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UBS-利率模型1 个回复 - 612 次查看 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率模型 UBS-利率 ...2022-6-7 22:28 - Lala-20200 - 现金交易版
金融数量分析 3版 学习课件ppt4 个回复 - 1596 次查看 金融数量分析 3版 学习课件ppt（武大） 第1章金融市场与金产品.pptb 第2章MATLAB基础知识概述.ppt 第3章MATLAB.与Excel文件的数据交换pptx 第4章MATLAB.与数据库的数据交互.pptx 第5章贷款按揭与保险产品 ...2022-5-17 07:43 - Lala-20200 - 现金交易版
量化投资专题学习资料5 个回复 - 1682 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
随机利率模型及相关衍生品定价
8 个回复 - 3782 次查看 随机利率模型及相关衍生品定价Nicolas Privault 序言 中文版序言 第一章 随机微积分的回顾 1.1 布朗运动 1.2 随机积分 1.3 平方变差 1.4 伊藤公式 1.5 练习 第二章 Black.Scholes定价理论的回顾 2.1 看涨和看 ...2019-7-3 20:03 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
8 个回复 - 3782 次查看 随机利率模型及相关衍生品定价Nicolas Privault 序言 中文版序言 第一章 随机微积分的回顾 1.1 布朗运动 1.2 随机积分 1.3 平方变差 1.4 伊藤公式 1.5 练习 第二章 Black.Scholes定价理论的回顾 2.1 看涨和看 ...2019-7-3 20:03 - Algebro - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一个半马尔可夫调制利率模型
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个半马尔可夫调制的利率模型。我们假定开关过程是有限状态空间E的半马尔可夫过程，调制过程是扩散过程。我们导出了折扣因子的高阶矩的递推方程，并描述了一个蒙特卡罗算法来执行模拟。本文的 ...2022-4-14 15:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 201 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个半马尔可夫调制的利率模型。我们假定开关过程是有限状态空间E的半马尔可夫过程，调制过程是扩散过程。我们导出了折扣因子的高阶矩的递推方程，并描述了一个蒙特卡罗算法来执行模拟。本文的 ...2022-4-14 15:35 - 能者818 - Forum
利率模型与格子气体的等价性
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类短期利率利率模型，其短期利率与终端测度r(t)=a(t)exp(x(t))中高斯马尔可夫过程x(t)的指数成正比。这些型号包括黑色、德曼、玩具和黑色、卡拉辛斯基型号中的终端措施。我们证明了这种利率模 ...2022-4-13 14:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 209 次查看 摘要翻译： 本文研究了一类短期利率利率模型，其短期利率与终端测度r(t)=a(t)exp(x(t))中高斯马尔可夫过程x(t)的指数成正比。这些型号包括黑色、德曼、玩具和黑色、卡拉辛斯基型号中的终端措施。我们证明了这种利率模 ...2022-4-13 14:55 - 可人4 - Forum
零Black-Derman-Toy利率模型
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种对经典的Black-Derman-Toy(BDT)利率树模型的改进，它包括了在每一步以小概率跳到实际零利率的可能性。对相应的BDT算法进行了改进，以校正包含零利率场景的树。这一修改是受最近2008-2009年 ...2022-3-18 22:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 465 次查看 摘要翻译： 我们提出了一种对经典的Black-Derman-Toy(BDT)利率树模型的改进，它包括了在每一步以小概率跳到实际零利率的可能性。对相应的BDT算法进行了改进，以校正包含零利率场景的树。这一修改是受最近2008-2009年 ...2022-3-18 22:55 - 可人4 - Forum
对数正态利率模型的爆炸行为
0 个回复 - 960 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个离散时间终端测度利率为对数正态分布的利率模型。这些模型在金融实践中被用作马尔可夫函数模型的参数版本，或作为对数正态Libor市场模型的近似。我们证明了该模型在高挥发和低挥发两种不同 ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 960 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一个离散时间终端测度利率为对数正态分布的利率模型。这些模型在金融实践中被用作马尔可夫函数模型的参数版本，或作为对数正态Libor市场模型的近似。我们证明了该模型在高挥发和低挥发两种不同 ...2022-3-9 11:00 - 何人来此 - Forum
利率模型的热核方法
