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关于实证分析的stata操作自己整理的笔记
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关于实证分析的stata操作自己整理的笔记
包括补缺失值、描述性统计、相关性分析、方差膨胀因子、缩尾处理、分位数回归、ols回归、如何进行稳健性分析、工具变量法、GM ...
2022-3-31 16:21 - 123456cjj - 现金交易版
关于事件分析法的理论、资料和案例操作(eviews)
37 个回复 - 25794 次查看
从2003年加入到论坛,一直在论坛中不断吸收营养和成长。
读本科和研究生期间也在论坛中回复了一些关于eviews和
事件分析法的帖子
至今还不断有人加我的QQ来交流
所以,近期把之前的一些理论和资料整理出来了,并 ...
2017-9-4 14:09 - 无情兽 - EViews专版
事件分析数据和Stata代码
131 个回复 - 34592 次查看
事件分析数据和代码包含:
处理一个公司有多个事件
处理公告日不在交易日的情况
事件窗口期确定
估计收益率
计算异常收益率
t检验
计算和绘制ACAR
回归分析
主要参考文献
请到该贴下载更新版本htt ...
2017-9-5 09:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
求事件分析法教程
5 个回复 - 9407 次查看
我是MBA学员,想写一篇关于股权激励对于股价的实证分析论文,但
事件分析法并不是太熟,想请教大神关于
事件分析法的详细书籍或者教程。
2017-7-8 12:12 - feichao620 - SPSS论坛
事件分析法
1 个回复 - 798 次查看
想请问大家有无介绍
事件分析法的相关书籍推荐呀,目前知道一个金融研究必备:方法论大全,还想再参考别的资料,若有的话还请回复一下,跪谢!!
2021-11-9 10:43 - 米西奥 - 站务与外事
Stata 事件分析法 结果解读
1 个回复 - 1191 次查看
我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学,不太会
麻烦好心人解答一下 谢谢!
特备是最后两个指标不是很明白,谢谢1
2018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
事件分析:如何使用SQL定义用户会话
0 个回复 - 860 次查看
事件分析:如何使用SQL定义用户会话
许多“开箱即用”的分析解决方案都带有自动定义的用户会话。最好从开始做起,但是随着公司的发展,您将希望根据事件数据拥有自己的会话定义。使用SQL分析用户会话可为您提供灵活 ...
2020-11-25 20:27 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
事件分析法如何选取指数的估计期
0 个回复 - 1172 次查看
各种资料都是研究股票的估计期,本人论文刚好是研究上证综合指数,请问下那该如何选取该指数的估计期呢,有看到一篇文章选取在(5-10)日的平均收益率作为估计期,可是我用此方法算完和她结果不同,特定来请教!!
2020-5-11 00:03 - duguyaoyao - 灌水吧
事件分析法检验统计量
26 个回复 - 14970 次查看
我想请教一下各位大牛关于
事件分析法运用均值模型计算出了事件期的异常收益率后,如何检验事件是否对某一行业股价产生了影响呢?
2013-10-26 14:02 - jojo1212 - 爱问频道
事件分析统计检验 求助
2 个回复 - 496 次查看
用
事件分析法,研究一个事件对一个公司股票的影响,用stata运算出了AAR和CAR等,但没有t值和p值,那么怎么做统计检验呀?请各位大神帮帮忙,谢谢!
2020-2-25 00:02 - AA1A - 爱问频道
Eviews事件分析法求助
3 个回复 - 983 次查看
经管萌新一枚,我想要分析76只股票(每股131份交易数据),先以90个日收益数据回归,再算异常收益率,最后对异常收益率进行横截面平均。但程序总是在第三段报错,提示@str(131*(!j-1)+!i+90)是illegal data,球球大神 ...
2019-6-6 01:10 - 石像之诗 - Forum
事件分析法
0 个回复 - 864 次查看
我想研究某一事件对中国A股所有科技公司的影响,我确定了事件发生日,20天事件窗口,120天估计窗口。
我需要计算2000+家科技公司的在事件窗口内的累计超额收益。请问哪种计算方法是合理的?
