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SAR、SDM结果都有直接效应、间接效应，怎么解释结果？哪一个是空间溢出效应
16 个回复 - 17830 次查看 如题，在做SAR、SDM回归时，结果都有直接效应、间接效应和总效应，怎么解释结果？哪一个是空间溢出效应。 SDM的直接效应为正，间接效应为负，总效应为正 SAR的直接效应和间接效应都为正值。 衡量空间溢出效应用哪 ...2018-9-20 14:38 - okates - Stata专版
16 个回复 - 17830 次查看 如题，在做SAR、SDM回归时，结果都有直接效应、间接效应和总效应，怎么解释结果？哪一个是空间溢出效应。 SDM的直接效应为正，间接效应为负，总效应为正 SAR的直接效应和间接效应都为正值。 衡量空间溢出效应用哪 ...2018-9-20 14:38 - okates - Stata专版
用spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出的空间结果不知道怎么解释，求大神帮忙！
7 个回复 - 3974 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
7 个回复 - 3974 次查看 使用的spgmmxt、gs2slsarxt和spglsxt命令做出了回归结果和各种检验非常多，不知道要重点使用和分析哪些，恳求知道的大神帮助！以下是使用spgmmxt命令的结果和检验，如果有了解的请尽量的介绍详细一点，万分感谢~ ...2018-4-16 16:23 - 沉静7 - Stata专版
pearson相关系数不显著，回归后却显著，怎么解释？有图有数据
32 个回复 - 63506 次查看 论文对396个公司一年的数据进行pearson相关系数检验和回归分析，因变量分别为S、M、C、T、I，自变量为SIZE、TA、EM、RTAR。 如图，为什么EM和RTAR在pearson检验中不显著，进行回归后却表现出了显著水平呢？这要如 ...2013-5-14 21:43 - lanxi0921 - 求助成功区
32 个回复 - 63506 次查看 论文对396个公司一年的数据进行pearson相关系数检验和回归分析，因变量分别为S、M、C、T、I，自变量为SIZE、TA、EM、RTAR。 如图，为什么EM和RTAR在pearson检验中不显著，进行回归后却表现出了显著水平呢？这要如 ...2013-5-14 21:43 - lanxi0921 - 求助成功区
求大神帮忙：PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？
0 个回复 - 1082 次查看 PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？GARCH与EGARCH模型各系数都挺显著。求大神帮忙2020-11-25 06:56 - wahenry123 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1082 次查看 PARCH（1.1）模型中的残差滞后项不显著怎么解释呢？GARCH与EGARCH模型各系数都挺显著。求大神帮忙2020-11-25 06:56 - wahenry123 - 计量经济学与统计软件
[求助]取对数后做VAR的脉冲响应，理论上怎么解释？
6 个回复 - 5418 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 5418 次查看 通常做计量时，要对数据取对数，如果做VAR模型，之后做脉冲响应，比如其中一个响应图是“RESPONSE OF LNY TO LNX”，这从经济意义上做何解释呢？哪位给解答下，多谢！2009-6-1 13:05 - dangyin - 计量经济学与统计软件
VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊
8 个回复 - 8552 次查看 VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊，是X对Y的脉冲响应还是Y对X的脉冲响应？2017-3-30 09:10 - youngchina - 爱问频道
8 个回复 - 8552 次查看 VAR脉冲响应函数中Response of X to Y怎么解释啊，是X对Y的脉冲响应还是Y对X的脉冲响应？2017-3-30 09:10 - youngchina - 爱问频道
请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释
9 个回复 - 1594 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
9 个回复 - 1594 次查看 请问各位VAR模型脉冲响应做出这种结果应该怎么解释2019-12-16 01:07 - scucmz - EViews专版
Eviews VAR后做脉冲分析图怎么解释
0 个回复 - 910 次查看 问下大佬们， 做出来一个关于产品出口额比重、进口额比重对贸易条件的脉冲响应分析图 但是看不懂 不知道该怎么解释这个图形？2020-3-7 00:09 - vivi1113wj - EViews专版
0 个回复 - 910 次查看 问下大佬们， 做出来一个关于产品出口额比重、进口额比重对贸易条件的脉冲响应分析图 但是看不懂 不知道该怎么解释这个图形？2020-3-7 00:09 - vivi1113wj - EViews专版
johansen 检验结果有一个协整关系，VAR模型中三个变量怎么解释？
13 个回复 - 24360 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
13 个回复 - 24360 次查看 原VAR模型中三个变量A B C， 经johansen 检验，结果有一个协整关系， 现想问只有一个协整关系是不是意味着ABC中只有一个协整关系，即其中只有两个变量有协整关系的意思？ 那么如果结果是有两个协整关系则怎么进行 ...2011-5-23 18:14 - VilaFLY - EViews专版