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 我们根据著名的马尔可夫函数模型的精神构造无违约利率模型：我们的重点是模型的分析可处理性和方法的通用性。我们在状态价格密度的设置中工作，并通过所谓的传播性质来构造模型。传播性质可以在所有流行的 ...2022-3-7 12:48 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 193 次查看 摘要翻译： 我们根据著名的马尔可夫函数模型的精神构造无违约利率模型：我们的重点是模型的分析可处理性和方法的通用性。我们在状态价格密度的设置中工作，并通过所谓的传播性质来构造模型。传播性质可以在所有流行的 ...2022-3-7 12:48 - mingdashike22 - Forum
带CIR利率模型解的奇异极限
随机波动
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文研究了在快速振荡随机波动下零息债券的期限结构定价模型。分析了描述利率波动聚类的广义Cox-Ingersoll-Ross双因素模型的解。主要目的是导出债券价格关于代表随机波动过程快速尺度的奇异参数的渐近展开 ...2022-3-6 21:28 - mingdashike22 - Forum
仿射利率模型
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 伯恩斯坦过程是欧几里得量子力学中出现的布朗扩散。与这些过程相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的对称性知识使人们能够获得随机过程之间的关系(Lescot-Zambrini，《概率进展》，第58和59卷）。最近，似 ...2022-3-6 17:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 214 次查看 摘要翻译： 伯恩斯坦过程是欧几里得量子力学中出现的布朗扩散。与这些过程相关的Hamilton-Jacobi-Bellman方程的对称性知识使人们能够获得随机过程之间的关系(Lescot-Zambrini，《概率进展》，第58和59卷）。最近，似 ...2022-3-6 17:51 - 何人来此 - Forum
离散时间利率模型
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文给出了离散时间利率模型的一个公理格式。我们采用了定价核心方法，它建立在无套利属性中，并提供了与均衡经济学的联系。我们要求定价核与一对公理一致，一个公理给出支付股利资产的时间间关系，另一个 ...2022-3-6 10:09 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文给出了离散时间利率模型的一个公理格式。我们采用了定价核心方法，它建立在无套利属性中，并提供了与均衡经济学的联系。我们要求定价核与一对公理一致，一个公理给出支付股利资产的时间间关系，另一个 ...2022-3-6 10:09 - kedemingshi - Forum
关于波动性单因素利率模型的不存在性
平均广义Fong-Vasicek期限结构
0 个回复 - 448 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 448 次查看 摘要翻译： 本文旨在研究具有随机波动性的广义Fong-Vasicek双因素利率模型。在该模型中，随机短期利率的离散度（波动率的平方）也是随机的，它遵循一个非负过程，波动率与离散度的平方根成正比。假设离散随机过程的漂 ...2022-3-6 09:46 - mingdashike22 - Forum
Interest Rate Models Theory and Practice 英文扫描版(中文名：利率模型理论和实践）
6 个回复 - 3080 次查看 目录Preface Motivation Aims, Readership and Book Structure Final Word and Acknowledgments Description of Contents by Chapter Abbreviations and Notation Part I. BASIC DEFINITIONS AND NO ARB ...2016-5-16 23:40 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3080 次查看 目录Preface Motivation Aims, Readership and Book Structure Final Word and Acknowledgments Description of Contents by Chapter Abbreviations and Notation Part I. BASIC DEFINITIONS AND NO ARB ...2016-5-16 23:40 - poirotgaoyuan - 金融学（理论版）
求教，MATLAB怎样进行CIR随机利率模型的估计与模拟
1 个回复 - 1545 次查看 求教，MATLAB怎样进行CIR随机利率模型的估计与模拟？2018-11-5 13:31 - loongfei - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1545 次查看 求教，MATLAB怎样进行CIR随机利率模型的估计与模拟？2018-11-5 13:31 - loongfei - 计量经济学与统计软件
想请问一下BS公式和随机利率模型的有关内容