1. 利用120天的估计窗 ...
2020-2-4 15:10 - Yuki_Ali - 投资人(实务版)
事件分析法中如何排除噪声效应
1 个回复 - 891 次查看
如题,我需要计算股东增持公告带来的超额收益,但是在此期间其他重大事项公告也会对超额收益产生影响,怎样可以处理去除掉这些有其他重大事项的公司样本呢?
2020-2-3 22:12 - 子汐子 - EViews专版
中国主题公园热点事件分析
3 个回复 - 1723 次查看
中投顾问发布的《2017-2021年中国主题公园市场投资分析及前景预测报告》指出,2016年中国主题公园行业可谓热闹异常,前有上海迪士尼开张,后有万达老总王健林叫板。对外,本土企业纷纷出海,欲寻求新的扩张模 ...
2017-4-24 17:12 - 骑着猪漂移 - 行业分析报告
事件分析法计算超额回报率(CAR )的数据整理问题
6 个回复 - 7086 次查看
各位大神好,小弟请教一个问题:
在用
事件分析法计算超额回报率(CAR)时,得到样本400个,需要分别估计每个样本的期望回报率。因为样本中的股票与事件时间都是不同的,这就需要在数据库中计算400次。流程大致 ...
2013-10-21 16:55 - diegols - 爱问频道
中国风险投资市场热点事件分析
8 个回复 - 1405 次查看
(一)大众创业、万众创新掀高潮
中投顾问发布的《2016-2020年中国风险投资行业投资分析及前景预测报告》指出,2014年中央政府坚决实行简政放权改革,强力鼓励创新创业,中国大地掀起了“大众创业”、“草根 ...
2016-7-29 18:04 - 骑着猪漂移 - 行业分析报告
想知道因子分析法和事件分析法的区别
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在研究shocks to stocks 的时候我们会用到因子分析法和
事件分析法。
想知道他们两在在研究问题上有什么区别,还有什么可以相互借鉴或者弥补的地方
2019-8-7 23:12 - 刘洺岚 - 新手入门区
「危机公关经典案例」从苹果天线们事件分析危机公关
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现在的网络舆情事件,因为有媒体和网友的传播,这相比以前传统的传播扩散渠道来说越来越复杂了,这个时候我们企业如果自身如果存在不光彩或者瑕疵的话,那么就非常危险了,今天我们上海昕搜,为大家讲 ...
2019-5-8 09:56 - 青青蛋糕 - 案例库
求问事件分析法,怎么检验
1 个回复 - 1088 次查看
在做论文。对单个公司做
事件分析法,窗口是(-5,5),然后现在算出来了AR、CAR,求问怎么弄检验啊?
我看网上资料是说用J统计量,用CAR/标准差,方差是(T2-T1+1)*var(AR),我理解的有问题吗?
然后这个统计量应 ...
2019-4-18 11:39 - acosora - 计量经济学与统计软件
求助:事件分析法的几行代码问题
2 个回复 - 1728 次查看
最近在用连玉君老师的事件研究法资料做论文,但无奈stata用的不好,其中有几行代码一直有问题,要么是句法无效,要么是名称无效,试了很久没结果,请教论坛里的高手,感激不尽!
2018-12-28 23:19 - 我是一牛人 - Stata专版
关于并购事件分析法的宣告日
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目前正在写毕业论文,关于中国海外并购,想用event study分析,在选择event window 遇到了些问题,往往公司宣布并购,到并购成功有一段时间,所以anouncement date到底是选哪一天?
例如这一案例,究竟哪个时间算是 ...
2013-7-2 17:18 - Catherine_Q - 爱问频道
事件分析法 股票异常收益率 计算
5 个回复 - 23480 次查看
看了好多论文,发现如果想用
事件分析法分析利率政策的发布对于股票价格的变动影响一般都是这样做的:
先确定事件窗口:假设为 [-71, -11]
估计窗口 [-10. 10]
1. 计算个股 i 在时间t的对数收益率Rit
2. 计算投资 ...
