalVue - CapitalVue版
美元兑日元心高命薄 可买看涨期权
0 个回复 - 37 次查看 上周回顾： 周一，可关注的数据为英国10月CBI零售销售差值。该数据结果为31，大于预期值25。市场表现：欧元/美元反弹测试1.2700重要关口；英镑/美元一度冲高至1.6146后收阳；澳元/美元走势震荡；美元/日元 ...2014-11-4 00:43 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 37 次查看 上周回顾： 周一，可关注的数据为英国10月CBI零售销售差值。该数据结果为31，大于预期值25。市场表现：欧元/美元反弹测试1.2700重要关口；英镑/美元一度冲高至1.6146后收阳；澳元/美元走势震荡；美元/日元 ...2014-11-4 00:43 - CapitalVue - CapitalVue版
问：期货期权的多头&空头，看涨期权&看跌期权
17 个回复 - 6507 次查看 哪位高人能帮我解决一下问题？ 多头空头怎样解释才通俗易懂？ 看涨期权和看跌期权又如何简单的理解呢？ 不要书本知识，书本上的看不懂~ 谢谢大家了。。。2009-11-22 10:49 - vickiesisi - 金融学（理论版）
17 个回复 - 6507 次查看 哪位高人能帮我解决一下问题？ 多头空头怎样解释才通俗易懂？ 看涨期权和看跌期权又如何简单的理解呢？ 不要书本知识，书本上的看不懂~ 谢谢大家了。。。2009-11-22 10:49 - vickiesisi - 金融学（理论版）
看涨期权中V值得matlab编程
3 个回复 - 1518 次查看 我想用matlab[/backcolor]编程计算看涨期权中[/backcolor]v[/backcolor]的值[/backcolor][/backcolor]我写的[/backcolor]M[/backcolor]文件中的程序如下：但是运行不出来[/backcolor][/backcolor]Functiony=myfu ...2014-5-10 16:24 - 3080511083 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1518 次查看 我想用matlab[/backcolor]编程计算看涨期权中[/backcolor]v[/backcolor]的值[/backcolor][/backcolor]我写的[/backcolor]M[/backcolor]文件中的程序如下：但是运行不出来[/backcolor][/backcolor]Functiony=myfu ...2014-5-10 16:24 - 3080511083 - MATLAB等数学软件专版
求vba美式看涨期权定价代码
3 个回复 - 1710 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 1710 次查看 s=30x=30 u=1.0062 d=1/u r =0.0003 n=2522011-7-8 00:59 - cyclone0711ll - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
C=c的证明美式看涨期权价格=欧式看涨期权价格
6 个回复 - 11702 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 11702 次查看 证明： 由于美式看涨期权提前执行不如卖出或持有到期，因而美式看涨期权的持有者分为两种：1 持有到期 2 到期之前卖出 令Ci 表示在直至到期日共有i次执行机会的美式看涨期权的价值，ci为相同时点欧式看涨期权的价值 ...2010-6-10 12:49 - lily2011 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问双币种的欧式看涨期权的matlab代码！！
2 个回复 - 1013 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1013 次查看 问一下有谁知道双币种欧式看涨期权的matlab代码应该怎么写吗？？求赐教啊！！2013-10-24 14:50 - fwbtown - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
有关欧式看涨期权的计算问题
2 个回复 - 4018 次查看 假设你在股票价格为49$时，卖掉无息的100,000欧式看涨期权（20周到期，或者是0.3846年），看涨期权的执行价格为50$，无风险利率为5%，股票价格的波动为每年20%，那么对于风险管理，你的观点是什么？讨论裸期权策略下 ...2013-8-29 14:41 - zhuifengwb - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4018 次查看 假设你在股票价格为49$时，卖掉无息的100,000欧式看涨期权（20周到期，或者是0.3846年），看涨期权的执行价格为50$，无风险利率为5%，股票价格的波动为每年20%，那么对于风险管理，你的观点是什么？讨论裸期权策略下 ...2013-8-29 14:41 - zhuifengwb - 金融学（理论版）
寻求帮助啊！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！
0 个回复 - 907 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 907 次查看 根据这段话里面变换后的black-scholes公式边界条件（就是倒数第四第五行的那几个边界条件）我编出来的代码如下，但是整个代码出来的值却不正确！！麻烦懂的大神帮帮忙啊！！也可以直接加我QQ23587112！！谢谢啦！ % ...2013-7-4 14:42 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求助！！关于在matlab上对欧式看涨期权的边界条件设定问题！！
2 个回复 - 2815 次查看 根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1); % 区域剖分 dx=X/N; dt=T/M; h=dx; k=dt; ju=zeros(N+1,M+1); % 初始边界条件 for j=0:M ju(N+1,j+1)=0; end for j=0:M ju(1,j+1)=0; ...2013-7-4 10:47 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2815 次查看 根据欧式看涨期权的边界条件我编的边界程序如下：xx=zeros(1,N+1); % 区域剖分 dx=X/N; dt=T/M; h=dx; k=dt; ju=zeros(N+1,M+1); % 初始边界条件 for j=0:M ju(N+1,j+1)=0; end for j=0:M ju(1,j+1)=0; ...2013-7-4 10:47 - fwbtownboy - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
"看跌-看涨期权平价关系式"下推论"A股“的涨跌（一）
5 个回复 - 5125 次查看 看涨期权与看跌期权之间的平价关系。 （一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系 1．无收益资产的欧式期权 在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合： 组合A： ...2013-6-3 20:08 - xjc197522811 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 5125 次查看 看涨期权与看跌期权之间的平价关系。 （一）欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系 1．无收益资产的欧式期权 在标的资产没有收益的情况下，为了推导c和p之间的关系，我们考虑如下两个组合： 组合A： ...2013-6-3 20:08 - xjc197522811 - 金融学（理论版）