4 个回复 - 1870 次查看 想请问一下，这些随机利率模型是建立在BS模型的基础上，对于BS公式的一个修正吗？还是属于全新提出的一种期权定价的模型？还有就是因为数学基础不是特别好，不是特别能理解这些模型的推到方式，想请问是否有相关书籍 ...2019-10-2 15:01 - SY-Yolanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 1870 次查看 想请问一下，这些随机利率模型是建立在BS模型的基础上，对于BS公式的一个修正吗？还是属于全新提出的一种期权定价的模型？还有就是因为数学基础不是特别好，不是特别能理解这些模型的推到方式，想请问是否有相关书籍 ...2019-10-2 15:01 - SY-Yolanda - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
新手小白想求一本随机利率模型的相关书籍～～～
0 个回复 - 1005 次查看 最近打算学习一下Vas、MHL、CIR这几个模型，想请问一下有没有相关的书籍呀课程可以推荐呀？2019-10-11 17:12 - SY-Yolanda - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1005 次查看 最近打算学习一下Vas、MHL、CIR这几个模型，想请问一下有没有相关的书籍呀课程可以推荐呀？2019-10-11 17:12 - SY-Yolanda - 金融学（理论版）
【免费】利率模型理论与实践【L】
34 个回复 - 5052 次查看 利率模型理论与实践 发帖辛苦，麻烦大家动动手指，回帖一下。 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6495314.html2012-2-13 11:53 - 铁锷未残 - 休闲灌水
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利率模型
0 个回复 - 728 次查看 請問版上的各位大大們， 利率模型於交易策略的應用大概是甚麼樣子？ 像是Vasicek, CIR, Ho-Lee, Hull-White這個短利模型 和HJM, BGM這種遠期利率模型2018-10-31 22:21 - e7266702 - 量化投资
0 个回复 - 728 次查看 請問版上的各位大大們， 利率模型於交易策略的應用大概是甚麼樣子？ 像是Vasicek, CIR, Ho-Lee, Hull-White這個短利模型 和HJM, BGM這種遠期利率模型2018-10-31 22:21 - e7266702 - 量化投资
CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么？
2 个回复 - 2353 次查看 CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么？Vesicek模型有没有类似需要满足的条件？2018-9-13 21:32 - 找朋友-OK - 量化投资
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heston模型就是指一个随机波动模型吧？还是有与heston这个名字相关的随机利率模型呢？
1 个回复 - 1040 次查看 heston模型就是指一个随机波动模型吧？还是有与heston这个名字相关的随机利率模型呢？2018-9-4 20:50 - 找朋友-OK - 量化投资
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利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
2 个回复 - 1721 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
2 个回复 - 1721 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
紧急求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？
6 个回复 - 6997 次查看 求助：谁知道CIR模型（均值回复的随机利率模型）参数怎么校准？CIR的：参数1：均值回复速度； 参数2：利率长期均值； & ...2008-3-3 17:06 - fanwei12345 - EViews专版
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[求助]紧急求助！谁知道CIR利率模型的参数怎么估计啊？
4 个回复 - 4173 次查看 如题！谁知道CIR利率模型怎么估计啊？最小二乘或者极大似然值估计法都可以！在线等！2009-3-1 21:42 - daisyeffy - EViews专版
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经典利率模型原文献与大家分享~~做利率衍生产品一定要用的
9 个回复 - 3421 次查看 大家多多捧场哦~2010-10-22 21:55 - paulapan1116 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
9 个回复 - 3421 次查看 大家多多捧场哦~2010-10-22 21:55 - paulapan1116 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[咨询]“利率期限结构与随机利率模型”部分看什么教材比较好
8 个回复 - 3300 次查看 现在在看金融数学部分，用的是指定教材（中国财政经济出版社）。 感觉其中“利率期限结构与随机利率模型”部分编的有点混乱，章节后面附的习题也没有很好的针对性。 想麻烦问一下，这部分用什么教材和习题比较好？ ...2011-12-7 11:36 - 时过夏末 - CAA、SOA精算师等考证版