2016-3-21 17:29 - liboliheliang - EViews专版
事件分析法中如何对重复数据进行赋值和排序
2 个回复 - 4393 次查看
由于各个上市公司在2009-2012年分红事件不止一个,以普林斯顿大学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html
的教程为例,假设company_id为6的公司在研究期内有两个事件出 ...
2013-12-10 19:00 - minkeyqi34 - Stata专版
微交易做单技巧必杀技之事件分析法
0 个回复 - 175 次查看
在微交易投资中,赚钱的大有人在,缺钱的人不在少数,那是什么原因把他们的投资结局划分开来的呢?其中一个很重要的原因就是投资是要知道必要的知识和技巧的,而微交易
事件分析法则是非常重要的一环。 学会做事 ...
2017-12-1 10:29 - 第一微投 - Forum
求问事件分析法事件期和估值期的选择!!!
3 个回复 - 4408 次查看
我要用事件研究法研究股票上市后一年或者三年的表现 那这个事件期窗口和估值期窗口应该怎么选择啊?
事件期是不是就应该是股票上市当天?
我看资料上的估值期都是前60天或者前30天的,可是股票只有上市后的收益率并 ...
2017-7-24 22:22 - mayiris - Stata专版
甘肃旅游业十大热点事件分析
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中投顾问发布的《2017-2021年甘肃旅游行业深度调研及投资前景预测报告》指出,2016年甘肃旅游业十大热点事件如下:
(一)甘肃旅游收入首次突破千亿元大关
2016年,全省旅游业继续保持快速增长的良好态 ...
2017-2-23 12:12 - 骑着猪漂移 - 行业分析报告
SAS 事件分析法?急!!!!
2 个回复 - 2725 次查看
求助SAS
事件分析法的数据集应如何建立呢?
我需要用一个数据集替代M(M包括日期trddt,事件日evday,市场日收益率rm,公司名称code,公司日收益率ri)在线等啊?如果有满意答案,可上传一附件,我买下来。
%macro ...
2013-4-28 11:50 - 小家碧玉emily - SAS专版
【免费了】历史事件分析——周雪光word版
16 个回复 - 9635 次查看
鉴于lecture1是概述 所以只上传了主要内容
大家按各自所需下载吧
其他与计量相关的帖子有:
1.A visual guide to stata graphics(stata中作图)http://www.pinggu.org/bbs/thread-998260-1-1.html
2.stata在统 ...
2010-12-22 20:29 - hxlmervyn - SPSS论坛
事件分析法计算正常收益率时执行循环语句时总是显示invalid syntax
2 个回复 - 2582 次查看
到了
forvalues i=1(1)'N'{
qui reg change market if (id1=='i'&estimation_window==1)
predict p if id1=='i'
replace predicted_return =p if (id1=='i'&event_window==1)
drop p
}
这一句总是显示 ...
2016-2-22 18:40 - 竹径茆堂接洞天8 - Stata专版
sas 应用于事件分析法
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用
事件分析法分析准备金率变化对于股票收益率的影响,准备金变化的日子怎样才能与股票市场的交易日实现一一对应呢?是用merge语句嘛?我现在有了准备金率变化的日期,也有股票在交易日的收益率,但是用SAS如何来实现 ...
2015-3-20 16:52 - 行思源 - SAS专版
芝加哥犯罪事件分析
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芝加哥犯罪
事件分析1. 导言大城市不仅仅是人类高度繁华的文化的体现,在其光鲜亮丽的背面,它也是滋养罪恶的温床,大城市存在着大量的犯罪事件,其犯罪事件远高于其他区域。因此,大城市的警察部门极其的盼望能够更 ...
2015-3-15 18:32 - mashimaroq - JMP论坛
大数据时代,芝加哥犯罪事件分析
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大城市不仅仅是人类高度繁华的文化的体现,在其光鲜亮丽的背面,它也是滋养罪恶的温床,大城市存在着大量的犯罪事件,其犯罪事件远高于其他区域。因此,大城市的警察部门极其的盼望能够更好的理解和预测犯罪事件,从 ...
2015-3-5 15:03 - Mirror.. - 数据分析师(CDA)专版