【求助】pvar模型的控制变量怎么解释
1 个回复 - 2668 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
1 个回复 - 2668 次查看 请教各位大神们，这个标准模型里面的控制变量在等式右边，是当期的数据吗，这样估计出来的系数矩阵代表什么意思呢？怎么解释？2018-6-6 09:23 - naisme - Stata专版
AR(1)模型中残差的实际意义是什么，怎么解释？
3 个回复 - 4861 次查看 能不能用来解释浮动率？其中会不会包括除了波动其他的影响因素？2013-7-31 23:54 - hkdoraemon - 爱问频道
3 个回复 - 4861 次查看 能不能用来解释浮动率？其中会不会包括除了波动其他的影响因素？2013-7-31 23:54 - hkdoraemon - 爱问频道
平稳序列做GARCH系数和大于一，怎么解释
2 个回复 - 1982 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
2 个回复 - 1982 次查看 滤过波确保平稳的数据，然后做GARCH，arch和GARCH效应和在1.4左右，在H函数里引入解释变量，做出来系数居然达到了-28，晕死，但是都是显著的，求问各位大神如何解释2014-4-7 09:21 - tonysun_cn - 爱问频道
Smart PLS 软件 相关系数出现负值 要怎么解释
3 个回复 - 2922 次查看 在用Smart PLS 分析模型，因子与指标变量间出现了负的相关系数，这个要怎么解释，2016-4-11 14:26 - aijiejie - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2922 次查看 在用Smart PLS 分析模型，因子与指标变量间出现了负的相关系数，这个要怎么解释，2016-4-11 14:26 - aijiejie - 计量经济学与统计软件
[求助]sasem出来的lift chart怎么解释阿？
1 个回复 - 4031 次查看 那位大虾能不能给我说说这个图和里面的响应度的含义！不甚感激！谢谢2007-6-8 21:15 - zama - SAS专版
1 个回复 - 4031 次查看 那位大虾能不能给我说说这个图和里面的响应度的含义！不甚感激！谢谢2007-6-8 21:15 - zama - SAS专版
garch(p,q)，p=5arch项系数才显著，怎么解释
1 个回复 - 2635 次查看 大家好，想问一下 我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版
1 个回复 - 2635 次查看 大家好，想问一下 我做碳价格波动性研究，用了garch模型，但是garch（1,1）方差方程的arch项系数不显著，调整为garch（5,1）时，滞后5项的arch项系数就显著了。一般都是用garch（1,1）的，现在p=5，说明什么，有什么 ...2015-1-1 23:54 - weifa - EViews专版
两个dummy variable的交叉项显著，但dummy不显著，要怎么解释？
2 个回复 - 8999 次查看 请问如y = a + b1*male + b2*college + b3*male*college + error male和college都是0-1 dummy， 系数a和b2和b3都显著，但是b1不显著，不知道该怎么解释。 我的理解是，这里的benchmark是女性非大学生（即a；m ...2014-10-27 23:06 - 皇马7号 - 爱问频道
2 个回复 - 8999 次查看 请问如y = a + b1*male + b2*college + b3*male*college + error male和college都是0-1 dummy， 系数a和b2和b3都显著，但是b1不显著，不知道该怎么解释。 我的理解是，这里的benchmark是女性非大学生（即a；m ...2014-10-27 23:06 - 皇马7号 - 爱问频道
急！在有序选择模型（ordered probit）回归中Pseudo R-Squared的值怎么解释？
3 个回复 - 12840 次查看 在有序选择模型（ordered probit）回归中Pseudo R-Squared的值怎么解释？它与一般的OLS回归里面R-Squared有什么不同?急！！！谢谢大家。2012-2-24 14:18 - liguianpost - EViews专版
3 个回复 - 12840 次查看 在有序选择模型（ordered probit）回归中Pseudo R-Squared的值怎么解释？它与一般的OLS回归里面R-Squared有什么不同?急！！！谢谢大家。2012-2-24 14:18 - liguianpost - EViews专版
计量经济学，EGARCH中解释变量的p值不显著，应该怎么解释？
1 个回复 - 3058 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
1 个回复 - 3058 次查看 在论文里用到GARCH模型和EGARCH模型来检验，结果GARCH模型里解释变量的p值还显著的，EGARCH就不显著了，那么EGARCH这个模型还要放在论文里并且进行解释么?如果可以放在论文里，应该怎样解释不显著呢？2014-2-10 14:45 - 熊小夯 - 爱问频道
请问CFA level 1 FCFF 里面的noncash charge, capital ependiture 是什么 怎么解释？
1 个回复 - 6382 次查看 如题， 我的专业不是accouting. 这些item 看的头大，请大家解析一下 通俗易懂最好 FCFF = net income + noncash charge + - fixed capital investment - working capital investment!2013-11-1 07:32 - 柳叶拜 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