8 个回复 - 3300 次查看 现在在看金融数学部分，用的是指定教材（中国财政经济出版社）。 感觉其中“利率期限结构与随机利率模型”部分编的有点混乱，章节后面附的习题也没有很好的针对性。 想麻烦问一下，这部分用什么教材和习题比较好？ ...2011-12-7 11:36 - 时过夏末 - CAA、SOA精算师等考证版
各位大侠，跳跃扩散利率模型的蒙特卡罗模拟如何实现？
3 个回复 - 3119 次查看 a=5.5094/240; b=0.020103; sigmar=0.05364/240; mu=0.0171/240; sigmap=0.2036/240; h=0.2719*240; N=330; r=zeros(1,N+1); r(1,1)=0.05; J=zeros(1,N+1); for i=1:N sum=0; for j=1:poissrnd(h)/ ...2012-5-13 10:36 - wxc0601 - 爱问频道
3 个回复 - 3119 次查看 a=5.5094/240; b=0.020103; sigmar=0.05364/240; mu=0.0171/240; sigmap=0.2036/240; h=0.2719*240; N=330; r=zeros(1,N+1); r(1,1)=0.05; J=zeros(1,N+1); for i=1:N sum=0; for j=1:poissrnd(h)/ ...2012-5-13 10:36 - wxc0601 - 爱问频道
【免费】利率模型理论与实践【L】
10 个回复 - 2517 次查看 利率模型理论与实践 发帖辛苦，麻烦大家动动手指，回帖一下。 http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6495314.html2012-2-13 11:46 - 铁锷未残 - 金融学（理论版）
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急用求一本书 《利率模型》
0 个回复 - 1075 次查看 因人在国外急用一时无法购买到教材，特求一本王安兴的利率模型。 麻烦有的同学发一份。 多谢！ 【作者(必填)】 王安兴 【文题(必填)】 利率模型2016-3-28 01:27 - lu4415223 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1075 次查看 因人在国外急用一时无法购买到教材，特求一本王安兴的利率模型。 麻烦有的同学发一份。 多谢！ 【作者(必填)】 王安兴 【文题(必填)】 利率模型2016-3-28 01:27 - lu4415223 - 金融学（理论版）
Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价
5 个回复 - 1158 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
5 个回复 - 1158 次查看 【作者(必填)】戚国勇 【文题(必填)】Vasicek利率模型下几何平均亚式期权的定价 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1011138753.htm2015-7-26 03:22 - Yolanda_WW - 求助成功区
用S-PLUS finmetrics模块对两因素利率模型进行GMM估计，出错，说近似奇异矩阵
4 个回复 - 2878 次查看 用S-PLUS finmetrics模块对两因素利率模型进行GMM估计，使用17个矩估计6个参数，出现下面的情况，不知道什么原因，说近似奇异矩阵，希望知道的能不吝指教。 另外，不知道有没有更好的软件，对两因素利率模型进行GMM ...2013-4-7 16:31 - tokey001 - R语言论坛
4 个回复 - 2878 次查看 用S-PLUS finmetrics模块对两因素利率模型进行GMM估计，使用17个矩估计6个参数，出现下面的情况，不知道什么原因，说近似奇异矩阵，希望知道的能不吝指教。 另外，不知道有没有更好的软件，对两因素利率模型进行GMM ...2013-4-7 16:31 - tokey001 - R语言论坛
利率模型的比较，求助
12 个回复 - 3800 次查看 本人真心求助各位大神，在LMM模型中，未来每天的即期利率可以根据每天的远期利率迭代公式得到，但是在Heston模型里面，由于有时间间隔，远期利率迭代公式只能得到各结点（比方说3个月Libor表示的每个季度末即期利率） ...2013-10-1 20:02 - zqalan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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推荐一个本《利率模型》相关的书吧
5 个回复 - 2450 次查看 最近在看这方面的书，手头有的是《interest rate model theory and practice with smile,inflation and credit》但是觉得这本书看着有些吃力。 大家有没有好点的中文教材推荐呢？2013-7-8 21:35 - frederic7 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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[下载]一本利率模型的springer图书
4 个回复 - 1998 次查看 Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis PerspectiveSeries: Springer Finance Carmona, René A., Tehranchi, Michael R. 2006, XIV, 235 p., HardcoverISBN: 978-3-540-27 ...2008-4-6 21:41 - 梦续蓝桥 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1998 次查看 Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis PerspectiveSeries: Springer Finance Carmona, René A., Tehranchi, Michael R. 2006, XIV, 235 p., HardcoverISBN: 978-3-540-27 ...2008-4-6 21:41 - 梦续蓝桥 - 计量经济学与统计软件
有人知道任何利率模型的calibrate方法吗？无论是cir,vasick, or anything else
7 个回复 - 4184 次查看 <p>同上，模型实践中模拟不是重点，参数匹配才是重点，但是这个恰恰不知道怎么做，我想可能需要具体的matlab软件包等等，有任何人了解的</p><p>请不吝赐教！十分感谢</p>2009-5-18 03:50 - edwen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 4184 次查看 <p>同上，模型实践中模拟不是重点，参数匹配才是重点，但是这个恰恰不知道怎么做，我想可能需要具体的matlab软件包等等，有任何人了解的</p><p>请不吝赐教！十分感谢</p>2009-5-18 03:50 - edwen - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求 单因子利率模型的极大似然估计及对中国货币市场利率的实证分析
4 个回复 - 1526 次查看 【作者(必填)】潘冠中 【文题(必填)】 单因子利率模型的极大似然估计及对中国货币市场利率的实证分析 【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】万方有2013-4-15 18:10 - 凸集分离定理 - 求助成功区
4 个回复 - 1526 次查看 【作者(必填)】潘冠中 【文题(必填)】 单因子利率模型的极大似然估计及对中国货币市场利率的实证分析 【年份(必填)】 2004 【全文链接或数据库名称(选填)】万方有2013-4-15 18:10 - 凸集分离定理 - 求助成功区
merton利率模型中为什么利率为负的概率大于零
2 个回复 - 1126 次查看 [*]merton利率模型为什么利率为负的概率大于零，感谢！ [*]CIR利率模型中利率的期望和方差怎么求2013-3-25 17:04 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1126 次查看 [*]merton利率模型为什么利率为负的概率大于零，感谢！ [*]CIR利率模型中利率的期望和方差怎么求2013-3-25 17:04 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
请问哪位大牛有分数维随机利率模型及其参数估计方面的资料
1 个回复 - 1073 次查看 如题，哪位大牛对分数维随机利率模型及其参数估计方面有研究呢？比如分数次CIR模型，分数次跳跃扩散利率模型等，最近在写毕业论文，这方面的资料没找到啊，谢谢各位大牛啦！2013-3-20 16:40 - wxc0601 - 爱问频道
1 个回复 - 1073 次查看 如题，哪位大牛对分数维随机利率模型及其参数估计方面有研究呢？比如分数次CIR模型，分数次跳跃扩散利率模型等，最近在写毕业论文，这方面的资料没找到啊，谢谢各位大牛啦！2013-3-20 16:40 - wxc0601 - 爱问频道
vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格
3 个回复 - 3711 次查看 vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格，谢谢2013-3-11 10:02 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 3711 次查看 vasicek利率模型下怎样用matlab软件计算期权价格，谢谢2013-3-11 10:02 - daisy526 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
用Eviews重做1992 的CKLS短期利率模型
1 个回复 - 1759 次查看 我现在正在重新用Eviews做短期利率CKLS的模型，论文看懂了，但是不会用Eviews做出结果。请问各位有没有做过这个模型的，把code发给我。非常感谢大家。2010-9-17 11:46 - carolynwang - EViews专版
1 个回复 - 1759 次查看 我现在正在重新用Eviews做短期利率CKLS的模型，论文看懂了，但是不会用Eviews做出结果。请问各位有没有做过这个模型的，把code发给我。非常感谢大家。2010-9-17 11:46 - carolynwang - EViews专版
请教一个利率模型(升水)的问题
12 个回复 - 3933 次查看 <P>1. 关于即期利率(instantaneous interest rate) 和到期收益率的区分, bloomberg 上给出的 1-yr, 3-yr, 5-yr...等等应该是即期利率对吧? 到期收益率应该是要自己根据票面价格,利息算出来的? </P> <P ...2007-5-23 16:03 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
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[求助]CIR利率模型的问题