1 个回复 - 6382 次查看 如题， 我的专业不是accouting. 这些item 看的头大，请大家解析一下 通俗易懂最好 FCFF = net income + noncash charge + - fixed capital investment - working capital investment!2013-11-1 07:32 - 柳叶拜 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
该怎么解释被stepwise剔除的自变量仍然在pearson中跟因变量显著相关？
5 个回复 - 1892 次查看 我做多元线性回归的时候 一个自变量被剔除了 但是在2 tailed pearson correlation 里面还是显著相关的 p< .05 这是什么情况啊 该怎么解释？ 是不是说虽然被剔除了 但是这个自变量还是跟因变量显著相关的？2013-8-18 10:27 - wang2717 - SPSS论坛
5 个回复 - 1892 次查看 我做多元线性回归的时候 一个自变量被剔除了 但是在2 tailed pearson correlation 里面还是显著相关的 p< .05 这是什么情况啊 该怎么解释？ 是不是说虽然被剔除了 但是这个自变量还是跟因变量显著相关的？2013-8-18 10:27 - wang2717 - SPSS论坛
margin regulation怎么解释呢
2 个回复 - 1040 次查看 查论文时看到有篇论文《Margin Regulation and Informed Trading: Evidence from China》不知道这里的margin regulation怎么解释呢？求助各位牛人2012-9-28 12:30 - jjzy - 爱问频道
2 个回复 - 1040 次查看 查论文时看到有篇论文《Margin Regulation and Informed Trading: Evidence from China》不知道这里的margin regulation怎么解释呢？求助各位牛人2012-9-28 12:30 - jjzy - 爱问频道
VAR稳定，脉冲响应函数发散，该怎么解释？
1 个回复 - 3729 次查看 原序列为一阶单整，存在一个协整关系，变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。 可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。 该怎么解释这个现象？ 谢谢！2012-7-18 17:36 - 王士海 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3729 次查看 原序列为一阶单整，存在一个协整关系，变量外生性检验支持两个变量是第三变量的格兰杰原因。 可是利用原序列建立的脉冲响应函数发散。 该怎么解释这个现象？ 谢谢！2012-7-18 17:36 - 王士海 - 统计软件培训班VIP答疑区
用matlab fminsearch 函数做极大似然估计出现这样的结果，怎么解释
3 个回复 - 5704 次查看 parameter = 0.0873 0.0855 1.0737 0.8009 0.1153 0.1219 0.3305 0.2466 3.5232 stat = 1.0e+005 * 0.0049 0.0159 0.0252 0.0220 0.0 ...2011-9-13 00:28 - kerrydu - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 5704 次查看 parameter = 0.0873 0.0855 1.0737 0.8009 0.1153 0.1219 0.3305 0.2466 3.5232 stat = 1.0e+005 * 0.0049 0.0159 0.0252 0.0220 0.0 ...2011-9-13 00:28 - kerrydu - MATLAB等数学软件专版
用Microfit做ARDL模型，误差修正项系数为-1怎么解释啊？
0 个回复 - 1989 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1989 次查看 用Microfit做ARDL模型，在估计短期动态关系时，误差修正项前面的系数为-1，标准误是0.00，T值是NULL，想请教各位这是模型出了什么问题呢？用各准则确定的ARDL模型为ARDL（0,3,0,0,2）或者是（0,1,0，0,2），系 ...2012-5-5 10:51 - pingguoyuanzi - MATLAB等数学软件专版
GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？
3 个回复 - 2997 次查看 GARCH（1,1）模型中ARCH项和GARCH项之和小于1，不过仅为0.75，这怎么解释？2010-6-21 18:23 - chaofuyuan - 爱问频道
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"peanut butter marketing"怎么解释为好?
0 个回复 - 1214 次查看 最近学习一个市场课程, 其中谈到过去的市场分析是"peanut butter marketing", 对于用户行为,市场没有细分, 查了下, 有解释为" Peanut Butter goes with everything,so everything+everything = Peanut Butter Ma ...2010-9-8 16:14 - conscience - 市场营销
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