1 个回复 - 2167 次查看 <p>请问CIR利率模型中，布朗运动项的经济含义是什么？如果证明当布朗运动项逐渐减小到零时，利率会趋于一个稳定值又有什么经济学解释？谢谢！</p>2008-3-26 09:44 - nn - 微观经济学
1 个回复 - 2167 次查看 <p>请问CIR利率模型中，布朗运动项的经济含义是什么？如果证明当布朗运动项逐渐减小到零时，利率会趋于一个稳定值又有什么经济学解释？谢谢！</p>2008-3-26 09:44 - nn - 微观经济学
利率模型，ODE（RICCATI）方程数值解，中性测度参数估计
1 个回复 - 1852 次查看 AFFINE MODE下，R(t)=(A/t)+(B/t)*X，其中A，B满足riccati方程； 在无法得到A，B解析解情况下，只能用数值解， 在利用卡尔曼滤波法（或者条件似然估计）估计参数时，因为只有A,B数值解，中性测度下的参数无法直接进 ...2010-5-25 23:43 - cmnlyn - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1852 次查看 AFFINE MODE下，R(t)=(A/t)+(B/t)*X，其中A，B满足riccati方程； 在无法得到A，B解析解情况下，只能用数值解， 在利用卡尔曼滤波法（或者条件似然估计）估计参数时，因为只有A,B数值解，中性测度下的参数无法直接进 ...2010-5-25 23:43 - cmnlyn - MATLAB等数学软件专版
LIBOR/Treasury bills 利率模型
4 个回复 - 2081 次查看 LIBOR/Treasury bills short term 利率模型 哪位大侠有上述比较可靠的模型，最有有现成的excel model的？2009-9-8 00:23 - wlsgdy - 爱问频道
4 个回复 - 2081 次查看 LIBOR/Treasury bills short term 利率模型 哪位大侠有上述比较可靠的模型，最有有现成的excel model的？2009-9-8 00:23 - wlsgdy - 爱问频道
单因素利率模型的实证比较——基于模拟定价的视角
0 个回复 - 1451 次查看 单因素利率模型的实证比较——基于模拟定价的视角 &n ...2009-5-29 12:57 - angelte - 宏观经济学
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[求助]100论坛币求Chen,Lin三因素利率模型的文章
0 个回复 - 1430 次查看 Chen, L.(1996), “Stochastic Mean and Stochastic Volatility Three-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and Its Applications in Derivatives Pricing and Risk Management,” Financial Mark ...2009-3-9 17:00 - nadnay - 文献求助专区
0 个回复 - 1430 次查看 Chen, L.(1996), “Stochastic Mean and Stochastic Volatility Three-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and Its Applications in Derivatives Pricing and Risk Management,” Financial Mark ...2009-3-9 17:00 - nadnay - 文献求助专区
求几篇保险中应用随机利率模型的论文
3 个回复 - 3086 次查看 求几篇保险中应用随机利率模型的论文： Frees, E. W., Stochastic life contingencies with solvency considerations[J],Transaction of Societies of Actuaries,42(1990), 91-148. Haberman, S. and J-H Wong., D ...2007-5-21 21:48 - 胖子蔡 - Forum
3 个回复 - 3086 次查看 求几篇保险中应用随机利率模型的论文： Frees, E. W., Stochastic life contingencies with solvency considerations[J],Transaction of Societies of Actuaries,42(1990), 91-148. Haberman, S. and J-H Wong., D ...2007-5-21 21:48 - 胖子蔡 - Forum
请教一个利率模型(升水)的问题
1 个回复 - 2745 次查看 1. 关于即期利率(instantaneous interest rate) 和到期收益率的区分, bloomberg 上给出的 1-yr, 3-yr, 5-yr...等等应该是即期利率对吧? 到期收益率应该是要自己根据票面价格,利息算出来的? 2. 我要求term premium ...2007-5-23 15:25 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2745 次查看 1. 关于即期利率(instantaneous interest rate) 和到期收益率的区分, bloomberg 上给出的 1-yr, 3-yr, 5-yr...等等应该是即期利率对吧? 到期收益率应该是要自己根据票面价格,利息算出来的? 2. 我要求term premium ...2007-5-23 15:25 - stonexu1984 - 计量经济学与统计软件
